艢rednie Krocz膮ce - wyt艂umaczenie
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
艢rednie Krocz膮ce - wyt艂umaczenie

艢rednie Krocz膮ce - wyt艂umaczenie

Pocz膮tkuj膮cy
Opublikowane Nov 29, 2018Zaktualizowane Apr 3, 2024
5m

艢rednie Krocz膮ce - wyt艂umaczenie dzia艂ania

Analiza Technicna (ang. Technical Analysis - TA) nie jest niczym nowym w 艣wiecie handlu (ang. tradingu) oraz inwestycji. Pocz膮wszy od tradycyjnych portfeli aktyw贸w, a sko艅czywszy na kryptowalutach takich jak Bitcoin i Ethereum praktycznie wszyscy traderzy wok贸艂 nich skupieni wykonuj膮 AT oraz stale korzystaj膮 z r贸偶nych wska藕nik贸w z jednego prostego powodu: wykorzystania istniej膮cych danych z rynku w celu dokonania bardziej 艣wiadomych i pewnych decyzji, kt贸re z za艂o偶enia maj膮 doprowadzi膰 do osi膮gni臋cia zysku. Bior膮c pod uwag臋 fakt, 偶e w ostatnich dziesi臋cioleciach rynki inwestycyjne sta艂y si臋 jeszcze bardziej skomplikowane, 聽naturaln膮 kolej膮 rzeczy by艂o pojawienie si臋 setek r贸偶nych rodzaj贸w wska藕nik贸w pomocnych w analizie technicznej. Niewiele z nich zyska艂o tak膮 s艂aw臋 i popularno艣膰 jak 艢rednie Krocz膮ce (ang. Moving Averages).

Chocia偶 obecnie istnieje wiele r贸偶nych wariant贸w 艢rednich Krocz膮cych, ich podstawowym celem jest zapewnienie przejrzysto艣ci i zrozumienia wykres贸w handlowych. 艢rednia Krocz膮ca jest wska藕nikiem, kt贸ry wyg艂adza dane z danego rynku w celu stworzenia 艂atwego do odczytania wska藕nika trendu. Bior膮c jednak pod uwag臋 fakt, 偶e MA opiera si臋 na danych z przesz艂o艣ci, wska藕nik ten skategoryzowany zosta艂 do grupy wska藕nik贸w op贸藕nionych (ang. lagging). Cz臋sto nazywany jest r贸wnie偶 wska藕nikiem 艣ledz膮cym trendy. Niezale偶nie od tego MA skonstruowane jest w taki spos贸b aby dos艂ownie przebija膰 si臋 przez szum i ha艂as panuj膮cy na danym rynku (ang. cut through the noise) i pom贸c zrozumie膰 traderowi dok膮d zmierza dany rynek.


Rodzaje 艢rednich Krocz膮cych

Istnieje wiele r贸偶nych rodzaj贸w 艢rednich Krocz膮cych. Jedne s艂u偶膮 traderom w strategiach typu day trading, swing trading czy inwestycjach d艂ugoterminowych. Mimo wszystko MA najcz臋艣ciej dzielone na dwie g艂贸wne kategorie: Proste 艢rednie Krocz膮ce (ang. Simple Moving Average - SMA) oraz Wyk艂adnicze 艢rednie Krocz膮ce (ang. Exponential Moving Averages - EMA). W zale偶no艣ci od charakteru danego rynku i po偶膮danych rezultat贸w inwestorzy mog膮 wybra膰, kt贸ry ze wska藕nik贸w przyniesie im wi臋ksze korzy艣ci bior膮c pod uwag臋 ich za艂o偶enia inwestycyjne i 聽konfiguracj臋 strategii handlowej.


Prosta 艢rednia Krocz膮ca (SMA)

SMA opiera si臋 o danych z okre艣lonego przedzia艂u czasowego oraz generuje 艣redni膮 cen臋 okre艣lonego aktywa na podstawie wybranego zestawu danych. G艂贸wn膮 r贸偶nic膮 pomi臋dzy wska藕nikiem SMA, a zwyk艂膮 艣redni膮 - bior膮c pod uwag臋 te same ramy czasowe - jest to, 偶e w przypadku SMA gdy tylko zostanie wprowadzony nowy zestaw danych, najstarszy zestaw danych zostaje uznany za nieaktualny i jest pomijany. Je艣li wi臋c SMA oblicza膰 b臋zie 艣redni膮 cen臋 aktywa 鈥淎鈥 w oparciu o dane z ostatnich 10 dni, ca艂y zestaw danych jest stale aktualizowany, aby uwzgl臋dni膰 dane tylko z ostatnich 10 dni.

Przy tej okazji warto zapami臋ta膰, 偶e聽wszystkie dane z danego okresu, kt贸re s膮 brane pod uwag臋 przez SMA maj膮 przyznawan膮 tak膮 sam膮 wag臋聽- niezale偶nie od tego jak daleko znajduj膮 si臋 na osi czasu.

Traderzy, kt贸rzy uwa偶aj膮, 偶e bardziej istotne dla nich s膮 najnowsze dost臋pne dane z wybranego okresu cz臋sto stwierdzaj膮, 偶e zasada r贸wnego wa偶enia przyj臋ta w SMA jest szkodliwa dla prawid艂owo艣ci wynik贸w przeprowadzanej analizy technicznej przy jej u偶yciu. Problem ten rozwi膮zuje Wyk艂adnicza 艢rednia Krocz膮ca (ang. Exponential Moving Average - EMA).


Wyk艂adnicza 艢rednia Krocz膮ca (EMA)

Wska藕nik EMA opiera si臋 na dok艂adnie takich samych danych co SMA. Formu艂a EMA jest jednak bardziej skomplikowana, poniewa偶 EMA przyznaje wi臋ksz膮 wag臋 oraz warto艣膰 najnowszym danym (czyt. cenom) z ustalonego okresu. Chocia偶 oba typy 艢rednich Krocz膮cych dostarczaj膮 okre艣lone informacje i s膮 powszechnie stosowane, EMA jest bardziej wra偶liwa na gwa艂towne wahania cen oraz zjawisko odwr贸cenia si臋 trendu.

Poniewa偶 wska藕nik EMA co do zasady jest w stanie szybciej przewidzie膰 odwr贸cenie si臋 trendu ni偶 SMA, jest on zdecydowanie cz臋艣ciej wybierany przez trader贸w, kt贸rzy stosuj膮 kr贸tkoterminowe strategie (np. day trading).

Przy tej okazji warto zauwa偶y膰, 偶e ka偶dy inwestor oraz trader powinien wybiera膰 ten wska藕nik MA, kt贸ry lepiej odpowiada przyj臋tej przez niego strategii i celom oraz dopasowywa膰 go do w艂asnych potrzeb.


Jak korzysta膰 ze 艢rednich Ruchomych

Bior膮c pod uwag臋 fakt, i偶 MA wykorzystuj膮 wcze艣niejsze zestawy danych zamiast aktualnych, ich wskazania charakteryzuj膮 si臋 pewnym op贸藕nieniem. Im bardziej zasobny jest zbi贸r danych, tym wi臋ksze b臋dzie op贸藕nienie. Dla przyk艂adu 艢rednia Krocz膮ca analizuj膮ca dane z ostatnich 100 dni b臋dzie reagowa膰 wolniej na nowe ruchy na rynku ni偶 MA, kt贸ra uwzgl臋dnia jednie ostatnie 10 dni. Dzieje si臋 tak poniewa偶, nowy wpis do wi臋kszego zestawu danych posiada mniejszy wp艂yw na wyliczone ju偶 艣rednie.聽

Oba typy 艢rednich Krocz膮cych mog膮 okaza膰 si臋 mniej lub bardziej korzystne i przydatne w zale偶no艣ci od przyj臋tej strategii handlowej. Analiza wi臋kszych zbior贸w danych co do zasady pozwala uwypukli膰 informacje bardziej przydatne dla inwestor贸w d艂ugoterminowych, poniewa偶 istnieje mniejsze prawdopodobie艅stwo, 偶e zostan膮 one znacznie zmienione z powodu jednego lub dw贸ch du偶ych waha艅 ceny danego aktywa. Traderzy kr贸tkoterminowi cz臋sto preferuj膮 analiz臋 mniejszych zestaw贸w danych, poniewa偶 ich wyniki pozwalaj膮 podejmowa膰 im bardziej aktywne i szybsze decyzje handlowe.聽

Na tradycyjnych rynkach najcz臋艣ciej analizowanymi w MA okresami s膮 50, 100 oraz 200 dni. 50-dniowe i 200-dniowe 艢rednie Krocz膮ce s膮 uwa偶nie obserwowane przez inwestor贸w gie艂dowych, a wszelkie przebicia wyst臋puj膮ce powy偶ej lub poni偶ej tych narysowanych przez MA linii s膮 zwykle uwa偶ane za wa偶ne sygna艂y handlowe, szczeg贸lnie gdy s膮 one poprzedzone tzw. Crossoverami. W przypadku handlu kryptowalutami sytuacja ma si臋 podobnie, jednak tutaj handel na rynku funkcjonuje 24/7 przez co indywidualne ustawienia MA oraz przyj臋ta strategia handlowa mo偶e si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od profilu tradera.


Sygna艂y typu Crossover

Naturalnie rzecz ujmuj膮c, rosn膮c膮 linia MA sugeruje trend wzrostowy, a spadaj膮ca wskazuje na trend spadkowy. Mimo wszystko sama 艢rednia Krocz膮ca nie jest tak naprawd臋 wiarygodnym i wystarczaj膮cym wska藕nikiem pozwalaj膮cym stwierdzi膰 kierunek trendu na rynku. To sprawia, 偶e MA s膮 stale wykorzystywane w po艂膮czeniu ze sob膮 w celu wykrycia sygna艂贸w zwy偶kowych (ang. bullish) i spadkowych (ang. bearish).

Sygna艂 typu Crossover powstaje w momencie gdy dwie r贸偶ne MA krzy偶uj膮 si臋 na wykresie. Zwy偶kowy sygna艂 Crossover (ang. bullish crossover) - zwany r贸wnie偶 z艂otym krzy偶em (ang. golden cross) - ma miejsce, gdy kr贸tkoterminowe MA przecina d艂ugoterminowe MA i zaczyna si臋 rysowa膰 nad nim, co sugeruje pocz膮tek tendencji wzrostowej na rynku (ang. upward trend). Nied藕wiedzi sygna艂 Crossover z kolei (lub inaczej Crossover 艣mierci) ma miejsce, gdy kr贸tkoterminowe MA rysuje si臋 poni偶ej linii wyznaczonej przez d艂ugookresowe MA, co wskazuje na pocz膮tek tendencji spadkowej na rynku (ang. downtrend).


Inne przyk艂ady okres贸w, kt贸re mo偶na u偶y膰 do narysowania MA

Dotychczasowe przyk艂ady odnosi艂y si臋 do analizy danych przez MA ze zbioru w odniesieniu do dni. Osoby stosuj膮ce day trading mog膮 by膰 znacznie bardziej zainteresowane tym, jak cena danego aktywa zachowywa艂a si臋 w ci膮gu ostatnich dw贸ch lub trzech godzin, a nie dw贸ch lub trzech miesi臋cy. MA jest na tyle elastycznym wska藕nikiem, 偶e umo偶liwia analiz臋 danych z r贸偶nych okres贸w. To sprawia, 偶e tak d艂ugo, jak przyj臋te ramy czasowe s膮 zgodne ze strategi膮 handlow膮 danego tradera, dane dostarczone przez MA mog膮 okazywa膰 si臋 dla niego u偶yteczne.

G艂贸wn膮 wad膮 MA jest jej op贸藕nienie. Bior膮c pod uwag臋 fakt, 偶e MA uwzgl臋dnia dane historyczne, sygna艂y, kt贸re mo偶na odczyta膰 z narysowanych przez nie linii okazuj膮 si臋 jednak cz臋sto zbyt p贸藕ne. Dla przyk艂adu pojawienie si臋 Zwy偶kowego sygna艂u Crossover mo偶e sugerowa膰 analizuj膮cemu go traderowi zakup, ale objawi si臋 on dopiero po znacznym wzro艣cie ceny danego aktywa. Oznacza to, 偶e nawet je艣li trend wzrostowy b臋dzie kontynuowany, potencjalny zysk mo偶e ju偶 zosta膰 znacz膮co zmniejszony. Co gorsza, pojawienie si臋 fa艂szywego Golden Crossover Signal mo偶e sk艂oni膰 inwestora do kupienia aktywa w momencie kiedy znajduje si臋 ono na swoim lokalnym szczycie oraz tu偶 przed spadkiem ceny (takie sygna艂y nazywane s膮 pu艂apk膮 na byki - ang. Bull traps).

艢rednie krocz膮ce s膮 bardzo warto艣ciowymi i pot臋偶nymi pod wzgl臋dem dostarczanych informacji wska藕nikami w AT oraz s膮 jednym z najcz臋艣ciej u偶ywanych. Mo偶liwo艣膰 analizowania trend贸w rynkowych w spos贸b oparty na danych zapewnia doskona艂y wgl膮d w to, jak w za艂o偶onych ramach czasowych funkcjonowa艂 (funkcjonuje - z op贸藕nieniem) rynek. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e sygna艂 dostarczane przez MA oraz sygna艂y typu Crossover nie powinny by膰 u偶ywane samodzielnie i zdecydowanie bezpieczniej dla zasobno艣ci portfela jest 艂膮czy膰 r贸偶ne wska藕niki TA w celu unikni臋cia i/lub rozpoznania fa艂szywych sygna艂贸w.

Udost臋pnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoj膮 wiedz臋 w praktyce, otwieraj膮c konto Binance ju偶 dzi艣.