Mis on stohhastiline RSI?
Stohhastiline RSI ehk lühemalt StochRSI on tehnilise analüüsi indikaator, millega püütakse kindlaks teha, kas vara on üleostetud või ülemüüdud, samuti kasutatakse seda turutrendi määramiseks. Nagu nimigi ütleb, on StochRSI standardse suhtelise tugevusindeksi (RSI) tuletis ja on seega indikaatori indikaator. See on ostsillaatori tüüpi indikaator, mis tähendab, et see kõigub keskjoonest ülal- ja allpool.
StochRSI-d kirjeldasid esmakordselt Stanley Kroll ja Tushar Chande 1994. aasta raamatus „The New Technical Trader". Peamiselt kasutavad seda indikaatorit aktsiakauplejad, kuid see sobib ka muudes kauplemiskeskkondades, näiteks Forexi ja krüptovaluutaturgude puhul.
Kuidas StochRSI toimib?
StochRSI indikaator genereeritakse tavalise RSI põhjal, rakendades stohhastilise ostsillaatori valemit. Tulemuseks on arv, mis kõigub üleval- ja allpool keskmist (0,5) vahemikus 0–1. On ka StochRSI indikaatori muudetud versioon, mis korrutab tulemuse 100-ga, seega jäävad seal väärtused 0 ja 1 asemel vahemikku 0–100. Samuti on tavaline koos StochRSIga näidata 3-päeva lihtsat liikuvat keskmist (SMA), mis toimib signaaljoonena ja on mõeldud valesignaalide riskide vähendamiseks.
Standardne stohhastiline ostsillaator võtab arvesse vara sulgemishinda koos kõrgeima ja madalaima hinnaga etteantud perioodis. Kui aga StochRSI arvutamiseks kasutatakse valemit, rakendatakse see otse RSI andmetele (hindu ei arvestata).
Stoch RSI = (praegune RSI – madalaim RSI)/(kõrgeim RSI – madalaim RSI)Nii nagu standardse RSI puhul, on ka StochRSI jaoks kõige levinum perioodi pikkus 14. Need StochRSI arvutusse võetud 14 perioodi põhinevad graafiku ajavahemikul. Seega, kui päevane graafik võtab arvesse viimased 14 päeva (küünalt), siis tunnigraafikus genereeritakse StochRSI viimase 14 tunni põhjal.
Perioodid võivad olla päevad, tunnid või isegi minutid ning nende kasutamine on kauplejate puhul erinev (vastavalt oma profiilile ja strateegiale). Perioodide arvu saab ka suurendada või vähendada, et määrata pikema- või lühemaajalisi trende. 20-perioodi seadistus on StochRSI indikaatori teine populaarne valik.
Nagu mainitud, on mõne StochRSI graafiku väärtused vahemikus 0 kuni 100, mitte 0 kuni 1. Nendel graafikutel on keskjoon 0,5 asemel 50. Üleostetud signaal, mis tavaliselt on 0,8 juures, vastab siis 80-le ja ülemüüdud signaal on 0,2 asemel 20. Graafikud, mille seadistus on 0–100, võivad tunduda veidi erinevad, kuid praktiline tõlgendus on sisuliselt sama.
Kuidas StochRSI-d kasutada?
StochRSI indikaator omandab suurima tähtsuse oma vahemiku ülemise ja alumise piiri lähedal. Seetõttu on indikaatori esmane kasutusala võimalike sisenemis- ja väljumispunktide ning hinnamuutuste tuvastamiseks. Näit 0,2 või alla selle tähendab, et vara on tõenäoliselt ülemüüdud, samas kui näit 0,8 või rohkem viitab sellele, et vara on tõenäoliselt üleostetud.
Lisaks võivad keskjoone lähedased näidud anda kasulikku teavet turutrendi kohta. Näiteks kui StochRSI joon liigub pidevalt üle 0,5 taseme, võib see viidata tõusvale trendile või tõusutrendi jätkumisele – eriti kui jooned hakkavad liikuma 0,8 suunas. Samamoodi näitab püsivalt alla 0,5 kõikuv ja 0,2 suunas liikuv joon langustrendi või karuturgu.
StochRSI vs RSI
Nii StochRSI kui ka RSI on ostsillaatorivööndiga indikaatorid, mis hõlbustavad kauplejatel üleostetud ja ülemüüdud turuolukordi ning võimalikke pöördepunkte tuvastada. Lühidalt, standardne RSI on mõõdik, mida kasutatakse selleks, et jälgida, kui kiiresti ja mil määral vara hinnad teatud ajavahemiku (perioodi) jooksul muutuvad.
Kui aga võrrelda stohhastilise RSI-ga, on standardne RSI suhteliselt aeglaselt liikuv indikaator, mis annab vähe signaale kauplemiseks. Stohhastilise ostsillaatori valemi rakendamine tavalisele RSI-le võimaldas luua StochRSI, mis on palju suurema tundlikkusega indikaator. Tulemuseks palju suurem signaalide arv, andes kauplejatele rohkem võimalusi turutrendide ja potentsiaalsete ostu- või müügihetkede tuvastamiseks.
Teisisõnu on StochRSI üsna volatiilne indikaator ja tundlik TA tööriist, mis võib kauplejaid aidata suure hulga signaalidega, kuid on samas ka riskantne, kuna tekitab sageli palju müra (valesignaale). Nagu mainitud, on lihtsate liikuvate keskmiste (SMA) rakendamine üks levinud meetod nende valesignaalidega seotud riskide vähendamiseks ja paljudel juhtudel on 3-päevane SMA StochRSI indikaatori juurde juba vaikeseadena lisatud.
Lõppmärkused
Suure kiiruse ja tundlikkuse tõttu turu liikumiste suhtes võib stohhastiline RSI olla väga kasulik näitaja analüütikutele, kauplejatele ja investoritele – nii lühi- kui ka pikaajalise analüüsi jaoks. Kuid rohkem signaale tähendab ka suuremat riski ja seetõttu tuleks StochRSI-d kasutada koos muude tehnilise analüüsi tööriistadega, mis võivad aidata neid signaale kinnitada. Samuti on oluline meeles pidada, et krüptovaluutaturud on volatiilsemad kui traditsioonilised turud ja võivad seetõttu tekitada rohkem valesignaale.