تم وصف StochRSI لأول مرة في كتاب 1994 بعنوان The New Technical Trader من تأليف Stanley Kroll و Tushar Chande و يتم استخدامه بشكل متكرر من قبل متداولي الأسهم ولكن قد يتم تطبيقه أيضًا على سياقات التداول الأخرى مثل أسواق الفوركس والعملات الرقمية.
كيف يعمل StochRSI؟
تراعي صيغة Stochastic Oscillator سعر إغلاق أحد الأصول إلى جانب أعلى وأدنى نقطة خلال فترة محددة. لكن عند استخدام الصيغة لحساب StochRSI يتم تطبيقها مباشرةً على بيانات مؤشر القوة النسبية (لا يتم اعتبار الأسعار).
Stoch RSI = (Current RSI - Lowest RSI)/(Highest RSI - Lowest RSI)فهو يعمل تمامًا مثل مؤشر القوة النسبية RSI، فإن إعداد الوقت الأكثر شيوعًا المستخدم في StochRSI هو 14 فترة. تستند الفترات الأربعة عشر المتضمنة في حساب StochRSI إلى الإطار الزمني للمخطط. لذلك، في حين أن الرسم البياني اليومي ينظر في الأيام الـ 14 الماضية (الشمعدانات). فإن الرسم البياني للساعة يولد مؤشر StochRSI استنادًا إلى آخر 14 ساعة.
يمكن تعيين الفترات إلى أيام أو ساعات أو حتى دقائق واستخدامها يختلف اختلافًا كبيرًا من متداول الى اخر (وفقًا لملفه الشخصي واستراتيجيته). يمكن أيضًا تعديل عدد الفترات لأعلى أو لأسفل لتحديد اتجاهات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. يعتبر إعداد 20 فترة هو خيار شائع إلى حد ما لمؤشر StochRSI.
كما ذكرنا من قبل، تقوم بعض أنماط الرسوم البيانية StochRSI بتعيين قيم تتراوح من 0 إلى 100 بدلاً من 0 إلى 1. في هذه المخططات يكون خط الوسط عند 50 بدلاً من 0.5. لذلك إن إشارة التشبع في الشراء والتي عادة ما تحدث عند 0.8 سيتم الإشارة إليها عند 80 وإشارة التشبع في البيع عند 20 بدلاً من 0.2.
قد تبدو المخططات ذات الإعداد 0-100 مختلفة قليلاً لكن التفسير العملي لها ثابت.
كيف تستخدم StochRSI؟
يأخذ مؤشر StochRSI أكبر دلالة له بالقرب من الحدود العليا والسفلى لمداه. لذلك فإن الاستخدام الرئيسي للمؤشر هو تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة وكذلك انعكاسات الأسعار. لذلك، تشير القراءة 0.2 أو أقل إلى أن أحد الأصول قد يكون في حالة ذروة البيع بينما تشير القراءة 0.8 أو أعلى إلى أنه من المحتمل أن يكون في منطقة ذروة الشراء.
بالإضافة إلى ذلك يمكن للقراءات القريبة من خط الوسط أيضًا توفير معلومات مفيدة فيما يتعلق باتجاهات السوق. على سبيل المثال عندما يتصرف خط الوسط كدعم وتتحرك خطوط StochRSI بثبات فوق منطقة 0.5 فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصعودي خاصةً إذا بدأت الخطوط في التحرك نحو 0.8. وبالمثل تشير القراءات باستمرار أدنى من 0.5 و توجه نحو 0.2 إلى اتجاه هبوطي أو هبوطي.
StochRSI vs. RSI
كل من StochRSI و RSI (مؤشر القوة النسبية العادي) هما مؤشران لقياس تذبذب النطاقات مما يسهل على المتداولين تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع وكذلك نقاط الانعكاس المحتملة. باختصار، فإن مؤشر القوة النسبية RSI يستخدم لتتبع مدى سرعة وتغير أسعار الأصل فيما يتعلق بالإطار الزمني المحدد (الفترة).
لكن عند مقارنة مؤشر القوة النسبية RSI لمؤشر Stochastic RSI فسنلاحظ أن مؤشر القوة النسبية القياسي هو مؤشر بطيء الحركة نسبيًا ينتج عنه عدد صغير من إشارات التداول. بتطبيق صيغة Stochastic Oscillator على مؤشر القوة النسبية RSI المعتاد سمح بإنشاء StochRSI كمؤشر مع زيادة الحساسية. وبالتالي فإن عدد الإشارات التي ينتجها أعلى بكثير مما يتيح للمتداولين المزيد من الفرص لتحديد اتجاهات السوق ونقاط الشراء أو البيع المحتملة.
بمعنى آخر، إن مؤشر StochRSI هو مؤشر متقلب إلى حد ما وفي حين أن هذا يجعله أداة تحليل فني (TA) أكثر حساسية يمكن أن تساعد المتداولين عن طريق زيادة عدد إشارات التداول إلا أنه أكثر خطورة لأنه يولد في كثير من الأحيان قدراً لا بأس به من الضوضاء (إشارات خاطئة ). كما ذكرنا سابقًا يعد تطبيق المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) أحد الأساليب الشائعة لتقليل المخاطر المرتبطة بهذه الإشارات الخاطئة وفي كثير من الحالات يتم استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة لفترة 3 أيام بالفعل كإعداد افتراضي لمؤشر StochRSI.
أفكار ختامية
يمكن لمؤشر Stochastic RSI أن يكون مؤشرًا مفيدًا للغاية للمحللين والمتداولين والمستثمرين نظرًا لسرعته وحساسيته المتزايدة لحركات السوق للتحليلات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. مع ذلك، فإن المزيد من الإشارات تعني أيضًا مخاطر أكبر ولهذا السبب يجب استخدام StochRSI إلى جانب أدوات التحليل الفني الأخرى التي قد تساعد في تأكيد الإشارات التي ينشئها.
من المهم أيضًا الانتباه إلى أن أسواق العملات الرقمية أكثر تقلبًا من الأسواق التقليدية وعلى هذا النحو قد يولد عددًا متزايدًا من الإشارات الخاطئة.