Avaleht
Artiklid
Stohhastilise RSI tutvustus

Stohhastilise RSI tutvustus

Keskmine
Avaldatud Mar 7, 2019VĂ€rskendatud Nov 16, 2022
4m

Mis on stohhastiline RSI?

Stohhastiline RSI ehk lĂŒhemalt StochRSI on tehnilise analĂŒĂŒsi indikaator, millega pĂŒĂŒtakse kindlaks teha, kas vara on ĂŒleostetud vĂ”i ĂŒlemĂŒĂŒdud, samuti kasutatakse seda turutrendi mÀÀramiseks. Nagu nimigi ĂŒtleb, on StochRSI standardse suhtelise tugevusindeksi (RSI) tuletis ja on seega indikaatori indikaator. See on ostsillaatori tĂŒĂŒpi indikaator, mis tĂ€hendab, et see kĂ”igub keskjoonest ĂŒlal- ja allpool.

StochRSI-d kirjeldasid esmakordselt Stanley Kroll ja Tushar Chande 1994. aasta raamatus „The New Technical Trader". Peamiselt kasutavad seda indikaatorit aktsiakauplejad, kuid see sobib ka muudes kauplemiskeskkondades, nĂ€iteks Forexi ja krĂŒptovaluutaturgude puhul.


Kuidas StochRSI toimib?

StochRSI indikaator genereeritakse tavalise RSI pĂ”hjal, rakendades stohhastilise ostsillaatori valemit. Tulemuseks on arv, mis kĂ”igub ĂŒleval- ja allpool keskmist (0,5) vahemikus 0–1. On ka StochRSI indikaatori muudetud versioon, mis korrutab tulemuse 100-ga, seega jÀÀvad seal vÀÀrtused 0 ja 1 asemel vahemikku 0–100. Samuti on tavaline koos StochRSIga nĂ€idata 3-pĂ€eva lihtsat liikuvat keskmist (SMA), mis toimib signaaljoonena ja on mĂ”eldud valesignaalide riskide vĂ€hendamiseks.

Standardne stohhastiline ostsillaator vÔtab arvesse vara sulgemishinda koos kÔrgeima ja madalaima hinnaga etteantud perioodis. Kui aga StochRSI arvutamiseks kasutatakse valemit, rakendatakse see otse RSI andmetele (hindu ei arvestata).

Stoch RSI = (praegune RSI – madalaim RSI)/(kĂ”rgeim RSI – madalaim RSI)

Nii nagu standardse RSI puhul, on ka StochRSI jaoks kĂ”ige levinum perioodi pikkus 14. Need StochRSI arvutusse vĂ”etud 14 perioodi pĂ”hinevad graafiku ajavahemikul. Seega, kui pĂ€evane graafik vĂ”tab arvesse viimased 14 pĂ€eva (kĂŒĂŒnalt), siis tunnigraafikus genereeritakse StochRSI viimase 14 tunni pĂ”hjal.

Perioodid vĂ”ivad olla pĂ€evad, tunnid vĂ”i isegi minutid ning nende kasutamine on kauplejate puhul erinev (vastavalt oma profiilile ja strateegiale). Perioodide arvu saab ka suurendada vĂ”i vĂ€hendada, et mÀÀrata pikema- vĂ”i lĂŒhemaajalisi trende. 20-perioodi seadistus on StochRSI indikaatori teine populaarne valik.

Nagu mainitud, on mĂ”ne StochRSI graafiku vÀÀrtused vahemikus 0 kuni 100, mitte 0 kuni 1. Nendel graafikutel on keskjoon 0,5 asemel 50. Üleostetud signaal, mis tavaliselt on 0,8 juures, vastab siis 80-le ja ĂŒlemĂŒĂŒdud signaal on 0,2 asemel 20. Graafikud, mille seadistus on 0–100, vĂ”ivad tunduda veidi erinevad, kuid praktiline tĂ”lgendus on sisuliselt sama.


Kuidas StochRSI-d kasutada?

StochRSI indikaator omandab suurima tĂ€htsuse oma vahemiku ĂŒlemise ja alumise piiri lĂ€hedal. SeetĂ”ttu on indikaatori esmane kasutusala vĂ”imalike sisenemis- ja vĂ€ljumispunktide ning hinnamuutuste tuvastamiseks. NĂ€it 0,2 vĂ”i alla selle tĂ€hendab, et vara on tĂ”enĂ€oliselt ĂŒlemĂŒĂŒdud, samas kui nĂ€it 0,8 vĂ”i rohkem viitab sellele, et vara on tĂ”enĂ€oliselt ĂŒleostetud.

Lisaks vĂ”ivad keskjoone lĂ€hedased nĂ€idud anda kasulikku teavet turutrendi kohta. NĂ€iteks kui StochRSI joon liigub pidevalt ĂŒle 0,5 taseme, vĂ”ib see viidata tĂ”usvale trendile vĂ”i tĂ”usutrendi jĂ€tkumisele – eriti kui jooned hakkavad liikuma 0,8 suunas. Samamoodi nĂ€itab pĂŒsivalt alla 0,5 kĂ”ikuv ja 0,2 suunas liikuv joon langustrendi vĂ”i karuturgu.


StochRSI vs RSI

Nii StochRSI kui ka RSI on ostsillaatorivööndiga indikaatorid, mis hĂ”lbustavad kauplejatel ĂŒleostetud ja ĂŒlemĂŒĂŒdud turuolukordi ning vĂ”imalikke pöördepunkte tuvastada. LĂŒhidalt, standardne RSI on mÔÔdik, mida kasutatakse selleks, et jĂ€lgida, kui kiiresti ja mil mÀÀral vara hinnad teatud ajavahemiku (perioodi) jooksul muutuvad. 

Kui aga vĂ”rrelda stohhastilise RSI-ga, on standardne RSI suhteliselt aeglaselt liikuv indikaator, mis annab vĂ€he signaale kauplemiseks. Stohhastilise ostsillaatori valemi rakendamine tavalisele RSI-le vĂ”imaldas luua StochRSI, mis on palju suurema tundlikkusega indikaator. Tulemuseks palju suurem signaalide arv, andes kauplejatele rohkem vĂ”imalusi turutrendide ja potentsiaalsete ostu- vĂ”i mĂŒĂŒgihetkede tuvastamiseks. 

TeisisĂ”nu on StochRSI ĂŒsna volatiilne indikaator ja tundlik TA tööriist, mis vĂ”ib kauplejaid aidata suure hulga signaalidega, kuid on samas ka riskantne, kuna tekitab sageli palju mĂŒra (valesignaale). Nagu mainitud, on lihtsate liikuvate keskmiste (SMA) rakendamine ĂŒks levinud meetod nende valesignaalidega seotud riskide vĂ€hendamiseks ja paljudel juhtudel on 3-pĂ€evane SMA StochRSI indikaatori juurde juba vaikeseadena lisatud.


LÔppmÀrkused

Suure kiiruse ja tundlikkuse tĂ”ttu turu liikumiste suhtes vĂ”ib stohhastiline RSI olla vĂ€ga kasulik nĂ€itaja analĂŒĂŒtikutele, kauplejatele ja investoritele – nii lĂŒhi- kui ka pikaajalise analĂŒĂŒsi jaoks. Kuid rohkem signaale tĂ€hendab ka suuremat riski ja seetĂ”ttu tuleks StochRSI-d kasutada koos muude tehnilise analĂŒĂŒsi tööriistadega, mis vĂ”ivad aidata neid signaale kinnitada. Samuti on oluline meeles pidada, et krĂŒptovaluutaturud on volatiilsemad kui traditsioonilised turud ja vĂ”ivad seetĂ”ttu tekitada rohkem valesignaale.

Jaga postitusi
Registreeri konto
Kasuta oma teadmisi, avades juba tÀna Binance'i konto.