Ichimoku Cloud je metóda technickej analýzy, ktorá kombinuje viacero ukazovateľov v jednom grafe. Používa sa na sviečkových grafoch ako obchodný nástroj, ktorý poskytuje prehľad o potenciálnych cenových zónach podpory a rezistencie. Používa sa tiež ako nástroj na predpovedanie a mnohí obchodníci ho používajú, keď sa snažia určiť smer budúcich trendov a dynamiku trhu.
Ichimoku Cloud bol konceptualizovaný koncom tridsiatych rokov minulého storočia japonským novinárom menom Goichi Hosada. Jeho inovatívna obchodná stratégia však bola zverejnená až v roku 1969, po desaťročiach štúdií a technických vylepšení. Hosada to nazval Ichimoku Kinko Hyo, čo sa z japončiny prekladá ako „rýchla mapa rovnováhy“.
Ako to funguje?
Systém Ichimoku Cloud zobrazuje údaje na základe vedúcich aj oneskorených indikátorov a graf pozostáva z piatich riadkov:
Konverzná čiara (Tenkan-sen): kĺzavý priemer za 9 období.
Základná línia (Kijun-sen): 26-periódový kĺzavý priemer.
Leading Span A (Senkou Span A): kĺzavý priemer konverzných a základných línií plánovaných na 26 období v budúcnosti.
Leading Span B (Senkou Span B): 52-periódový kĺzavý priemer plánovaný na 26 periód v budúcnosti.
Lagging Span (Chikou Span): zatváracia cena súčasného obdobia projektovala 26 období v minulosti.
Priestor medzi Leading Span A (3) a Leading Span B (4) vytvára oblak (Kumo), ktorý je pravdepodobne najpozoruhodnejším prvkom systému Ichimoku. Tieto dva riadky sa plánujú na 26 období v budúcnosti, aby poskytli prognózy, a ako také sa považujú za hlavné ukazovatele. Na druhej strane, rozpätie Chikou (5) je zaostávajúci ukazovateľ, ktorý sa predpokladá na 26 období v minulosti.
V predvolenom nastavení sú oblaky zobrazené buď zelenou alebo červenou farbou - aby bolo čítanie jednoduchšie. Zelený oblak sa vytvorí, keď je Leading Span A (zelená čiara oblaku) vyššie ako Leading Span B (červená čiara oblaku). Prirodzene, červený oblak vyplýva z opačnej situácie.
Stojí za zmienku, že – na rozdiel od iných metód – kĺzavé priemery používané stratégiou Ichimoku nie sú založené na uzatváracích cenách sviečok. Namiesto toho sa priemery vypočítavajú na základe najvyšších a najnižších bodov zaznamenaných v danom období (vysoký-nízky priemer).
Napríklad štandardná rovnica pre 9-dňovú konverznú čiaru je:
Konverzná čiara = (9 dní vysoká + 9 dní nízka) / 2
Nastavenia Ichimoku
Po viac ako troch desaťročiach výskumu a testovania Goichi Hosada dospel k záveru, že nastavenia (9, 26, 52) mali najlepšie výsledky. Vtedy japonské podniky pracovali aj v soboty, takže číslo 9 predstavuje týždeň a pol (6 + 3 dni). Čísla 26 a 52 predstavujú jeden a dva mesiace.
Aj keď sú tieto nastavenia vo väčšine obchodných kontextov stále preferované, chartisti ich vždy dokážu prispôsobiť rôznym stratégiám. Napríklad na trhoch s kryptomenami mnohí obchodníci upravujú nastavenia Ichimoku tak, aby odrážali non-stop trhy – často sa menia z (9, 26, 52) na (10, 30, 60). Niektorí idú ešte ďalej a upravia nastavenia na (20, 60, 120) ako spôsob, ako znížiť falošné signály.
Stále však prebieha diskusia o tom, aké efektívne môžu byť úpravy nastavení. Zatiaľ čo niektorí tvrdia, že má zmysel ich upravovať, iní tvrdia, že opustenie štandardných nastavení by narušilo rovnováhu systému a vytvorilo by veľa neplatných signálov.
Analýza grafu
Obchodné signály Ichimoku
Vďaka viacerým prvkom Ichimoku Cloud produkuje rôzne typy signálov. Môžeme ich rozdeliť na signály momentu a trendy.
Signály momentu: sú generované podľa vzťahu medzi trhovou cenou, základnou líniou a konverznou líniou. Signály býčieho momentu vznikajú, keď sa konverzná línia a trhová cena pohybujú nad základnou líniou. Signály medvedej hybnosti sa generujú, keď sa jedna alebo obe konverzná línia a trhová cena pohybujú pod základnou líniou. Prechod medzi líniou konverzie (Tenkan-sen) a základnou líniou (Kijun-sen) sa často označuje ako kríž TK.
Trendové signály: sú generované podľa farby cloudu (oblaku) a podľa pozície trhovej ceny vo vzťahu ku cloudu. Ako už bolo spomenuté, farba oblaku odráža rozdiel medzi Leading Spans A a B.
Jednoducho povedané, keď sú ceny trvalo nad oblakmi, existuje vyššia pravdepodobnosť, že aktívum má rastúci trend. Naopak, ceny pohybujúce sa pod oblakmi možno interpretovať ako medvedí znak, ktorý naznačuje klesajúci trend. Až na niekoľko výnimiek sa trend môže považovať za plochý alebo neutrálny, keď sa ceny pohybujú do strán v rámci oblaku.
Lagging Span (Chikou Span) je ďalším prvkom, ktorý môže obchodníkom pomôcť odhaliť a potvrdiť potenciálne zvraty trendov. Poskytuje prehľad o sile cenovej akcie, prípadne potvrdzuje býčí trend, keď sa pohybujú nad trhovými cenami, alebo medvedí trend, keď sú nižšie. Normálne sa Lagging Span používa v spojení s ostatnými komponentmi Ichimoku Cloudu a nie samostatne.
Zhrnutie:
Signály momentu
Trhová cena sa pohybuje nad (býčia) alebo pod (medvedia) základnou líniou.
Kríž TK: Konverzná línia pohybujúca sa nad (býčia) alebo pod (medvedia) základnou líniou.
Signály sledujúce trend
Trhová cena sa pohybuje nad (býčia) alebo pod (medvedia) oblakom.
Farba oblakov sa mení z červenej na zelenú (býčia) alebo zo zelenej na červenú (medvedia).
Lagging Span nad (býčia) alebo pod (medvedia) trhovými cenami.
Úrovne podpory a rezistencie
Ichimoku graf možno použiť aj na identifikáciu zón podpory a rezistencie. Leading Span A (zelená čiara oblaku) zvyčajne pôsobí ako línia podpory počas vzostupných trendov a ako línia rezistencie počas klesajúcich trendov. V oboch prípadoch majú sviečky tendenciu približovať sa k Leading Span A, ale ak sa cena presunie do oblaku, Leading Span B môže tiež pôsobiť ako línia podpory/rezistencie. A čo viac, skutočnosť, že obe predné rozpätia sú plánované na 26 období v budúcnosti, umožňuje obchodníkom predvídať potenciálne prichádzajúce zóny podpory a rezistencie.
Sila signálov
Sila signálov generovaných Ichimoku Cloudom do veľkej miery závisí od toho, či sú v súlade s dlhším trendom. Signál, ktorý je súčasťou väčšieho, jasne definovaného trendu, bude vždy silnejší ako signál, ktorý sa objaví krátko v opozícii k prevládajúcemu trendu.
Inými slovami, býčí signál môže byť zavádzajúci, ak nie je sprevádzaný býčím trendom. Takže vždy, keď sa vygeneruje signál, je dôležité potvrdiť farbu a polohu oblaku. Obchodný objem je tiež potrebné zvážiť.
Pamätajte, že používanie Ichimoku s kratšími časovými rámcami (v rámci denných grafov) spravidla generuje veľa šumu a falošných signálov. Všeobecne povedané, dlhšie časové rámce (denné, týždenné, mesačné grafy) vytvoria spoľahlivejšiu dynamiku a signály sledujúce trend.
Záverečné myšlienky
Goichi Hosada zasvätil viac ako 30 rokov svojho života vytvoreniu a zdokonaleniu systému Ichimoku, ktorý teraz používajú milióny obchodníkov po celom svete. Ako všestranná metóda mapovania sa Ichimoku Clouds používajú na identifikáciu trhových trendov a dynamiky. Leading Spans tiež uľahčuje chartistom predvídať potenciálne úrovne podpory a rezistencie, ktoré sa ešte len musia otestovať.
Hoci grafy môžu na prvý pohľad vyzerať dosť chaoticky a zložito, nespoliehajú sa na subjektívny ľudský vstup ako iné metódy technickej analýzy (napr. kreslenie trendových čiar). A napriek neustálym debatám o nastaveniach Ichimoku je stratégia relatívne ľahko použiteľná.
Ako každý ukazovateľ by sa však mal používať v spojení s inými technikami na potvrdenie trendov a minimalizáciu obchodných rizík. Obrovské množstvo informácií, ktoré tento graf zobrazuje, môže byť pre začiatočníkov tiež značne zaťažujúce. Pre týchto obchodníkov je zvyčajne vhodné, aby sa predtým, ako sa pustia do Ichimoku Cloud, naučili o základných ukazovateľoch viac.