Was ist Stochastic RSI?
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Was ist Stochastic RSI?

Was ist Stochastic RSI?

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Veröffentlicht Mar 7, 2019Aktualisiert Nov 16, 2022
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Stochastic RSI, oder einfach StochRSI, ist ein technischer Analyseindikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Verm√∂genswert √ľberkauft oder √ľberverkauft ist, sowie um aktuelle Markttrends zu identifizieren. Wie der Name schon sagt, ist der StochRSI eine Ableitung des Standard¬†Relative Strength Index (RSI) und wird daher als Indikator eines Indikators angesehen. Es handelt sich um eine Art Oszillator, was bedeutet, dass er √ľber und unter einer Mittellinie schwankt.

Der StochRSI wurde erstmals 1994 in dem Buch mit dem Titel The New Technical Trader von Stanley Kroll und Tushar Chande beschrieben. Es wird häufig von Aktienhändlern verwendet, kann aber auch auf andere Handelskontexte wie Devisen- und Kryptowährungsmärkte angewendet werden.


Wie funktioniert StochRSI?

Der StochRSI-Indikator wird aus dem gew√∂hnlichen RSI durch Anwendung der Formel des stochastischen Oszillators erzeugt. Das Ergebnis ist eine einzelne numerische Bewertung, die um eine Mittellinie (0,5) innerhalb eines Bereichs von 0-1 schwingt. Es gibt jedoch modifizierte Versionen des StochRSI-Indikators, die die Ergebnisse mit 100 multiplizieren, so dass die Werte zwischen 0 und 100 statt zwischen 0 und 1 liegen. Es ist auch √ľblich, einen 3-Tage einfachen¬†gleitenden Durchschnitt (SMA) zusammen mit der StochRSI-Linie zu verwenden, die als Signallinie dient und das Risiko des Handels mit falschen Signalen reduzieren soll.

Die Standard-Formel des stochastischen Oszillators ber√ľcksichtigt den Schlusskurs eines Verm√∂genswertes sowie seinen h√∂chsten und niedrigsten Punkt innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Wenn die Formel jedoch zur Berechnung des StochRSI verwendet wird, wird sie direkt auf die RSI-Daten angewendet (Preise werden nicht ber√ľcksichtigt).

Stoch RSI = (Current RSI - Lowest RSI)/(Highest RSI - Lowest RSI)

Genau wie der Standard-RSI ist die gebr√§uchlichste Zeiteinstellung f√ľr den StochRSI 14 Perioden. Die 14 Perioden, die an der StochRSI-Berechnung beteiligt sind, basieren auf dem Diagramm-Zeitrahmen. W√§hrend also ein Tages-Chart die letzten 14 Tage (Kerzen) ber√ľcksichtigen w√ľrde, w√ľrde ein Stunden-Chart den StochRSI basierend auf den letzten 14 Stunden generieren.

Die Zeitr√§ume k√∂nnen auf Tage, Stunden oder sogar Minuten festgelegt werden, und ihre Verwendung variiert von Trader zu Trader erheblich (je nach Profil und Strategie). Die Anzahl der Perioden kann auch nach oben oder unten angepasst werden, um kurz- oder langfristige Trends zu identifizieren. Eine Einstellung f√ľr 20 Perioden ist eine weitere ziemlich beliebte Option f√ľr den StochRSI-Indikator.

Wie bereits erw√§hnt, weisen einige StochRSI-Diagrammmuster Werte im Bereich von 0 bis 100 statt 0 bis 1 zu. In diesen Diagrammen liegt die Mittellinie bei 50 statt bei 0,5. Daher wird das √ľberkaufte Signal, das normalerweise bei 0,8 auftritt, bei 80 angezeigt, und das √ľberverkaufte Signal bei 20 statt bei 0,2. Diagramme mit einer Einstellung von 0-100 k√∂nnen etwas anders aussehen, aber die praktische Interpretation ist im Wesentlichen die gleiche.


Wie benutzt man StochRSI?

Der StochRSI-Indikator nimmt in der N√§he der oberen und unteren Grenze seines Bereichs die gr√∂√üte Bedeutung ein. Daher dient der Indikator in erster Linie dazu, potenzielle Ein- und Austrittspunkte sowie Preisumkehrungen zu identifizieren. Ein Wert von 0,2 oder darunter zeigt also an, dass ein Verm√∂genswert wahrscheinlich √ľberverkauft ist, w√§hrend ein Wert von 0,8 oder dar√ľber darauf hindeutet, dass er wahrscheinlich √ľberkauft ist.

Dar√ľber hinaus k√∂nnen Messwerte, die n√§her an der Mittellinie liegen, auch n√ľtzliche Informationen √ľber Marktentwicklungen liefern. Wenn beispielsweise die Mittellinie als St√ľtze dient und sich die StochRSI-Linien stetig √ľber die 0,5-Marke bewegen, kann dies auf eine Fortsetzung eines Aufw√§rtstrends hindeuten - insbesondere wenn sich die Linien in Richtung 0,8 bewegen. Ebenso deuten die Werte, die konstant unter 0,5 und in Richtung 0,2 tendieren, auf einen Abw√§rtstrend hin.


StochRSI vs. RSI

Sowohl StochRSI als auch RSI sind geb√§nderte Oszillatorindikatoren, die es Tradern erleichtern, potenzielle √ľberkaufte und √ľberverkaufte Positionen sowie m√∂gliche Umkehrpunkte zu identifizieren. Kurz gesagt, der Standard-RSI ist eine Metrik, die verwendet wird, um zu verfolgen, wie schnell und in welchem Ausma√ü sich die Preise eines Verm√∂genswertes in Bezug auf einen bestimmten Zeitraum √§ndern.¬†

Im Vergleich zum Stochastic RSI ist der Standard-RSI jedoch ein relativ langsamer Indikator, der eine geringe Anzahl von Handelssignalen erzeugt. Die Anwendung der Formel des stochastischen Oszillators auf den regulären RSI ermöglichte die Entwicklung des StochRSI als Indikator mit höherer Empfindlichkeit. Folglich ist die Anzahl der Signale, die es erzeugt, viel höher, was den Händlern mehr Möglichkeiten gibt, Markttrends und potenzielle Kauf- oder Verkaufspunkte zu erkennen. 

Mit anderen Worten, der StochRSI ist ein ziemlich volatiler Indikator, und obwohl er dadurch zu einem empfindlicheren TA-Tool wird, das H√§ndlern mit einer erh√∂hten Anzahl von Handelssignalen helfen kann, ist er auch riskanter, da er oft eine betr√§chtliche Menge an Noise (falsche Signale) erzeugt. Wie bereits erw√§hnt, ist die Anwendung von einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA) eine g√§ngige Methode zur Reduzierung der mit diesen Fehlsignalen verbundenen Risiken, und in vielen F√§llen ist ein 3-Tage-SMA bereits als Standardeinstellung f√ľr den StochRSI-Indikator enthalten.


Schlussworte

Aufgrund seiner h√∂heren Geschwindigkeit und Sensitivit√§t gegen√ľber Marktbewegungen kann der Stochastic RSI ein sehr n√ľtzlicher Indikator f√ľr Analysten, H√§ndler und Investoren sein - sowohl f√ľr kurz- als auch f√ľr langfristige Analysen. Mehr Signale bedeuten aber auch mehr Risiko, und aus diesem Grund sollte der StochRSI zusammen mit anderen technischen Analysewerkzeugen eingesetzt werden, die helfen k√∂nnen, die von ihm erzeugten Signale zu best√§tigen. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass die Kryptow√§hrungsm√§rkte volatiler sind als die traditionellen und daher eine gr√∂√üere Anzahl von falschen Signalen erzeugen k√∂nnen.

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