Paraboliczny SAR - Kr├│tki przewodnik po wska┼║niku
Strona Główna
Artykuły
Paraboliczny SAR - Kr├│tki przewodnik po wska┼║niku

Paraboliczny SAR - Kr├│tki przewodnik po wska┼║niku

Średnio zaawansowany
Opublikowane Nov 11, 2019Zaktualizowane Mar 2, 2022
5m

Czym dokładnie jest Paraboliczny SAR?

Analityk wykres├│w J. Welles Wilder Jr. opracowa┼é wska┼║nik Paraboliczny Stop i Odwr├│cenie (SAR) pod koniec lat siedemdziesi─ůtych. Po raz pierwszy zosta┼é on zaprezentowany w jego ksi─ů┼╝ce: "Nowe Koncepcje w Technicznych Systemach Handlu", wraz z innymi popularnymi wska┼║nikami, takimi jak Wska┼║nik Si┼éy Wzgl─Ödnej (RSI).

W rzeczywisto┼Ťci, Wilder nazwa┼é te podej┼Ťcie Systemem Parabolicznego Czasu/Ceny, podczas, gdy idea SAR zosta┼éa zaprezentowana w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

SAR oznacza Stop i Odwr├│cenie (Reverse). Jest to moment, w kt├│rym wychodzimy z pozycji D┼éugiej i zajmujemy przeciwn─ů pozycj─Ö Kr├│tk─ů, lub odwrotnie.┬á

- Wilder, J. W., Jr. (1978). Nowe Koncepcje w Technicznych Systemach Handlu (p. 8).
Obecnie, system ten jest powszechnie nazywany wska┼║nikiem Parabolicznego SAR i s┼éu┼╝y jako narz─Ödzie do identyfikacji trend├│w rynkowych i moment├│w potencjalnego odwr├│cenia trendu. Chocia┼╝ Wilder opracowa┼é wiele ze swoich wska┼║nik├│w┬áanalizy technicznej (AT) r─Öcznie, dzi┼Ť s─ů one podstaw─ů wi─Ökszo┼Ťci system├│w handlu gie┼édowego i oprogramowania do automatycznego rysowania wykres├│w technicznych. Dlatego SAR, wraz z innymi wska┼║nikami, nie wymagaj─ů ju┼╝ r─Öcznych oblicze┼ä oraz s─ů stosunkowo proste w u┼╝yciu.

 

Jak to działa?

Wska┼║nik Paraboliczny SAR sk┼éada si─Ö z ma┼éych kropek, umieszczonych na wykresie powy┼╝ej lub poni┼╝ej ceny rynkowej. U┼éo┼╝enie kropek tworzy parabol─Ö, z ka┼╝d─ů pojedyncz─ů kropk─ů stanowi─ůc─ů jedn─ů warto┼Ť─ç SAR.

Kr├│tko m├│wi─ů, kropki nanoszone s─ů poni┼╝ej aktualnej ceny podczas tendencji wzrostowej, a ponad ni─ů w czasie tendencji spadkowej. Widniej─ů one r├│wnie┼╝ na wykresie w okresach konsolidacji, kiedy to rynek przesuwa si─Ö trendem bocznym. W tym jednak przypadku, kropki b─Öd─ů cz─Östo zmienia┼éy swoje po┼éo┼╝enie, z jednej strony na drug─ů. Innymi s┼éowy, wska┼║nik Parabolicznego SAR jest mniej u┼╝yteczny w trendzie bocznym.

 

Zalety

Paraboliczny SAR potrafi dostarczy─ç informacji na temat kierunku i czasu trwania tendencji rynkowych, a tak┼╝e potencjalnych punkt├│w odwr├│cenia trend├│w. Dlatego, zwi─Öksza on szanse inwestor├│w na znalezienie dobrych okazji na kupno i sprzeda┼╝.

Niekt├│rzy traderzy wykorzystuj─ů wska┼║nik Parabolicznego SAR w celu okre┼Ťlenia poziom├│w ustawienia dynamicznych zlece┼ä stop-loss, tak aby przesuwa┼éy si─Ö one wraz z trendem. Tak─ů technik─Ö cz─Östo okre┼Ťla si─Ö jako krocz─ůcy stop-loss.┬á

Zasadniczo pozwala to traderom zabezpieczy─ç osi─ůgni─Öte ju┼╝ zyski, gdy┼╝ ich pozycje s─ů zamykane od razu po odwr├│ceniu trendu. Niestety, w niekt├│rych sytuacjach mo┼╝e to skutkowa─ç zbyt p├│┼║nym zamkni─Öciem zyskownych pozycji lub za szybkim wej┼Ťciem w transakcj─Ö.

 

Ograniczenia

Jak ju┼╝ wspomniano, Paraboliczny SAR jest szczeg├│lnie przydatny w jasno okre┼Ťlonym trendzie. W przypadku braku wyra┼║nej tendencji wzrostowej lub spadkowej, istnieje wi─Öksze prawdopodobie┼ästwo, ┼╝e wska┼║nik ten b─Ödzie generowa┼é fa┼észywe sygna┼éy, co mo┼╝e prowadzi─ç do znacznych strat.

┬áNieokre┼Ťlony┬ákurs (kt├│ry porusza si─Ö szybko w g├│r─Ö i w d├│┼é) mo┼╝e r├│wnie┼╝ dostarczy─ç licznych myl─ůcych sygna┼é├│w. Tak wi─Öc wska┼║nik Parabolicznego SAR dzia┼éa najlepiej, gdy cena zmienia si─Ö w bardziej stopniowym tempie.

Inn─ů rzecz─ů, kt├│r─ů nale┼╝y koniecznie wzi─ů─ç pod uwag─Ö, jest mo┼╝liwa do r─Öcznego dostosowania wra┼╝liwo┼Ť─ç wska┼║nika. Im wi─Öksza czu┼éo┼Ť─ç, tym wi─Öksze s─ů szanse na fa┼észywe sygna┼éy.

W niekt├│rych przypadkach, b┼é─Ödne sygna┼éy mog─ů zach─Öci─ç trader├│w do zamykania zyskownych pozycji zdecydowanie za szybko, sprzedaj─ůc aktywa, nadal posiadaj─ůce potencja┼é do generowania zarobku. Co gorsza, fa┼észywe wybicia kursu mog─ů da─ç inwestorom mylne poczucie optymizmu, sk┼éaniaj─ůc ich do przedwczesnego zakupu.

Wreszcie, poniewa┼╝ wska┼║nik, w swoich obliczeniach, nie bierze pod uwag─Ö wolumenu, pomija wiele przydatnych informacji na temat mocy trendu. Chocia┼╝ du┼╝e ruchy rynkowe powoduj─ů poszerzenie si─Ö dziury mi─Ödzy ka┼╝d─ů kropk─ů, nie nale┼╝y tego postrzega─ç jako si┼éy panuj─ůcej tendencji kursu.

Bez wzgl─Ödu na to, jak wieloma informacjami dysponuj─ů inwestorzy, ryzyko b─Ödzie zawsze cz─Ö┼Ťci─ů rynk├│w finansowych. Dlatego wielu z nich ┼é─ůczy Parabolicznego SAR z innymi strategiami oraz wska┼║nikami, w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka i zrekompensowania ogranicze┼ä.┬á
Wilder zaleca u┼╝ycie ┼Üredniego Indeksu Kierunkowego wraz z Parabolicznym SAR, w celu dok┼éadnego zmierzenia si┼éy trend├│w. Ponadto┬á┼Ťrednie krocz─ůce lub wska┼║nik┬áRSI mog─ů by─ç r├│wnie┼╝ uwzgl─Ödnione w analizie wykres├│w, przed zaj─Öciem pozycji przez tradera.

 

Obliczanie Parabolicznego SAR

Dzi┼Ť programy komputerowe wykonuj─ů obliczenia automatycznie. Ale dla zainteresowanych, sekcja ta zawiera kr├│tkie wyja┼Ťnienie oblicze┼ä Parabolicznego SAR.

Punkty SAR s─ů kalkulowane na podstawie istniej─ůcych danych rynkowych. Zatem, aby obliczy─ç jutrzejszego SAR i jego warto┼Ť─ç, korzystamy z dzisiejszego SAR.

W czasie tendencji wzrostowej, warto┼Ť─ç SAR jest kalkulowana na podstawie poprzednich szczyt├│w. Podczas tendencji spadkowej, zamiast tego, rozwa┼╝a si─Ö poprzednie do┼éki. Wilder odni├│s┼é si─Ö do najwy┼╝szych i najni┼╝szych punkt├│w w trendzie jako Punkty Ekstrem├│w (PE). R├│wnanie to, nie jest jednak takie samo dla trendu wzrostowego i spadkowego.

Trend wzrostowy:

SAR = Wcze┼Ťniejszy SAR + WP x (Wcze┼Ťniejsze PE ÔÇô Wcze┼Ťniejszy SAR)

Trend spadkowy:

SAR = Wcze┼Ťniejszy SAR ÔÇô WP x┬á(Wcze┼Ťniejszy SAR ÔÇô Wcze┼Ťniejsze PE)

WP oznacza wsp├│┼éczynnik przyspieszenia. Zaczyna si─Ö on od warto┼Ťci 0.02 i ro┼Ťnie o 0.02 za ka┼╝dym kiedy kurs robi nowe szczyty (dla trendu wzrostowego) albo nowe do┼éki (dla trendu spadkowego). Je┼╝eli limit 0.20 zostanie osi─ůgni─Öty, warto┼Ť─ç SAR zostaje zatrzymana do czasu trwania trejdu (a┼╝ ust─ůpi aktualny trend).

W praktyce, niekt├│rzy analitycy wykres├│w r─Öcznie dostosowuj─ů WP tak, aby zmieni─ç czu┼éo┼Ť─ç wska┼║nika SAR. WP wy┼╝sze od 0.2 poskutkuje zwi─Ökszon─ů precyzj─ů i cz─Östszymi sygna┼éami odwr├│cenia trendu. WP ni┼╝sze od 0.2 prowadzi do przeciwnej sytuacji. W swojej ksi─ů┼╝ce Wilder zaznaczy┼é, ┼╝e WP rosn─ůce o 0.02 sprawdzaj─ů si─Ö najlepiej.

Podczas, gdy obliczenia s─ů stosunkowo proste do wykonania, niekt├│rzy traderzy zapytali Wildera jak obliczy─ç pierwszy SAR, bior─ůc pod uwag─Ö fakt, ┼╝e r├│wnanie wymaga historycznych warto┼Ťci. Wed┼éug niego pierwszy SAR mo┼╝na obliczy─ç na podstawie ostatniego PE przed odwr├│ceniem si─Ö danego trendu.

Wilder zaleci┼é traderom, aby cofn─Öli si─Ö w swoich wykresach do moment├│w jasnej zmiany trendu i dopiero wtedy wykorzystali ten Punkt Ekstremum jako pierwsz─ů warto┼Ť─ç SAR. Dalszy SAR mo┼╝na nast─Öpnie oblicza─ç do czasu osi─ůgni─Öcia poziom├│w szczyt├│w, b─ůd┼║ do┼ék├│w z poprzednich trend├│w.

Dla przyk┼éadu, je┼╝eli rynek znajduje si─Ö w trendzie rosn─ůcym, trader mo┼╝e cofn─ů─ç si─Ö na wykresach o kilka dni lub tygodni, do czasu znalezienia poprzedniej korekty. Nast─Öpnie odszukuje lokalny do┼éek (PE), kt├│re nast─Öpnie mog─ů zosta─ç wykorzystane jako pierwszy SAR dla nowego trendu.

 

Przemy┼Ťlenia ko┼äcowe

Chocia┼╝ Paraboliczny SAR pochodzi z lat 70-tych, to nadal jest powszechnie stosowany. inwestorzy mog─ů go zaaplikowa─ç do wielu dzisiejszych rynk├│w: rynk├│w walutowych Forex, akcji, towar├│w i kryptowalut.┬á

Jednak ┼╝adne narz─Ödzie analizy technicznej nie mo┼╝e zagwarantowa─ç 100% dok┼éadno┼Ťci. Zatem przed zastosowaniem Parabolicznego SAR lub jakiegokolwiek innego wska┼║nika, czy strategii handlowej, inwestor powinien wpierw naby─ç dobrego rozumienia rynk├│w finansowych i analizy technicznej. Powinni oni r├│wnie┼╝ zachowywa─ç dobre praktyki w obszarze zarz─ůdzania ryzykiem inwestycyjnym.