Какво представлява индикаторът RSI?
Какво представлява индикаторът RSI?
НачалоСтатии
Какво представлява индикаторът RSI?

Какво представлява индикаторът RSI?

Напреднал
Публикувано Dec 9, 2018Актуализирано Aug 30, 2022
4m

Индикаторът на индекса за относителна сила

Техническият анализ (ТА) е по същество практиката да се изследват предишни пазарни събития като начин да се опитаме и да предвидим бъдещи тенденции и ценово движение. От традиционните до криптовалутните пазари, повечето търговци разчитат на специализирани инструменти за извършване на тези анализи и RSI е един от тях.

Индексът на относителната сила (RSI) е индикатор за TA, разработен в края на 70-те години на миналия век като инструмент, който търговците могат да използват, за да проучат как се представят акциите през определен период. По същество това е импулсен осцилатор, който измерва големината на ценовите движения, както и скоростта (бързината) на тези движения. RSI може да бъде много полезен инструмент в зависимост от профила на търговеца и тяхната настройка за търговия.

Индикаторът на относителната сила е създаден от Дж. Уелс Уайлдър през 1978 г. Той е представен в книгата му „Нови концепции в техническите системи за търговия“, заедно с други индикатори за TA, като параболичен SAR, среден действителен диапазон (ATR) и среден индекс на посока (ADX).

Преди да стане технически анализатор, Уайлдър е работил като машинен инженер и разработчик на недвижими имоти. Той започва да търгува с акции около 1972 г., но не става много успешен. Няколко години по-късно Уайлдър обобщава своите търговски изследвания и опит в математически формули и индикатори, които по-късно са възприети от много търговци по целия свят. Книгата е създадена само за шест месеца и въпреки че датира от 70-те години на миналия век, тя все още е справочен материал за много чартисти и търговци днес.


Как работи индикаторът RSI? 

По подразбиране RSI измерва промените в цената на даден актив за 14 периода (14 дни на дневни графики, 14 часа на часови графики и т.н.). Формулата разделя средното увеличение, което цената е имала през това време, на средното намаление, която е претърпяла, и след това начертава данните в скала от 0 до 100. 

Както споменахме, RSI е импулсен индикатор, който е вид технически инструмент за търговия, който измерва скоростта, с която цената (или данните) се променя. Когато импулсът се увеличава и цената се покачва, това показва, че акциите се купуват активно на пазара. Ако импулсът нарасне до низходяща страна, това е знак, че натискът за продажба се увеличава.

RSI също е осцилиращ индикатор, който улеснява търговците да забелязват пазарните условия на свръхкупуване или свръхпродаване. Той оценява цената на актива по скала от 0 до 100, като се имат предвид 14-те периода. Докато RSI резултат от 30 или по-малко предполага, че активът вероятно е близо до дъното си (свръхпродаден), измерване над 70 показва, че цената на актива вероятно е близо до най-високото си ниво (свръхкупен) за този период.

Въпреки че настройките по подразбиране за RSI са 14 периода, търговците могат да изберат да го променят, за да увеличат чувствителността (по-малко периоди) или да намалят чувствителността (повече периоди). Следователно 7-дневният RSI е по-чувствителен към движението на цените от този, който разглежда 21 дни. Освен това, настройките за краткосрочна търговия могат да коригират индикатора RSI, за да считат 20 и 80 като нива на свръхпродаване и свръхкупуване (вместо 30 и 70), така че е по-малко вероятно да предоставят фалшиви сигнали.


Как да използвате RSI въз основа на дивергенции

Освен оценките на RSI от 30 и 70 - което може да предполага пазарни условия за потенциално свръхпродаване и свръхкупуване - търговците също използват RSI, за да се опитат да предскажат обръщане на тренда или да открият нива на подкрепа и съпротива. Такъв подход се основава на така наречените бичи и мечи дивергенции.

Бичата дивергенция е състояние, при което цената и резултатите на RSI се движат в противоположни посоки. И така, RSI резултатът се повишава и създава по-високи дъна, докато цената пада, създавайки по-ниски дъна. Това се нарича "бича" дивергенция и показва, че покупателната сила става все по-силна въпреки низходящия тренд на цената.

За разлика от тях, мечите дивергенции могат да показват, че въпреки покачването на цената, пазарът губи инерция. Следователно RSI резултатът спада и създава по-ниски върхове, докато цената на актива се увеличава и създава по-високи върхове.

Имайте предвид обаче, че RSI отклоненията не са толкова надеждни по време на силни пазарни тенденции. Това означава, че силният низходящ тренд може да доведе до много възходящи дивергенции, преди действителното дъно най-накрая да бъде достигнато. Поради това отклоненията на RSI са по-подходящи за по-малко променливи пазари (със странични движения или фини тенденции).


Заключителни мисли

Има няколко важни фактора, които трябва да имате предвид, когато използвате индикатора за относителна сила, като настройките, резултата (30 и 70) и дивергенцията на бичи/мечи. Все пак винаги трябва да се има предвид, че нито един технически индикатор не е 100% ефективен - особено ако се използва самостоятелно. Следователно търговците трябва да обмислят използването на индикатора RSI заедно с други индикатори, за да избегнат фалшиви сигнали.