Zniesienie Fibonacciego
HomeArticles

Zniesienie Fibonacciego

Średnio zaawansowany
1w ago
6m

Spis treści


Wprowadzenie

Istnieje szeroka gama narzędzi analizy technicznej (AT) i wskaźników, których traderzy mogą użyć, aby spróbować przewidzieć przyszłe działania cenowe. Mogą one obejmować kompletne teorie analizy rynku, takie jak Metoda WyckoffaTeoria fal Elliotta lub Teoria Dow'a. W ich skład zaliczamy również wskaźniki, takie jak średnie ruchomewskaźnik siły względnej (RSI)stochastyczny RSIbandy Bollingerachmury Ichimokuparaboliczny SAR lub MACD

Narzędzie zniesienia Fibonacciego jest popularnym wskaźnikiem stosowanym przez tysiące traderów na rynkach giełdowych, forex i rynkach kryptowalut. Fascynujące jest to, że opiera się ono na sekwencji Fibonacciego odkrytej ponad 700 lat temu.

W artykule tym powiemy czym jest zniesienie Fibonacciego oraz zaprezentujemy sposoby jego wykorzystania do znajdowania ważnych poziomów wsparć i oporów na wykresie.


Czym jest zniesienie Fibonacciego?

Zniesienie Fibonacciego (lub zniesienie Fib) jest narzędziem używanym przez analityków technicznych i traderów w celu przewidywania obszarów zainteresowania na wykresie. Robią to, stosując współczynniki Fibonacciego jako wartości procentowe. Narzędzie zniesienia Fib pochodzi z szeregu liczb zidentyfikowanych przez matematyka Leonarda Fibonacciego w XIII wieku. Ciąg ten nazywa się sekwencją Fibonacciego. Pewne matematyczne zależności między liczbami w tej sekwencji tworzą stosunki, które są następnie wykreślane na wykresie. Te wartości procentowe to:

  • 0%
  • 23.6% 
  • 38.2%
  • 61.8%
  • 78.6%
  • 100% 

Chociaż technicznie nie jest to współczynnik Fibonacciego, niektórzy inwestorzy uważają również, że poziom 50% ma pewne znaczenie, ponieważ reprezentuje on środek przedziału cenowego. Można również zastosować współczynniki Fibonacciego poza zakresem 0-100%, takie jak 161,8%, 261,8% lub 423,6%.

Omówimy, w jaki sposób inwestorzy mogą wykorzystywać te wartości procentowe, ale najważniejsze jest to, że przedstawione poziomy mogą korelować ze znaczącymi poziomami na rynku. Po wykreśleniu ich na wykresie, poziomy Fib można wykorzystać do zidentyfikowania obszarów zainteresowania, takich jak wsparciaopory, obszary wycofania, punkty wejścia w transakcje, cele wyjścia i poziomy stop-loss.


Jak obliczyć zniesienie Fibonacciego

Ponieważ wartości procentowe są dokładnie takie same w każdym narzędziu do określania poziomów zniesień Fibonnaciego, nie trzeba ich ręcznie obliczać. Jednak jeśli wyjątkowo interesuje Cię sposób na ich "zdobycie", konieczne jest rozpoczęcie od ciągu liczb Fibonacciego.

Stwórzmy sekwencję liczb, która zaczyna się od zera i jedynki, a następnie dodajmy sumę dwóch poprzednich liczb do następnej. Jeśli będziemy kontynuować to w nieskończoność, otrzymamy ciąg Fibonnaciego. 


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... i tak dalej.


Liczby te nie są oczywiście nanoszone bezpośrednio na wykres. Ale wszystkie poziomy używane w narzędziu zniesienia Fibonacciego są wyprowadzane właśnie z tych liczb. 

Z wyłączeniem kilku pierwszych liczb, jeśli podzielisz liczbę przez liczbę, która po niej następuje, zawsze otrzymasz współczynnik zbliżony do 0,618. Na przykład, jeśli podzielisz 21 przez 34, otrzymasz 0,6176. A jeśli podzielisz liczbę przez liczbę znalezioną dwa miejsca po prawej, otrzymasz stosunek zbliżony do 0,382. Na przykład, jeśli podzielisz 21 przez 55, otrzymasz 0,3818. Wszystkie stosunki (z wyjątkiem 50%) w narzędziu zniesienia Fibonacciego oparte są na obliczeniach za pomocą tej właśnie metody.


Ciąg Fibonacciego i złoty podział

Jak wcześniej wspomniano, ciąg Fibonacciego zidentyfikował włoski matematyk Leonardo Fibonacci w XIII wieku. Złoty podział (0,618% lub 1,618%) to współczynnik matematyczny wyprowadzony z liczb należących do ciągu. Skąd jednak wiadomo, że złoty podział jest w jakikolwiek sposób liczbą "ważną"? 

Złoty podział opisuje proporcje zadziwiająco długiej listy zjawisk, które możemy znaleźć wszędzie w naturze. Pomyśl o atomach, gwiazdach, formacjach galaktyk, skorupach, a nawet pszczołach miodnych – wszystko, od najmniejszych obiektów fizycznych, przez części ludzkiego ciała, aż po struktury galaktyk spiralnych zawiera przykłady tej niesamowitej proporcji. 

Co więcej, złoty podział od stuleci jest używany przez artystów, inżynierów i projektantów do tworzenia estetycznych kompozycji. Od piramid po Mona Lisę i logo na Twitterze, wiele znanych dzieł sztuki i designu w jakiś sposób wykorzystuje Golden Ratio. Jak się okazuje, wskaźnik ten ma również zastosowanie na rynkach finansowych.


Jak stosować zniesienie Fibonacciego

Teraz, gdy wiemy już, czym jest i skąd się bierze zniesienie Fibonacciego, rozważmy jego zastosowanie jako narzędzia na rynkach finansowych. 

Zazwyczaj zniesienie jest rysowane między dwoma znaczącymi punktami cenowymi, takimi jak szczyt i dołek. Zakres ten wykorzystuje się następnie jako podstawę do rozpoczęcia dalszej analizy. Zwykle narzędzie służy do mapowania poziomów wewnątrz zakresu, ale może również zapewniać wgląd w ważne poziomy kursu poza zakresem. 

Zakres ten jest rysowany zgodnie z trendem bazowym. Tak więc, w trendzie wzrostowym, dolnym punktem będzie 1 (lub 100%), podczas gdy najwyższym punktem będzie 0 (0%). Rysując linie zniesienia Fib w trendzie wzrostowym, traderzy są w stanie zidentyfikować poziomy wsparcia, które mogą zostać przetestowane w przypadku, gdy rozpocznie się korekta rynkowa – stąd też pochodzi termin "zniesienie".


Fib chart 1


I odwrotnie, podczas trendu spadkowego dolny punkt wynosiłby 0 (0%), a górny 1 (100%). Zwróć uwagę, że ze względu na to, że cena znajduje się w trendzie spadkowym, zniesienie w tym przypadku odnosi się do zniesienia z dołu – czyli odbicia kursu od dołka. W takim przypadku narzędzie zniesienia Fibonacciego może zapewnić wgląd w potencjalny poziom oporu, jeśli rynek zacznie rosnąć.


Fib chart 2



Szukasz sposobu na rozpoczęcie swojej przygody z kryptowalutami? Dzięki Binance kupisz pierwsze bitcoiny w prosty i bezpieczny sposób!



Co poziomy Fibonacciego mówią traderom 

Traderzy mogą korzystać z poziomów Fibonacciego do określania potencjalnych obszarów wejścia w transakcje, targetów lub poziomów ustawienia zleceń stop-loss. Jednak tak jak w przypadku każdego narzędzia analizy technicznej, określenie konkretnych poziomów może znacząco różnić się między poszczególnymi traderami, a sam efekt końcowy wynikać z subiektywnego podejścia do określonych formacji na rynku. 

Niektóre strategie obejmują czerpanie zysków w zakresie między dwoma konkretnymi poziomami Fibonacciego. Rozważmy na przykład trend wzrostowy, a następnie korektę. Kupowanie na poziomie zniesienia 38,2%, a następnie sprzedaż na poziomie 23,6% może okazać się podstawą interesującej strategii. Jest to oczywiście wysoce zależne od indywidualnej strategii i wielu innych czynników technicznych.

Poziomy Fibonacciego są często łączone z teorią fal Elliotta, aby znaleźć korelacje między strukturami falowymi i potencjalnymi obszarami zainteresowania, wynikającymi ze zniesienia Fib. Taka synergia może okazać się skuteczną strategia przewidywania zakresu korekt w różnych falach określonej struktury rynku.

Podobnie jak w przypadku innych technik, narzędzie do usuwania Fibonacciego ma największą moc w połączeniu z innymi wskaźnikami analizy technicznej. To, co samo w sobie nie może być sygnałem do kupna lub sprzedaży, może zmienić się w jeden z nich, o ile potwierdzą to inne wskaźniki. W związku z tym, jeśli cena osiągnie określony poziom Fibonacciego, może dojść do odwrócenia bądź nie. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem, przy jednoczesnym uwzględnieniu sytuacji na rynku.


Przedłużenie Fibonacciego

Jak wspomniano, poziomy Fibonacciego można wykorzystać do oceny zakresu i długości korekt lub odbić (numer 1 na poniższej animacji). Oprócz tego ciąg Fibonacciego można również wykorzystać jako sposób oceny potencjalnie ważnych poziomów poza bieżącym zakresem. Są to tak zwane poziomy przedłużeń (patrz numer 2).


Fib chart 3


Poziomy przedłużenia Fibonacciego mogą być postrzegane jako potencjalne targety tradingowe. Każdy inwestor może wybrać inny poziom przedłużenia jako swój target (lub wiele targetów). Pierwsze poziomy rozszerzenia wynoszą 138,6%, 150% i 161,8% – następnie mamy 261,8% i 423,6%.

Tak więc poziomy przedłużenia Fibonacciego mogą wskazywać obszary, w których dojść może do zakończenia się kolejnego ruchu cenowego – nie należy ich jednak interpretować jako bezpośrednich sygnałów do handlu.


Przemyślenia końcowe

Liczby Fibonacciego możemy dostrzec w wielu miejscach w naturze, a wielu traderów uważa, że mają one znaczenie przy sporządzaniu wykresów rynków finansowych.

Jednak podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników technicznych, związek między ceną, formacjami na wykresie i wskaźnikami nie jest oparty na żadnej przesłance naukowej ani prawie fizycznym. W związku z tym przydatność zniesienia Fibonacciego może być związana ze znaczącą liczbą uczestników rynku zwracających na to uwagę. Zatem nawet jeśli poziomy zniesienia Fibonacciego niekoniecznie korelują z czymkolwiek namacalnym, mogą działać jako narzędzie do próby przewidywania obszarów zainteresowania.