O que é o RSI Estocástico?
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O que é o RSI Estocástico?

O que é o RSI Estocástico?

Intermedi√°rio
Publicado em Mar 7, 2019Atualizado em Nov 16, 2022
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O RSI Estoc√°stico ou de forma abreviada StochRSI, √© um indicador de An√°lise T√©cnica (TA) usado para determinar se um ativo est√° overbought (sobrecomprado) ou oversold (sobrevendido) e tamb√©m para identificar tend√™ncias atuais do mercado. Como o pr√≥prio nome sugere, o StochRSI √© um derivado do Relative Strength Index (√ćndice de For√ßa Relativa, RSI) padr√£o e como tal, √© considerado o indicador de um indicador. Funcionando como um tipo de oscilador, que flutua acima e abaixo de uma linha central.

O StochRSI foi descrito pela primeira vez em um livro de 1994, intitulado The New Technical Trader, dos autores Stanley Kroll e Tushar Chande. Ele é frequentemente usado por traders (negociadores) da bolsa de valores, mas pode ser aplicado a outros mercados, como o Forex e de criptomoedas.


Como o StochRSI funciona?

O indicador StochRSI √© gerado a partir do RSI comum, aplicando a f√≥rmula do Stochastic Oscillator (oscilador estoc√°stico). O resultado √© uma avalia√ß√£o num√©rica e √ļnica, que varia em torno de uma linha central (0.5), dentro de espa√ßo entre 0 at√© 1. Entretanto, existem algumas vers√Ķes modificadas do indicador StochRSI que multiplica os resultados por 100, dessa forma os valores variam entre 0 e 100, em vez de 0 e 1. Tamb√©m √© comum ver uma M√©dia M√≥vel Simples (SMA) de 3 dias em conjunto com uma linha do StochRSI, que funciona como uma linha de sinal e tem como objetivo reduzir os riscos de negocia√ß√Ķes com base em sinais falsos.

A fórmula padrão do Stochastic Oscillator considera o preço de fechamento de um ativo em conjunto com seus pontos mais altos e mais baixos durante um certo período de tempo. Entretanto, quando a fórmula é usada para calcular o StochRSI, ela acaba sendo aplicada diretamente aos dados do RSI (preços não são considerados).

Stoch RSI = (RSI Atual - Menor RSI)/(Maior RSI - Menor RSI)

Assim como no caso do RSI padr√£o, a configura√ß√£o de tempo mais comum usada para o StochRSI √© de 14 per√≠odos. Os 14 per√≠odos envolvidos no c√°lculo do StochRSI s√£o baseados no tempo do gr√°fico. Portanto, enquanto o gr√°fico di√°rio consideraria os √ļltimos 14 dias (casti√ßais), um gr√°fico hor√°rio geraria o StochRSI com base nas √ļltimas 14 horas.

Esses per√≠odos podem ser definidos para dias, horas ou at√© mesmo minutos e o uso varia bastante de trader para trader (dependendo de perfis e estrat√©gias). O n√ļmero de per√≠odos tamb√©m pode ser ajustado para cima ou para baixo, com o objetivo de identificar tend√™ncias de longo ou curto prazo. Uma configura√ß√£o de 20 per√≠odos √© outra op√ß√£o bem popular para o indicador StochRSI.

Como mencionado previamente, alguns padr√Ķes gr√°ficos do StochRSI atribuem valores de 0 a 100, em vez de 0 a 1. Nesses gr√°ficos, a linha central est√° em 50, em vez de 0.5. Portanto, o sinal de sobrecompra que normalmente acontece em 0.8, passa a ser acionado em 80 e o de sobrevenda em 20, em vez de 0.2. Os gr√°ficos com configura√ß√£o 0-100 podem parecer um pouco diferentes, mas a interpreta√ß√£o pr√°tica √© essencialmente a mesma.


Como usar o StochRSI?

O indicador StochRSI assume sua maior signific√Ęncia pr√≥ximo aos limites superiores e inferiores do seu intervalo. Portanto, o uso prim√°rio do indicador √© identificar potenciais pontos de entrada e sa√≠da, assim como revers√Ķes de pre√ßos. Dessa forma, uma leitura de 0.2 ou menor indica que o ativo est√° provavelmente sobrevendido, enquanto uma leitura de 0.8 ou maior sugere que o ativo est√° sobrecomprado.

Mais ainda, as leituras mais pr√≥ximas da linha central tamb√©m podem fornecer informa√ß√Ķes √ļteis em rela√ß√£o √†s tend√™ncias de mercado. Por exemplo, quando a linha central atua como suporte e as linhas do StochRSI se movem acima da marca de 0.5, isso pode sugerir a continua√ß√£o de uma tend√™ncia otimista ou de alta - especialmente se as linhas come√ßarem a se mover em dire√ß√£o √† marca de 0.8. Da mesma maneira, as leituras que est√£o de forma consistente abaixo de 0.5 e em dire√ß√£o a 0.2 indicam uma tend√™ncia pessimista ou de baixa.


StochRSI vs. RSI

Tanto o StochRSI quanto o RSI s√£o indicadores de oscila√ß√£o que facilitam a vida dos traders na identifica√ß√£o de potenciais condi√ß√Ķes de sobrecompra ou sobrevenda, assim como poss√≠veis pontos revers√£o. Resumindo, o RSI padr√£o √© uma m√©trica usada para rastrear com que velocidade e at√© que ponto os pre√ßos de um ativo mudam em rela√ß√£o ao per√≠odo de tempo.

Entretanto, quando comparado ao RSI Estoc√°stico, o RSI padr√£o √© um indicador relativamente lento, que produz uma pequena quantidade de sinais para negocia√ß√£o. A aplica√ß√£o da f√≥rmula do Stochastic Oscillator ao RSI regular permitiu a cria√ß√£o do StochRSI, funcionando como um indicador de maior sensibilidade. Consequentemente, o n√ļmero de sinais que produz √© bem maior, dando aos traders mais oportunidades para identificar tend√™ncias de mercado e potenciais pontos de compra ou venda.

Em outras palavras, o StochRSI √© um indicador muito vol√°til. Embora isso o torne uma ferramenta de an√°lise t√©cnica mais sens√≠vel que pode ajudar os traders com um n√ļmero maior de sinais, tamb√©m √© mais arriscado por que normalmente gera uma quantidade razo√°vel de ru√≠do (sinais falsos). Como mencionado, a aplica√ß√£o de M√©dias M√≥veis Simples (SMA) √© um m√©todo comum para reduzir os riscos associados √† sinais falsos e, em v√°rios casos, um SMA de 3 dias j√° est√° incluso como configura√ß√£o padr√£o do indicador StochRSI.


Considera√ß√Ķes Finais

Por conta da sua maior velocidade e sensibilidade √† movimentos do mercado, o RSI Estoc√°stico pode ser um indicador muito √ļtil para analistas, traders e investidores - tanto para an√°lise de curto prazo quanto de longo prazo. Entretanto, mais sinais tamb√©m significam mais riscos, e por essa raz√£o, o StochRSI deve ser usado em conjunto com outras ferramentas de an√°lise t√©cnica que podem ajudar na confirma√ß√£o dos sinais que ele cria. Tamb√©m √© importante ter em mente que o mercado de criptomoedas √© mais vol√°til que os tradicionais, podendo gerar um grande aumento no n√ļmero de sinais falsos.

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