ストキャスティクスRSIとは?
ストキャスティクスRSI、またはStochRSIは資産が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断し、現在の市場動向を特定するために使用されるテクニカル分析指標です。名前が示すように、StochRSIは標準的な相対力指数 (RSI) の派生であり、そのため、指標のための指標と見なされます。オシレータの一種として、中心ラインの上下で変動することを意味します。
StochRSIは、Stanley KrollとTushar Chandeによる1994年の本「The New Technical Trader」で最初に説明されました。株式トレーダーによって頻繁に使用されますが、外国為替や仮想通貨市場などの他の取引文脈にも適用される場合があります。
StochRSIはどのように機能しますか?
StochRSI指標は、ストキャスティクス・オシレータを適用することにより、通常のRSIから生成されます。結果は、0-1の範囲内で中心ライン (0.5) を中心にスイングする単一の数値評価です。ただし、結果を100で乗算するStochRSI指標の修正バージョンがあるため、値の範囲は0と1ではなく0から100の範囲です。また、シグナルラインとして機能し、誤ったシグナルでの取引リスクを軽減することを目的としたStochRSIラインとともに、3日間の単純移動平均線 (SMA) を確認することも一般的です。
標準のストキャスティクス・オシレータは、資産の終値と設定された期間内の最高点と最低点を考慮します。ただし、式を使用してStochRSIを計算すると、RSIデータに直接適用されます (価格は考慮されません)。
Stoch RSI = (現在のRSI - 最低RSI)/(最高RSI - 最低RSI)標準のRSIと同様に、StochRSIに使用される最も一般的な時間設定は14期間です。StochRSIの計算に含まれる14期間は、チャートの時間軸に基づいています。したがって、日足チャートは過去14日間 (ローソク足) を考慮しますが、時間足チャートは過去14時間に基づいてStochRSIを生成します。
期間は日、時間、さらには分に設定することができ、その使用法はトレーダーごとに大きく異なります (プロファイルと戦略によって異なります)。期間の数を上下に調整して、長期または短期の傾向を特定することもできます。20期間の設定は、StochRSI指標とは別の人気のあるオプションです。
前述のように、一部のStochRSIチャートパターンは、0から1ではなく0から100の範囲の値を割り当てます。これらのチャートでは、中心ラインは0.5ではなく50です。したがって、通常0.8で発生する買われ過ぎのシグナルは80で示され、売られ過ぎのシグナルは0.2ではなく20で示されます。0-100に設定されたチャートは若干異なるように見える場合がありますが、実際の解釈は基本的に同じです。
StochRSIの使用方法とは?
StochRSI指標は、その範囲の上限と下限の近くで最大の重要性を持ちます。したがって、指標の主な用途は、潜在的なエントリーポイントとエグジットポイント、および価格の逆転を特定することです。したがって、0.2以下の読み取り値は資産が売られ過ぎである可能性が高いことを示し、0.8以上の読み取り値は買われ過ぎである可能性が高いことを示唆します。
さらに、中心ラインに近い読み取り値も、市場動向に関する有用な情報を提供することもできます。たとえば、中心ラインがサポートとして機能し、StochRSI線が0.5マークを着実に上回っている場合、特に線が0.8に向かって動きはじめた場合、強気または上昇傾向の継続を示唆している可能性があります。同様に、一貫して0.5を下回り、0.2に向かう傾向にある測定値は、下降傾向または弱気傾向を示しています。
StochRSI vs. RSI
StochRSIとRSIはどちらも縛られた発振器指標であり、トレーダーは潜在的な買われ過ぎと売られ過ぎの状態、および可能な反転ポイントを簡単に特定することができます。要するに、標準RSIは、設定された時間軸 (期間) に関連して資産の価格がどれだけ速く、どの程度変化するかを追跡するために使用される指標です。
ただし、ストキャスティクスRSIと比較すると、標準RSIは比較的動きの遅い指標であり、少数の取引シグナルを生成します。通常のRSIにストキャスティクス・オシレータを適用することで、感度が向上した指標としてStochRSIを作成することができました。その結果、それが生成するシグナルの数ははるかに多くなり、トレーダーは市場動向と潜在的な売買ポイントを特定する機会が増えます。
言い換えれば、StochRSIはかなり不安定な指標であり、これにより、取引シグナルの数が増えるトレーダーに役立つより感度の高いTAツールになりますが、かなりの量のノイズ (偽シグナル) を生成することが多いため、リスクも高くなります。前述のように、単純移動平均線 (SMA) を適用することは、これらの誤ったシグナルに関連するリスクを軽減するための一般的な方法の1つであり、多くの場合、3日間のSMAはStochRSI指標のデフォルト設定としてすでに含まれています。
まとめ
ストキャスティクスRSIは、市場の動きに対するスピードと感度が高いため、アナリスト、トレーダー、投資家にとって、短期分析と長期分析の両方で非常に有用な指標になる可能性があります。ただし、シグナルが多いほどリスクも高くなるため、StochRSIは、作成するシグナルを確認するのに役立つ可能性のある他のテクニカル分析ツールと一緒に使用する必要があります。また、仮想通貨市場は従来の市場よりも不安定であり、そのため、誤ったシグナルの数が増える可能性があることを覚えておくことも重要です。