4 strategie handlowe ze 艣rednimi ruchomymi
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
4 strategie handlowe ze 艣rednimi ruchomymi

4 strategie handlowe ze 艣rednimi ruchomymi

Pocz膮tkuj膮cy
Opublikowane Apr 25, 2024Zaktualizowane Jun 12, 2024
6m

Najwa偶niejsze informacje

  • Strategie handlowe ze 艣rednimi ruchomymi mog膮 u艂atwia膰 traderom ocen臋 dynamiki rynku, analiz臋 trend贸w i rozpoznawanie potencjalnych odwr贸ce艅 na rynku.

  • Kilka przyk艂adowych strategii handlowych ze 艣rednimi ruchomymi to m.in. przeci臋cie podw贸jnych 艣rednich ruchomych, wst臋ga 艣rednich ruchomych, obwiednie 艣rednich ruchomych i MACD.

  • O ile strategie handlowe ze 艣rednimi ruchomymi mog膮 dawa膰 cenne informacje o mechanizmach rynkowych, o tyle ich sygna艂y podlegaj膮 subiektywnej interpretacji. Aby ograniczy膰 ryzyko, traderzy cz臋sto 艂膮cz膮 te strategie z analiz膮 fundamentaln膮 i innymi metodami.

Wprowadzenie

艢rednie ruchome (MA) to popularne wska藕niki analizy technicznej, kt贸re wyg艂adzaj膮 dane cenowe w okre艣lonym przedziale czasu. Mo偶na je stosowa膰 w strategiach handlowych np. do rozpoznawania potencjalnych odwr贸ce艅 trend贸w, punkt贸w wej艣cia i wyj艣cia oraz poziom贸w wsparcia/oporu (S/R). Niniejszy artyku艂 zawiera om贸wienie r贸偶nych strategii handlowych ze 艣rednimi ruchomymi, sposobu ich dzia艂ania oraz informacji, jakie daj膮.

Do czego s艂u偶膮 strategie ze 艣rednimi ruchomymi?

艢rednie ruchome potrafi膮 filtrowa膰 szum rynkowy poprzez wyg艂adzanie danych cenowych, co u艂atwia traderom sprawne rozpoznawanie trend贸w rynkowych. Traderzy mog膮 r贸wnie偶 ocenia膰 dynamik臋 rynku, obserwuj膮c zale偶no艣ci mi臋dzy kilkoma 艣rednimi ruchomymi. Ponadto elastyczno艣膰 艣rednich ruchomych daje traderom mo偶liwo艣膰 dostosowania strategii do r贸偶nych warunk贸w rynkowych.

1. Przeci臋cie podw贸jnej 艣redniej ruchomej

Strategia przeci臋cia podw贸jnej 艣redniej ruchomej polega na zastosowaniu dw贸ch 艣rednich ruchomych o r贸偶nej d艂ugo艣ci. Traderzy zazwyczaj stosuj膮 kombinacj臋 kr贸tkoterminowej i d艂ugoterminowej 艣redniej ruchomej, np. 50-dniowej 艣redniej MA z 200-dniow膮 艣redni膮 MA. 艢rednie ruchome s膮 zwykle tego samego rodzaju, np. dwie proste 艣rednie ruchome (SMA), ale mo偶na r贸wnie偶 stosowa膰 r贸偶ne rodzaje, np. 艣redni膮 SMA w po艂膮czeniu z wyk艂adnicz膮 艣redni膮 ruchom膮 (EMA).聽

W tej strategii handlowej traderzy szukaj膮 przeci臋cia 艣rednich ruchomych. Sygna艂 wzrostowy pojawia si臋, kiedy kr贸tkoterminowa 艣rednia ruchoma przebija od do艂u d艂ugoterminow膮 艣redni膮 ruchom膮 (tzw. z艂oty krzy偶), co wskazuje na potencjaln膮 okazj臋 do zakupu. I odwrotnie 鈥 sygna艂 spadkowy pojawia si臋, kiedy kr贸tkoterminowa 艣rednia ruchoma przebija od g贸ry d艂ugoterminow膮 艣redni膮 ruchom膮 (tzw. krzy偶 艣mierci), co sygnalizuje potencjaln膮 okazj臋 do sprzeda偶y.

2. Wst臋ga 艣rednich ruchomych

Wst臋ga 艣rednich ruchomych to kombinacja kilku 艣rednich ruchomych o r贸偶nych d艂ugo艣ciach. Wst臋ga mo偶e si臋 sk艂ada膰 z zestawu od czterech do o艣miu 艣rednich SMA, ale dok艂adna liczba bywa r贸偶na w zale偶no艣ci od indywidualnych preferencji. Odst臋py mi臋dzy 艣rednimi ruchomymi mo偶na r贸wnie偶 dobiera膰 do r贸偶nych warunk贸w handlowych. Np. wst臋ga domy艣lna sk艂ada si臋 z czterech 艣rednich SMA o 20, 50, 100 i 200 okresach.聽

Ta strategia handlowa polega na obserwacji rozszerzania si臋 i kurczenia wst臋gi 艣rednich ruchomych. Np. kiedy wst臋ga si臋 rozszerza, a jej kr贸tsze 艣rednie ruchome oddalaj膮 si臋 od d艂u偶szych przy wzro艣cie cen, sugeruje to, 偶e trend rynkowy si臋 umacnia. I odwrotnie 鈥 kiedy wst臋ga si臋 kurczy, a jej 艣rednie ruchome si臋 zbiegaj膮 lub wzajemnie nak艂adaj膮, sugeruje to konsolidacj臋 lub cofk臋.

3. Obwiednie 艣rednich ruchomych

Strategia handlowa z obwiedniami 艣rednich ruchomych ma jedn膮 艣redni膮 ruchom膮, kt贸ra jest otoczona dwiema granicami (obwiedniami) ustawionymi o pewien procent w g贸r臋 i w d贸艂. Centraln膮 艣redni膮 ruchom膮 mo偶e by膰 艣rednia SMA lub EMA 鈥 w zale偶no艣ci od tego, o jak膮 wra偶liwo艣膰 chodzi danemu traderowi. Typowe konfiguracje to 20-dniowa 艣rednia SMA z obwiedniami ustawionymi w odleg艂o艣ci 2,5% lub 5%. Warto艣膰 procentowa nie jest sta艂a i mo偶na j膮 korygowa膰 stosownie do zmienno艣ci rynku, aby wy艂apa膰 wi臋cej waha艅 cen.聽

Przy u偶yciu tej strategii handlowej mo偶na okre艣la膰 warunki rynkowe wykupienia i wyprzedania. Kiedy cena przebija od do艂u obwiedni臋 g贸rn膮, oznacza to, 偶e dane aktywa mog膮 by膰 wykupione, co sugeruje potencjaln膮 okazj臋 do sprzeda偶y. I odwrotnie 鈥 je偶eli cena spada poni偶ej obwiedni dolnej, oznacza to, 偶e dane aktywo mo偶e by膰 wyprzedane, co wskazuje na potencjaln膮 okazj臋 do zakupu.

Obwiednie 艣rednich ruchomych a wst臋gi Bollingera (BB)

Wst臋gi Bollingera (BB) s膮 podobne do obwiedni 艣rednich ruchomych 鈥 oba wska藕niki zazwyczaj maj膮 centraln膮 20-dniow膮 艣redni膮 SMA oraz dwie granice ustawione powy偶ej i poni偶ej. Pomimo podobnego podej艣cia wska藕niki te wykazuj膮 pewne r贸偶nice.聽

Obwiednie 艣redniej ruchomej maj膮 dwie granice ustawione na okre艣lon膮 warto艣膰 procentow膮 powy偶ej i poni偶ej 艣rodkowej 艣redniej ruchomej. Z kolei wst臋gi Bollingera maj膮 dwie wst臋gi ustawione o dwa odchylenia standardowe od centralnej 艣redniej ruchomej.

Og贸lnie rzecz bior膮c, zar贸wno wst臋gi BB, jak i wst臋gi 艣rednich ruchomych mog膮 s艂u偶y膰 do rozpoznawania potencjalnych warunk贸w rynkowych wykupienia i wyprzedania, ale wizualnie robi膮 to w nieco inny spos贸b. Obwiednie 艣rednich ruchomych dostarczaj膮 sygna艂贸w, kiedy cena przebija obwiednie od do艂u lub od g贸ry. Wst臋gi Bollingera mog膮 r贸wnie偶 sugerowa膰 warunki wykupienia i wyprzedania, kiedy cena zbli偶a si臋 do wst臋g lub od nich oddala. Jednak wst臋gi BB daj膮 wi臋cej informacji na temat zmienno艣ci rynku, poniewa偶 dwie wst臋gi podlegaj膮 kurczeniu lub rozszerzaniu.

4. Konwergencja dywergencja 艣rednich ruchomych (Moving Average Convergence Divergence, MACD)

MACD jest wska藕nikiem technicznym z艂o偶onym z dw贸ch g艂贸wnych linii: linii MACD i linii sygna艂owej, kt贸ra jest 9-okresow膮 艣redni膮 EMA linii MACD. Zale偶no艣ci mi臋dzy tymi liniami a histogramem, kt贸ry reprezentuje r贸偶nic臋 mi臋dzy nimi, sprawiaj膮, 偶e ta strategia handlowa jest skuteczna w analizowaniu zmian dynamiki rynku i potencjalnych odwr贸ce艅 trend贸w.聽

Poprzez dywergencje mi臋dzy MACD a akcj膮 cenow膮 traderzy s膮 w stanie dostrzega膰 potencjalne odwr贸cenia trend贸w. Dywergencje mog膮 by膰 bycze lub nied藕wiedzie. W dywergencji byczej cena zalicza ni偶sze do艂ki, a MACD zalicza wy偶sze do艂ki, co sygnalizuje potencjalne odwr贸cenie w kierunku wzrostowym. I odwrotnie 鈥 przy dywergencji nied藕wiedziej cena zalicza wy偶sze szczyty, a MACD zalicza ni偶sze szczyty, co wskazuje na potencjalne odwr贸cenie trendu wzrostowego.聽

Ponadto traderzy mog膮 wykorzystywa膰 przeci臋cia MACD. Kiedy linia MACD przecina lini臋 sygna艂u od do艂u, wskazuje to na dynamik臋 wzrostow膮 i sygnalizuje potencjaln膮 okazj臋 do zakupu. I odwrotnie 鈥 kiedy linia MACD spada poni偶ej linii sygna艂owej, sugeruje to dynamik臋 spadkow膮 i sygnalizuje potencjaln膮 okazj臋 do sprzeda偶y.

Wnioski Ko艅cowe

Strategie handlowe ze 艣rednimi ruchomymi mog膮 u艂atwia膰 traderom np. analizowanie trend贸w rynkowych czy zmian dynamiki. Jednak poleganie wy艂膮cznie na tych strategiach mo偶e by膰 niebezpieczne ze wzgl臋du na ich subiektywn膮 interpretacj臋. Aby ograniczy膰 potencjalne ryzyko, traderzy mog膮 艂膮czy膰 te strategie z innymi metodami analizy rynku.

Dalsza Lektura

Wy艂膮czenie Odpowiedzialno艣ci i Ostrze偶enie o Ryzyku: Niniejsza tre艣膰 jest prezentowana u偶ytkownikowi w stanie, w jakim si臋 znajduje, wy艂膮cznie w celach og贸lnoinformacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie nale偶y jej interpretowa膰 jako porady finansowej, prawnej ani innego rodzaju porady specjalistycznej. Nie ma ona r贸wnie偶 charakteru zach臋ty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu ani us艂ugi. U偶ytkownik powinien zasi臋gn膮膰 w艂asnej porady u odpowiednich zawodowych doradc贸w. Je偶eli artyku艂 jest napisany przez osob臋 z zewn膮trz, nale偶y pami臋ta膰, 偶e wyra偶one pogl膮dy s膮 pogl膮dami tej osoby i nie musz膮 odzwierciedla膰 pogl膮d贸w Akademii Binance. Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 w naszym pe艂nym wy艂膮czeniu odpowiedzialno艣ci tutaj. Ceny aktyw贸w cyfrowych bywaj膮 zmienne. Mo偶liwe, 偶e warto艣膰 Twojej inwestycji spadnie lub wzro艣nie i nie odzyskasz zainwestowanej kwoty. Ponosisz wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ewentualne straty. To nie jest porada z zakresu finans贸w, prawa ani innej dziedziny. Aby uzyska膰 wi臋cej informacji, zapoznaj si臋 z naszymi Warunkami U偶ytkowania i Ostrze偶eniem o Ryzyku.