Какво е стохастичен RSI?
Стохастичният RSI или просто StochRSI е индикатор за технически анализ, използван за определяне дали даден актив е свръхкупуван или свръхпродаван, както и за идентифициране на текущите пазарни тенденции. Както подсказва името, StochRSI е производно на стандартния индекс на относителна сила (RSI) и като такъв се счита за индикатор на индикатор. Това е вид осцилатор, което означава, че се колебае над и под централната линия.
StochRSI е описан за първи път в книгата от 1994 г., озаглавена The New Technical Trader от Стенли Крол и Тушар Чанде. Често се използва от борсови търговци, но може да се прилага и в други контексти на търговия, като Forex и пазари на криптовалута.
Как работи StochRSI?
Индикаторът StochRSI се генерира от обикновения RSI чрез прилагане на формулата на стохастичния осцилатор. Резултатът е единичен числов рейтинг, който осцилира около централната линия (0,5), в рамките на диапазона 0-1. Има обаче модифицирани версии на индикатора StochRSI, които умножават резултатите по 100, така че стойностите варират между 0 и 100 вместо 0 и 1. Също така е обичайно да видите 3-дневна проста пълзяща средна (SMA) заедно с линията StochRSI, която действа като сигнална линия и има за цел да намали рисковете от търговия с фалшиви сигнали.
Стандартната формула на стохастичния осцилатор взема предвид цената на затваряне на актива заедно с най-високата и най-ниската му точка в рамките на определен период. Въпреки това, когато формулата се използва за изчисляване на StochRSI, тя се прилага директно към данните за RSI (цените не се вземат предвид).
Stoch RSI = (Текущ RSI - Най-нисък RSI)/(Най-висок RSI - Най-нисък RSI)Точно като стандартния RSI, най-честата настройка на времето, използвана за StochRSI, е 14 периода. 14-те периода, включени в изчислението на StochRSI, се основават на времевата рамка на диаграма. Така че, докато дневната диаграма ще вземе предвид последните 14 дни (диаграми свещник), почасовата графика ще генерира StochRSI въз основа на последните 14 часа.
Периодите могат да бъдат зададени на дни, часове или дори минути и тяхното използване варира значително от търговец до търговец (според техния профил и стратегия). Броят на периодите също може да се коригира нагоре или надолу, за да се идентифицират по-дългосрочни или по-краткосрочни тенденции. Настройка от 20 периода е друга доста популярна опция за индикатора StochRSI.
Както споменахме, някои модели на диаграми StochRSI задават стойности, вариращи от 0 до 100 вместо от 0 до 1. На тези диаграми централната линия е на 50 вместо на 0,5. Следователно сигналът за свръхкупуване, който обикновено се появява при 0,8, ще бъде означен като 80, а сигналът за свръхпродаване като 20, а не като 0,2. Диаграмите с настройка 0-100 може да изглеждат малко по-различно, но практическата интерпретация е по същество същата.
Как да използвате StochRSI?
Индикаторът StochRSI придобива най-голямото си значение близо до горната и долната граница на своя диапазон. Следователно основната употреба на индикатора е да идентифицира потенциални входни и изходни точки, както и обръщане на цените. И така, показание от 0,2 или по-малко показва, че даден актив вероятно е свръхпродаван, докато показание от 0,8 или по-високо предполага, че е вероятно да бъде свръхкупуван.
В допълнение, показанията, които са по-близо до централната линия, също могат да предоставят полезна информация по отношение на пазарните тенденции. Например, когато централната линия действа като подкрепа и линиите на StochRSI се движат стабилно над маркировката 0,5, това може да предполага продължаване на бича или възходяща тенденция - особено ако линиите започнат да се движат към 0,8. По същия начин показанията постоянно под 0,5 с тенденция към 0,2 показват низходяща или меча тенденция.
StochRSI срещу RSI
Както StochRSI, така и RSI са лентови осцилаторни индикатори, които улесняват търговците да идентифицират потенциални условия за свръхкупуване и свръхпродаване, както и възможни точки на обръщане. Накратко, стандартният RSI е показател, използван за проследяване колко бързо и до каква степен се променят цените на даден актив по отношение на зададена времева рамка (период).
Въпреки това, в сравнение със стохастичния RSI, стандартният RSI е сравнително бавно движещ се индикатор, който произвежда малък брой сигнали за търговия. Прилагането на формулата на стохастичния осцилатор към обикновения RSI позволи създаването на StochRSI като индикатор с повишена чувствителност. Следователно броят на сигналите, които произвежда, е много по-голям, което дава на търговците повече възможности да идентифицират пазарните тенденции и потенциални точки за покупка или продажба.
С други думи, StochRSI е доста променлив индикатор и докато това го прави по-чувствителен инструмент за технически анализ, който може да помогне на търговците с увеличен брой сигнали за търговия, той също е по-рисков, защото често генерира доста шум (фалшиви сигнали ). Както споменахме, прилагането на обикновени пълзящи средни (SMA) е един често срещан метод за намаляване на рисковете, свързани с тези фалшиви сигнали, и в много случаи 3-дневната SMA вече е включена като настройка по подразбиране за индикатора StochRSI.
Заключителни мисли
Поради по-голямата си скорост и чувствителност към пазарните движения, Stochastic RSI може да бъде много полезен индикатор за анализатори, търговци и инвеститори - както за краткосрочен, така и за дългосрочен анализ. Повече сигнали обаче означават и по-голям риск и поради тази причина StochRSI трябва да се използва заедно с други инструменти за технически анализ, които могат да помогнат за потвърждаване на сигналите, които създава. Също така е важно да се има предвид, че пазарите на криптовалута са по-нестабилни от традиционните и като такива могат да генерират по-голям брой фалшиви сигнали.