Hlavní body
Obchodní strategie s klouzavými průměry pomáhají obchodníkům měřit dynamiku trhu, analyzovat trendy a odhalovat potenciální tržní zvraty.
Mezi obchodní strategie s klouzavými průměry patří například křížení dvou klouzavých průměrů, pás klouzavých průměrů, obálky klouzavých průměrů a MACD.
Obchodní strategie s klouzavými průměry sice mohou obchodníkům přinést cenné informace o dění na trhu, ale interpretace jejich signálů je subjektivní. Obchodníci proto tyto strategie kvůli zmírnění rizika často kombinují s fundamentální analýzou a dalšími metodami.
Úvod
Klouzavé průměry (MA) jsou oblíbené ukazatele technické analýzy, které ve stanoveném časovém období vyhlazují údaje o cenách. V obchodních strategiích mohou sloužit například k identifikaci potenciálních tržních zvratů, bodů pro vstup do pozice a výstup z ní nebo hladin podpory/rezistence. V tomto článku se podíváme na různé obchodní strategie s klouzavými průměry a na to, jak fungují a jaké poznatky nám mohou nabídnout.
Proč používat strategie s klouzavými průměry?
Klouzavé průměry mohou vyhlazením údajů o cenách odfiltrovat šum trhu, což obchodníkům pomáhá efektivně identifikovat tržní trendy. Obchodníci mohou sledováním interakcí mezi několika klouzavými průměry měřit také dynamiku trhu. Flexibilita klouzavých průměrů navíc obchodníkům umožňuje přizpůsobit strategie různým tržním podmínkám.
1. Křížení dvou klouzavých průměrů
Strategie křížení dvou klouzavých průměrů používá dva klouzavé průměry různých délek. Obchodníci obecně používají kombinaci krátkodobého a dlouhodobého klouzavého průměru, jako je 50denní klouzavý průměr a 200denní klouzavý průměr. Obvykle se používají klouzavé průměry stejného typu, například dva jednoduché klouzavé průměry (SMA), ale je možné použít i různé typy, například SMA spolu s exponenciálním klouzavým průměrem (EMA).
V této obchodní strategii obchodníci sledují křížení klouzavých průměrů. Býčí signál nastává, když krátkodobý klouzavý průměr překříží dlouhodobý klouzavý průměr směrem nahoru (tzv. zlatý kříž), což signalizuje potenciální příležitost k nákupu. Naopak medvědí signál nastává, když krátkodobý klouzavý průměr překříží dlouhodobý klouzavý průměr směrem dolů (tzv. kříž smrti), což signalizuje potenciální příležitost k prodeji.
2. Pás klouzavých průměrů
Pás klouzavých průměrů je kombinace několika klouzavých průměrů různých délek. Pás se může skládat ze čtyř až osmi SMA, ale přesný počet se může v závislosti na individuálních preferencích lišit. Intervaly mezi klouzavými průměry je také možné upravit tak, aby vyhovovaly různým obchodním prostředím. Výchozí pás se například skládá ze čtyř SMA s 20, 50, 100 a 200 obdobími.
Tato obchodní strategie sleduje rozšiřování a zužování pásu klouzavých průměrů. Například rozšiřující se pás, kdy se kratší klouzavé průměry během růstu cen vzdalují od delších, naznačuje posilující tržní trend. Naopak zužující se pás, kdy se klouzavé průměry sbíhají nebo překrývají, naznačuje konsolidaci nebo oslabení tržního trendu.
3. Obálky klouzavých průměrů
Obchodní strategie s obálkami klouzavých průměrů využívá jeden klouzavý průměr, který je obklopený dvěma hranicemi (obálkami) nacházejícími se v pevné procentuální vzdálenosti nad a pod ním. Centrální klouzavý průměr může být SMA nebo EMA podle toho, jakou citlivost obchodník požaduje. Běžně se používají 20denní SMA s obálkami ve vzdálenosti 2,5 % nebo 5 %. Procenta nejsou pevně stanovena a je možné je na základě tržní volatility upravovat, abyste zachytili více cenových výkyvů.
Pomocí této obchodní strategie můžete určit překoupené a přeprodané tržní podmínky. Když cena překříží horní obálku, naznačuje to, že je aktivum překoupené, tedy potenciální příležitost k prodeji. Naopak když se cena propadne pod dolní obálku, znamená to, že aktivum může být přeprodané, tedy potenciální příležitost k nákupu.
Obálky klouzavého průměru vs. Bollingerova pásma
Bollingerova pásma (BB) jsou podobná obálkám klouzavého průměru – oba ukazatele obvykle používají centrální 20denní SMA a dvě hranice nastavené nad a pod ním. I přes podobný přístup jsou mezi těmito ukazateli určité rozdíly.
Obálky klouzavého průměru používají dvě hranice umístěné o pevné procento nad a pod centrálním klouzavým průměrem. Naproti tomu Bollingerova pásma používají dvě pásma ve vzdálenosti dvou směrodatných odchylek od centrálního klouzavého průměru.
Obecně se Bollingerova pásma i obálky klouzavého průměru dají použít k identifikaci potenciálních překoupených a přeprodaných tržních podmínek, ale vizuálně to dělají mírně odlišnými způsoby. Obálky klouzavého průměru poskytují signály, když cena překříží obálky směrem nahoru nebo dolů. Bollingerova pásma mohou také naznačovat překoupené a přeprodané podmínky, když se cena přibližuje nebo vzdaluje od pásem, ale s tím, jak se obě pásma zužují nebo rozšiřují, navíc poskytuje informace o volatilitě trhu.
4. Sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů (ukazatel MACD)
MACD je ukazatel technické analýzy, který se skládá ze dvou hlavních čar: čáry MACD a signální čáry, což je exponenciální klouzavý průměr (EMA) čáry MACD za 9 období. Díky vzájemnému působení těchto čar a histogramu, který představuje rozdíl mezi nimi, dokáže tato obchodní strategie efektivně analyzovat změny v tržní dynamice a potenciální obraty trendu.
Obchodníci mohou rozbíhavost mezi MACD a cenovou akcí využít k odhalení potenciálních obratů trendu. Rozbíhavost může být býčí, nebo medvědí. Při býčí rozbíhavosti vytváří cena nižší minima, zatímco ukazatel MACD vytváří vyšší minima, což signalizuje potenciální obrat směrem vzhůru. Naopak při medvědí rozbíhavosti vytváří cena vyšší maxima, zatímco ukazatel MACD tvoří nižší maxima, což signalizuje potenciální obrat směrem dolů.
Dále mohou obchodníci také využít křížení ukazatele MACD. Když čára MACD protne signální čáru směrem nahoru, signalizuje to vzestupnou dynamiku, a tedy potenciální příležitost k nákupu. Naopak když čára MACD protne signální čáru směrem dolů, signalizuje to sestupnou dynamiku, a tedy potenciální příležitost k prodeji.
Závěrem
Obchodní strategie s klouzavými průměry mohou obchodníkům pomoct analyzovat tržní trendy, změny v dynamice a další faktory. Spoléhat se ale pouze na tyto strategie může být vzhledem k jejich subjektivní interpretaci nebezpečné. Obchodníci mohou potenciální rizika zmírnit tím, že tyto strategie budou kombinovat s jinými metodami analýzy trhu.
Související články:
Průvodce strategiemi pro obchodování kryptoměn pro začátečníky
5 nejdůležitějších indikátorů používaných v technické analýze
Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.