Co je Stochastic RSI?
Stochastic RSI, zkráceně StochRSI, je ukazatel technické analýzy, který se používá k určení, jestli je aktivum překoupené nebo přeprodané, a ke stanovení aktuálních tržních trendů. Jak název napovídá, StochRSI je derivátem standardního indexu relativní síly (RSI) a jako takový je považován za ukazatel ukazatele. Jedná se o typ oscilátoru, což znamená, že kolísá nad a pod středovou čarou.
Ukazatel StochRSI byl poprvé popsán v knize The New Technical Trader od Stanleyho Krolla a Tushara Chandeho z roku 1994. Často ho používají obchodníci s akciemi, ale je možné ho používat i v jiných obchodních kontextech, například na devizových trzích a trzích s kryptoměnami.
Jak StochRSI funguje?
Ukazatel StochRSI se generuje z běžného RSI použitím vzorce pro stochastický oscilátor. Výsledkem je jedno číselné hodnocení, které se pohybuje kolem středové čáry (0,5) v rozmezí 0–1. Existují ale i upravené verze ukazatele StochRSI, které výsledky násobí 100, takže hodnoty se místo mezi 0 a 1 pohybují mezi 0 a 100. Běžně se také linie StochRSI zobrazuje jako signální linie spolu s třídenním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA), který snižuje riziko obchodování na základě falešných signálů.
Standardní vzorec pro stochastický oscilátor bere v úvahu uzavírací cenu aktiva a jeho nejvyšší a nejnižší body za stanovené období. Když se ale vzorec používá pro výpočet StochRSI, aplikuje se přímo na data RSI (ceny nejsou brány v úvahu).
StochRSI = (aktuální RSI − nejnižší RSI) ÷ (nejvyšší RSI − nejnižší RSI)U StochRSI se stejně jako u standardního RSI nejčastěji používá 14 období. Těchto 14 období používaných k výpočtu StochRSI vychází z časového rámce grafu. Takže zatímco denní graf by zohledňoval svíčky za posledních 14 dní, hodinový graf by vytvořil StochRSI na základě posledních 14 hodin.
Období mohou být nastavena na dny, hodiny nebo i minuty – jednotliví obchodníci je používají různě podle svého profilu a své strategie. Počet období můžete také upravit směrem nahoru nebo dolů, a identifikovat tak dlouhodobější nebo krátkodobější trend. Další docela oblíbenou možností ukazatele StochRSI je 20 období.
Jak už jsme zmiňovali, některé formace grafu přiřazují ukazateli StochRSI hodnoty v rozmezí 0 až 100 místo 0 až 1. Na těchto grafech má středová čára místo hodnoty 0,5 hodnotu 50. Signál překoupení, který obvykle nastává na hodnotě 0,8, proto odpovídá hodnotě 80 a signál přeprodání hodnotě 20 místo 0,2. Grafy s nastavením 0–100 mohou vypadat trochu jinak, ale jejich praktický výklad je v podstatě stejný.
Jak StochRSI používat?
Ukazatel StochRSI nabývá největšího významu v blízkosti horní a dolní hranice svého rozsahu. Proto se používá především k určení potenciálních bodů pro vstup do pozice a výstup z ní a cenových obratů. Hodnota 0,2 nebo nižší znamená, že je aktivum pravděpodobně přeprodané, a hodnota 0,8 nebo vyšší naznačuje, že je pravděpodobně překoupené.
Kromě těchto hladin mohou užitečné informace o tržních trendech poskytovat i údaje, které se nachází poblíž středové čáry. Když například středová čára funguje jako podpora a ukazatel StochRSI se pohybuje stabilně nad hodnotou 0,5, může to naznačovat pokračující býčí trend – zejména když se jeho linie začnou pohybovat směrem k hodnotě 0,8. Stejně tak hodnoty, které jsou trvale pod hodnotou 0,5 a směřují k hodnotě 0,2, naznačují medvědí trend.
StochRSI vs. RSI
StochRSI i RSI jsou pásmové oscilační ukazatele, které obchodníkům usnadňují identifikaci potenciálních překoupených a přeprodaných podmínek a možných bodů obratu. Stručně řečeno, standardní RSI je metrika, která sleduje, jak rychle a do jaké míry se ve vztahu ke stanovenému časovému rámci (období) mění ceny aktiva.
Ve srovnání se StochRSI je ale standardní RSI poměrně pomalý ukazatel, který příliš mnoho obchodních signálů nevytváří. Použití vzorce pro stochastický oscilátor na běžný ukazatel RSI dalo vzniknout ukazateli StochRSI se zvýšenou citlivostí. V důsledku toho je počet signálů, které vytváří, mnohem vyšší, takže obchodníci dostanou víc příležitostí identifikovat tržní trendy a potenciálních body nákupu nebo prodeje.
Jinými slovy, StochRSI je poměrně volatilní ukazatel, a i když je díky tomu citlivějším nástrojem technické analýzy, který může obchodníkům pomoct zvýšeným počtem obchodních signálů, je také rizikovější, protože často generuje značné množství šumu (falešné signály). Jak už jsme zmiňovali, jednou z běžných metod, jak snížit rizika spojená s těmito falešnými signály, je použití jednoduchých klouzavých průměrů (SMA) a v mnoha případech je třídenní SMA už zahrnutý ve výchozím nastavení ukazatele StochRSI.
Závěrem
Vzhledem k vyšší rychlosti a citlivosti vůči tržním pohybům může být Stochastic RSI velmi užitečným ukazatelem pro analytiky, obchodníky a investory, a to jak pro krátkodobou, tak i dlouhodobou analýzu. Více signálů ale také znamená větší riziko, a proto by se StochRSI měl používat společně s dalšími nástroji technické analýzy, které mohou pomoct vytvářené signály potvrdit. Je také důležité nezapomínat, že trhy s kryptoměnami jsou volatilnější než tradiční trhy a mohou vytvářet větší počet falešných signálů.