Na czym polega wska┼║nik RSI?
Strona Główna
Artykuły
Na czym polega wska┼║nik RSI?

Na czym polega wska┼║nik RSI?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Dec 9, 2018Zaktualizowane Dec 12, 2022
4m

Czym jest Wskaźnik Siły Względnej (ang. Relative Strength Index - RSI)?

Zasadniczo Analiza Techniczna (TA) polega na przewidywaniu przysz┼éych trend├│w rynkowych poprzez analiz─Ö historycznych danych. Zdecydowana wi─Ökszo┼Ť─ç inwestor├│w na tradycyjnych rynkach jak i rynku kryptowalut opiera swoje dzia┼éania na specjalistycznych wska┼║nikach i narz─Ödziach do analizy danych w celu identyfikacji wzorc├│w, kt├│re mog─ů pom├│c przewidzie─ç kolejne ruchy cenowe.

Wska┼║nik RSI opracowany zosta┼é pod koniec lat 70. XX w. jako narz─Ödzie, kt├│re inwestorzy gie┼édowi mog─ů wykorzysta─ç do zbadania, w jaki spos├│b dane aktywo (czyt. akcje) radzi sobie w danym okresie. RSI jest w zasadzie oscylatorem p─Ödu, kt├│ry mierzy wielko┼Ť─ç ruch├│w cenowych, a tak┼╝e pr─Ödko┼Ť─ç (szybko┼Ť─ç) tych ruch├│w. RSI mo┼╝e by─ç bardzo pomocnym narz─Ödziem s┼éu┼╝─ůcym do Analizy Technicznej, ale jego skuteczno┼Ť─ç zale┼╝y od rodzaju strategii i wykonywanych ruch├│w przez danego inwestora. RSI obecnie jest szeroko stosowane przez wielu szerokie grono handlowc├│w (ang. traders) i analityk├│w technicznych.

W 1978 r. in┼╝ynier mechaniki J. Welles Wilder przedstawi┼é ┼Ťwiatu finans├│w swoje odkrycie (czyt. wynalazek) jakim by┼éo RSI. Wilder swoj─ů karier─Ö finansow─ů rozpocz─ů┼é na rynku nieruchomo┼Ťci w latach sze┼Ť─çdziesi─ůtych XX wieku. Po tym, jak jego partnerzy dos┼éownie wykupili go z dzia┼éalno┼Ťci w 1972 roku za kwot─Ö rz─Ödu 100 000 $, Welles rozpocz─ů┼é handel na gie┼édzie papier├│w warto┼Ťciowych i przez wiele lat poszukiwa┼é niezawodnych narz─Ödzi do rozpoznawania dochodowych trend├│w. W 1978 roku Wilder zebra┼é efekty swoich bada┼ä i do┼Ťwiadcze┼ä i przedstawi┼é je jako formu┼éy matematyczne i wska┼║niki, z kt├│rych traderzy mogliby korzysta─ç w swoich strategiach. Wska┼║nik RSI by┼é jednym z opublikowanych wtedy wska┼║nik├│w.


Jak działa wskaźnik RSI?

W domy┼Ťlnej konfiguracji RSI mierzy zmiany ceny danego aktywa w ci─ůgu 14 okres├│w (14 dni w przypadku wykres├│w dziennych, 14 godzin w przypadku wykres├│w godzinowych itd.). Formu┼éa polega na podzieleniu ┼Ťredniego wzrostu ceny danego aktywa przez ┼Ťredni spadek. Wynik takiego dzia┼éania prezentowany jest na wykresie w skali od 0 do 100.

Tak jak zosta┼éo to wspomniane na pocz─ůtku, RSI jest wska┼║nikiem prezentuj─ůcym momentum i mierzy szybko┼Ť─ç z jak─ů zmienia si─Ö cena danego aktywa. Kiedy tempo zmienno┼Ťci cenowej wzrasta, oznacza to, ┼╝e rynek ch─Ötnie kupuje dane aktywo. Z kolei je┼Ťli tempo spada, jest to znak, ┼╝e zainteresowanie kupc├│w danym aktywem spada.

Wska┼║nik RSI jest tak┼╝e wska┼║nikiem oscyluj─ůcym, kt├│ry u┼éatwia traderom wykrycie momentu przesycenia (ang. overbought) lub wyprzedania (ang. oversold) si─Ö danego rynku. RSi ocenia cen─Ö danego aktywa w skali od 0 do 100, bior─ůc pod uwag─Ö 14 okres├│w. Wska┼║nik RSI wynosz─ůcy 30 lub mniej sugeruje, ┼╝e cena danego aktywa jest prawdopodobnie blisko swojego dna (wyprzedania), z kolei warto┼Ťci powy┼╝ej 70 sugeruj─ů, ┼╝e cena aktywa jest blisko swojego szczytu cenowego (przesycenia) i prawdopodobnie spadnie.

Mimo, ┼╝e RSI domy┼Ťlnie bada 14 okres├│w, inwestorzy mog─ů modyfikowa─ç ilo┼Ť─ç badanych okres├│w w celu zwi─Ökszenia czu┼éo┼Ťci wska┼║nika (zmniejszaj─ůc ilo┼Ť─ç okres├│w) lub zmniejszenia czu┼éo┼Ťci (zwi─Ökszaj─ůc ilo┼Ť─ç okres├│w). 7-dniowe RSI jest bardziej wra┼╝liwe na ruchy cen ni┼╝ 21 dniowe RSI. Co wa┼╝ne, w kr├│tkoterminowych konfiguracjach cz─Östo zak┼éada si─Ö, ┼╝e RSI na poziomie 20 i 80 oznacza poziomy przesycenia i wyprzedania (zamiast standardowych 30 i 70).


Inne zastosowania RSI

RSI opr├│cz nakre┼Ťlonych granic ÔÇť30ÔÇŁ i ÔÇť70ÔÇŁ - kt├│re mog─ů sugerowa─ç potencjalne wyprzedanie si─Ö rynku i jego przesycenie - RSI wykorzystywane jest r├│wnie┼╝ do przewidywania odwr├│cenia si─Ö trendu lub wykrycia poziom├│w wsparcia i oporu poprzez u┼╝ycie tak zwanych dywergencji nied┼║wiedzich (ang. bearish) i byczych (ang. bullish) - czyli inaczej bessy i hossy.

Z bycz─ů dywergencj─ů (ang. bullish divergence) mamy do czynienia gdy cena okre┼Ťlonego aktywa i wynik RSI przemieszczaj─ů si─Ö w przeciwnych do siebie kierunkach. Innymi s┼éowy gdy RSI ro┼Ťnie i tworzy tzw. higher lows, a cena spada, tworz─ůc lower-lows. Bullish divergence wskazuje, ┼╝e dynamika ceny danego aktywa jest coraz silniejsza pomimo spadku jego ceny.

Nied┼║wiedzia dywergencja z kolei wskazuje, ┼╝e pomimo wzrostu ceny rynek mimo wszystko traci swoj─ů dynamik─Ö. Innymi s┼éowy wynik RSI spada i tworzy tzw. lower highs, podczas gdy cena aktywa wzrasta i tworzy higher highs.

Nale┼╝y jednak pami─Öta─ç, ┼╝e dywergencje RSI nie s─ů wiarygodne w przypadku silnych ruch├│w na rynku. Oznacza to, ┼╝e silny trend zni┼╝kowy mo┼╝e wskazywa─ç na wielokrotne pojawienie si─Ö byczej dywergencji, zanim faktycznie osi─ůgni─Öte zostanie rzeczywiste dno. Z tego powodu dywergencje RSI s─ů bardziej wiarygodnymi wska┼║nikami na bardziej stabilnych cenowo rynkach, czyli takich, kt├│re charakteryzuj─ů si─Ö du┼╝─ů ilo┼Ťci─ů bocznych ruch├│w lub subtelnymi ruchami cen.


Jak korzysta─ç z RSI?

Podczas korzystania z RSI nale┼╝y wzi─ů─ç pod uwag─Ö kilka bardzo istotnych czynnik├│w, takich jak ustawienia samego wska┼║nika, dopasowanie wynik├│w do rynku (30/70 czy 20/80) oraz filtrowanie informacji z dywergencji nied┼║wiedziej / byczej. Nale┼╝y jednak zawsze pami─Öta─ç, ┼╝e ┼╝aden wska┼║nik techniczny nie gwarantuje 100% pewno┼Ťci - zw┼éaszcza je┼Ťli jest u┼╝ywany w pojedynk─Ö. Wa┼╝nym jest aby traderzy zawsze mieli na uwadze konieczno┼Ť─ç u┼╝ycia wska┼║nika RSI wraz z innymi wska┼║nikami aby zwi─Ökszy─ç swoje szanse na unikni─Öcie fa┼észywych sygna┼é├│w.

Udost─Öpnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoj─ů wiedz─Ö w praktyce, otwieraj─ůc konto Binance ju┼╝ dzi┼Ť.