Kas ir stohastiskais RSI?
Stohastiskais RSI jeb StochRSI ir tehniskās analīzes indikators, kuru izmanto, lai noteiktu, vai aktīvs ir novērtēts par zemu (nenovērtēts) vai par augstu (pārvērtēts), kā arī, lai noteiktu aktuālu tirgus tendenci. Kā liecina nosaukums – stohastiskais RSI ir instruments, kas atvasināts no standarta relatīvā spēka indeksa (RSI) un līdz ar to ir uzskatāms par indikatora indikatoru. Tas ir oscilatora veids, un tātad tas svārstās virs un zem viduslīnijas.
Stohastiskais RSI pirmoreiz tika aprakstīts 1994. gadā izdotajā Tušara Čanda un Stenlija Krola grāmatā ar nosaukumu "The New Technical Trader" ("Jaunais tehniskais tirgotājs"). To bieži izmanto akciju tirgotāji, taču šo indikatoru var izmantot arī citos tirgos, piemēram, Forex vai kriptovalūtu tirgū.
Kāds ir stohastiskā RSI darbības princips?
Stohastiskais RSI ir indikators, kas tiek iegūts no parastā RSI, izmantojot stohastiskā oscilatora formulu. Rezultātā tiek iegūts skaitlisks rādītājs, kas svārstās ap viduslīniju (0,5) diapazonā no 0 līdz 1. Tomēr pastāv arī modificētas stohastiskā RSI indikatora versijas, kurās rezultāti tiek reizināti ar 100, līdz ar to vērtības ir diapazonā no 0 līdz 100, nevis no 0 līdz 1. Bieži kopā ar stohastisko RSI tiek izmantota arī 3 dienu vienkāršā mainīgā vidējā vērtība (VMVV), kas kalpo kā signāllīkne un mazina tirdzniecības riskus saistībā ar viltus signālu veidošanos.
Standarta stohastiskā oscilatora formulā tiek izmantota aktīva slēgšanas cena, kā arī augstākās un zemākās vērtības konkrētajā periodā. Tomēr, ja šo formulu izmanto stohastiskā RSI aprēķiniem, tajā tiek izmantoti RSI dati (neņemot vērā cenas).
Stohastiskais RSI = (pašreizējais RSI - zemākais RSI) / (augstākais RSI - zemākais RSI)Līdzīgi kā standarta RSI gadījumā – populārākais laika iestatījums stohastiskā RSI aprēķinos ir 14 periodi. Stohastiskā RSI aprēķinos izmantotie 14 periodi ir balstīti uz grafika laika periodu. Tādējādi dienas grafikā tiek skatītas pēdējās 14 dienas (sveces), bet stundas grafikā stohastiskais RSI tiek aprēķināts, pamatojoties uz pēdējo 14 stundu datiem.
Kā periodu var iestatīt dienas, stundas vai pat minūtes, un tas lielā mērā ir atkarīgs no paša tirgotāja (viņa profila un izvēlētās stratēģijas). Arī periodu skaitu ir iespējams palielināt vai samazināt, lai atklātu ilgtermiņa vai īstermiņa tendences. 20 periodu iestatījums ir populāra izvēle stohastiskā RSI indikatora aprēķinos.
Kā minējām, stohastiskā RSI grafiku modeļos vērtības mēdz variēt no 0 līdz 100, nevis no 0 līdz 1. Šādos grafikos viduslīnija būs pie 50, nevis 0,5. Attiecīgi pārvērtēta aktīva signāls, kas parasti atbilst 0,8 vienībām, atrastos pie atzīmes 80, bet nenovērtēta aktīva signāls – pie 20, nevis 0,2. Grafiki, kuros tiek izmantots diapazons no 0 līdz 100, parasti izskatās nedaudz atšķirīgi, taču praktiskā interpretācija ir vienāda.
Kā izmantot stohastisko RSI?
Stohastiskā RSI indikators kļūst nozīmīgāks tad, kad tā vērtība ir tuvu augšējai vai apakšējai diapazona robežai. Tāpēc primāri šo indikatoru izmanto, lai atklātu iespējamos pozīcijas atvēršanas un aizvēršanas brīžus, kā arī lai noteiktu cenas tendences maiņas brīžus. Tādējādi rezultāts 0,2 vai zemāks liecina, ka aktīvs varētu būt novērtēts pārāk zemu, bet rezultāts 0,8 vai augstāks – ka aktīvs ir pārvērtēts.
Turklāt rezultāti, kas ir tuvu viduslīnijai, var sniegt noderīgu informāciju saistībā ar tirgus tendencēm. Piemēram, ja viduslīnija kalpo par atbalsta līmeni un stohastiskā RSI līknes vienmērīgi virzās virs 0,5 atzīmes, tas var liecināt, ka augšupejošā tendence turpināsies – jo īpaši tad, ja līkne sāk tuvoties 0,8 atzīmei. Savukārt, ja rezultāti pastāvīgi ir zemāki par 0,5 un tuvojas 0,2, tas liecina par lejupejošu tendenci.
RSI un stohastiskais RSI
Gan RSI, gan stohastiskais RSI ir joslu oscilatora indikatori, kas ļauj tirgotājiem viegli identificēt iespējami pārvērtētus vai nenovērtētus aktīvus, kā arī iespējamos tendences maiņas brīžus. Īsumā – standarta RSI ir rādītājs, ko izmanto, lai novērtētu, cik ātri un cik lielā mērā aktīva cenas mainās attiecībā pret noteiktu laika periodu.
Tomēr, salīdzinot ar stohastisko RSI, standarta RSI indikators mainās samērā lēni, tāpēc tas rada maz tirdzniecības signālu. Izmantojot stohastiskā oscilatora formulu parastajam RSI, ir kļuvis iespējams izveidot stohastisko RSI – indikatoru ar lielāku jutību. Tā rezultātā tiek iegūts vairāk signālu un tirgotājiem ir vairāk iespēju identificēt tirgus tendences un iespējamos pirkšanas vai pārdošanas brīžus.
Citiem vārdiem sakot, stohastiskais RSI ir samērā svārstīgs indikators, un, lai gan tas ir jutīgāks TA rīks, kas nodrošina tirgotājiem lielāku skaitu tirdzniecības signālu, tas ir arī riskantāks, jo bieži rada kļūdainus signālus. Kā minējām, viens no veidiem, kā mazināt ar šiem viltus signāliem saistītos riskus, ir izmantot vienkāršās mainīgās vidējās vērtības (VMVV), un 3 dienu VMVV bieži ir jau iekļauta stohastiskā RSI indikatora noklusējuma iestatījumos.
Noslēgumā
Ātrākas darbības un reakcijas uz tirgus kustībām dēļ stohastiskais RSI var būt ļoti noderīgs indikators analītiķiem, tirgotājiem un investoriem – kā īstermiņa, tā arī ilgtermiņa analīzē. Tomēr lielāks skaits signālu nozīmē arī lielāku risku, tāpēc stohastiskais RSI ir jāizmanto kopā ar citiem tehniskās analīzes rīkiem, kas var palīdzēt apstiprināt šī indikatora radītos signālus. Ir svarīgi arī paturēt prātā, ka kriptovalūtu tirgi ir svārstīgāki par tradicionālajiem, tāpēc tajos var veidoties lielāks skaits viltus signālu.