4 handelsstrategier med glidande medelvärden

Viktig information

• Handelsstrategier med glidande medelvärden kan hjälpa handlare att mäta marknadsmomentum, analysera trender och upptäcka potentiella marknadsvändningar.

• Vissa handelsstrategier med glidande medelvärden innefattar en korsning med dubbla glidande medelvärden, band för glidande medelvärden, omslag för glidande medelvärden och MACD.

• Även om handelsstrategier med glidande medelvärden kan ge värdefull statistik om marknadsåtgärder kan deras signaler tolkas subjektivt. För att minska riskerna kombinerar handlare ofta dessa strategier med grundläggande analyser och andra metoder.

Introduktion

Glidande medelvärden (Moving Averages/MA) är populära tekniska analysindikatorer som jämnar ut prisdata under en viss tidsperiod. De kan användas i handelsstrategier för att identifiera potentiella trendvändningar, ingångs- och utgångspunkter, stöd-/ motståndsnivåer (S/R) med mera. Den här artikeln utforskar olika handelsstrategier med glidande medelvärden, hur de fungerar och vilken statistik de kan erbjuda.

Varför handla med strategier med glidande medelvärden?

Glidande medelvärden kan filtrera bort marknadsbrus genom att jämna ut prisdata, vilket hjälper handlare att effektivt identifiera marknadstrender. Handlare kan också mäta marknadens momentum genom att observera interaktionerna mellan flera glidande medelvärden. Dessutom gör flexibiliteten hos glidande medelvärden det möjligt för handlare att anpassa strategier till olika marknadsförhållanden.

1. Dubbelt glidande medelvärde med korsning

Korsningsstrategin med dubbla glidande medelvärden innebär att man använder två glidande medelvärden av varierande längd. Handlare använder i allmänhet en kombination av ett kortsiktigt och ett långsiktigt glidande medelvärde, såsom ett 50-dagars glidande medelvärde och ett 200-dagars glidande medelvärde. Vanligtvis är glidande medelvärden av samma typ, till exempel två enkla glidande medelvärden (Simple Moving Averages/SMA), men du kan också använda olika typer, till exempel ett SMA kopplat till ett exponentiellt glidande medelvärde (Exponential Moving Average/EMA). 

I denna handelsstrategi letar handlare efter en korsning mellan de glidande medelvärdena. En hausseartad signal inträffar när det kortsiktiga glidande medelvärdet korsar över ett långsiktigt glidande medelvärde (även känt som ett gyllene kors), vilket indikerar en potentiell köpmöjlighet. Omvänt inträffar en baisseartad signal när det kortsiktiga glidande medelvärdet korsar under det långsiktiga glidande medelvärdet (även känt som ett dödskors), vilket signalerar en potentiell försäljningsmöjlighet.

2. Band för glidande medelvärde

Band för glidande medelvärde är en kombination av flera glidande medelvärden av olika längd. Ett band kan bestå av fyra till åtta SMA:er, men det exakta antalet kan variera beroende på individuella preferenser. Intervallen mellan MA:erna kan också justeras för att passa olika handelsmiljöer. Standardbandet består till exempel av fyra SMA:er med 20, 50, 100 och 200 perioder. 

Med denna handelsstrategi går det att följa expansionerna och sammandragningarna av det glidande medelvärdesbandet. Till exempel tyder ett expanderande band, där kortare glidande medelvärden rör sig bort från de längre under prisökningar, på en starkare marknadstrend. Omvänt kan ett kontrakterande band, där glidande medelvärden konvergerar eller överlappar varandra, indikera en konsolidering eller tillbakadragning.

3. Omslag för glidande medelvärde

Handelsstrategin med omslag för glidande medelvärde använder ett enda glidande medelvärde, som omges av två gränser (omslag) satta till en viss procentsats över och under det. Det centrala glidande medelvärdet kan antingen vara SMA eller EMA, beroende på hur känslig handlaren vill att det ska vara. Vanliga konfigurationer använder ett 20-dagars SMA med omslag inställda på 2,5 % eller 5 % från det. Procentsatsen är inte fast och kan justeras baserat på marknadsvolatilitet för att fånga upp fler prisfluktuationer. 

Denna handelsstrategi kan användas för att bestämma överköpta och översålda marknadsförhållanden. När priset passerar över det övre intervallet indikerar det att tillgången kan vara överköpt, vilket tyder på en potentiell säljmöjlighet. Om priset däremot sjunker under det nedre ramverket innebär det att tillgången kan vara översåld, vilket indikerar en potentiell köpmöjlighet.

Omslag för glidande medelvärde kontra Bollinger-band (BB)

Bollinger-band (BB) liknar omslag för glidande medelvärden, båda använder vanligtvis ett centralt 20-dagars SMA och två gränser satta över och under det. Trots att de liknar varandra finns det vissa skillnader mellan dessa indikatorer. 

Omslag för glidande medelvärde använder två gränser som anges till en angiven procentsats över och under det centrala glidande medelvärdet. Däremot använder Bollinger-band två band som är två standardavvikelser bort från det centrala glidande medelvärdet.

I allmänhet kan både BB och glidande medelvärden användas för att identifiera potentiella överköpta och översålda marknadsförhållanden, men visuellt gör de detta på lite olika sätt. Omslag för glidande medelvärde ger signaler när priset korsar över eller under omslagen. Bollinger-band kan också tyda på överköpta och översålda förhållanden när priset rör sig närmare eller längre bort från banden. BB ger dock extra inblick i marknadsvolatiliteten när de två banden drar ihop sig eller expanderar.

3. Glidande medelvärden med konvergens/divergens (Moving Average Convergence Divergence/MACD)

MACD är en teknisk indikator som består av två huvudlinjer: MACD-linjen och signallinjen, som är ett 9-perioders EMA för MACD-linjen. Interaktionerna mellan dessa linjer och histogrammet, som representerar skillnaden mellan dem, gör denna handelsstrategi effektiv för att analysera förändringar i marknadsmomentum och potentiella trendvändningar. 

Handlare kan använda skillnaderna mellan MACD och prishändelser för att upptäcka potentiella trendvändningar. Avvikelser kan antingen vara hausseartade eller baisseartade. I en hausseartad divergens bildar priset lägre bottennivåer medan MACD bildar högre bottennivåer, vilket signalerar en potentiell vändning uppåt. Omvänt, i en baisseartad divergens, bildar priset högre toppar medan MACD bildar lägre toppar, vilket indikerar en potentiell vändning nedåt. 

Dessutom kan handlare använda MACD-korsningar. När MACD-linjen korsar signallinjen underifrån indikerar uppåtgående momentum, vilket signalerar en potentiell köpmöjlighet. Och när MACD-linjen sjunker under signallinjen tyder det på ett nedåtgående momentum, vilket signalerar en potentiell säljmöjlighet.

Sammanfattningsvis

Handelsstrategier med glidande medelvärden kan hjälpa handlare att analysera marknadstrender, förändringar i momentum och mer. Att enbart förlita sig på dessa strategier kan dock vara farligt på grund av deras subjektiva tolkning. För att minska potentiella risker kan handlare kombinera dessa strategier med andra marknadsanalysmetoder.

Mer information

• Vad är teknisk analys?

• En nybörjarguide med strategier för handel med kryptovalutor

• 5 väsentliga indikatorer som används i teknisk analys

• Vi förklarar gyllene korset och dödskorset

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast som allmän information och i utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.