Quatre stratégies de trading avec les moyennes mobiles

Points clés à retenir

• Les stratégies de trading avec des moyennes mobiles peuvent aider les traders à évaluer l’inertie du marché, à analyser les tendances et à repérer les revirements potentiels du marché.

• Parmi les stratégies de trading avec des moyennes mobiles, citons le croisement de moyennes mobiles doubles, le ruban de moyenne mobile, les enveloppes de moyennes mobiles et la MACD.

• Bien que les stratégies de trading avec des moyennes mobiles puissent offrir des informations précieuses sur l’action du marché, leurs signaux peuvent être interprétés subjectivement. Pour atténuer les risques, les traders combinent souvent ces stratégies avec l’analyse fondamentale et d’autres méthodes.

Introduction

Les moyennes mobiles (MM) sont des indicateurs d’analyse technique populaires qui lissent les données de prix sur une période donnée. Elles peuvent être utilisées dans les stratégies de trading pour identifier les inversions potentiels de tendance, les points d’entrée et de sortie, les niveaux de support/résistance (S/R), etc. Cet article examine différentes stratégies de trading avec des moyennes mobiles, leur fonctionnement et les informations qu’elles peuvent offrir.

Pourquoi des stratégies de trading avec des moyennes mobiles ?

Les moyennes mobiles peuvent filtrer le bruit du marché en lissant les données de prix, ce qui aide les traders à identifier efficacement les tendances de celui-ci. Les traders peuvent également évaluer l’inertie du marché en observant les interactions entre plusieurs moyennes mobiles. En outre, la flexibilité des moyennes mobiles permet aux traders d’adapter leurs stratégies aux différentes conditions du marché.

1. Double croisement de moyennes mobiles

La stratégie de double croisement de moyennes mobiles consiste à utiliser deux moyennes mobiles de longueurs variables. Les traders utilisent généralement une combinaison d’une moyenne mobile à court terme et d’une moyenne mobile à long terme, comme une MM de 50 jours et une MM de 200 jours. En général, les moyennes mobiles sont du même type, comme deux moyennes mobiles simples (MMS), mais vous pouvez également utiliser différents types, tels qu’une MMS couplée à une moyenne mobile exponentielle (MME). 

Dans le cadre de cette stratégie de trading, les traders recherchent un croisement entre les moyennes mobiles. Un signal haussier se produit lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne mobile à plus long terme (également appelée croix d’or), indiquant une occasion d’achat potentielle. À l’inverse, un signal baissier se produit lorsque la moyenne mobile à court terme passe en dessous de la moyenne mobile à plus long terme (également connue sous le nom de croix de la mort), signalant une occasion de vente potentielle.

2. Ruban de moyennes mobiles

Le ruban de moyennes mobiles est une combinaison de plusieurs moyennes mobiles de différentes longueurs. Un ruban peut être composé de quatre à huit MMS, mais le nombre exact peut varier en fonction des préférences individuelles. Les intervalles entre les MM peuvent également être ajustés pour s’adapter à divers environnements de trading. Par exemple, le ruban par défaut se compose de quatre MMS, avec 20, 50, 100 et 200 périodes. 

Cette stratégie de trading consiste à suivre les expansions et les contractions du ruban de la moyenne mobile. Par exemple, un ruban en expansion, où les moyennes mobiles les plus courtes s’éloignent des plus longues pendant les hausses de prix, indique un renforcement de la tendance du marché. À l’inverse, un ruban en contraction, où les moyennes mobiles convergent ou se chevauchent, suggère une consolidation ou un repli.

3. Enveloppes de moyennes mobiles

La stratégie de trading avec des enveloppes de moyennes mobiles utilise une seule moyenne mobile, entourée de deux limites (enveloppes) définies à un pourcentage spécifié au-dessus et en dessous. La moyenne mobile centrale peut être une MMS ou une MME, selon la sensibilité souhaitée par le trader. Les configurations courantes utilisent une MMS de 20 jours avec des enveloppes distantes de 2,5 % ou 5 %. Le pourcentage n’est pas fixe et peut être ajusté en fonction de la volatilité du marché pour tenir compte des fluctuations de prix supplémentaires. 

Cette stratégie de trading peut être utilisée pour déterminer les conditions de marché de surachat et de survente. Lorsque le prix dépasse l’enveloppe supérieure, cela indique que l’actif peut être suracheté, ce qui suggère une occasion de vente potentielle. À l’inverse, si le prix tombe en dessous de l’enveloppe inférieure, cela implique que l’actif pourrait être survendu, ce qui indique une occasion d’achat potentielle.

Enveloppes de moyennes mobiles vs. Bandes de Bollinger (BB)

Les bandes de Bollinger (BB) sont similaires aux enveloppes de moyennes mobiles, les deux utilisant généralement une MMS centrale de 20 jours et deux limites définies au-dessus et en dessous. Malgré leur approche similaire, ces indicateurs présentent certaines différences. 

Les enveloppes de moyenne mobile utilisent deux limites définies à un pourcentage spécifié au-dessus et en dessous de la moyenne mobile centrale. En revanche, les bandes de Bollinger utilisent deux bandes situées à deux écarts-types de la moyenne mobile centrale.

En général, les enveloppes BB et les enveloppes de moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier les conditions potentielles de surachat et de survente du marché, mais visuellement, elles le font de manière légèrement différente. Les enveloppes de moyennes mobiles fournissent des signaux lorsque le prix passe au-dessus ou en dessous des enveloppes. Les bandes de Bollinger peuvent également suggérer des conditions de surachat et de survente à mesure que le prix se rapproche ou s’éloigne des bandes. Cependant, les BB offrent un aperçu supplémentaire de la volatilité du marché lorsque les deux bandes se contractent ou s’élargissent.

4. La divergence-convergence de moyennes mobiles (MACD)

La MACD est un indicateur technique composé de deux lignes principales : la ligne MACD et la ligne de signal, qui est une MME à 9 périodes de la ligne MACD. Les interactions entre ces lignes et l’histogramme, qui représente la différence entre elles, rendent cette stratégie de trading efficace pour analyser les changements de dynamique du marché et les renversements de tendance potentiels. 

Les traders peuvent utiliser les divergences entre la MACD et les mouvements du prix pour repérer les renversements de tendance potentiels. Les divergences peuvent être haussières ou baissières. Dans une divergence haussière, le prix forme des creux tandis que la MACD forme des creux plus élevés, signalant un retournement potentiel à la hausse. À l’inverse, dans une divergence baissière, le prix forme des pics plus élevés tandis que la MACD forme des pics plus bas, indiquant un retournement potentiel à la baisse. 

En outre, les traders peuvent utiliser des croisements de MACD. Lorsque la ligne MACD traverse la ligne de signal par le bas, elle indique une dynamique haussière, signalant une occasion d’achat potentielle. Inversement, lorsque la ligne MACD descend sous la ligne de signal, cela suggère une dynamique baissière, signalant une occasion de vente potentielle.

Conclusion

Les stratégies de trading avec des moyennes mobiles peuvent aider les traders à analyser les tendances du marché, les changements d’inertie, etc. Cependant, s’appuyer uniquement sur ces stratégies peut être dangereux en raison de leur interprétation subjective. Pour atténuer les risques potentiels, les traders peuvent combiner ces stratégies avec d’autres méthodes d’analyse de marché.

Pour plus d’informations

• Qu’est-ce que l’analyse technique (AT) ?

• Le Guide du débutant des stratégies de trading liées aux cryptomonnaies

• Cinq Indicateurs essentiels utilisés dans l’analyse technique

• Croix d’or et croix de la mort expliquées

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