Въпреки че има различни варианти на пълзящи средни, тяхната основна цел е да доведат до яснота в графиките за търговия. Това се прави чрез изглаждане на графиките, за да се създаде лесно дешифрируем индикатор за тенденция. Тъй като тези пълзящи средни разчитат на минали данни, те се считат за изоставащи или следващи тенденция индикатори. Независимо от това, те все още имат голяма прогнозна сила и помагат да се определи накъде може да се насочи даден пазар.
Различни видове пълзящи средни
Има различни видове пълзящи средни, които могат да се използват от търговците не само при дневна търговия и суинг търговия, но и при дългосрочни настройки. Въпреки различните видове, MA най-често се разделят на две отделни категории: обикновени пълзящи средни (SMA) и експоненциални пълзящи средни (EMA). В зависимост от пазара и желания резултат, търговците могат да изберат кой индикатор най-вероятно ще бъде от полза за тяхната настройка.
Обикновената пълзяща средна
SMA взема данни от определен период от време и произвежда средната цена на тази ценна книга за набора от данни. Разликата между SMA и основната средна стойност на минали цени е, че при SMA, веднага щом се въведе нов набор от данни, най-старият набор от данни се пренебрегва. Така че, ако простата пълзяща средна изчислява средната стойност на базата на данни за 10 дни, целият набор от данни непрекъснато се актуализира, за да включва само последните 10 дни.
Важно е да се отбележи, че всички въведени данни в SMA се претеглят еднакво, независимо колко наскоро са били въведени. Търговците, които вярват, че имат по-голямо значение най-новите налични данни, често заявяват, че еднаквото претегляне на SMA е пагубно за техническия анализ. Експоненциалната пълзяща средна (EMA) беше създадена, за да се справи с този проблем.
Експоненциалната пълзяща средна
EMA са подобни на SMA, тъй като предоставят технически анализ въз основа на минали колебания на цените. Въпреки това, уравнението е малко по-сложно, тъй като EMA отдава повече тежест и стойност на най-новите цени. Въпреки че и двете средни стойности имат стойност и са широко използвани, EMA е по-чувствителна на внезапни колебания на цените и обръщания.
Тъй като е по-вероятно EMA да проектират обръщане на цените по-бързо от SMA, те често са особено предпочитани от търговците, които се занимават с краткосрочна търговия. Важно е търговецът или инвеститорът да избере вида на пълзящата средна според личните си стратегии и цели, като съответно коригира настройките.
Как да използвате пълзящи средни
Тъй като МА използват минали цени вместо текущи цени, те имат определен период на забавяне. Колкото по-обширен е наборът от данни, толкова по-голямо ще бъде изоставането. Например, пълзяща средна, която анализира последните 100 дни, ще реагира по-бавно на нова информация, отколкото MA, която разглежда само последните 10 дни. Това е просто защото нов запис в по-голям набор от данни ще има по-малък ефект върху общите стойности.
И двете могат да бъдат изгодни в зависимост от настройката за търговия. По-големите набори от данни са от полза за дългосрочните инвеститори, тъй като е по-малко вероятно да бъдат силно променени поради едно или две големи колебания. Краткосрочните търговци често предпочитат по-малък набор от данни, който позволява по-реакционна търговия.
В рамките на традиционните пазари, MA от 50, 100 и 200 дни са най-често използвани. 50-дневните и 200-дневните пълзящи средни се наблюдават внимателно от борсовите търговци и всички прекъсвания над или под тези линии обикновено се считат за важни сигнали за търговия, особено когато са последвани от кросоувъри. Същото важи и за търговията с криптовалута, но поради нейните денонощно волатилни пазари, настройките на MA и стратегията за търговия може да варират в зависимост от профила на търговеца.
Сигнали за кросоувър
Естествено, нарастваща MA предполага възходяща тенденция, а падаща MA показва низходяща. Пълзящата средна обаче сама по себе си не е наистина надежден и силен индикатор. Следователно, MA се използват постоянно в комбинация за забелязване на бичи и мечи кросоувър сигнали.
Сигнал за кросоувър се създава, когато две различни MA се пресичат в графика. Бичи кросоувър (известен също като златен кръст) се случва, когато краткосрочната MA пресича над дългосрочната, което предполага началото на възходящ тренд. За разлика от това, мечи кросоувър (или смъртен кръст) се случва, когато краткосрочната MA пресече под дългосрочната пълзяща средна, което показва началото на низходящ тренд.
Други фактори, които си струва да се вземат предвид
Всички примери досега са били в дни, но това не е необходимо изискване при анализиране на MA. Тези, които се занимават с дневна търговия, може да се интересуват много повече от представянето на даден актив през последните два или три часа, а не два или три месеца. Всички различни времеви рамки могат да бъдат включени в уравненията, използвани за изчисляване на пълзящи средни, и стига тези времеви рамки да са в съответствие със стратегията за търговия, данните могат да бъдат полезни.
Един основен недостатък на MA е времето на забавяне. Тъй като MA са изоставащи индикатори, които отчитат предишното ценово действие, сигналите често са твърде късни. Например, бичи кросоувър може да предложи покупка, но това може да се случи само след значително покачване на цената.
Това означава, че дори ако възходящата тенденция продължи, потенциалната печалба може да е била загубена в този период между покачването на цената и сигнала за кросоувър. Или още по-лошо, фалшив сигнал за златен кръст може да накара търговеца да купи местния връх точно преди да падне цената. Тези фалшиви сигнали за покупка обикновено се наричат бичи капан.
Заключителни мисли
Пълзящите средни са мощни TA индикатори и едни от най-широко използваните. Способността да се анализират пазарните тенденции по начин, управляван от данни, дава страхотна представа за това как се представя пазарът. Имайте предвид обаче, че MA и кросоувър сигналите не трябва да се използват самостоятелно и винаги е по-безопасно да комбинирате различни TA индикатори, за да избегнете фалшиви сигнали.