Vad är stokastiskt RSI?
Stokastiskt RSI, eller helt enkelt StochRSI, är en teknisk analysindikator som används för att avgöra om en tillgång är överköpt eller översåld, samt för att identifiera aktuella marknadstrender. Som namnet antyder är StochRSI ett derivat av standarden Relative Strength Index (RSI) och anses därför vara en indikator på en indikator. Det är en typ av oscillator, vilket innebär att den fluktuerar över och under en mittlinje.
StochRSI beskrevs först 1994 i boken The New Technical Trader av Stanley Kroll och Tushar Chande. Det används ofta av aktiehandlare, men kan också tillämpas i andra handelssammanhang, såsom valuta- och kryptovaluta-marknader.
Hur fungerar StochRSI?
StochRSI-indikatorn genereras från standard-RSI genom att använda den stokastiska oscillatorformeln. Resultatet blir en enskild numerisk klassificering som svänger runt en mittlinje (0,5), inom ett intervall på 0–1. Det finns dock modifierade versioner av StochRSI-indikatorn som multiplicerar resultaten med 100, så värdena varierar mellan 0 och 100 istället för mellan 0 och 1. Det är också vanligt med ett 3-dagars enkelt glidande medelvärde (Simple Moving Average/SMA) tillsammans med StochRSI-linjen, som fungerar som en signallinje och är avsedd att minska riskerna för handel med falska signaler.
Standardformeln för en stokastisk oscillator tar hänsyn till en tillgångs stängningskurs plus dess högsta och lägsta punkter inom en viss period. Men när formeln används för att beräkna StochRSI tillämpas den direkt på RSI-data (priser tas inte med).
Stoch RSI = (Nuvarande RSI - Lägsta RSI) / (Högsta RSI - Lägsta RSI)Precis som standard-RSI är den vanligaste tidsinställningen som används för StochRSI 14 perioder. De 14 perioder som ingår i StochRSI-beräkningen baseras på diagrammets tidsperiod. Så om ett dagligt diagram skulle överväga de senaste 14 dagarna (candlesticks), skulle ett timdiagram generera StochRSI baserat på de senaste 14 timmarna.
Perioderna kan ställas in på dagar, timmar eller till och med minuter, och deras användning varierar avsevärt mellan olika handlare (beroende på deras profil och strategi). Antalet perioder kan även justeras uppåt eller nedåt för att identifiera långsiktiga eller kortsiktiga trender. En 20-periodinställning är ett annat rätt så populärt alternativ för StochRSI-indikatorn.
Som nämnts tidigare tilldelar vissa StochRSI-diagrammönster värden som sträcker sig från 0 till 100 istället för 0 till 1. På dessa diagram är mittlinjen 50 istället för 0,5. Därför skulle den överköpta signalen som vanligtvis inträffar vid 0,8 betecknas vid 80, och den översålda signalen vid 20 istället för vid 0,2. Diagram med inställningen 0–100 kan se lite annorlunda ut, men den praktiska tolkningen är i huvudsak densamma.
Hur använder jag StochRSI?
StochRSI-indikatorn har sin största betydelse nära de övre och nedre gränserna för sitt intervall. Därför är den primära användningen av indikatorn att identifiera potentiella in- och utgångspunkter, samt prisväxlingar. Så en markering på 0,2 eller lägre indikerar att en tillgång förmodligen är översåld, medan en markering på 0,8 eller högre tyder på att den sannolikt kommer att bli överköpt.
Dessutom kan markeringar som ligger närmare mittlinjen också ge användbar information om marknadstrender. När mittlinjen fungerar som ett stöd och StochRSI-linjerna rör sig stadigt över 0,5-märket, kan detta till exempel föreslå en fortsättning av en nedåtgående eller uppåtgående trend – särskilt om linjerna börjar röra sig mot 0,8. På samma sätt indikerar markeringar som konsekvent är under 0,5 och trender mot 0,2 en nedåtgående eller baisseartad trend.
StochRSI vs. RSI
Både StochRSI och RSI är oscillatorindikatorer med band som gör det lättare för handlare att identifiera potentiella överköpta och översålda förhållanden, liksom möjliga vändpunkter. Kort sagt är standard-RSI ett mått som används för att spåra hur snabbt och i vilken grad priserna på en tillgång förändras i förhållande till en viss tidsram (period).
Men jämfört med stokastiskt RSI är standard-RSI en relativt långsam indikator som producerar ett litet antal handelssignaler. Tillämpningen av den stokastiska oscillatorformeln på standard-RSI möjliggjorde skapandet av StochRSI som en indikator med ökad känslighet. Följaktligen är antalet signaler det producerar mycket högre, vilket ger handlarna fler möjligheter att identifiera marknadstrender och potentiella köp- eller försäljningsställen.
Med andra ord är StochRSI en ganska volatil indikator, och även om detta gör det till ett mer känsligt TA-verktyg som kan hjälpa handlare med ett ökat antal handelssignaler, är det också mer riskabelt eftersom det ofta genererar en hel del brus (falska signaler). Som nämnts är tillämpningen av enkla glidande medelvärden (SMA) en vanlig metod för att minska riskerna med dessa falska signaler, och i många fall ingår redan ett 3-dagars SMA som standardinställning för StochRSI-indikatorn.
Sammanfattningsvis
Tack vare dess högre hastighet och känslighet för marknadsrörelser kan ett stokastiskt RSI vara en mycket användbar indikator för analytiker, handlare och investerare – för både kortsiktig och långsiktig analys. Men fler signaler innebär också mer risk, och av denna anledning bör StochRSI användas tillsammans med andra tekniska analysverktyg som kan hjälpa till att bekräfta de signaler som skapas. Det är också viktigt att komma ihåg att kryptovalutamarknaderna är mer volatila än de traditionella marknaderna, och kan därför generera ett ökat antal falska signaler.