Краткое руководство по использованию параболической системы SAR
Содержание
Что такое параболическая система SAR?
Как это работает?
Преимущества
Недостатки
Настройка и расчет Parabolic SAR
В заключение
Краткое руководство по использованию параболической системы SAR
ГлавнаяСтатьи
Краткое руководство по использованию параболической системы SAR

Краткое руководство по использованию параболической системы SAR

Продвинутый
Опубликовано Nov 11, 2019Обновлено Mar 2, 2022
5m

Что такое параболическая система SAR?

В конце 1970-х годов технический аналитик Дж. Уэллс Уайлдер младший разработал индикатор параболической остановки и разворота (от англ. Stop and Reverse, сокр. SAR). Он был представлен в его книге «Новые концепции технических торговых систем» наряду с другими популярными индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI).

Уайлдер назвал данный подход "параболическая система времени/цены", в то время как сама концепция SAR была представлена следующим образом:

SAR означает цену остановки и разворота. Это можно представить в виде точки, в которой закрываются длинные позиции и открывается большое количество коротких, также и в обратом порядке. 

- Уайлдер Дж. В., младший (1978). Новые концепции технических торговых систем (с. 8).
Сейчас эту систему называют индикатором параболической системы SAR и используют в качестве инструмента для определения рыночных трендов и потенциальных точек разворота. Уайлдер разработал множество индикаторов технического анализа вручную, и теперь они являются частью большинства цифровых торговых систем и программного обеспечения для анализа графиков. Таким образом, трейдеры могут использовать относительно простые инструменты и не производить вычисления вручную.

 

Как это работает?

Индикатор Parabolic SAR состоит из небольших точек, которые расположены выше или ниже ценовых показателей на графике. Расстояние между точками создает своеобразную параболу, но каждая отдельная точка представляет только одно значение SAR.

Говоря вкратце, точки прорисовываются ниже показателей движения цены на графике во время действия восходящего тренда, и выше в период действия нисходящего. Они также наносятся на график в период консолидации и бокового движения (боковика). Но в таком случае, точки будут менять свое расположение гораздо чаще. Другими словами, индикатор Parabolic SAR менее удобный в использовании на рынках, cо слабо выраженным трендом.

 

Преимущества

Parabolic SAR может дать представление о направлении и продолжительности действия рыночных трендов, а также указывает на потенциальные точки разворота. Для инвесторов, использование данного индикатора увеличивает вероятность нахождения подходящих моментов для покупки и продажи активов.

Некоторые трейдеры также используют Parabolic SAR для определения динамики рынка и выставления своих стоп-лоссов, с целью, чтобы их стопы двигались вместе с рыночным трендом. Подобный метод часто упоминается в различных источниках, как трейлинг-стоп. 

На практике, это позволяет трейдерам закрыть свои позиции и зафиксировать уже полученную прибыль в момент разворота тренда. В зависимости от сложившейся ситуации, показания индикатора могут провоцировать трейдеров закрыть свои прибыльные позиции или слишком рано сигнализировать о том, что пора заходить на рынок.

 

Недостатки

Мы уже упоминали о том, что Parabolic SAR в особенности проявляет свою полезность лишь в период действия тренда и не так результативен, когда дело доходит до консолидации. При отсутствии ярко выраженной тенденции, индикатор с большей вероятностью предоставит ряд ложных сигналов, которые могут послужить причиной значительных финансовых убытков.

Неустойчивый рынок (резкие и быстрые изменения цен) также может сопутствовать генерации множества вводящих в заблуждение сигналов. Таким образом, индикатор Parabolic SAR работает лучше всего, когда цены на рынке изменяются постепенно.

Также следует учитывать еще одну важную вещь, это чувствительность индикатора, которую можно настроить вручную. Чем выше чувствительность, тем больше вероятность генерации ложных сигналов.

Иногда ложные сигналы могут провоцировать трейдеров слишком рано закрывать выигрышные позиции, которые все еще обладают потенциальным доходом. Хуже этого могут быть лишь фейковые прорывы тренда и последующее ложное чувство оптимизма, которое может оказать влияние на покупку активов в неподходящее для этого время.

Поскольку индикатор не учитывает объем торгов, он не предоставляет много информации о силе тренда. Сильные движения на рынке приводят к увеличению разрыва между каждой из точек, однако это не должно восприниматься как признак сильного тренда.

Вне зависимости от того, насколько хорошо проинформированы трейдеры и инвесторы, риски всегда будут неотъемлемой частью финансовых рынков. Чтобы попытаться минимизировать риски и компенсировать недостатки, многие пользователи комбинируют параболическую систему SAR с другими стратегиями или индикаторами. 
Для оценки силы трендов Уайлдер предлагал использовать систему направленного движения вместе с параболической системой SAR. Также до входа в позицию в анализ стоит включить средние скользящие или индикатор RSI.

 

Настройка и расчет Parabolic SAR

На сегодняшний день, компьютерные программы выполняют практически все необходимые расчеты и вычисления в автоматическом режиме. Но для тех, кто заинтересован в ручных настройках, данный раздел предоставляет краткое описание порядка вычислений индикатора Parabolic SAR.

Местонахождение точек цены остановки и разворота (от англ. stop and reverse price, сокр. SAR) рассчитывается на основе существующих рыночных данных. Чтобы рассчитать SAR на сегодня, мы используем вчерашний стоп и разворот, аналогичным образом, для расчета завтрашних значений необходимо использовать сегодняшнюю SAR.

В период действия восходящего тренда, значение SAR рассчитывается на основе предыдущих максимумов. По аналогии, в период действия нисходящего тренда для вычислений учитываются только предыдущие минимумы. Уайлдер называл самые высокие и самые низкие точки действующего тренда экстремальными точками (от англ. extreme points, сокр. EP). Тем не менее, данное уравнение не является одинаковым для восходящего и нисходящего тренда.

Уравнение для восходящего тренда:

SAR = Prior SAR + AF x (Prior EP – Prior SAR)

Уравнение для нисходящего тренда:

SAR = Prior SAR – AF x  (Prior SAR – Prior EP)

AF (от англ. acceleration factor) обозначает фактор ускорения. Показания данного плавающего коэффициента начинаются с 0,02 и увеличивается на 0,02 каждый раз, когда цена достигает нового максимума (в период восходящего тренда) или нового минимума (в период нисходящего тренда). Однако, если достигнут лимит в 0,20, это значение поддерживается на протяжении всего торгового периода (до тех пор, пока не развернется тренд).

На практике, некоторые трейдеры вручную настраивают фактор ускорения, чтобы изменить чувствительность индикатора. AF выше 0,2 увеличивает чувствительности (больше сигналов разворота), в то время как AF ниже 0,2 делает обратное. Тем не менее, Уайлдер в своей книге утверждает, что число 0,02 лучше всего подходит для эксплуатации индикатора.

Расчеты относительно просты в использовании, некоторые трейдеры интересовались у Уайлдера, как установить первую цену остановки и разворота на основании предыдущих значений. По его словам, первая SAR может быть рассчитана на основе крайней EP до разворота рыночного тренда.

Уайлдер рекомендовал трейдерам вернуться к графику, обнаружить четкий разворот, а затем использовать соответствующие экстремальные точки в качестве первоначального значения цены остановки и разворота. Затем, на их основе можно рассчитать последующие SAR, вплоть до текущих рыночных цен. 

К примеру, если рынок находится под действием тренда, трейдер может вернуться на пару дней или недель назад для определения предыдущей коррекции. Затем необходимо обнаружить локальное дно (EP) для этой коррекции, которое затем можно использовать в качестве первой SAR для определения последующего восходящего тренда.

 

В заключение

Несмотря на то, что индикатор Parabolic SAR берет свое начало в 1970-х годах, он все еще пользуются популярностью в наши дни. Инвесторы могут применять его ко многим инвестиционным альтернативам, включая рынки Forex, биржевые товары, акции и криптовалюты. 

Стоит помнить о том, что ни один инструмент для анализа рынка не может гарантировать стопроцентную точность прогноза. Перед использованием параболической системы SAR или любой другой стратегии убедитесь, что хорошо разбираетесь в финансовых рынках и техническом анализе. Продумайте стратегии торговли и управления рисками, чтобы снизить неизбежные риски.