4 kereskedési stratégia mozgóátlagokkal
Kezdőlap
Cikkek
4 kereskedési stratégia mozgóátlagokkal

4 kereskedési stratégia mozgóátlagokkal

Kezdő
Közzétéve Apr 25, 2024Frissítve Jun 12, 2024
6m

A legfontosabb tudnivalók

  • A mozgóátlagokra épülő kereskedési stratégiák segítségével a kereskedők megállapíthatják a piaci momentumot, elemezhetik a trendeket, és kiszúrhatják a potenciális piaci trendfordulókat.

  • Néhány mozgóátlagra épülő kereskedési stratégia magában foglalja a dupla mozgóátlag-keresztezést (double moving average crossover), a mozgóátlagszalagot (moving average ribbon), a mozgóátlagsávokat (moving average envelopes) és a MACD-t.

  • Bár a mozgóátlagokra épülő kereskedési stratégiák értékes betekintést nyújthatnak a piaci mozgásokba, az általuk adott jelzések értelmezése szubjektív lehet. A kockázatok csökkentése érdekében a kereskedő gyakran kombinálják ezeket a stratégiákat fundamentális elemzéssel és más módszerekkel.

Bevezetés

A mozgóátlagok (MA-k) népszerű technikai indikátorok, amelyek egy megadott időintervallumon átlagolják, kisimítják az árfolyamadatokat. A kereskedési stratégiákban a potenciális trendfordulók, a belépési és kilépési pontok, támasz-/ellenállásszintek (S/R-szintek) stb. azonosítására használhatók. Ez a cikk a mozgóátlagokat alkalmazó különböző kereskedési stratégiákat, azok működését, és az általuk kínált információkat tárgyalja.

Miért válasszam a mozgóátlagokat alkalmazó kereskedési stratégiákat?

Az árfolyamadatok kisimításával a mozgóátlagok képesek kiszűrni a piaci zajt, így a kereskedők eredményesen azonosíthatják a piaci trendeket. Emellett a mozgóátlagok közötti interakciók megfigyelésével a kereskedők a piaci momentumot is képesek lemérni. Ezen túlmenően a mozgóátlagok rugalmassága lehetővé teszi, hogy a kereskedők a különböző piaci körülményekhez igazítsák a stratégiáikat.

1. Dupla mozgóátlag-keresztezés

A dupla mozgóátlag-keresztezési stratégia két különböző hosszúságú mozgóátlagot használ. A kereskedők általában egy rövid távú és egy hosszú távú mozgóátlag – például az 50 napos MA és a 200 napos MA – kombinációját alkalmazzák. Általában ugyanabból a típusból választják a mozgóátlagokat, például két egyszerű mozgóátlagot (SMA-t), de különböző típusúak is használhatók, például egy SMA és exponenciális mozgóátlag (EMA) kombinációja. 

Ezzel a kereskedési stratégiával a kereskedők a mozgóátlagok keresztezéseit keresik. Bikás jelzésről akkor beszélünk, amikor a rövidebb időtávú mozgóátlag felfelé keresztezi a hosszabb távú mozgóátlagot (ez a jelenség aranykereszt (Golden Cross) néven is ismert), ami potenciális vásárlási lehetőséget jelez. Ezzel szemben medvés jelzésről akkor beszélünk, amikor a rövidebb időtávú mozgóátlag lefelé keresztezi a hosszabb távú mozgóátlagot (ez a jelenség halálkereszt (Death Cross) néven is ismert), ami potenciális eladási lehetőséget jelez.

2. Mozgóátlagszalag

A mozgóátlagszalag több különböző időtávú mozgóátlag kombinációja. A szalag 4–8 SMA-ból állhat, de azok pontos száma egyéni preferencia függvénye. A különböző kereskedési környezeteknek megfelelően az MA-k közötti intervallumok is állíthatók. Például az alapértelmezett beállítások szerinti szalag 4 SMA-t használ: 20, 50, 100 és 200 periódussal. 

Ez a kereskedési stratégia a mozgóátlagszalag szétterüléseinek és szűküléseinek nyomon követéséből áll. Egy szétterülő szalag például – ahol az áremelkedések során a rövidebb időtávú mozgóátlagok elmozognak a hosszabb időtávú társaiktól – erősödő piaci trendre utal. Ezzel ellentétben a szűkülő szalag – ahol a mozgóátlagok egymás felé mozognak vagy átfedésbe kerülnek – konszolidációt vagy visszahúzódást jelez.

3. Mozgóátlagsávok

A mozgóátlagsávokat alkalmazó kereskedési stratégia egyetlen mozgóátlagot használ, amelyet két határterület (sáv) fog közre, amelyek meghatározott százalékos eltolással az átlag felett és alatt húzódnak. A központi mozgóátlag lehet SMA vagy EMA, attól függően, hogy a kereskedő mennyire érzékeny indikátort akar. Az általános beállítás 20 napos SMA-t használ 2,5%-kal vagy 5%-kal eltolt sávokkal. A százalékos érték nem rögzített, az a piaci volatilitástól függően állítható, hogy az áringadozásokat nagyobb mértékben mutassa. 

Ez a kereskedési stratégia a túlvett és túladott piaci körülmények azonosítására használható. Amikor az árfolyam keresztezi a felső sávot, azzal azt jelzi, hogy az eszköz túlvett lehet, ami potenciális eladási lehetőséget sugall. Ezzel ellentétben, amikor az árfolyam az alsó sáv alá bukik, akkor az eszköz túladott lehet, ami potenciális vásárlási lehetőséget jelez.

Mozgóátlagsávok vs. Bollinger-szalagok (BB)

A Bollinger-szalagok (BB) a mozgóátlagsávokhoz hasonlóak. Általában mindkettő egy központi, 20 napos SMA-t és felette-alatta egy-egy szélsőértéket használ. A hasonló megközelítés ellenére ezek az indikátorok mutatnak bizonyos különbségeket. 

A mozgóátlagsáv két, meghatározott százalékos értékkel eltolt szélsőértéket használ a központi mozgóátlag felett és alatt. Ezzel szemben a Bollinger szalagok két szalagot használnak, amelyek két standard eltérésre vannak a központi mozgóátlagtól.

Általában a BB és a mozgóátlagsáv is használható a potenciálisan túlvett és túladott piaci körülmények jelenlétének megállapítására, de vizuális értelemben ezt enyhén eltérő módon jelzik. A mozgóátlagsávok akkor adnak jelzést, amikor az árfolyam a sávokat felfelé vagy lefelé keresztezi. A Bollinger szalagok is utalhatnak a túlvett és túladott körülmények fennállására, amikor az árfolyam a szalagokat megközelíti vagy azoktól távolodik. Mindazonáltal a BB extra információt is kínál a piaci volatilitásról, ahogy a két szalag összeszűkül vagy szétterül.

4. Mozgóátlag konvergencia-eltérés (MACD)

A MACD egy technikai indikátor, amely két fő vonalból áll: a MACD-vonalból és a jelvonalból, amely a MACD-vonal 9-időszakos EMA-értéke. A két vonal közötti interakció, valamint a különbségüket jelző hisztogram segítségével ez a kereskedési stratégia hatékony eszköz a piaci momentum változásainak elemzéséhez és a potenciális trendfordulók azonosításához. 

A kereskedők a MACD és az árfolyammozgások közötti eltérések segítségével kiszúrhatják a potenciális trendfordulókat. Az eltérés lehet bika- vagy medvejellegű. Bikajellegű eltérés esetén az árfolyam alacsonyabb mélypontokat formál, míg a MACD magasabb mélypontokat alkot, ami potenciális fordulatot jelent a magasabb árfolyamok felé. Ezzel ellentétben medvejellegű eltérés esetén az árfolyam magasabb csúcsokat formáz, miközben a MACD alacsonyabb csúcsokat alkot, ami potenciális fordulatot jelent az alacsonyabb árfolyamok felé. 

Emellett a kereskedők a MACD-keresztezéseket is felhasználhatják. Amikor a MACD-vonal alulról felfelé keresztezi a jelvonalat, az felfelé mutató lendületet jelez, ami potenciális vásárlási lehetőségre utal. Ezzel ellentétben, amikor a MACD-vonal a jelvonal alá bukik, az lefelé mutató lendületre utal, és potenciális eladási lehetőséget jelez.

Záró gondolatok

A mozgóátlagot használó kereskedési stratégiák segítségével a kereskedők elemezhetik a piaci trendeket, a momentum változásait stb. Mindazonáltal, ha csak ezekre a stratégiákra támaszkodunk, az a mutatók szubjektív értelmezése miatt akár veszélyes is lehet. A potenciális kockázatok csökkentése érdekében a kereskedők más piacelemzési módszerekkel kombinálhatják ezeket a stratégiákat.

További olvasnivaló

Felelősségkizáró nyilatkozat: A jelen bejegyzés tartalmát annak adott formájában, változtatás nélkül bocsátjuk rendelkezésre általános tájékoztatási és oktatási céllal, mindennemű felelősség vagy szavatosság vállalása nélkül. Az itt leírtak nem tekinthetők pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak, sem egy konkrét termék vagy szolgáltatás megvásárlására tett javaslatnak. Javasoljuk, hogy kérj tanácsot a megfelelő szaktanácsadóktól. Mivel a jelen cikket harmadik félként közreműködő szerző írta, felhívjuk a figyelmedet, hogy az itt kifejtett nézőpontok a harmadik félként közreműködő szerző álláspontját részletezik, és nem feltétlenül tükrözik a Binance Academy véleményét. További részletekért olvasd el itt a teljes felelősségkizáró nyilatkozatunkat. A digitális eszközök ára ingadozhat. A befektetés értéke csökkenhet vagy nőhet, és az is előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. A befektetési döntéseidért egyedül te felelsz, és a Binance Academy nem vállal felelősséget az esetlegesen felmerülő veszteségekért. Az itt leírtak nem tekinthetők pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak. További információért tekintsd meg a Használati feltételeinket és a Kockázati figyelmeztetést.