Qu'est-ce que le stochastique RSI ?
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Qu'est-ce que le stochastique RSI ?

Qu'est-ce que le stochastique RSI ?

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Publié le Mar 7, 2019Mis à jour le Nov 16, 2022
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Le RSI stochastique, ou simplement StochRSI, est un indicateur d'analyse technique utilisé pour déterminer si un actif est en sur-achat en sur-vente, ainsi que pour identifier les tendances actuelles du marché. Comme son nom l'indique, le StochRSI est un dérivé de l'indice de force relative (RSI) standard et, en tant que tel, est considéré comme un indicateur d'indicateur. C'est un type d'oscillateur, c'est-à-dire qu'il fluctue au-dessus et au-dessous d'une ligne médiane.

Le StochRSI a Ă©tĂ© dĂ©crit pour la premiĂšre fois dans le livre de 1994 intitulĂ© The New Technical Trader par Stanley Kroll et Tushar Chande. Il est frĂ©quemment utilisĂ© par les traders du marchĂ© des actions, mais peut Ă©galement s’appliquer Ă  d’autres contextes de trading, tels que les marchĂ©s du Forex et de la crypto-monnaie.


Comment fonctionne StochRSI?

L'indicateur StochRSI est généré à partir du RSI ordinaire en appliquant la formule de l'oscillateur stochastique. Le résultat est une notation numérique unique qui oscille autour d'une ligne centrale (0,5), dans une plage de 0-1. Cependant, il existe des versions modifiées de l'indicateur StochRSI qui multiplient les résultats par 100. Les valeurs sont donc comprises entre 0 et 100 au lieu de 0 et 1. Il est également courant de voir une moyenne mobile simple (SMA) à 3 jours couplée avec la ligne StochRSI, qui sert de ligne de signal et vise à réduire les risques de trading sur de faux signaux.

La formule standard de l’oscillateur stochastique prend en compte le prix de clĂŽture d’un actif ainsi que ses points le plus haut et le plus bas au cours d’une pĂ©riode donnĂ©e. Cependant, lorsque la formule est utilisĂ©e pour calculer le StochRSI, elle est directement appliquĂ©e aux donnĂ©es RSI (les prix ne sont pas pris en compte).

Stoch RSI = ( RSI actuel - RSI le plus bas)/( RSI le plus élevé - RSI le plus bas)

Tout comme le RSI standard, le rĂ©glage de l'heure le plus couramment utilisĂ© pour le StochRSI est de 14 pĂ©riodes. Les 14 pĂ©riodes impliquĂ©es dans le calcul de StochRSI sont basĂ©es sur l’unitĂ© de temps du graphique. Ainsi, alors qu'un graphique journalier prend en compte les 14 derniers jours (chandeliers), un graphique horaire gĂ©nĂšre le StochRSI basĂ© sur les 14 derniĂšres heures.

Les pĂ©riodes peuvent ĂȘtre dĂ©finies en jours, heures ou mĂȘme minutes, et leur utilisation varie considĂ©rablement d'un trader Ă  l'autre (en fonction de son profil et de sa stratĂ©gie). Le nombre de pĂ©riodes peut Ă©galement ĂȘtre ajustĂ© Ă  la hausse ou Ă  la baisse pour identifier les tendances Ă  plus long terme ou Ă  plus court terme. Un paramĂštre de 20 pĂ©riodes est une autre option assez populaire pour l’indicateur StochRSI.

Comme mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, certains modĂšles de graphique StochRSI attribuent des valeurs allant de 0 Ă  100 au lieu de 0 Ă  1. Sur ces graphiques, la ligne mĂ©diane est Ă  50 au lieu de 0,5. Par consĂ©quent, le signal de surachat qui se produit habituellement Ă  0,8 serait notĂ© Ă  80 et le signal de survente Ă  20 plutĂŽt qu'Ă  0,2. Les graphiques avec un rĂ©glage 0-100 peuvent sembler lĂ©gĂšrement diffĂ©rents, mais l'interprĂ©tation pratique est essentiellement la mĂȘme.


Comment utiliser StochRSI?

L’indicateur StochRSI prend toute sa signification prĂšs des limites supĂ©rieures et infĂ©rieures de son aire de rĂ©partition. Par consĂ©quent, l'indicateur est principalement utilisĂ© pour identifier les points d'entrĂ©e et de sortie potentiels, ainsi que les inversions de prix. Ainsi, une lecture de 0,2 ou moins indique qu'un actif est probablement survendu, alors qu'une lecture de 0,8 ou plus suggĂšre qu'il est susceptible d'ĂȘtre surachetĂ©.

En outre, des lectures plus proches de la ligne mĂ©diane peuvent Ă©galement fournir des informations utiles sur les tendances du marchĂ©. Par exemple, lorsque la ligne mĂ©diane sert de support et que les lignes StochRSI se placent rĂ©guliĂšrement au-dessus de la barre des 0,5, cela peut suggĂ©rer la poursuite d'une tendance haussiĂšre ou Ă  la hausse - surtout si les lignes commencent Ă  se dĂ©placer vers 0,8. De mĂȘme, des valeurs constamment infĂ©rieures Ă  0,5 et une tendance vers 0,2 indiquent une tendance baissiĂšre.


StochRSI vs. RSI

Les indicateurs StochRSI et RSI sont des indicateurs d'oscillateur à bande qui permettent aux traders d'identifier plus facilement les conditions de surachat et de survente potentielles, ainsi que les points de retournement possibles. En bref, le RSI standard est une métrique utilisée pour suivre la rapidité et la mesure dans laquelle les prix d'un actif évoluent par rapport à une période donnée.

Toutefois, comparé au RSI stochastique, le RSI standard est un indicateur relativement lent qui produit un petit nombre de signaux de trading. L'application de la formule de l'oscillateur stochastique au RSI normal a permis la création du StochRSI en tant qu'indicateur avec une sensibilité accrue. Par conséquent, le nombre de signaux qu'il produit est beaucoup plus élevé, ce qui offre aux traders davantage de possibilités d'identifier les tendances du marché et les points potentiels d'achat ou de vente.

En d’autres termes, le StochRSI est un indicateur assez volatil. Bien que cela en fasse un outil d’assistance technique plus sensible pouvant aider les traders avec un nombre accru de signaux de trading, il est Ă©galement plus risquĂ© car il gĂ©nĂšre souvent une quantitĂ© de bruit non nĂ©gligeable (signaux faux). Comme mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, l’application de moyennes mobiles simples (SMA) est une mĂ©thode courante pour rĂ©duire les risques associĂ©s Ă  ces faux signaux et, dans de nombreux cas, un SMA de 3 jours est dĂ©jĂ  inclus comme paramĂštre par dĂ©faut pour l’indicateur StochRSI.


Conclusion

En raison de sa plus grande rapiditĂ© et de sa sensibilitĂ© aux mouvements du marchĂ©, le RSI stochastique peut ĂȘtre un indicateur trĂšs utile pour les analystes, les traders et les investisseurs - pour les analyses Ă  court et Ă  long terme. Cependant, plus de signaux signifie Ă©galement plus de risque et, pour cette raison, le StochRSI devrait ĂȘtre utilisĂ© avec d'autres outils d'analyse technique pouvant aider Ă  confirmer les signaux qu'il crĂ©e. Il est Ă©galement important de garder Ă  l'esprit que les marchĂ©s des crypto-monnaies sont plus volatils que les marchĂ©s traditionnels et, en tant que tels, ils peuvent gĂ©nĂ©rer un nombre accru de faux signaux.

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