StochRSI został po raz pierwszy opisany przez Stanleya Krolla i Tushara Chande w wydanej przez nich książce z roku 1994 zatytułowanej The New Technical Trader. Wskaźnik StochRSI najczęściej wykorzystywany jest przez inwestorów giełdowych, ale może być również używany na rynkach Forex i kryptowalut.
Jak działa StochRSI?
Standardowa formuła Stochastic Oscillator uwzględnia cenę zamknięcia (ang. closing price) aktywa wraz z osiągniętym przez nie najwyższymi i najniższymi wartościami w ustalonym okresie.
Stoch RSI = (Current RSI - Lowest RSI)/(Highest RSI - Lowest RSI)Podobnie jak w przypadku standardowego wskaźnika RSI, dla StochRSI najczęściej wykorzystywanym zakresem czasu jest 14 okresów. Okresy te odnoszą się bezpośrednio do ramów czasowych ustawionych na wykresie. Tym samym, dla wykresu dziennego do wyliczenia StochRSI uwzględniane są ostatnie 14 dni (świeczki), dla wykresu godzinowego z kolei StochRSI generowane jest na podstawie ostatnich 14 godzin.
Okresami mogą być dni, godziny lub nawet minuty, a ich wykorzystanie zależy bezpośrednio od przyjętej przez tradera strategii handlowej. Liczbę okresów można również skorygować w górę lub w dół, aby zidentyfikować trendy długoterminowe lub krótkoterminowe. 20-okresowe ramy czasowe są jednymi z najbardziej popularnych opcji dla wskaźnika StochRSI.
Jak wspomniano wcześniej, niektóre zmodyfikowane wersje wskaźnika StochRSI punktom na wykresie przypisują wartości od 0 do 100 zamiast od 0 do 1. Na tego typu wykresach linia środkowa ma wartość 50 zamiast 0,5. W związku z tym sygnał wykupienia, który zwykle występuje przy wartości 0,8, zostanie zasygnalizowany wartością 80, a sygnał wyprzedania przy 20 zamiast 0,2. Wykresy z ustawieniem 0-100 mogą wyglądać nieco inaczej, ale praktyczna interpretacja przedstawianych przez nie danych jest zasadniczo taka sama.
Jak korzystać z StochRSI?
Wskaźnik StochRSI nabiera największego znaczenia w pobliżu górnej i dolnej granicy wskazanego zakresu. To właśnie dlatego podstawowym zastosowaniem tego wskaźnika jest identyfikacja potencjalnych punktów wejścia i wyjścia oraz zmian cen. Tym samym wartości 0,2 i mniej wskazują, że dane aktywo prawdopodobnie zostało wyprzedany, podczas gdy wartości 0,8 i większe sugerują, jego prawdopodobne wykupienie.
Co więcej, wartości znajdujące się bliżej linii środkowej, mogą również dostarczyć przydatnych informacji na temat trendów rynkowych. Na przykład, kiedy linia środkowa działa jako wsparcie, a linie StochRSI przesuwają się równomiernie powyżej wartości 0,5, może to sugerować kontynuację trendu zwyżkowego lub wzrostowego - szczególnie, jeśli linie zaczynają się przesuwać w kierunku wartości 0,8. Z kolei konsekwentne występowanie wartości poniżej 0,5 i ogólny trend w kierunku wartości 0.2 wskazuje na tendencję spadkową lub zbliżający się rynek niedźwiedzia..
StochRSI kontra RSI
Zarówno StochRSI, jak i RSI są wskaźnikami prezentującymi dane w postaci tzw. wstąg, które ułatwiają handlowcom identyfikację potencjalnego wykupienia oraz wyprzedania się rynków, a także możliwych punktów zwrotnych. W skrócie, standardowy wskaźnik RSI wykorzystywany jest do śledzenia, jak szybko i w jakim stopniu ceny aktywów zmieniają się w stosunku do ustalonego okresu (ram czasowych).
Jednakże, w porównaniu do Stochastic RSI, standardowy wskaźnik RSI jest stosunkowo powolnym miernikiem, który wytwarza niewielką liczbę sygnałów handlowych. Zastosowanie formuły Stochastic Oscillator do regularnego RSI pozwoliło na stworzenie StochRSI, czyli wskaźnika o zwiększonej czułości na zmiany. W związku z tym liczba sygnałów, które są generowane za jego pomocą jest znacznie wyższa, dając inwestorom więcej możliwości identyfikacji trendów rynkowych i potencjalnych punktów kupna lub sprzedaży.
Innymi słowy, StochRSI jest dość zmiennym wskaźnikiem i chociaż jest w stanie generować większość liczbę sygnałów handlowych, jest również bardziej ryzykowny, ponieważ często generuje sporą ilość szumu (fałszywe sygnały). Jak wspomniano wcześniej, Proste Średnie Kroczące (SMA) są jedną z najbardziej powszechnie stosowanych metod zmniejszania ryzyka związanego z fałszywymi sygnałami generowanymi przez StochRSI. Co ważne, w wielu przypadkach 3-dniowa SMA jest już uwzględniona jako ustawienie domyślne dla wskaźnika StochRSI.
Przemyślenia końcowe
Ze względu na większą szybkość i wrażliwość na ruchy rynkowe Stochastic RSI może być bardzo przydatnym wskaźnikiem dla analityków, handlowców i inwestorów - zarówno w przypadku krótko jak i długoterminowych strategii i analiz. Mimo to większa liczba sygnałów oznacza również większe ryzyko. To właśnie z tego z tego powodu StochRSI powinien być używany jednocześnie wraz z innymi wskaźnikami analizy technicznej, które mogą pomóc w potwierdzeniu sygnałów generowanych przez StochRSI. Przy tej okazji warto również wspomnieć o tym, że rynki kryptowalut są bardziej zmienne od tradycyjnych rynków handlowych i jako takie mogą generować zwiększoną liczbę fałszywych sygnałów.