Ichimoku pilv on tehnilise analüüsi meetod, mis ühendab mitut indikaatorit ühes diagrammis. Seda kasutatakse küünlagraafikutel kauplemisvahendina, mis annab ülevaate võimalikest toetuse ja takistuse hinnatsoonidest. Seda kasutatakse ka prognoosimisvahendina ja paljud kauplejad kasutavad seda tulevaste trendisuuna ja turumomentumi määramisel.
Ichimoku pilve kujundas 1930. aastate lõpus Jaapani ajakirjanik Goichi Hosada. Tema uuenduslik kauplemisstrateegia avaldati aga alles 1969. aastal pärast aastakümneid kestnud uuringuid ja tehnilisi täiustusi. Hosada nimetas seda Ichimoku Kinko Hyoks, mis jaapani keelest tõlgituna tähendab „tasakaalugraafik lühidalt“.
Kuidas see toimib?
Ichimoku pilvesüsteem kuvab andmeid nii ennetavate kui ka viivitusega indikaatorite põhjal ning diagramm koosneb viiest joonest:
Konversioonijoon (Tenkan-sen): 9 perioodiline liikuv keskmine.
Baasjoon (Kijun-sen): 26 perioodiline liikuv keskmine.
Ennetav ulatus A (Senkou ulatus A): teisendus- ja baasjoonte liikuv keskmine projekteeritult 26 perioodina tulevikus.
Ennetav ulatus B (Senkou Span B): 52 perioodiline liikuv keskmine projekteeritult 26 perioodina tulevikus.
Viivitusega ulatus (Chikou Span): praeguse perioodi sulgemishind projekteeritult 26 perioodina minevikus.
Ennetava ulatuse A (3) ja B (4) vaheline ruum tekitab pilve (Kumo), mis on tõenäoliselt Ichimoku süsteemi kõige tähelepanuväärsem element. Neid kahte rida projekteeritakse tulevikus 26 perioodiks, et anda prognoosiülevaadet ja seetõttu peetakse neid ennetavateks indikaatoriteks. Chikou Span (5) on seevastu viivitusega indikaator, mis on projekteeritud 26 perioodiks minevikus.
Vaikimisi kuvatakse pilved kas rohelise või punasena, et lugemist hõlbustada. Roheline pilv tekib siis, kui ennetav ulatus A (roheline pilvejoon) on kõrgem kui ennetav vahemik B (punane pilvejoon). Loomulikult tekib vastupidise olukorra tagajärjel punane pilv.
Väärib märkimist, et erinevalt teistest meetoditest ei põhine Ichimoku strateegias kasutatavad liikuvad keskmised küünalde sulgemishindadel. Selle asemel arvutatakse keskmised antud perioodi jooksul registreeritud kõrgete ja madalate punktide põhjal (kõrge-madal keskmine).
Näiteks 9-päevase konverteerimisjoone standardvõrrand oleks järgmine:
Konversioonivõrrand = (9 päeva kõrge + 9 päeva madal) / 2
Ichimoku seadistused
Pärast enam kui kolme aastakümmet kestnud uurimistööd ja katsetamist jõudis Goichi Hosada järeldusele, et (9, 26, 52) seadistustel olid parimad tulemused. Toona hõlmas Jaapani ärigraafik laupäevi, nii et number 9 tähistab pooltteist nädalat (6 + 3 päeva). Numbrid 26 ja 52 tähistavad vastavalt ühte ja kahte kuud.
Kuigi neid seadistusi eelistatakse enamikus kauplemiskontekstides, on graafikutel alati võimalik neid kohandada, et need sobiksid erinevate strateegiatega. Näiteks krüptoturgudel kohandavad paljud kauplejad Ichimoku seadistusi, et kajastada 24/7 turgusid – sageli muutes (9, 26, 52) väärtusteks (10, 30, 60). Mõned lähevad veelgi kaugemale ja kohandavad valesignaalide vähendamiseks seadistusi väärtusele (20, 60, 120).
Sellegi poolest vaieldakse selle üle, kui tõhus seadistuste muutmine võib olla. Kuigi mõned väidavad, et nende kohandamine on mõttekas, väidavad teised, et standardseadistustest loobumine häiriks süsteemi tasakaalu ja tekitaks palju kehtetuid signaale.
Diagrammi analüüsimine
Ichimoku kauplemissignaalid
Tänu oma mitmetele elementidele toodab Ichimoku pilv erinevat tüüpi signaale. Võime need jagada momentumit ja trendi järgivateks signaalideks.
Momentumi signaalid: genereeritakse vastavalt turuhinna, baasjoone ja konversioonijoone vahelisele suhtele. Tõusva momentumi signaalid tekitatakse siis, kui konversioonijoon ja/või turuhind liiguvad baasjoonest kõrgemale. Langeva momentumi signaalid genereeritakse siis, kui konversioonijoon ja/või turuhind liiguvad baasjoonest allapoole. Konversioonijoone (Tenkan-sen) ja baasjoone (Kijun-sen) ristumist nimetatakse sageli TK-ristiks.
Trendi järgivad signaalid: genereeritakse vastavalt pilve värvile ja turuhinna positsioonile pilve suhtes. Nagu mainitud, peegeldab pilvevärv erinevust juhtivate ulatuste A ja B vahel.
Lihtsamalt öeldes, kui hinnad on pidevalt üle pilvede, on suurem tõenäosus, et vara on tõusutrendis. Seevastu pilvede all liikuvaid hindu võib tõlgendada langusmärgina, mis viitab langustrendile. Kui mõned erandid välja arvata, võib trendi pidada tasaseks või neutraalseks, kui hinnad liiguvad pilves külgsuunas.
Viivitusega vahemik (Chikou Span) on veel üks element, mis aitab kauplejatel märgata ja kinnitada võimalikke trendi pöördumisi. See annab ülevaate hinnamuutuste tugevusest, kinnitades tõenäoliselt tõusutrendi, kui turuhinnad liiguvad kõrgemale, või langustrendi, kui need on madalamad. Tavaliselt kasutatakse viivitusega vahemikku koos teiste Ichimoku pilve komponentidega, mitte üksi.
Kokkuvõttes
Momentumi signaalid
Turuhind liigub baasjoonest kõrgemale (tõusev) või allapoole (langus).
TK-rist: konversioonijoon, mis liigub baasjoonest kõrgemale (tõusev) või allapoole (langev).
Trendi järgivad signaalid
Turuhind liigub pilvest kõrgemale (tõusev) või allapoole (langev).
Pilvede värvus muutub punasest roheliseks (tõusev) või rohelisest punaseks (langev).
Viivitusega ulatus turuhindadest kõrgemal (tõusev) või madalamal (langev).
Toetus- ja vastupanutasemed
Ichimoku diagrammi saab kasutada ka toetus- ja takistusalade tuvastamiseks. Tavaliselt toimib ennetav ulatus A (roheline pilvejoon) toetusjoonena tõusutrendide ajal ja takistusjoonena langustrendide ajal. Mõlemal juhul kipuvad küünlad nihkuma ennetavale ulatusele A lähemale, kuid kui hind liigub pilve, võib ennetava ulatus B toimida ka toetus-/takistusjoonena. Veelgi enam, asjaolu, et mõlemat ennetavat vahemikku projekteeritakse tulevikus 26 perioodiks, võimaldab kauplejatel ette näha võimalikke tulevasi toetus- ja takistusalasid.
Signaali tugevus
Ichimoku pilve genereeritud signaalide tugevus sõltub suuresti sellest, kas need on kooskõlas laiema trendiga. Signaal, mis on osa suuremast, selgelt määratletud trendist, on alati tugevam kui see, mis lühiajaliselt esile kerkib vastupidiselt valitsevale trendile.
Teisisõnu võib tõususignaal olla eksitav, kui sellega ei kaasne tõusutrendi. Seega, kui signaal genereeritakse, on oluline uurida pilve värvi ja asukohta. Arvesse tuleb võtta ka kauplemismahtu.
Pea meeles, et Ichimoku kasutamine lühemate ajavahemikega (päevasisesed diagrammid) kipub tekitama palju müra ja valesignaale. Üldiselt annavad pikemad ajaraamid (päeva-, nädala-, kuugraafikud) usaldusväärsemaid impulsse ja trendi järgivaid signaale.
Lõppmärkused
Goichi Hosada pühendas üle 30 aasta oma elust Ichimoku süsteemi loomisele ja täiustamisele, mida praegu kasutavad miljonid kauplejad kogu maailmas. Mitmekülgse kaardistamismeetodina kasutatakse Ichimoku pilvi nii turutrendide kui ka momentumi tuvastamiseks. Samuti muudavad ennetavad vahemikud edetabelite jaoks lihtsamaks potentsiaalse toetus- ja takistustaseme prognoosimise, mida veel testitakse.
Kuigi diagrammid võivad alguses tunduda liiga kirjud ja üsna keerulised, ei tugine need subjektiivsele inimese panusele nagu teised tehnilise analüüsi meetodid (nt trendijoonte joonistamine). Ning vaatamata pidevale arutelule Ichimoku seadistuste üle, on strateegiat suhteliselt lihtne kasutada.
Nagu iga indikaatori puhul, tuleks seda siiski kasutada koos muude tehnikatega, et trende kinnitada ja minimeerida kauplemisriske. Sellel diagrammil kuvatav teabe hulk võib olla ka algajate jaoks ülevoolav. Nende kauplejate jaoks on tavaliselt hea mõte enne Ichimoku pilvega tegelemist tutvuda lihtsate indikaatoritega.