Mi az a sztochasztikus RSI?
A sztochasztikus RSI, vagy egyszerűen StochRSI, egy technikai elemzési mutató, amelyet annak meghatározására használnak, hogy egy eszköz túlvett vagy túladott-e, valamint az aktuális piaci trendek azonosítására. Ahogy a neve is mutatja, a StochRSI a standard relatív erősségi index (RSI) derivatívája, és mint ilyen, egy mutató mutatójának tekinthető. Ez egyfajta oszcillátor, ami azt jelenti, hogy egy középvonal felett és alatt ingadozik.
A StochRSI-ről először Stanley Kroll és Tushar Chande írtak az 1994-ben megjelent The New Technical Trader című könyvükben. Gyakran használják a részvénykereskedők, de más kereskedési kontextusokban is alkalmazható, például a Forex és a kriptovaluta piacokon.
Hogyan működik a StochRSI?
A StochRSI mutatót a hagyományos RSI-ből hozzák létre a sztochasztikus oszcillátor képlet alkalmazásával. Az eredmény egy numerikus értékelés, amely egy középvonal (0,5) körül mozog, egy 0-1-es tartományban. Vannak azonban a StochRSI mutatónak módosított változatai, amelyek megszorozzák az eredményeket 100-zal, így az értékek 0 és 100 között mozognak 0 és 1 helyett. A StochRSI vonala mellett gyakran egy 3 napos egyszerű mozgóátlagot (SMA) is láthatunk, amely jelzővonalként működik, és célja, hogy csökkentse a téves jelzéseken alapuló kereskedés kockázatát.
A hagyományos sztochasztikus oszcillátor képlet figyelembe veszi egy eszköz záróárát, valamint annak legmagasabb és legalacsonyabb pontjait egy meghatározott időszakon belül. Amikor azonban a képletet a StochRSI kiszámításához használják, azt közvetlenül az RSI-adatokra alkalmazzák (az árakat nem veszik figyelembe).
Stoch RSI = (aktuális RSI – legalacsonyabb RSI)/(legmagasabb RSI – legalacsonyabb RSI)A standard RSI-hez hasonlóan a StochRSI esetében is a leggyakrabban használt időbeállítás a 14 időszakos beállítás. A StochRSI kiszámításához használt 14 időszak a diagram időkeretén alapul. Tehát, míg egy napi diagram az elmúlt 14 napot (gyertyákat) veszi figyelembe, addig egy óránkénti diagram az elmúlt 14 óra alapján generálja a StochRSI-t.
Az időszakok napokra, órákra vagy akár percekre is beállíthatók, és használatuk kereskedőnként (profiljuk és stratégiájuk szerint) jelentősen eltér. Az időszakok száma felfelé vagy lefelé is módosítható a hosszabb vagy rövidebb távú tendenciák azonosítása érdekében. A 20 időszakos beállítás egy másik meglehetősen népszerű lehetőség a StochRSI mutatóhoz.
Mint említettük, egyes StochRSI diagramok 0 és 100 közötti értékeket alkalmaznak 0 és 1 helyett. Ezeken a diagramokon a középvonal 0,5 helyett 50-nél van. Ezért az általában 0,8-nál jelentkező túlvett jelzést 80-nál, a túladott jelzést pedig 0,2 helyett 20-nál jelzik. A 0-100-as diagramok kissé másképp nézhetnek ki, de a gyakorlati értelmezés lényegében ugyanaz.
Hogyan kell használni a StochRSI-t?
A StochRSI mutató a legnagyobb jelentőségét a tartomány felső és alsó határainak közelében nyeri el. Ezért a mutató elsődleges felhasználása a potenciális belépési és kilépési pontok, valamint az árfolyamfordulók azonosítása. Tehát a 0,2 vagy az alatti érték azt jelzi, hogy egy eszköz valószínűleg túladott, míg a 0,8 vagy a feletti érték azt, hogy valószínűleg túlvett.
Ezenkívül a középvonalhoz közelebb eső értékek is hasznos információkkal szolgálhatnak a piaci trendek tekintetében. Például, amikor a középvonal támogatásként működik, és a StochRSI vonalak folyamatosan a 0,5-es jel felett mozognak, ez a bika- vagy emelkedő trend folytatására utalhat - különösen, ha a vonalak 0,8 felé kezdenek mozogni. Hasonlóképpen, a tartósan 0,5 alatti és 0,2 felé tendáló értékek csökkenő vagy medvetrendet jeleznek.
StochRSI vs. RSI
Mind a StochRSI, mind az RSI sávos oszcillátor mutatók, amelyek megkönnyítik a kereskedők számára a potenciálisan túlvett és túladott állapotok, valamint a lehetséges fordulópontok azonosítását. Röviden, a hagyományos RSI egy olyan mérőszám, amelyet arra használnak, hogy nyomon kövesse, milyen gyorsan és milyen mértékben változnak egy eszköz árai egy meghatározott időkerethez (időszakhoz) képest.
A sztochasztikus RSI-vel összehasonlítva azonban a hagyományos RSI egy viszonylag lassan mozgó mutató, amely kis számú kereskedési jelzést produkál. A sztochasztikus oszcillátor képlet alkalmazása a rendszeres RSI-re lehetővé tette a StochRSI mint fokozott érzékenységű mutató létrehozását. Következésképpen az általa előállított jelzések száma sokkal magasabb, így a kereskedők több lehetőséget kapnak a piaci trendek és a potenciális vételi vagy eladási pontok azonosítására.
Más szóval, a StochRSI egy meglehetősen volatilis mutató, és bár ez érzékenyebbé teszi a TA eszközt, amely segíthet a kereskedőknek a sok kereskedési jelzéssel, ugyanakkor kockázatosabb is, mivel gyakran elég nagy mennyiségű zajt (téves jelzést) generál. Mint említettük, az egyszerű mozgóátlagok (SMA) alkalmazása az egyik gyakori módszer az ilyen téves jelzésekkel kapcsolatos kockázatok csökkentésére, és sok esetben a 3 napos SMA már alapértelmezett beállításként szerepel a StochRSI mutatóhoz.
Záró gondolatok
Nagyobb sebessége és a piaci mozgásokra való érzékenysége miatt a sztochasztikus RSI nagyon hasznos mutató lehet az elemzők, kereskedők és befektetők számára - mind a rövid, mind a hosszú távú elemzéshez. A több jelzés azonban több kockázatot is jelent, ezért a StochRSI-t más technikai elemzési eszközökkel együtt kell használni, amelyek segíthetnek megerősíteni az általa létrehozott jelzéseket. Azt is fontos szem előtt tartani, hogy a kriptopiacok volatilisebbek, mint a hagyományos piacok, ezáltal több téves jelzést generálhatnak.