Čo je Stochastic RSI?
Stochastic RSI, skrátene StochRSI, je indikátor technickej analýzy, ktorý sa používa na určenie, či je aktívum prekúpené alebo prepredané, ale aj na identifikáciu aktuálnych trhových trendov. Ako už názov napovedá, StochRSI je derivátom štandardného indexu relatívnej sily (RSI) a ako taký sa považuje za indikátor indikátora. Je to typ oscilátora, čo znamená, že kolíše nad stredovou čiarou a pod ňou.
StochRSI bol prvýkrát opísaný v knihe z roku 1994 s názvom The New Technical Trader, ktorej autorom sú Stanley Kroll a Tushar Chande. Často ho používajú obchodníci s akciami, ale môže sa použiť aj na pre iné obchodné oblasti, ako napr. Forex a trhy s kryptomenami.
Ako funguje StochRSI?
Indikátor StochRSI sa generuje z
bežného RSI použitím vzorca oscilátora Stochastic. Výsledkom je jedno číselné hodnotenie, ktoré sa pohybuje okolo stredovej čiary (0,5) v rozsahu 0 – 1. Existujú však aj upravené verzie indikátora StochRSI, ktoré násobia výsledky číslom 100, takže hodnoty sa namiesto 0 a 1 pohybujú medzi 0 a 100. Bežne sa s čiarou StochRSI vyskytuje aj 3-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), ktorý funguje ako signálna čiara a je určený na zníženie rizík obchodovania na falošné signály.
Štandardný vzorec oscilátora Stochastic zohľadňuje záverečnú cenu aktíva spolu s jeho najvyššími a najnižšími bodmi v rámci stanoveného obdobia. Keď sa však vzorec použije na výpočet StochRSI, použije sa priamo na údaje RSI (ceny sa neberú do úvahy).
Stoch RSI = (aktuálny RSI - najnižší RSI)/(najvyšší RSI - najnižší RSI)Rovnako ako štandardný RSI, najčastejšie nastavenie času používaného pre StochRSI je 14 periód. 14 období zahrnutých do výpočtu StochRSI je založených na časovom rámci grafu. Takže zatiaľ čo denný graf berie do úvahy posledných 14 dní (sviečky), hodinový graf generuje StochRSI na základe posledných 14 hodín.
Obdobia je možné nastaviť na dni, hodiny alebo dokonca minúty a ich použitie sa výrazne líši podľa obchodníka (podľa jeho profilu a stratégie). Počet období možno tiež upraviť smerom nahor alebo nadol s cieľom identifikovať dlhodobejšie alebo krátkodobejšie trendy. Nastavenie 20 období je ďalšou pomerne populárnou možnosťou pre indikátor StochRSI.
Ako už bolo uvedené, niektoré vzory grafov StochRSI priraďujú hodnoty namiesto 0 až 1 v rozsahu od 0 do 100. Na týchto grafoch je stredová čiara na úrovni 50 namiesto 0,5. Preto signál prekúpenia, ktorý sa zvyčajne vyskytuje pri hodnote 0,8, bude označený ako 80 a signál prepredania bude na hodnote 20 namiesto 0,2. Grafy s nastavením 0 – 100 môžu vyzerať trochu inak, ale praktický výklad je v podstate rovnaký.
Ako používať StochRSI?
Indikátor StochRSI nadobúda najväčší význam v blízkosti hornej a dolnej hranice svojho rozsahu. Primárnym využitím ukazovateľa je preto identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body, ako aj obraty pohybu ceny. Takže hodnota 0,2 alebo nižšia znamená, že aktívum je pravdepodobne prepredané, zatiaľ čo hodnota 0,8 alebo vyššia naznačuje pravdepodobnosť, že bude prekúpené.
Okrem toho hodnoty, ktoré sú bližšie k stredovej čiare, môžu tiež poskytnúť užitočné informácie o trendoch na trhu. Napríklad, keď stredová čiara funguje ako podpora a čiary StochRSI sa neustále pohybujú nad úrovňou 0,5, môže to naznačovať pokračovanie býčieho alebo vzostupného trendu. Najmä ak sa čiary začnú pohybovať smerom k hodnote 0,8. Podobne hodnoty trvalo pod úrovňou 0,5 a trend smerom k hodnote 0,2 naznačujú klesajúci alebo medvedí trend.
Porovnanie StochRSI/RSI
StochRSI aj RSI sú pásmové oscilátorové indikátory, ktoré uľahčujú obchodníkom identifikovať potenciálne stavy prekúpenia a prepredania, ako aj možné body zlomu. Stručne povedané, štandardný RSI je metrika používaná na sledovanie toho, ako rýchlo a do akej miery sa ceny aktíva menia v závislosti od stanoveného časového rámca (obdobia).
V porovnaní so Stochastic RSI je však štandardný RSI relatívne pomaly sa pohybujúci indikátor, ktorý vykazuje malý počet obchodných signálov. Použitie vzorca oscilátora Stochastic na bežný RSI umožnilo vytvorenie StochRSI ako indikátora s vyššou citlivosťou. Z toho dôvodu je počet signálov, ktoré produkuje, oveľa vyšší, čo obchodníkom dáva viac príležitostí identifikovať trendy na trhu a potenciálne body nákupu alebo predaja.
Inými slovami, StochRSI je pomerne volatilný ukazovateľ, a hoci to z neho robí citlivejší nástroj technickej analýzy, ktorý môže obchodníkom pomôcť so zvýšeným počtom obchodných signálov, predstavuje tiež vyššie riziko, pretože často generuje značné množstvo šumu (falošné signály). Ako už bolo uvedené, použitie jednoduchých kĺzavých priemerov (SMA) je jednou z bežných metód na zníženie rizík spojených s týmito falošnými signálmi. V mnohých prípadoch je 3-dňový SMA už zahrnutý ako predvolené nastavenie pre indikátor StochRSI.
Záverečné myšlienky
Vďaka vyššej rýchlosti a citlivosti na pohyby trhu môže byť Stochastic RSI veľmi užitočným ukazovateľom pre analytikov, obchodníkov a investorov – pre krátkodobé aj dlhodobé analýzy. Viac signálov však znamená aj väčšie riziko. Z tohto dôvodu by sa mal StochRSI používať spolu s ďalšími nástrojmi technickej analýzy, ktoré môžu pomôcť potvrdiť signály, ktoré produkuje. Je tiež dôležité mať na pamäti, že trhy s kryptomenami sú volatilnejšie ako štandardné trhy a ako také môžu generovať vyšší počet falošných signálov.