Najważniejsze informacje
Strategie handlowe ze średnimi ruchomymi mogą ułatwiać traderom ocenę dynamiki rynku, analizę trendów i rozpoznawanie potencjalnych odwróceń na rynku.
Kilka przykładowych strategii handlowych ze średnimi ruchomymi to m.in. przecięcie podwójnych średnich ruchomych, wstęga średnich ruchomych, obwiednie średnich ruchomych i MACD.
O ile strategie handlowe ze średnimi ruchomymi mogą dawać cenne informacje o mechanizmach rynkowych, o tyle ich sygnały podlegają subiektywnej interpretacji. Aby ograniczyć ryzyko, traderzy często łączą te strategie z analizą fundamentalną i innymi metodami.
Wprowadzenie
Średnie ruchome (MA) to popularne wskaźniki analizy technicznej, które wygładzają dane cenowe w określonym przedziale czasu. Można je stosować w strategiach handlowych np. do rozpoznawania potencjalnych odwróceń trendów, punktów wejścia i wyjścia oraz poziomów wsparcia/oporu (S/R). Niniejszy artykuł zawiera omówienie różnych strategii handlowych ze średnimi ruchomymi, sposobu ich działania oraz informacji, jakie dają.
Do czego służą strategie ze średnimi ruchomymi?
Średnie ruchome potrafią filtrować szum rynkowy poprzez wygładzanie danych cenowych, co ułatwia traderom sprawne rozpoznawanie trendów rynkowych. Traderzy mogą również oceniać dynamikę rynku, obserwując zależności między kilkoma średnimi ruchomymi. Ponadto elastyczność średnich ruchomych daje traderom możliwość dostosowania strategii do różnych warunków rynkowych.
1. Przecięcie podwójnej średniej ruchomej
Strategia przecięcia podwójnej średniej ruchomej polega na zastosowaniu dwóch średnich ruchomych o różnej długości. Traderzy zazwyczaj stosują kombinację krótkoterminowej i długoterminowej średniej ruchomej, np. 50-dniowej średniej MA z 200-dniową średnią MA. Średnie ruchome są zwykle tego samego rodzaju, np. dwie proste średnie ruchome (SMA), ale można również stosować różne rodzaje, np. średnią SMA w połączeniu z wykładniczą średnią ruchomą (EMA).
W tej strategii handlowej traderzy szukają przecięcia średnich ruchomych. Sygnał wzrostowy pojawia się, kiedy krótkoterminowa średnia ruchoma przebija od dołu długoterminową średnią ruchomą (tzw. złoty krzyż), co wskazuje na potencjalną okazję do zakupu. I odwrotnie – sygnał spadkowy pojawia się, kiedy krótkoterminowa średnia ruchoma przebija od góry długoterminową średnią ruchomą (tzw. krzyż śmierci), co sygnalizuje potencjalną okazję do sprzedaży.
2. Wstęga średnich ruchomych
Wstęga średnich ruchomych to kombinacja kilku średnich ruchomych o różnych długościach. Wstęga może się składać z zestawu od czterech do ośmiu średnich SMA, ale dokładna liczba bywa różna w zależności od indywidualnych preferencji. Odstępy między średnimi ruchomymi można również dobierać do różnych warunków handlowych. Np. wstęga domyślna składa się z czterech średnich SMA o 20, 50, 100 i 200 okresach.
Ta strategia handlowa polega na obserwacji rozszerzania się i kurczenia wstęgi średnich ruchomych. Np. kiedy wstęga się rozszerza, a jej krótsze średnie ruchome oddalają się od dłuższych przy wzroście cen, sugeruje to, że trend rynkowy się umacnia. I odwrotnie – kiedy wstęga się kurczy, a jej średnie ruchome się zbiegają lub wzajemnie nakładają, sugeruje to konsolidację lub cofkę.
3. Obwiednie średnich ruchomych
Strategia handlowa z obwiedniami średnich ruchomych ma jedną średnią ruchomą, która jest otoczona dwiema granicami (obwiedniami) ustawionymi o pewien procent w górę i w dół. Centralną średnią ruchomą może być średnia SMA lub EMA – w zależności od tego, o jaką wrażliwość chodzi danemu traderowi. Typowe konfiguracje to 20-dniowa średnia SMA z obwiedniami ustawionymi w odległości 2,5% lub 5%. Wartość procentowa nie jest stała i można ją korygować stosownie do zmienności rynku, aby wyłapać więcej wahań cen.
Przy użyciu tej strategii handlowej można określać warunki rynkowe wykupienia i wyprzedania. Kiedy cena przebija od dołu obwiednię górną, oznacza to, że dane aktywa mogą być wykupione, co sugeruje potencjalną okazję do sprzedaży. I odwrotnie – jeżeli cena spada poniżej obwiedni dolnej, oznacza to, że dane aktywo może być wyprzedane, co wskazuje na potencjalną okazję do zakupu.
Obwiednie średnich ruchomych a wstęgi Bollingera (BB)
Wstęgi Bollingera (BB) są podobne do obwiedni średnich ruchomych – oba wskaźniki zazwyczaj mają centralną 20-dniową średnią SMA oraz dwie granice ustawione powyżej i poniżej. Pomimo podobnego podejścia wskaźniki te wykazują pewne różnice.
Obwiednie średniej ruchomej mają dwie granice ustawione na określoną wartość procentową powyżej i poniżej środkowej średniej ruchomej. Z kolei wstęgi Bollingera mają dwie wstęgi ustawione o dwa odchylenia standardowe od centralnej średniej ruchomej.
Ogólnie rzecz biorąc, zarówno wstęgi BB, jak i wstęgi średnich ruchomych mogą służyć do rozpoznawania potencjalnych warunków rynkowych wykupienia i wyprzedania, ale wizualnie robią to w nieco inny sposób. Obwiednie średnich ruchomych dostarczają sygnałów, kiedy cena przebija obwiednie od dołu lub od góry. Wstęgi Bollingera mogą również sugerować warunki wykupienia i wyprzedania, kiedy cena zbliża się do wstęg lub od nich oddala. Jednak wstęgi BB dają więcej informacji na temat zmienności rynku, ponieważ dwie wstęgi podlegają kurczeniu lub rozszerzaniu.
4. Konwergencja dywergencja średnich ruchomych (Moving Average Convergence Divergence, MACD)
MACD jest wskaźnikiem technicznym złożonym z dwóch głównych linii: linii MACD i linii sygnałowej, która jest 9-okresową średnią EMA linii MACD. Zależności między tymi liniami a histogramem, który reprezentuje różnicę między nimi, sprawiają, że ta strategia handlowa jest skuteczna w analizowaniu zmian dynamiki rynku i potencjalnych odwróceń trendów.
Poprzez dywergencje między MACD a akcją cenową traderzy są w stanie dostrzegać potencjalne odwrócenia trendów. Dywergencje mogą być bycze lub niedźwiedzie. W dywergencji byczej cena zalicza niższe dołki, a MACD zalicza wyższe dołki, co sygnalizuje potencjalne odwrócenie w kierunku wzrostowym. I odwrotnie – przy dywergencji niedźwiedziej cena zalicza wyższe szczyty, a MACD zalicza niższe szczyty, co wskazuje na potencjalne odwrócenie trendu wzrostowego.
Ponadto traderzy mogą wykorzystywać przecięcia MACD. Kiedy linia MACD przecina linię sygnału od dołu, wskazuje to na dynamikę wzrostową i sygnalizuje potencjalną okazję do zakupu. I odwrotnie – kiedy linia MACD spada poniżej linii sygnałowej, sugeruje to dynamikę spadkową i sygnalizuje potencjalną okazję do sprzedaży.
Wnioski Końcowe
Strategie handlowe ze średnimi ruchomymi mogą ułatwiać traderom np. analizowanie trendów rynkowych czy zmian dynamiki. Jednak poleganie wyłącznie na tych strategiach może być niebezpieczne ze względu na ich subiektywną interpretację. Aby ograniczyć potencjalne ryzyko, traderzy mogą łączyć te strategie z innymi metodami analizy rynku.
Dalsza Lektura
Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana użytkownikowi w stanie, w jakim się znajduje, wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej ani innego rodzaju porady specjalistycznej. Nie ma ona również charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu ani usługi. Użytkownik powinien zasięgnąć własnej porady u odpowiednich zawodowych doradców. Jeżeli artykuł jest napisany przez osobę z zewnątrz, należy pamiętać, że wyrażone poglądy są poglądami tej osoby i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych bywają zmienne. Możliwe, że wartość Twojej inwestycji spadnie lub wzrośnie i nie odzyskasz zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty. To nie jest porada z zakresu finansów, prawa ani innej dziedziny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.