Αρχική σελίδα
Άρθρα
Επεξήγηση του Stochastic RSI

Επεξήγηση του Stochastic RSI

Έχει δημοσιευτεί Mar 7, 2019Έχει ενημερωθεί Nov 16, 2022
4m

Τι είναι ο Stochastic RSI;

Ο Stochastic RSI ή StochRSI είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει εάν ένα περιουσιακό στοιχείο είναι υπεραγορασμένο ή υπερπωλημένο, καθώς και για να εντοπίζει τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς. Όπως υποδηλώνει το όνομα, το StochRSI είναι παράγωγο του τυπικού δείκτη σχετικής ισχύος (RSI) και, ως εκ τούτου, θεωρείται δείκτης ενός δείκτη. Είναι ένας τύπος ταλαντωτή, που σημαίνει ότι κυμαίνεται πάνω και κάτω από μια κεντρική γραμμή.

Ο StochRSI περιγράφηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο με τίτλο The New Technical Trader που κυκλοφόρησε το 1994 από τους Stanley Kroll και Tushar Chande. Χρησιμοποιείται συχνά από επενδυτές μετοχών, αλλά μπορεί, επίσης, να εφαρμοστεί σε άλλα πλαίσια συναλλαγών, όπως οι αγορές συναλλάγματος και κρυπτονομισμάτων.


Πώς λειτουργεί ο StochRSI;

Ο δείκτης StochRSI προκύπτει από τον τυπικό RSI εφαρμόζοντας τον τύπο του Stochastic Oscillator (Στοχαστικός ταλαντωτής). Το αποτέλεσμα είναι μια ενιαία αριθμητική βαθμολογία που ταλαντεύεται γύρω από μια κεντρική γραμμή (0,5), εντός εύρους 0-1. Ωστόσο, υπάρχουν τροποποιημένες εκδοχές του δείκτη StochRSI που πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα επί 100, επομένως οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 0 και 100 αντί για 0 και 1. Συχνά, επίσης, υπάρχει και ένας απλός κινητός μέσος όρος (simple moving average, ή SMA) 3 ημερών μαζί με τη γραμμή του StochRSI, που λειτουργεί ως γραμμή σήματος και έχει σκοπό να μειώσει τους κινδύνους συναλλαγών σε ψευδή σήματα.

Ο τυπικός τύπος του Stochastic Oscillator λαμβάνει υπόψη την τιμή κλεισίματος ενός περιουσιακού στοιχείου μαζί με τα υψηλότερα και χαμηλότερα σημεία του εντός μιας καθορισμένης περιόδου. Ωστόσο, όταν ο τύπος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του StochRSI, εφαρμόζεται απευθείας στα δεδομένα RSI (οι τιμές δεν λαμβάνονται υπόψη).

Stoch RSI = (Τρέχων RSI - Χαμηλότερος RSI)/(Υψηλότερος RSI - Χαμηλότερος RSI)

Ακριβώς όπως ο τυπικός RSI, η πιο κοινή ρύθμιση χρόνου που χρησιμοποιείται για τον StochRSI είναι 14 περίοδοι. Οι 14 περίοδοι που εμπλέκονται στον υπολογισμό του StochRSI βασίζονται στο χρονικό πλαίσιο του διαγράμματος. Έτσι, ενώ ένα ημερήσιο γράφημα θα λάμβανε υπόψη τις τελευταίες 14 ημέρες (candlestick), ένα ωριαίο γράφημα θα δημιουργούσε τον StochRSI με βάση τις τελευταίες 14 ώρες.

Οι περίοδοι θα μπορούσαν να οριστούν σε ημέρες, ώρες ή και λεπτά και η χρήση τους διαφέρει σημαντικά από επενδυτή σε επενδυτή (ανάλογα με το προφίλ και τη στρατηγική τους). Ο αριθμός των περιόδων μπορεί, επίσης, να προσαρμοστεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για τον εντοπισμό μακροπρόθεσμων ή βραχυπρόθεσμων τάσεων. Η ρύθμιση 20 περιόδων είναι ακόμα μια αρκετά δημοφιλής επιλογή για τον δείκτη StochRSI.

Όπως αναφέρθηκε, ορισμένα μοτίβα διαγραμμάτων του StochRSI εκχωρούν τιμές που κυμαίνονται από 0 έως 100 αντί για 0 έως 1. Σε αυτά τα διαγράμματα, η κεντρική γραμμή είναι στο 50 αντί για το 0,5. Επομένως, το σήμα υπεραγοράς που εμφανίζεται συνήθως στο 0,8 θα αντιπροσωπεύεται στο 80 και το σήμα υπερπώλησης στο 20 αντί στο 0,2. Τα διαγράμματα με ρύθμιση 0-100 μπορεί να φαίνονται κάπως διαφορετικά, αλλά η πρακτική ερμηνεία είναι ουσιαστικά η ίδια.


Πώς χρησιμοποιείται ο StochRSI;

Ο δείκτης StochRSI αποκτά τη μεγαλύτερη σημασία του κοντά στα πάνω και κάτω όρια του εύρους του. Επομένως, η κύρια χρήση του δείκτη είναι ο εντοπισμός πιθανών σημείων εισόδου και εξόδου, καθώς και αντιστροφών τιμών. Έτσι, μια ένδειξη 0,2 ή χαμηλότερη δείχνει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο είναι πιθανώς υπερπωλημένο, ενώ μια ένδειξη 0,8 ή υψηλότερη υποδηλώνει ότι είναι πιθανόν υπεραγορασμένο.

Επιπλέον, οι μετρήσεις που είναι πιο κοντά στην κεντρική γραμμή μπορούν, επίσης, να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις της αγοράς. Για παράδειγμα, όταν η κεντρική γραμμή λειτουργεί ως υποστήριξη και οι γραμμές του StochRSI κινούνται σταθερά πάνω από το σημείο του 0,5, μπορεί να υποδηλώνει τη συνέχιση μιας ανατιμητικής ή ανοδικής τάσης - ειδικά εάν οι γραμμές αρχίζουν να κινούνται προς το 0,8. Ομοίως, οι ενδείξεις που βρίσκονται σταθερά κάτω από το 0,5 και τείνουν προς το 0,2 υποδηλώνουν καθοδική ή υποτιμητική τάση.


StochRSI έναντι RSI

Τόσο ο StochRSI όσο και ο RSI είναι δείκτες ταλαντωτή με ζώνες που διευκολύνουν τους επενδυτές να εντοπίσουν πιθανές συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης, καθώς και πιθανά σημεία αντιστροφής. Συνοπτικά, ο τυπικός RSI είναι μια μέτρηση που χρησιμοποιείται για να παρακολουθείται η ταχύτητα και ο βαθμός με τα οποία αλλάζουν οι τιμές ενός περιουσιακού στοιχείου σε σχέση με ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο (περίοδος). 

Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Stochastic RSI, ο τυπικός RSI είναι ένας σχετικά αργός δείκτης που παράγει μικρό αριθμό σημάτων συναλλαγών. Η εφαρμογή του τύπου του Stochastic Oscillator στον τυπικό RSI επέτρεψε τη δημιουργία του StochRSI ως δείκτη με αυξημένη ευαισθησία. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των σημάτων που παράγει είναι πολύ μεγαλύτερος, δίνοντας στους επενδυτές περισσότερες ευκαιρίες να εντοπίσουν τις τάσεις της αγοράς και τα πιθανά σημεία αγοράς ή πώλησης. 

Με άλλα λόγια, ο StochRSI είναι ένας αρκετά ασταθής δείκτης και, ενώ αυτό τον καθιστά ένα πιο ευαίσθητο εργαλείο TA που μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές με αυξημένο αριθμό σημάτων συναλλαγών, είναι, επίσης, πιο επικίνδυνος, επειδή συχνά παράγει αρκετό θόρυβο (ψευδή σήματα). Όπως αναφέρθηκε, η εφαρμογή απλών κινητών μέσων όρων (SMA) είναι μια κοινή μέθοδος για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τα ψευδή σήματα αυτά και, σε πολλές περιπτώσεις, ένας SMA 3 ημερών περιλαμβάνεται ήδη ως προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον δείκτη StochRSI.


Συμπεράσματα

Λόγω της μεγαλύτερης ταχύτητας και ευαισθησίας του στις κινήσεις της αγοράς, ο Stochastic RSI μπορεί να είναι ένας πολύ χρήσιμος δείκτης για αναλυτές και επενδυτές - τόσο για βραχυπρόθεσμη όσο και για μακροπρόθεσμη ανάλυση. Ωστόσο, περισσότερα σήματα συνεπάγονται, επίσης, μεγαλύτερο κίνδυνο και, για αυτόν τον λόγο, ο StochRSI θα πρέπει να χρησιμοποιείται παράλληλα με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που μπορεί να βοηθήσουν στην επιβεβαίωση των σημάτων που δημιουργεί. Είναι, επίσης, σημαντικό να έχετε υπόψη ότι οι αγορές κρυπτονομισμάτων είναι πιο ασταθείς από τις παραδοσιακές και, ως εκ τούτου, μπορεί να δημιουργήσουν αυξημένο αριθμό ψευδών σημάτων.