Avaleht
Artiklid
Mis on jÀreltestimine?

Mis on jÀreltestimine?

Keskmine
Avaldatud Dec 8, 2020VĂ€rskendatud Feb 9, 2023
6m

TL;DR

JÀreltestimine vÔib olla oluline samm finantsturgudega suhtlemise optimeerimisel. See aitab sul teada saada, kas sinu kauplemisideed ja -strateegiad on mÔttekad ja kas need vÔivad potentsiaalselt kasumit tuua.

Kuidas nĂ€eb aga vĂ€lja lihtsa investeerimisstrateegia jĂ€reltestimine? Mida peaksid kauplemisstrateegiate testimisel silmas pidama? Kas jĂ€reltestimine on sarnane paberil kauplemisega? Vastame kĂ”igile neile kĂŒsimustele selles artiklis.

 

Sissejuhatus

JÀreltestimine on vahend, mida saad (kaupleja vÔi investorina) kasutada uute turgude ja strateegiate uurimisel. See vÔib anda andmetel pÔhinevat vÀÀrtuslikku tagasisidet ja sulle öelda, kas sinu esialgne idee oli Ôige.

SÔltumata sellest, milliste varaklassidega kaupled, ei nÔua jÀreltestimine seda, et riskid oma raskelt teenitud vahenditega. Kasutades jÀreltestimist tarkvara simuleeritud keskkonnas, saad luua ja optimeerida konkreetset lÀhenemist turule. Vaatame lÀhemalt.

 

Mis on jÀreltestimine?

Finantsvaldkonnas vaadeldakse jÀreltestimisega kauplemisstrateegia elujÔulisust, testides, kuidas see oleks toiminud ajalooliste andmete pÔhjal. TeisisÔnu, see kasutab varasemaid andmeid, et nÀha, kuidas strateegia oleks toiminud. Kui jÀreltestimine nÀitab hÀid tulemusi, vÔivad kauplejad vÔi investorid minna edasi ja rakendada strateegiat elavas keskkonnas.

Kuid mida tĂ€hendavad antud juhul head tulemused? JĂ€reltestimise tööriista eesmĂ€rk on analĂŒĂŒsida konkreetse strateegia riske ja potentsiaalset kasumlikkust. Investeerimisstrateegiat saab optimeerida ja tĂ€iustada statistilise tagasiside pĂ”hjal, et maksimeerida vĂ”imalikke tulemusi. HĂ€sti lĂ€biviidud jĂ€reltestimine vĂ”ib samuti tagada, et strateegia on vĂ€hemalt elujĂ”uline, kui seda rakendatakse reaalses kauplemiskeskkonnas. 

Loomulikult vÔib jÀreltestimise platvorm vÔi -tööriist olla kasulik ka selleks, et nÀidata, millal strateegia pole elujÔuline vÔi on liiga riskantne. Kui jÀreltestimise tulemused nÀitavad mitteoptimaalset tulemuslikkust, tuleks kauplemisidee kas kÔrvale jÀtta vÔi seda muuta. On oluline siiski arvestada ka turutingimusi, milles seda testiti. Sama jÀreltestimine vÔib esitada vastuolulisi tulemusi, kui turutingimused muutuvad.

Professionaalsemal tasandil on kauplemisstrateegiate jÀreltestimine hÀdavajalik, eriti kui tegemist on algoritmiliste kauplemisstrateegiatega (st automatiseeritud kauplemisega).

 

Kuidas jÀreltestimine toimib?

JÀreltestimise aluseks on eeldus, et see, mis töötas minevikus, vÔib töötada ka tulevikus. Seda vÔib siiski olla vÀga keeruline kindlaks teha. See, mis vÔib teatud turukeskkonnas olla kasumlik, vÔib teises turukeskkonnas tÀiesti lÀbi kukkuda.

JÀreltestimine eksitava andmekogumiga vÔib viia vÀhem kui ideaalsete tulemusteni. SeetÔttu on vÀga oluline leida hea valim jÀreltestimise perioodiks, mis kajastab praegust turukeskkonda. See vÔib olla eriti keeruline, sest turg on pidevas muutumises.

Enne kui otsustad strateegiat jÀreltestida, vÔib olla kasulik kindlaks teha, mida tÀpselt soovid teada saada. Mis muudaks strateegia elujÔuliseks? Vastupidi, mis vÔiks sinu eeldusi vÔltsida? Kui tead neid eelnevalt, on tulemustel raskem mÔjutada sinu eelarvamusi.

JĂ€reltestimine peaks sisaldama ka kauplemis- ja vĂ€ljavĂ”tmistasusid ning kĂ”iki teisi kulusid, mis strateegia puhul vĂ”ivad tekkida. Samuti tasub mĂ€rkida, et jĂ€reltestimise tarkvara vĂ”ib olla ĂŒsna kallis, nagu ka juurdepÀÀs kvaliteetsetele turuandmetele.

Sellega seoses, kui soovid juurdepÀÀsu ajaloolistele andmetele Binance'i futuuride platvormilt, tÀida see taotlusvorm.

Ja pea meeles, et jĂ€reltestimine on ikkagi testimine. Sarnaselt tehnilise analĂŒĂŒsi ja diagrammide koostamisega pole absoluutselt mingit garantiid, et see töötaks, isegi kui see annab ajalooliste andmete pĂ”hjal suurepĂ€raseid tulemusi.

 

JÀreltestimise nÀide

Vaatame lĂ€bi ĂŒlilihtsa pikaajalise Bitcoini strateegia.

Siin on meie kauplemissĂŒsteem:

  • Ostame Bitcoini esimesel nĂ€dala sulgemisel, mis ĂŒletab 20 nĂ€dala liikuvat keskmist.

  • Me mĂŒĂŒme Bitcoini esimesel nĂ€dalasel sulgemisel alla 20-nĂ€dalase liikuva keskmise.

See strateegia annab ainult mÔne signaali aastas. Vaatleme ajavahemikku alates 2019. aastast.

Bitcoini nÀdalane diagramm alates 2019.


Strateegia andis mÔÔdetaval ajavahemikul viis signaali: 

  • Osta ~4000 dollarit

  • MĂŒĂŒ ~ 8000 dollarit

  • Osta ~8500 dollarit

  • MĂŒĂŒ ~ 8000 dollarit

  • Osta @ ~ 9000 dollarit

 

Niisiis, meie jÀreltestimise tulemused nÀitavad, et see strateegia oleks olnud kasumlik. Kas see tÀhendab, et see on garantii, et töötab edaspidi? Ei. See tÀhendab lihtsalt, et vaadates seda konkreetset andmekogumit, oleks strateegia teeninud kasumit. Seda tulemust vÔib pidada ligikaudseks vÔrdlusindeksiks.

Pea meeles, et me vaatasime ainult vÀhem kui kahe aasta andmeid. Kui tahaksime selle muuta toimivaks strateegiaks, tasuks ehk minna ajas kaugemale tagasi ja testida seda rohkemate hinnategevustega.

Seda arvestades on see paljutÔotav algus. Meie esialgne idee nÀib olevat mÔistlik ja vÔib-olla suudame sellest tÀiendava optimeerimisega luua investeerimisstrateegia. VÔib-olla sooviksime lisada rohkem mÔÔdikuid ja tehnilisi indikaatoreid, et muuta signaale usaldusvÀÀrsemaks? KÔik sÔltub meie enda ideedest, investeerimishorisondist ja riskitaluvusest.


➟ Kas soovid alustada krĂŒptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!

 

JĂ€reltestimine vs paberil kauplemine

Niisiis, nĂŒĂŒd on meil ligikaudne ettekujutus sellest, kuidas jĂ€reltestimine vĂ”ib vĂ€lja nĂ€ha ja vaatasime vĂ€ga lihtsat investeerimisstrateegiat. Teame, et varasemad tulemused ei nĂ€ita siiski tulevasi tulemusi.

Niisiis, kuidas saaksime optimeerida sĂŒstemaatilist strateegiat praeguste turutingimuste jaoks? Me vĂ”iksime seda proovida elaval turul, kuid ilma reaalsete rahaliste vahenditega riskimata. Seda tuntakse ka kui tulemuslikkuse testimist vĂ”i paberil kauplemist.

Paberil kauplemine on strateegia simulatsioon reaalajas kauplemiskeskkonnas. Seda nimetatakse paberil kauplemiseks, sest kuigi tehingud dokumenteeritakse ja registreeritakse, ei kasutata tegelikke vahendeid. See annab tÀiendava sammu, mille abil saad strateegiat tÀiustada ja saada ettekujutus selle tulemuslikkusest.

See on suurepÀrane, kuid kust saad tegelikult alustada? Binance'i futuuride testnet on ideaalne koht, kus saad testida strateegiaid siin ja praegu, ilma oma rahaga riskimata. Saad luua konto mÔne minutiga ja katsetada strateegiaid samasuguses keskkonnas, nagu oleksid kauplemas reaalajas turgudel.

Siinkohal tasub olla ettevaatlik „valikulise testimisega“. See tĂ€hendab, et valitakse ainult osa andmeid, et kinnitada erapoolikut seisukohta. Edasitestimise mĂ”te on katsetada strateegiat nii, nagu see toimuks reaalajas. Kui sĂŒsteem ĂŒtleb, et pead midagi tegema, siis tee seda. Kui valid ainult selliseid tehinguid, mis „nĂ€evad head vĂ€lja“, mis pĂ”hinevad sinu isiklikul eelarvamusel, siis ei ole sĂŒstemaatilise strateegia test kehtiv.

 

Manuaalne vs automaatne jÀreltestimine

Manuaalne jĂ€reltestimine hĂ”lmab graafikute ja ajalooliste andmete analĂŒĂŒsimist ning kauplemiste kĂ€sitsi paigutamist vastavalt strateegiale. Automaatne jĂ€reltestimine teeb pĂ”himĂ”tteliselt sama, kuid protsess on automatiseeritud arvutikoodi abil (kasutades programmeerimiskeeli nagu Python vĂ”i spetsiaalset jĂ€reltestimise tarkvara).

Paljud kauplejad kasutavad strateegia tulemuslikkuse hindamiseks Google'i vÔi Exceli tabeleid. Need dokumendid töötavad nagu strateegia testija aruanded. Need vÔivad sisaldada igasugust teavet, nagu kauplemisplatvorm, varaklass, kauplemisperiood, vÔitnud ja kaotatud tehingute arv, Sharpe'i suhtarv, maksimaalne langemine, puhaskasum ja palju muud.

LĂŒhidalt öeldes kasutatakse Sharpe'i suhet strateegia potentsiaalse ROI hindamiseks riskide suhtes. Mida suurem on Sharpe'i suhtarv, seda atraktiivsem on investeerimis- vĂ”i kauplemisstrateegia.

Maksimaalne langus nĂ€itab hetke, mil sinu kauplemisstrateegia saavutas viimase tipptaseme suhtes halvima tulemuse (st suurima protsentuaalse languse, mis sinu portfellile analĂŒĂŒsitava perioodi jooksul osaks sai).

 

LÔppmÀrkused

Paljud sĂŒstemaatilised kauplejad ja investorid tuginevad oma strateegiate puhul suuresti jĂ€reltestimisele. See on ĂŒks peamisi vahendeid iga algokaupleja tööriistakomplektis.

Samas vĂ”ib jĂ€reltestimise tulemuste tĂ”lgendamine olla keeruline. JĂ€reltestimise meetodisse on lihtne oma eelarvamusi sisse suruda. AinuĂŒksi jĂ€reltestimine ei loo tĂ”enĂ€oliselt elujĂ”ulisi kauplemisstrateegiaid, kuid see aitab sul mĂ”nda ideed katsetada ja hoida oma sĂ”rme turu pulsil.