Les Moyennes Mobiles en détail
Accueil
Articles
Les Moyennes Mobiles en détail

Les Moyennes Mobiles en détail

DĂ©butant
Publié le Nov 29, 2018Mis à jour le Apr 20, 2023
5m

L’analyse technique (AT) n’est en rien une nouveautĂ© dans le monde du trading et de l’investissement. Des portefeuilles traditionnels aux crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum, l’utilisation des indicateurs TA (pour Technical Analysis en anglais) a un objectif simple: utiliser les donnĂ©es existantes pour prendre des dĂ©cisions plus Ă©clairĂ©es et susceptibles d’aboutir aux rĂ©sultats souhaitĂ©s. Alors que les marchĂ©s se complexifient de plus en plus, les derniĂšres dĂ©cennies ont donnĂ© naissance Ă  des centaines d'indicateurs TA diffĂ©rents, mais peu d’entre eux ont atteint la popularitĂ© et le taux d’utilisation constant des moyennes mobiles (MM).

Bien qu'il existe diffĂ©rentes variations de moyennes mobiles, leur objectif sous-jacent est de clarifier les graphiques de trading. on y parvient en lissant les courbes via un indicateur de tendance facilement dĂ©chiffrable. Étant donnĂ© que ces moyennes mobiles reposent sur des donnĂ©es antĂ©rieures, elles sont considĂ©rĂ©es comme des indicateurs Ă  retardement aussi appelĂ©s suiveurs de tendance. Quoi qu’il en soit, ils ont quand mĂȘme un grand pouvoir pour rĂ©duire le bruit des points de donnĂ©es et aider Ă  dĂ©terminer la direction que pourrait prendre un marchĂ©.


Différents types de moyennes mobiles

Il existe différents types de moyennes mobiles que les traders peuvent utiliser non seulement pour le day trading et le swing trading, mais également pour les configurations à plus long terme. Malgré les différents types, les MM sont le plus souvent divisées en deux catégories distinctes: les moyennes mobiles simples (SMA pour Simple Moving Average, MMS en français) et les moyennes mobiles exponentielles (EMA en anglais, MME en français). En fonction du marché et du résultat souhaité, les traders peuvent choisir l'indicateur qui bénéficiera le plus à leur configuration.


La moyenne mobile simple

La MMS prend les donnĂ©es d'une pĂ©riode de temps dĂ©finie et gĂ©nĂšre le prix moyen de cette actif pour l'ensemble des donnĂ©es. La diffĂ©rence entre une MMS et une moyenne de base des prix passĂ©s rĂ©side dans le fait qu'avec une MMS, dĂšs que de nouvelles donnĂ©es sont entrĂ©es, elle remplacent les plus anciennes. Par consĂ©quent, si la moyenne mobile simple calcule la moyenne sur 10 jours de donnĂ©es, l’ensemble du groupe de donnĂ©es est constamment mis Ă  jour pour inclure uniquement les 10 derniers jours.

Il est important de noter que toutes les entrées de données dans une MMS sont pondérées de maniÚre égale, quelle que soit leur date de saisie. Les traders qui pensent que les données les plus récentes présentent davantage de pertinence affirment souvent que la pondération égale de la MMS est préjudiciable à l'analyse technique. La moyenne mobile exponentielle (MME) a été créée pour résoudre ce problÚme.


La moyenne mobile exponentielle

Les MME sont similaires aux MMS parce qu’elles fournissent une analyse technique basĂ©e sur les fluctuations de prix passĂ©es. Cependant, l'Ă©quation est un peu plus compliquĂ©e, car une MMS attribue plus de pondĂ©ration et de valeur aux donnĂ©es de prix les plus rĂ©centes. Bien que les deux moyennes soient pertinentes et largement utilisĂ©es,  la MME est plus sensible aux fluctuations et aux renversements soudains des prix.

Étant donnĂ© que les MME sont susceptibles de prĂ©voir les inversions de prix plus rapidement que les MMS, elles sont souvent particuliĂšrement favorisĂ©es par les traders engagĂ©s dans des transactions Ă  court terme. Il est important pour un opĂ©rateur ou un investisseur de choisir le type de moyenne mobile en fonction de ses stratĂ©gies et objectifs personnels, en ajustant les paramĂštres en consĂ©quence.


Comment utiliser les moyennes mobiles

Parce que les moyennes mobiles utilisent les prix passés au lieu des prix actuels, elles impliquent un certain délai. Plus le groupe de données est volumineux, plus le décalage sera important. Par exemple, une moyenne mobile qui analyse les 100 derniers jours répondra plus lentement aux nouvelles informations qu'une moyenne mobile ne prenant en compte que les 10 derniers jours. Cela est simplement dû au fait qu'une nouvelle entrée dans un plus grand ensemble de données aura un effet moindre sur les chiffres globaux.

Les deux type de moyenne peuvent ĂȘtre avantageux en fonction de la configuration du trading. Les grands ensembles de donnĂ©es sont moins altĂ©rĂ©s par les fluctuations importantes et ponctuelles, ils conviennent donc bien aux investisseurs Ă  long terme. Les traders Ă  court terme privilĂ©gient souvent un ensemble de donnĂ©es plus restreint permettant des Ă©changes plus rĂ©actifs.

Sur les marchĂ©s traditionnels, les moyennes mobiles de 50, 100 et 200 jours sont les plus couramment utilisĂ©es. Les traders surveillent de prĂšs les moyennes mobiles Ă  50 jours et Ă  200 jours, et toute cassure au-dessus ou au-dessous de ces lignes est gĂ©nĂ©ralement considĂ©rĂ©e comme un signal de trading important, en particulier lorsqu'elles sont suivies de croisements. La mĂȘme chose s’applique au trading de crypto-monnaie, mais en raison de la volatilitĂ© constante de ses marchĂ©s, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les paramĂštres des moyennes mobiles et la stratĂ©gie de trading peuvent varier en fonction du profil du trader.


Signaux croisés

Naturellement, une hausse de la moyenne mobile indique une tendance Ă  la hausse et sa baisse de indique une tendance Ă  la baisse. Cependant, une moyenne mobile seule n'est pas un indicateur vraiment fiable ou assez fort. Par consĂ©quent, les moyennes mobiles sont constamment utilisĂ©es en association avec d’autres pour dĂ©tecter les signaux croisĂ©s haussiers et baissiers.

Un signal de croisement est créé lorsque deux MM différentes se croisent dans un graphique. Un croisement haussier (également appelé croix d'or) se produit lorsque la MM à court terme croise et dépasse une autre moyenne à long terme, suggérant le début d'une tendance à la hausse. En revanche, un croisement baissier (ou croisement mortel) se produit lorsqu'une MM à court terme passe au-dessous d'une moyenne mobile à long terme, ce qui indique le début d'une tendance à la baisse.


Autres facteurs à considérer

Jusqu'Ă  ce point de l’article, dans les exemples prĂ©sentĂ©s, nous avons seulement utilisĂ© des donnĂ©es quantifiĂ©es en jours, mais ce n'est pas une exigence nĂ©cessaire lorsque l’on analyse des courbes avec les MM . Les personnes pratiquant le day trading peuvent ĂȘtre beaucoup plus intĂ©ressĂ©s par les performances d'un actif au cours des deux ou trois derniĂšres heures, plutĂŽt que les deux ou trois derniers mois. DiffĂ©rentes unitĂ©s de temps peuvent toutes ĂȘtre intĂ©grĂ©es aux Ă©quations utilisĂ©es pour calculer les moyennes mobiles, et tant que ces dĂ©lais sont cohĂ©rents avec la stratĂ©gie de trading, les donnĂ©es peuvent se rĂ©vĂ©ler utiles.

Un inconvĂ©nient majeur des MM est leur temps de latence. Étant donnĂ© que les MM sont des indicateurs Ă  retardement qui prennent en compte les prix antĂ©rieurs, les signaux sont souvent trop tardifs. Par exemple, un croisement haussier peut suggĂ©rer un achat, mais cela ne se produit qu'aprĂšs une hausse significative du prix. Cela signifie que mĂȘme si la tendance haussiĂšre se poursuit, un bĂ©nĂ©fice potentiel pourrait avoir Ă©tĂ© perdu pendant la pĂ©riode comprise entre la hausse des prix et le signal de croisement. Ou pire encore, un faux signal de croix d'or peut amener un trader Ă  acheter le sommet local du prix d’un actif juste avant une chute de ce dernier (ces signaux d'achat factices sont gĂ©nĂ©ralement appelĂ©s piĂšges Ă  taureaux, bull trap en anglais).

Les moyennes mobiles sont de puissants indicateurs d’analyse technique et demeurent parmis les plus utilisĂ©s. La capacitĂ© d'analyser les tendances du marchĂ© Ă  l'aide de donnĂ©es fournit un excellent aperçu de la performance d'un marchĂ©. Gardez toutefois Ă  l'esprit que les MM et les signaux de croisement ne doivent pas ĂȘtre utilisĂ©s seuls et qu'il est toujours plus prudent de combiner diffĂ©rents indicateurs d'AT afin d'Ă©viter les faux signaux.

Partager des publications
S’inscrire pour un compte.
Mettez vos connaissances en pratique en ouvrant un compte Binance dùs aujourd’hui.