Na czym polega Stoch RSI?
Strona Główna
Artykuły
Na czym polega Stoch RSI?

Na czym polega Stoch RSI?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Mar 7, 2019Zaktualizowane Nov 16, 2022
4m
Stochastic RSI, lub po prostu StochRSI, jest wska┼║nikiem analizy technicznej wykorzystywanym do okre┼Ťlenia, czy dane aktywo osi─ůgn─Ö┼éo status overbought (ang. wykupienia) lub oversold (pol. wyprzedania), a tak┼╝e w celu zidentyfikowania bie┼╝─ůcych trend├│w rynkowych. Jak sama nazwa wskazuje, StochRSI jest pochodn─ů od standardowego┬áWska┼║nika Si┼éy Wzgl─Ödnej (RSI) i jako taki jest uwa┼╝any za wska┼║nik wska┼║nika. Innymi s┼éowy, jest to rodzaj oscylatora, co oznacza, ┼╝e fluktuuje on powy┼╝ej i poni┼╝ej linii ┼Ťrodkowej.

StochRSI zosta┼é po raz pierwszy opisany przez Stanleya Krolla i Tushara Chande w wydanej przez nich ksi─ů┼╝ce z roku 1994 zatytu┼éowanej┬áThe New Technical Trader. Wska┼║nik StochRSI najcz─Ö┼Ťciej wykorzystywany jest przez inwestor├│w gie┼édowych, ale mo┼╝e by─ç r├│wnie┼╝ u┼╝ywany na rynkach Forex i kryptowalut.


Jak działa StochRSI?

Wska┼║nik StochRSI powstaje ze zwyk┼éego RSI z t─ů jednak r├│┼╝nic─ů, ┼╝e stosuje si─Ö do niego formu┼é─Ö Stochastic Oscillator. Wynikiem r├│wnania jest pojedyncza warto┼Ť─ç liczbowa, kt├│ra obraca si─Ö wok├│┼é linii ┼Ťrodkowej (0,5), w zakresie 0-1. Poza standardow─ů wersj─ů StochRSI istniej─ů r├│wnie┼╝ zmodyfikowane wersje tego wska┼║nika, kt├│re np. mno┼╝─ů wyniki przez 100, a tym samym ich warto┼Ťci mieszcz─ů si─Ö w zakresie od 0 do 100 zamiast 0 i 1. Lini─Ö StochRSI najcz─Ö┼Ťciej mo┼╝na spotka─ç w konfiguracji z 3 dniow─ů┬áProst─ů ┼Üredni─ů Krocz─ůc─ů (SMA). W takiej konfiguracji linia StochRSI dzia┼éa jako tzw. linia sygna┼éowa, kt├│ra ma na celu zmniejszenie ryzyka podj─Öcia z┼éej decyzji handlowej.

Standardowa formu┼éa Stochastic Oscillator uwzgl─Ödnia cen─Ö zamkni─Öcia (ang. closing price) aktywa wraz z osi─ůgni─Ötym przez nie najwy┼╝szymi i najni┼╝szymi warto┼Ťciami w ustalonym okresie.

Stoch RSI = (Current RSI - Lowest RSI)/(Highest RSI - Lowest RSI)

Podobnie jak w przypadku standardowego wska┼║nika RSI, dla StochRSI najcz─Ö┼Ťciej wykorzystywanym zakresem czasu jest 14 okres├│w. Okresy te odnosz─ů si─Ö bezpo┼Ťrednio do ram├│w czasowych ustawionych na wykresie. Tym samym, dla wykresu dziennego do wyliczenia StochRSI uwzgl─Ödniane s─ů ostatnie 14 dni (┼Ťwieczki), dla wykresu godzinowego z kolei StochRSI generowane jest na podstawie ostatnich 14 godzin.

Okresami mog─ů by─ç dni, godziny lub nawet minuty, a ich wykorzystanie zale┼╝y bezpo┼Ťrednio od przyj─Ötej przez tradera strategii handlowej. Liczb─Ö okres├│w mo┼╝na r├│wnie┼╝ skorygowa─ç w g├│r─Ö lub w d├│┼é, aby zidentyfikowa─ç trendy d┼éugoterminowe lub kr├│tkoterminowe. 20-okresowe ramy czasowe s─ů jednymi z najbardziej popularnych opcji dla wska┼║nika StochRSI.

Jak wspomniano wcze┼Ťniej, niekt├│re zmodyfikowane wersje wska┼║nika StochRSI punktom na wykresie przypisuj─ů warto┼Ťci od 0 do 100 zamiast od 0 do 1. Na tego typu wykresach linia ┼Ťrodkowa ma warto┼Ť─ç 50 zamiast 0,5. W zwi─ůzku z tym sygna┼é wykupienia, kt├│ry zwykle wyst─Öpuje przy warto┼Ťci 0,8, zostanie zasygnalizowany warto┼Ťci─ů 80, a sygna┼é wyprzedania przy 20 zamiast 0,2. Wykresy z ustawieniem 0-100 mog─ů wygl─ůda─ç nieco inaczej, ale praktyczna interpretacja przedstawianych przez nie danych jest zasadniczo taka sama.


Jak korzysta─ç z StochRSI?

Wska┼║nik StochRSI nabiera najwi─Ökszego znaczenia w pobli┼╝u g├│rnej i dolnej granicy wskazanego zakresu. To w┼éa┼Ťnie dlatego podstawowym zastosowaniem tego wska┼║nika jest identyfikacja potencjalnych punkt├│w wej┼Ťcia i wyj┼Ťcia oraz zmian cen. Tym samym warto┼Ťci 0,2 i mniej wskazuj─ů, ┼╝e dane aktywo prawdopodobnie zosta┼éo wyprzedany, podczas gdy warto┼Ťci 0,8 i wi─Öksze sugeruj─ů, jego prawdopodobne wykupienie.

Co wi─Öcej, warto┼Ťci znajduj─ůce si─Ö bli┼╝ej linii ┼Ťrodkowej, mog─ů r├│wnie┼╝ dostarczy─ç przydatnych informacji na temat trend├│w rynkowych. Na przyk┼éad, kiedy linia ┼Ťrodkowa dzia┼éa jako wsparcie, a linie StochRSI przesuwaj─ů si─Ö r├│wnomiernie powy┼╝ej warto┼Ťci 0,5, mo┼╝e to sugerowa─ç kontynuacj─Ö trendu zwy┼╝kowego lub wzrostowego - szczeg├│lnie, je┼Ťli linie zaczynaj─ů si─Ö przesuwa─ç w kierunku warto┼Ťci 0,8. Z kolei konsekwentne wyst─Öpowanie warto┼Ťci poni┼╝ej 0,5 i og├│lny trend w kierunku warto┼Ťci 0.2 wskazuje na tendencj─Ö spadkow─ů lub zbli┼╝aj─ůcy si─Ö rynek nied┼║wiedzia..


StochRSI kontra RSI

Zar├│wno StochRSI, jak i RSI s─ů wska┼║nikami prezentuj─ůcymi dane w postaci tzw. wst─ůg, kt├│re u┼éatwiaj─ů handlowcom identyfikacj─Ö potencjalnego wykupienia oraz wyprzedania si─Ö rynk├│w, a tak┼╝e mo┼╝liwych punkt├│w zwrotnych. W skr├│cie, standardowy wska┼║nik RSI wykorzystywany jest do ┼Ťledzenia, jak szybko i w jakim stopniu ceny aktyw├│w zmieniaj─ů si─Ö w stosunku do ustalonego okresu (ram czasowych).

Jednak┼╝e, w por├│wnaniu do Stochastic RSI, standardowy wska┼║nik RSI jest stosunkowo powolnym miernikiem, kt├│ry wytwarza niewielk─ů liczb─Ö sygna┼é├│w handlowych. Zastosowanie formu┼éy Stochastic Oscillator do regularnego RSI pozwoli┼éo na stworzenie StochRSI, czyli wska┼║nika o zwi─Ökszonej czu┼éo┼Ťci na zmiany. W zwi─ůzku z tym liczba sygna┼é├│w, kt├│re s─ů generowane za jego pomoc─ů jest znacznie wy┼╝sza, daj─ůc inwestorom wi─Öcej mo┼╝liwo┼Ťci identyfikacji trend├│w rynkowych i potencjalnych punkt├│w kupna lub sprzeda┼╝y.

Innymi s┼éowy, StochRSI jest do┼Ť─ç zmiennym wska┼║nikiem i chocia┼╝ jest w stanie generowa─ç wi─Ökszo┼Ť─ç liczb─Ö sygna┼é├│w handlowych, jest r├│wnie┼╝ bardziej ryzykowny, poniewa┼╝ cz─Östo generuje spor─ů ilo┼Ť─ç szumu (fa┼észywe sygna┼éy). Jak wspomniano wcze┼Ťniej, Proste ┼Ürednie Krocz─ůce (SMA) s─ů jedn─ů z najbardziej powszechnie stosowanych metod zmniejszania ryzyka zwi─ůzanego z fa┼észywymi sygna┼éami generowanymi przez StochRSI. Co wa┼╝ne, w wielu przypadkach 3-dniowa SMA jest ju┼╝ uwzgl─Ödniona jako ustawienie domy┼Ťlne dla wska┼║nika StochRSI.

Przemy┼Ťlenia ko┼äcowe

Ze wzgl─Ödu na wi─Öksz─ů szybko┼Ť─ç i wra┼╝liwo┼Ť─ç na ruchy rynkowe Stochastic RSI mo┼╝e by─ç bardzo przydatnym wska┼║nikiem dla analityk├│w, handlowc├│w i inwestor├│w - zar├│wno w przypadku kr├│tko jak i d┼éugoterminowych strategii i analiz. Mimo to wi─Öksza liczba sygna┼é├│w oznacza r├│wnie┼╝ wi─Öksze ryzyko. To w┼éa┼Ťnie z tego z tego powodu StochRSI powinien by─ç u┼╝ywany jednocze┼Ťnie wraz z innymi wska┼║nikami analizy technicznej, kt├│re mog─ů pom├│c w potwierdzeniu sygna┼é├│w generowanych przez StochRSI. Przy tej okazji warto r├│wnie┼╝ wspomnie─ç o tym, ┼╝e rynki kryptowalut s─ů bardziej zmienne od tradycyjnych rynk├│w handlowych i jako takie mog─ů generowa─ç zwi─Ökszon─ů liczb─Ö fa┼észywych sygna┼é├│w.

Udost─Öpnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoj─ů wiedz─Ö w praktyce, otwieraj─ůc konto Binance ju┼╝ dzi┼Ť.