KezdŇĎlap
Cikkek
Magyar√°zat a sztochasztikus RSI-hez

Magyar√°zat a sztochasztikus RSI-hez

K√∂z√©pszintŇĪ
Közzétéve Mar 7, 2019Frissítve Nov 16, 2022
4m

Mi az a sztochasztikus RSI?

A sztochasztikus RSI, vagy egyszerŇĪen StochRSI, egy technikai elemz√©si mutat√≥, amelyet annak meghat√°roz√°s√°ra haszn√°lnak, hogy egy eszk√∂z t√ļlvett vagy t√ļladott-e, valamint az aktu√°lis piaci trendek azonos√≠t√°s√°ra. Ahogy a neve is mutatja, a StochRSI a standard relat√≠v erŇĎss√©gi index (RSI) derivat√≠v√°ja, √©s mint ilyen, egy mutat√≥ mutat√≥j√°nak tekinthetŇĎ. Ez egyfajta oszcill√°tor, ami azt jelenti, hogy egy k√∂z√©pvonal felett √©s alatt ingadozik.

A StochRSI-rŇĎl elŇĎsz√∂r Stanley Kroll √©s Tushar Chande √≠rtak az 1994-ben megjelent The New Technical Trader c√≠mŇĪ k√∂nyv√ľkben. Gyakran haszn√°lj√°k a r√©szv√©nykereskedŇĎk, de m√°s keresked√©si kontextusokban is alkalmazhat√≥, p√©ld√°ul a Forex √©s a kriptovaluta piacokon.


Hogyan mŇĪk√∂dik a StochRSI?

A StochRSI mutat√≥t a hagyom√°nyos RSI-bŇĎl hozz√°k l√©tre a sztochasztikus oszcill√°tor k√©plet alkalmaz√°s√°val. Az eredm√©ny egy numerikus √©rt√©kel√©s, amely egy k√∂z√©pvonal (0,5) k√∂r√ľl mozog, egy 0-1-es tartom√°nyban. Vannak azonban a StochRSI mutat√≥nak m√≥dos√≠tott v√°ltozatai, amelyek megszorozz√°k az eredm√©nyeket 100-zal, √≠gy az √©rt√©kek 0 √©s 100 k√∂z√∂tt mozognak 0 √©s 1 helyett. A StochRSI vonala mellett gyakran egy 3 napos egyszerŇĪ¬†mozg√≥√°tlagot (SMA) is l√°thatunk, amely jelzŇĎvonalk√©nt mŇĪk√∂dik, √©s c√©lja, hogy cs√∂kkentse a t√©ves jelz√©seken alapul√≥ keresked√©s kock√°zat√°t.

A hagyom√°nyos sztochasztikus oszcill√°tor k√©plet figyelembe veszi egy eszk√∂z z√°r√≥√°r√°t, valamint annak legmagasabb √©s legalacsonyabb pontjait egy meghat√°rozott idŇĎszakon bel√ľl. Amikor azonban a k√©pletet a StochRSI kisz√°m√≠t√°s√°hoz haszn√°lj√°k, azt k√∂zvetlen√ľl az RSI-adatokra alkalmazz√°k (az √°rakat nem veszik figyelembe).

Stoch RSI = (aktu√°lis RSI ‚Äď legalacsonyabb RSI)/(legmagasabb RSI ‚Äď legalacsonyabb RSI)

A standard RSI-hez hasonl√≥an a StochRSI eset√©ben is a leggyakrabban haszn√°lt idŇĎbe√°ll√≠t√°s a 14 idŇĎszakos be√°ll√≠t√°s. A StochRSI kisz√°m√≠t√°s√°hoz haszn√°lt 14 idŇĎszak a diagram idŇĎkeret√©n alapul. Teh√°t, m√≠g egy napi diagram az elm√ļlt 14 napot (gyerty√°kat) veszi figyelembe, addig egy √≥r√°nk√©nti diagram az elm√ļlt 14 √≥ra alapj√°n gener√°lja a StochRSI-t.

Az idŇĎszakok napokra, √≥r√°kra vagy ak√°r percekre is be√°ll√≠that√≥k, √©s haszn√°latuk kereskedŇĎnk√©nt (profiljuk √©s strat√©gi√°juk szerint) jelentŇĎsen elt√©r. Az idŇĎszakok sz√°ma felfel√© vagy lefel√© is m√≥dos√≠that√≥ a hosszabb vagy r√∂videbb t√°v√ļ tendenci√°k azonos√≠t√°sa √©rdek√©ben. A 20 idŇĎszakos be√°ll√≠t√°s egy m√°sik meglehetŇĎsen n√©pszerŇĪ lehetŇĎs√©g a StochRSI mutat√≥hoz.

Mint eml√≠tett√ľk, egyes StochRSI diagramok 0 √©s 100 k√∂z√∂tti √©rt√©keket alkalmaznak 0 √©s 1 helyett. Ezeken a diagramokon a k√∂z√©pvonal 0,5 helyett 50-n√©l van. Ez√©rt az √°ltal√°ban 0,8-n√°l jelentkezŇĎ t√ļlvett jelz√©st 80-n√°l, a t√ļladott jelz√©st pedig 0,2 helyett 20-n√°l jelzik. A 0-100-as diagramok kiss√© m√°sk√©pp n√©zhetnek ki, de a gyakorlati √©rtelmez√©s l√©nyeg√©ben ugyanaz.


Hogyan kell haszn√°lni a StochRSI-t?

A StochRSI mutat√≥ a legnagyobb jelentŇĎs√©g√©t a tartom√°ny felsŇĎ √©s als√≥ hat√°rainak k√∂zel√©ben nyeri el. Ez√©rt a mutat√≥ elsŇĎdleges felhaszn√°l√°sa a potenci√°lis bel√©p√©si √©s kil√©p√©si pontok, valamint az √°rfolyamfordul√≥k azonos√≠t√°sa. Teh√°t a 0,2 vagy az alatti √©rt√©k azt jelzi, hogy egy eszk√∂z val√≥sz√≠nŇĪleg t√ļladott, m√≠g a 0,8 vagy a feletti √©rt√©k azt, hogy val√≥sz√≠nŇĪleg t√ļlvett.

Ezenk√≠v√ľl a k√∂z√©pvonalhoz k√∂zelebb esŇĎ √©rt√©kek is hasznos inform√°ci√≥kkal szolg√°lhatnak a piaci trendek tekintet√©ben. P√©ld√°ul, amikor a k√∂z√©pvonal t√°mogat√°sk√©nt mŇĪk√∂dik, √©s a StochRSI vonalak folyamatosan a 0,5-es jel felett mozognak, ez a bika- vagy emelkedŇĎ trend folytat√°s√°ra utalhat - k√ľl√∂n√∂sen, ha a vonalak 0,8 fel√© kezdenek mozogni. Hasonl√≥k√©ppen, a tart√≥san 0,5 alatti √©s 0,2 fel√© tend√°l√≥ √©rt√©kek cs√∂kkenŇĎ vagy medvetrendet jeleznek.


StochRSI vs. RSI

Mind a StochRSI, mind az RSI s√°vos oszcill√°tor mutat√≥k, amelyek megk√∂nny√≠tik a kereskedŇĎk sz√°m√°ra a potenci√°lisan t√ļlvett √©s t√ļladott √°llapotok, valamint a lehets√©ges fordul√≥pontok azonos√≠t√°s√°t. R√∂viden, a hagyom√°nyos RSI egy olyan m√©rŇĎsz√°m, amelyet arra haszn√°lnak, hogy nyomon k√∂vesse, milyen gyorsan √©s milyen m√©rt√©kben v√°ltoznak egy eszk√∂z √°rai egy meghat√°rozott idŇĎkerethez (idŇĎszakhoz) k√©pest.¬†

A sztochasztikus RSI-vel √∂sszehasonl√≠tva azonban a hagyom√°nyos RSI egy viszonylag lassan mozg√≥ mutat√≥, amely kis sz√°m√ļ keresked√©si jelz√©st produk√°l. A sztochasztikus oszcill√°tor k√©plet alkalmaz√°sa a rendszeres RSI-re lehetŇĎv√© tette a StochRSI mint fokozott √©rz√©kenys√©gŇĪ mutat√≥ l√©trehoz√°s√°t. K√∂vetkez√©sk√©ppen az √°ltala elŇĎ√°ll√≠tott jelz√©sek sz√°ma sokkal magasabb, √≠gy a kereskedŇĎk t√∂bb lehetŇĎs√©get kapnak a piaci trendek √©s a potenci√°lis v√©teli vagy elad√°si pontok azonos√≠t√°s√°ra.¬†

M√°s sz√≥val, a StochRSI egy meglehetŇĎsen volatilis mutat√≥, √©s b√°r ez √©rz√©kenyebb√© teszi a TA eszk√∂zt, amely seg√≠thet a kereskedŇĎknek a sok keresked√©si jelz√©ssel, ugyanakkor kock√°zatosabb is, mivel gyakran el√©g nagy mennyis√©gŇĪ zajt (t√©ves jelz√©st) gener√°l. Mint eml√≠tett√ľk, az egyszerŇĪ mozg√≥√°tlagok (SMA) alkalmaz√°sa az egyik gyakori m√≥dszer az ilyen t√©ves jelz√©sekkel kapcsolatos kock√°zatok cs√∂kkent√©s√©re, √©s sok esetben a 3 napos SMA m√°r alap√©rtelmezett be√°ll√≠t√°sk√©nt szerepel a StochRSI mutat√≥hoz.


Záró gondolatok

Nagyobb sebess√©ge √©s a piaci mozg√°sokra val√≥ √©rz√©kenys√©ge miatt a sztochasztikus RSI nagyon hasznos mutat√≥ lehet az elemzŇĎk, kereskedŇĎk √©s befektetŇĎk sz√°m√°ra - mind a r√∂vid, mind a hossz√ļ t√°v√ļ elemz√©shez. A t√∂bb jelz√©s azonban t√∂bb kock√°zatot is jelent, ez√©rt a StochRSI-t m√°s technikai elemz√©si eszk√∂z√∂kkel egy√ľtt kell haszn√°lni, amelyek seg√≠thetnek megerŇĎs√≠teni az √°ltala l√©trehozott jelz√©seket. Azt is fontos szem elŇĎtt tartani, hogy a kriptopiacok volatilisebbek, mint a hagyom√°nyos piacok, ez√°ltal t√∂bb t√©ves jelz√©st gener√°lhatnak.

Bejegyzések megosztása
Regisztráljon fiókot
Kamatoztassa tudását a gyakorlatban is, nyisson Binance-fiókot még ma.