Como Funcionam as Nuvens de Ichimoku?
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Como Funcionam as Nuvens de Ichimoku?

Como Funcionam as Nuvens de Ichimoku?

Intermedi√°rio
Publicado em Jun 10, 2019Atualizado em Oct 4, 2022
6m
O Ichimoku Cloud, conhecido tamb√©m como Nuvens de Ichimoku, √© um m√©todo de¬†an√°lise t√©cnica que combina m√ļltiplos indicadores em um √ļnico gr√°fico. Ele √© usado em gr√°ficos candlestick como uma ferramenta de trading que fornece insights sobre zonas de suporte e de resist√™ncia. Tamb√©m √© usado como uma ferramenta de previs√£o e muitos traders o empregam para tentar determinar futuras tend√™ncias, bem como o momentum e din√Ęmica do mercado.

O método das Nuvens de Ichimoku foi concebido no final da década de 1930 por um jornalista japonês chamado Goichi Hosada. No entanto, sua estratégia inovadora de trading só foi publicada em 1969, após décadas de estudos e aperfeiçoamentos. Hosada nomeou o método de Ichimoku Kinko Hyo, que pode ser traduzido do japonês como "gráfico de equilíbrio num piscar de olhos".


Como funciona?

O sistema das Nuvens de Ichimoku exibe dados com base em leading e lagging indicators - que podem ser traduzidos como indicadores adiantados (leading) e atrasados (lagging). O gráfico de Ichimoku é composto de cinco linhas:

  1. Linha de Conversão (Tenkan-sen): média móvel de 9 períodos.

  2. Linha de Base (Kijun-sen): média móvel de 26 períodos.

  3. Linha Adiantada A (Senkou Span A): a média móvel das Linhas de Conversão e de Base projetadas 26 períodos no futuro.

  4. Linha Adiantada B (Senkou Span B): a média móvel de 52 períodos projetada 26 perríodos no futuro.

  5. Linha de Atraso (Chikou Span): o preço de fechamento do período atual projetado 26 períodos no passado.

O espaço entre a Senkou Span A (3) e a Senkou Span B (4) é o que produz a nuvem (Kumo), que é provavelmente o elemento mais importante do sistema Ichimoku. As duas linhas são projetadas 26 períodos no futuro para fornecer insights de previsão e, por isso, são consideradas leading indicators. O Chikou Span (5), por outro lado, é um indicador de atraso projetado 26 períodos no passado.

Por padrão, as nuvens são exibidas em verde ou vermelho - para facilitar a leitura. Uma nuvem verde é criada quando o Senkou Span A (linha verde da nuvem) é maior que a Senkou Span B (linha vermelha da nuvem). Naturalmente, uma nuvem vermelha é resultado da situação oposta.

Vale a pena ressaltar que - ao contrário de outros métodos - as médias móveis usadas pela estratégia Ichimoku não são baseadas nos preços de fechamento das velas (em um gráfico de candlesticks). Em vez disso, as médias são calculadas com base nos pontos de alta e de baixa registrados em um determinado período, gerando uma média chamada high-low average (média alta-baixa).

Por exemplo, a equação padrão para uma Linha de Conversão de 9 dias é:

Linha de Conversão = (9d alta + 9d baixa) / 2


Configura√ß√Ķes das Nuvens de Ichimoku

Ap√≥s mais de tr√™s d√©cadas de pesquisas e testes, Goichi Hosada concluiu que as configura√ß√Ķes (9, 26, 52) tiveram os melhores resultados. Naquela √©poca, o hor√°rio comercial japon√™s inclu√≠a s√°bados, ent√£o o n√ļmero 9 representa uma semana e meia (6 + 3 dias). Os n√ļmeros 26 e 52 representam um e dois meses, respectivamente.

Embora essas configura√ß√Ķes ainda sejam as preferidas na maioria dos contextos de trading, os analistas podem sempre ajust√°-las de forma que se adequem a diferentes estrat√©gias. No mercado de¬†criptomoedas, por exemplo, muitos traders ajustam as configura√ß√Ķes da Ichimoku para refletir os mercados 24/7 - muitas vezes mudando de (9, 26, 52) para (10, 30, 60). Alguns traders v√£o al√©m e ajustam as configura√ß√Ķes para (20, 60, 120) como uma forma de reduzir sinais falsos.

Ainda assim, h√° um debate sobre o qu√£o eficiente s√£o essas altera√ß√Ķes. Enquanto alguns argumentam que faz sentido ajust√°-las, outros afirmam que abandonar a configura√ß√£o padr√£o pode causar uma dist√ļrbio no equil√≠brio do sistema, que por sua vez pode gerar muitos sinais inv√°lidos.


Analisando o gr√°fico

Sinais de trading Ichimoku

Devido aos seus m√ļltiplos elementos, as Nuvens de Ichimoku produzem diferentes tipos de sinais. Podemos divid√≠-los em sinais de momentum (momentum signals) e de tend√™ncia (trend-following signals).

Sinais de momentum: são gerados de acordo com a relação entre o preço de mercado, a Linha de Base e a Linha de Conversão. Sinais de momentum de alta são produzidos quando uma ou ambas as Linhas de Conversão e o preço de mercado se movem acima da Linha de Base. Sinais de momentum de baixa são gerados quando uma ou ambas as Linhas de Conversão e o preço de mercado se movem abaixo da Linha de Base. O cruzamento entre a Linha de Conversão (Tenkan-sen) e a Linha de Base (Kijun-sen) é comumente chamado de cruzamento TK.

Sinais de tendência: São gerados de acordo com a cor da nuvem e com a posição do preço de mercado em relação à nuvem. Conforme mencionado anteriormente, a cor da nuvem reflete a diferença entre os as Linhas Adiantadas A e B (Senkou Span A e B).

Simplificando, quando os pre√ßos est√£o consistentemente acima das nuvens, h√° uma probabilidade maior de que o ativo esteja em uma tend√™ncia de alta. Por outro lado, as movimenta√ß√Ķes dos pre√ßos abaixo das nuvens podem ser interpretados como tend√™ncia de baixa. Salvo algumas exce√ß√Ķes, a tend√™ncia pode ser considerada plana ou neutra quando os pre√ßos est√£o fazendo movimentos paralelos dentro da nuvem.

A Linha de Atraso (Chikou Span) √© outro elemento que pode ajudar os traders a identificar e confirmar poss√≠veis revers√Ķes de tend√™ncia. Ele fornece insights em rela√ß√£o a a√ß√£o do pre√ßo, possivelmente confirmando uma tend√™ncia de alta ao se mover acima dos pre√ßos de mercado ou uma tend√™ncia de baixa quando se move abaixo. Normalmente, o Chikou Span √© utilizado em conjunto com os outros componentes das Nuvens de Ichimoku.

Resumindo:

  • Sinais de momentum

    • Pre√ßo de mercado movendo-se acima (em alta) ou abaixo (em baixa) da Linha de Base.

    • Cruzamento TK: Linha de Convers√£o (Tenkan-sen) movendo-se acima (alta) ou abaixo (baixa) da Linha de Base (Kijun-sen).

  • Sinais de tend√™ncia

    • Pre√ßo de mercado se movendo acima (tend√™ncia de alta) ou abaixo (tend√™ncia de baixa) da nuvem.

    • A cor da nuvem muda de vermelho para verde (alta) ou de verde para vermelha (baixa).

    • Chikou Span acima (alta) ou abaixo (baixa) dos pre√ßos de mercado.


Níveis de suporte e resistência

O gráfico Ichimoku também pode ser usado para identificar zonas de suporte e resistência. Normalmente, a Senkou Span A (linha de nuvem verde) atua como uma linha de suporte durante as tendências de alta e como uma linha de resistência durante as tendências de baixa. Em ambos os casos, os candlesticks tendem a se aproximar da Senkou Span A, mas se o preço se mover em direção à nuvem, a Senkou Span B também pode atuar como uma linha de suporte/resistência. Além disso, o fato de ambos as as linhas serem projetados 26 períodos no futuro, permite que os traders antecipem potenciais zonas de suporte e resistência.


Força do sinal

A força dos sinais gerados pelas Nuvens de Ichimoku depende muito do alinhamento desses sinais com a tendência mais ampla. Um sinal que faz parte de uma tendência maior e claramente definida será sempre mais forte do que aquele que surge brevemente em oposição à tendência predominante.

Ou seja, um sinal de alta pode ser enganoso se não estiver acompanhado de uma tendência de alta. Portanto, sempre que um sinal é gerado, é importante reconhecer a cor e a posição da nuvem. O volume de trading também é algo que deve ser considerado.

Lembre-se que o uso do Ichimoku com prazos mais curtos (gráficos intradiários) possui uma tendência maior de gerar falsos sinais e muito ruído. De um modo geral, prazos mais longos (gráficos diários, semanais e mensais) produzirão um momentum mais confiável e sinais de tendência mais confiáveis.


Considera√ß√Ķes finais

Goichi Hosada dedicou mais de 30 anos de sua vida para criar e aperfei√ßoar o sistema Ichimoku, que agora √© empregado por milh√Ķes de traders em todo o mundo. Por ser um m√©todo vers√°til, as interpreta√ß√Ķes das Nuvens de Ichimoku s√£o usadas para identificar o momentum e as tend√™ncias do mercado. Al√©m disso, as Senkou Span A e B tornam mais f√°cil a antecipa√ß√£o de potenciais n√≠veis de suporte e resist√™ncia que ainda n√£o foram testados.

Embora os gr√°ficos possam parecer muito complexos no in√≠cio, eles n√£o dependem de informa√ß√Ķes humanas subjetivas como em outros m√©todos de¬†an√°lise t√©cnica (por exemplo, desenho manual de linhas de tend√™ncia). E apesar do debate cont√≠nuo sobre as configura√ß√Ķes do Ichimoku, a estrat√©gia √© relativamente f√°cil de ser aplicada.

Como com qualquer indicador, por√©m, ele deve ser usado em conjunto com outras t√©cnicas para confirmar tend√™ncias e minimizar os riscos de trading. A grande quantidade de informa√ß√Ķes que esse gr√°fico exibe tamb√©m pode ser um ponto de dificuldade para iniciantes. Para traders iniciantes, o mais indicado √© ficar confort√°vel com indicadores mais b√°sicos antes de utilizar o m√©todo das Nuvens de Ichimoku.

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