Išimoku mākoņi ir tehniskās analīzes metode, kas vienā grafikā apvieno vairākus indikatorus. To izmanto sveču grafikos kā tirdzniecības rīku, lai gūtu priekšstatu par iespējamajām cenas pretestības un atbalsta zonām. To izmanto arī kā prognozēšanas rīku, un daudzi tirgotāji cenšas noteikt nākotnes tendences virzību un tirgus dinamiku, izmantojot šo metodi.
Išimoku mākoņu koncepciju 20. gs. 30. gadu beigās noformulēja japāņu žurnālists Goiči Hosada. Tomēr šī inovatīvā tirdzniecības stratēģija tika publicēta tikai 1969. gadā – pēc vairākus gadu desmitus ilgušiem pētījumiem un tehniskajiem uzlabojumiem. Hosada to nosauca par Išimoku Kinko Hio, kas tulkojumā no japāņu valodas nozīmē "uzskatāmais līdzsvara grafiks".
Kā tas strādā?
Išimoku mākoņu sistēma attēlo datus, ņemot vērā gan apsteidzošos, gan atpaliekošos indikatorus, un grafiku veido piecas līknes:
Konversijas līkne (Tenkan-sen): 9 periodu mainīgā vidējā vērtība.
Bāzes līkne (Kijun-sen): 26 periodu mainīgā vidējā vērtība.
Apsteidzošais diapazons A (Senkou diapazons A): konversijas un bāzes līkņu mainīgā vidējā vērtība, projicēta 26 periodus nākotnē.
Apsteidzošais diapazons B (Senkou diapazons B): 52 periodu mainīgā vidējā vērtība, projicēta 26 periodus nākotnē.
Atpaliekošais diapazons (Chikou diapazons): pašreizējā perioda slēgšanas cena, projicēta 26 periodus pagātnē.
Laukums starp apsteidzošo diapazonu A (3) un apsteidzošo diapazonu B (4) veido mākoni (Kumo), kas ir, iespējams, nozīmīgākais Išimoku sistēmas elements. Abas šīs līknes tiek projicētas 26 periodus nākotnē, sniedzot informāciju prognozēm, tāpēc tās tiek uzskatītas par apsteidzošajiem indikatoriem. Savukārt Chikou diapazons (5) ir atpaliekošais indikators, kas tiek projicēts 26 periodus pagātnē.
Parasti mākoņi tiek attēloti zaļā vai sarkanā krāsā, lai atvieglotu grafika nolasīšanu. Zaļš mākonis veidojas tad, ja apsteidzošais diapazons A (zaļā mākoņa mala) atrodas augstāk par apsteidzošo diapazonu B (sarkanā mākoņa mala). Sarkans mākonis veidojas pretējā situācijā.
Jāpiebilst, ka atšķirībā no citām metodēm Išimoku stratēģijā izmantotās mainīgās vidējās vērtības nav balstītas uz sveču aizvēršanās cenām. Šajā gadījumā vidējās vērtības aprēķina, ņemot vērā augstākos un zemākos punktus, kas reģistrēti attiecīgajā periodā (augstākā un zemākā punkta vidējā vērtība).
Piemēram, standarta vienādojums 9 dienu konversijas līknei būs šāds:
Konversijas līkne = (9 dienu augstākā vērtība + 9 dienu zemākā vērtība) / 2
Išimoku iestatījumi
Pēc trīsdesmit gadus ilgas izpētes un pārbaudēm Goiči Hosada secināja, ka vislabākos rezultātus nodrošina iestatījumi (9, 26, 52). Tolaik Japānā darba nedēļā ietilpa arī sestdienas, tāpēc "9" apzīmē pusotru nedēļu (6 + 3 dienas). Skaitļi "26" un "52" apzīmē attiecīgi vienu un divus mēnešus.
Lai gan šie iestatījumi joprojām tiek izmantoti vairumā tirdzniecības situāciju, grafiku analītiķi var tos pielāgot atbilstoši savai stratēģijai. Piemēram, kriptovalūtu tirgos daudzi tirgotāji pielāgo Išimoku iestatījumus atbilstoši nepārtrauktas darbības tirgiem – tie bieži tiek mainīti no (9, 26, 52) uz (10, 30, 60). Daži veic papildu pielāgojumus, iestatot vērtības (20, 60, 120), lai mazinātu viltus signālu iespējamību.
Tomēr joprojām ir aktuālas diskusijas par iestatījumu pielāgošanas efektivitāti. Daļa uzskata, ka ir vērts tos pielāgot, kamēr citi ir pārliecināti, ka, neizmantojot standarta iestatījumus, tiek izjaukts sistēmas līdzsvars un radīti daudzi viltus signāli.
Grafika analīze
Išimoku tirdzniecības signāli
Daudzo elementu dēļ Išimoku mākoņi rada dažādu veidu signālus. Tos var iedalīt dinamikas un tendenču signālos.
Dinamikas signālus nosaka attiecība starp tirgus cenu, bāzes līkni un konversijas līkni. Pozitīvas dinamikas signāli veidojas tad, ja konversijas līkne vai tirgus cena (vai tās abas) pārsniedz bāzes līkni. Negatīvas dinamikas signāli veidojas tad, ja konversijas līkne vai tirgus cena (vai tās abas) noslīd zemāk par bāzes līkni. Konversijas līknes (Tenkan-sen) un bāzes līknes (Kijun-sen) krustošanos sauc par TK krustojumu.
Tendenču signāli tiek ģenerēti atbilstoši mākoņa krāsai un tirgus cenas pozīcijai attiecībā pret mākoni. Kā minējām, mākoņa krāsa attēlo atšķirību starp apsteidzošajiem diapazoniem A un B.
Vienkārši izsakoties – ja cenas pastāvīgi atrodas virs mākoņiem, pastāv lielāka iespējamība, ka aktīvam ir augšupejoša tendence. Turpretī, ja cenas atrodas zem mākoņiem, to var interpretēt kā negatīvu pazīmi, kas norāda uz lejupejošu tendenci. Ar dažiem izņēmumiem, tendenci var uzskatīt par neitrālu tad, ja cenas virzība ir horizontāla mākoņa ietvaros.
Vēl viens elements, kas var palīdzēt tirgotājiem identificēt un apstiprināt iespējamu tendences maiņu, ir atpaliekošais diapazons (Chikou diapazons). Tas sniedz informāciju par cenas kustības intensitāti un var apstiprināt pozitīvu tendenci, ja kustība ir virs tirgus cenām, vai negatīvu tendenci, ja kustība ir zem tirgus cenām. Parasti atpaliekošo diapazonu izmanto kopā ar citiem Išimoku mākoņa elementiem, nevis atsevišķi.
Rezumējot:
Dinamikas signāli
Tirgus cena virzās virs bāzes līknes (pozitīvi) vai zem tās (negatīvi).
TK krustojums: konversijas līkne virzās virs bāzes līknes (pozitīvi) vai zem tās (negatīvi).
Tendenču signāli
Tirgus cena virzās virs mākoņa (pozitīvi) vai zem tā (negatīvi).
Mākoņa krāsa mainās no sarkanas uz zaļu (pozitīvi) vai no zaļas uz sarkanu (negatīvi).
Atpaliekošais diapazons atrodas virs tirgus cenām (pozitīvi) vai zem tām (negatīvi).
Atbalsta un pretestības līmeņi
Išimoku grafiku var izmantot arī, lai identificētu atbalsta un pretestības līmeņus. Parasti apsteidzošais diapazons A (zaļā mākoņa mala) kalpo kā atbalsta līkne augšupejas laikā un kā pretestības līkne lejupejas laikā. Abos gadījumos sveces mēdz virzīties tuvāk apsteidzošajam diapazonam A, taču gadījumā, ja cena nonāk mākoņa iekšienē, apsteidzošais diapazons B var kalpot arī kā atbalsta/pretestības līkne. Turklāt, tā kā apsteidzošie diapazoni tiek projicēti 26 periodus nākotnē, tirgotāji var prognozēt gaidāmās atbalsta un pretestības zonas.
Signālu uzticamība
Išimoku mākoņa sniegto signālu uzticamība ir ļoti atkarīga no tā, vai šie signāli atbilst plašākai tendencei. Plašākā, skaidri identificētā tendencē ietilpstošs signāls vienmēr būs pārliecinošāks par tādu, kas īslaicīgi parādās pretstatā dominējošajai tendencei.
Citiem vārdiem sakot, pozitīvs signāls var būt maldinošs, ja to nepapildina pozitīva tendence. Tāpēc, saskatot signālu, ir svarīgi novērtēt mākoņa krāsu un novietojumu. Jāņem vērā arī tirdzniecības apjoms.
Atceries, ka, izmantojot Išimoku metodi īsākam laika periodam (dienas grafikos), parasti rodas daudz viltus signālu un liekas informācijas. Ilgākā periodā (dienas, nedēļas vai mēneša grafikos) parasti veidojas uzticamāki dinamikas un tendenču signāli.
Noslēgumā
Goiči Hosada veltīja vairāk nekā 30 dzīves gadus Išimoku sistēmas izstrādei un noslīpēšanai, un mūsdienās to izmanto miljoniem tirgotāju visā pasaulē. Išimoku mākoņi ir daudzpusīga grafiku analīzes metode, kuru izmanto, lai novērtētu tirgus tendences un dinamiku. Turklāt apsteidzošie diapazoni palīdz grafiku analītiķiem prognozēt potenciālos atbalsta un pretestības līmeņus, kas vēl nav pārbaudīti.
Lai gan grafiki iesākumā var šķist sarežģīti un pārblīvēti ar informāciju, to veidošanā netiek izmantota subjektīva, cilvēku sniegta informācija, kā tas ir citās tehniskās analīzes metodēs (piem., tendenču līkņu zīmēšanā). Turklāt, neraugoties uz nerimstošajām diskusijām par Išimoku iestatījumiem, šī stratēģija ir arī samērā vienkārši lietojama.
Tomēr tā (kā jebkurš cits indikators) ir jāizmanto kopā ar citām metodēm, lai aptstiprinātu tendences un mazinātu tirdzniecības riskus. Iesācējiem var šķist mulsinošs šajā grafikā attēlotās informācijas apjoms. Šādiem tirgotājiem pirms pievēršanās Išimoku mākoņiem ir vērts izmēģināt vienkāršākus indikatorus.