Ce este RSI stocastic?
RSI stocastic, sau pur și simplu StochRSI, este un indicator de analiză tehnică utilizat pentru a determina dacă un activ este supracumpărat sau supravândut, precum și pentru a identifica tendințele actuale ale pieței. După cum sugerează și numele, StochRSI este un derivat al Indicelui de forță relativă (RSI) standard și, ca atare, este considerat un indicator al unui indicator. Este un tip de oscilator, ceea ce înseamnă că fluctuează deasupra și sub o linie centrală.
StochRSI a fost descris pentru prima dată în cartea din 1994 intitulată The New Technical Trader de Stanley Kroll și Tushar Chande. Este folosit frecvent de traderii de acțiuni, dar poate fi aplicat și în alte contexte de tranzacționare, cum ar fi piețele Forex și de criptomonede.
Cum funcționează StochRSI?
Indicatorul StochRSI este generat din RSI obișnuit prin aplicarea formulei Oscilator stocastic. Rezultatul este o singură evaluare numerică care oscilează în jurul unei linii centrale (0,5), într-un interval 0-1. Cu toate acestea, există versiuni modificate ale indicatorului StochRSI care înmulțesc rezultatele cu 100, astfel că valorile variază între 0 și 100 în loc de 0 și 1. De asemenea, putem observa frecvent o medie mobilă simplă pe 3 zile (SMA) alături de linia StochRSI, care acționează ca o linie de semnal și are scopul de a reduce riscurile de a tranzacționa cu semnale false.
Formula standard a oscilatorului stocastic ia în considerare prețul de închidere al unui activ, împreună cu punctele sale cele mai înalte și cele mai scăzute într-o perioadă stabilită. Cu toate acestea, atunci când formula este utilizată pentru a calcula StochRSI, se aplică direct datelor RSI (prețurile nu sunt luate în considerare).
StochRSI = (RSI curent - RSI cel mai mic)/(RSI cel mai mare - RSI cel mai mic)La fel ca RSI standard, cea mai comună setare de timp folosită pentru StochRSI este de 14 perioade. Cele 14 perioade implicate în calculul StochRSI se bazează pe intervalul de timp al graficului. Deci, în timp ce un grafic zilnic ar lua în considerare ultimele 14 zile (lumânări), un grafic orar ar genera StochRSI pe baza ultimelor 14 ore.
Perioadele pot fi setate la zile, ore sau chiar minute, iar utilizarea lor variază semnificativ de la trader la trader (în funcție de profilul și strategia lor). Numărul de perioade poate fi, de asemenea, ajustat în sus sau în jos, pentru a identifica tendințele pe termen mai lung sau mai scurt. O setare de 20 de perioade este o altă opțiune destul de populară pentru indicatorul StochRSI.
După cum am menționat, unele modele StochRSI pentru grafice atribuie valori cuprinse între 0 și 100 în loc de 0 - 1. Pe aceste grafice, linia centrală este la 50, în loc de 0,5. Prin urmare, semnalul de supracumpărare care apare de obicei la 0,8 ar fi notat la 80, iar semnalul de supravânzare la 20 în loc de 0,2. Graficele cu o setare 0-100 pot arăta ușor diferit, dar interpretarea practică este în esență aceeași.
Cum se utilizează StochRSI?
Indicatorul StochRSI capătă cea mai mare semnificație în apropierea limitelor superioare și inferioare ale intervalului său. Prin urmare, utilizarea principală a indicatorului este identificarea punctelor potențiale de intrare și ieșire, precum și a inversărilor de preț. Deci, o valoare de 0,2 sau mai mică indică faptul că un activ este probabil supravândut, în timp ce o valoare de 0,8 sau mai mare sugerează că este probabil să fie supracumpărat.
În plus, citirile care sunt mai aproape de linia centrală pot oferi, de asemenea, informații utile cu privire la tendințele pieței. De exemplu, atunci când linia centrală acționează ca suport și liniile StochRSI se deplasează constant peste marcajul de 0,5, aceasta poate sugera continuarea unei tendințe bullish sau ascendente - mai ales dacă liniile încep să se miște spre 0,8. În mod similar, citirile constant sub 0,5 și tendința spre 0,2 indică o tendință descendentă sau bearish.
StochRSI vs. RSI
Atât StochRSI, cât și RSI sunt indicatori oscilatori pe o bandă, care facilitează identificarea potențialelor condiții de supracumpărare și supravânzare, precum și posibile puncte de inversare. Pe scurt, RSI standard este un indicator utilizat pentru a urmări cât de repede și în ce măsură prețurile unui activ se modifică în raport cu un interval de timp (perioadă) stabilit.
Cu toate acestea, în comparație cu RSI stocastic, RSI standard este un indicator relativ lent, care produce un număr mic de semnale de tranzacționare. Aplicarea formulei Oscilator stocastic la RSI obișnuit a permis crearea StochRSI ca indicator cu sensibilitate crescută. În consecință, numărul de semnale pe care le produce este mult mai mare, oferind traderilor mai multe oportunități de a identifica tendințele pieței și potențialele puncte de cumpărare sau vânzare.
Cu alte cuvinte, StochRSI este un indicator destul de volatil și, deși este un instrument TA mai sensibil, care poate ajuta traderii cu un număr mai mare de semnale de tranzacționare, este, de asemenea, mai riscant, deoarece generează adesea o cantitate destul de mare de zgomot (semnale false). După cum am menționat, aplicarea unor medii mobile simple (SMA) este o metodă comună pentru reducerea riscurilor asociate cu aceste semnale false și, în multe cazuri, un SMA pe 3 zile este deja inclus ca setare implicită pentru indicatorul StochRSI.
Gânduri de încheiere
Datorită vitezei și sensibilității mai mari la mișcările pieței, RSI stocastic poate fi un indicator foarte util pentru analiști, traderi și investitori - atât pentru analiza pe termen scurt, cât și pentru cea pe termen lung. Cu toate acestea, mai multe semnale înseamnă și mai mult risc și, din acest motiv, StochRSI ar trebui utilizat alături de alte instrumente de analiză tehnică, acestea putând ajuta la confirmarea semnalelor pe care le creează. De asemenea, este important de reținut că piețele de criptomonede sunt mai volatile decât cele tradiționale și, ca atare, pot genera un număr mai mare de semnale false.