TL;DR
Järeltestimine võib olla oluline samm finantsturgudega suhtlemise optimeerimisel. See aitab sul teada saada, kas sinu kauplemisideed ja -strateegiad on mõttekad ja kas need võivad potentsiaalselt kasumit tuua.
Kuidas näeb aga välja lihtsa investeerimisstrateegia järeltestimine? Mida peaksid kauplemisstrateegiate testimisel silmas pidama? Kas järeltestimine on sarnane paberil kauplemisega? Vastame kõigile neile küsimustele selles artiklis.
Sissejuhatus
Järeltestimine on vahend, mida saad (kaupleja või investorina) kasutada uute turgude ja strateegiate uurimisel. See võib anda andmetel põhinevat väärtuslikku tagasisidet ja sulle öelda, kas sinu esialgne idee oli õige.
Sõltumata sellest, milliste varaklassidega kaupled, ei nõua järeltestimine seda, et riskid oma raskelt teenitud vahenditega. Kasutades järeltestimist tarkvara simuleeritud keskkonnas, saad luua ja optimeerida konkreetset lähenemist turule. Vaatame lähemalt.
Mis on järeltestimine?
Finantsvaldkonnas vaadeldakse järeltestimisega kauplemisstrateegia elujõulisust, testides, kuidas see oleks toiminud ajalooliste andmete põhjal. Teisisõnu, see kasutab varasemaid andmeid, et näha, kuidas strateegia oleks toiminud. Kui järeltestimine näitab häid tulemusi, võivad kauplejad või investorid minna edasi ja rakendada strateegiat elavas keskkonnas.
Kuid mida tähendavad antud juhul head tulemused? Järeltestimise tööriista eesmärk on analüüsida konkreetse strateegia riske ja potentsiaalset kasumlikkust. Investeerimisstrateegiat saab optimeerida ja täiustada statistilise tagasiside põhjal, et maksimeerida võimalikke tulemusi. Hästi läbiviidud järeltestimine võib samuti tagada, et strateegia on vähemalt elujõuline, kui seda rakendatakse reaalses kauplemiskeskkonnas.
Loomulikult võib järeltestimise platvorm või -tööriist olla kasulik ka selleks, et näidata, millal strateegia pole elujõuline või on liiga riskantne. Kui järeltestimise tulemused näitavad mitteoptimaalset tulemuslikkust, tuleks kauplemisidee kas kõrvale jätta või seda muuta. On oluline siiski arvestada ka turutingimusi, milles seda testiti. Sama järeltestimine võib esitada vastuolulisi tulemusi, kui turutingimused muutuvad.
Professionaalsemal tasandil on kauplemisstrateegiate järeltestimine hädavajalik, eriti kui tegemist on algoritmiliste kauplemisstrateegiatega (st automatiseeritud kauplemisega).
Kuidas järeltestimine toimib?
Järeltestimise aluseks on eeldus, et see, mis töötas minevikus, võib töötada ka tulevikus. Seda võib siiski olla väga keeruline kindlaks teha. See, mis võib teatud turukeskkonnas olla kasumlik, võib teises turukeskkonnas täiesti läbi kukkuda.
Järeltestimine eksitava andmekogumiga võib viia vähem kui ideaalsete tulemusteni. Seetõttu on väga oluline leida hea valim järeltestimise perioodiks, mis kajastab praegust turukeskkonda. See võib olla eriti keeruline, sest turg on pidevas muutumises.
Enne kui otsustad strateegiat järeltestida, võib olla kasulik kindlaks teha, mida täpselt soovid teada saada. Mis muudaks strateegia elujõuliseks? Vastupidi, mis võiks sinu eeldusi võltsida? Kui tead neid eelnevalt, on tulemustel raskem mõjutada sinu eelarvamusi.
Järeltestimine peaks sisaldama ka kauplemis- ja väljavõtmistasusid ning kõiki teisi kulusid, mis strateegia puhul võivad tekkida. Samuti tasub märkida, et järeltestimise tarkvara võib olla üsna kallis, nagu ka juurdepääs kvaliteetsetele turuandmetele.
Sellega seoses, kui soovid juurdepääsu ajaloolistele andmetele Binance'i futuuride platvormilt, täida see taotlusvorm.
Ja pea meeles, et järeltestimine on ikkagi testimine. Sarnaselt tehnilise analüüsi ja diagrammide koostamisega pole absoluutselt mingit garantiid, et see töötaks, isegi kui see annab ajalooliste andmete põhjal suurepäraseid tulemusi.
Järeltestimise näide
Vaatame läbi ülilihtsa pikaajalise Bitcoini strateegia.
Siin on meie kauplemissüsteem:
Ostame Bitcoini esimesel nädala sulgemisel, mis ületab 20 nädala liikuvat keskmist.
Me müüme Bitcoini esimesel nädalasel sulgemisel alla 20-nädalase liikuva keskmise.
See strateegia annab ainult mõne signaali aastas. Vaatleme ajavahemikku alates 2019. aastast.
Bitcoini nädalane diagramm alates 2019.
Strateegia andis mõõdetaval ajavahemikul viis signaali:
Osta ~4000 dollarit
Müü ~ 8000 dollarit
Osta ~8500 dollarit
Müü ~ 8000 dollarit
Osta @ ~ 9000 dollarit
Niisiis, meie järeltestimise tulemused näitavad, et see strateegia oleks olnud kasumlik. Kas see tähendab, et see on garantii, et töötab edaspidi? Ei. See tähendab lihtsalt, et vaadates seda konkreetset andmekogumit, oleks strateegia teeninud kasumit. Seda tulemust võib pidada ligikaudseks võrdlusindeksiks.
Pea meeles, et me vaatasime ainult vähem kui kahe aasta andmeid. Kui tahaksime selle muuta toimivaks strateegiaks, tasuks ehk minna ajas kaugemale tagasi ja testida seda rohkemate hinnategevustega.
Seda arvestades on see paljutõotav algus. Meie esialgne idee näib olevat mõistlik ja võib-olla suudame sellest täiendava optimeerimisega luua investeerimisstrateegia. Võib-olla sooviksime lisada rohkem mõõdikuid ja tehnilisi indikaatoreid, et muuta signaale usaldusväärsemaks? Kõik sõltub meie enda ideedest, investeerimishorisondist ja riskitaluvusest.
➟ Kas soovid alustada krüptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!
Järeltestimine vs paberil kauplemine
Niisiis, nüüd on meil ligikaudne ettekujutus sellest, kuidas järeltestimine võib välja näha ja vaatasime väga lihtsat investeerimisstrateegiat. Teame, et varasemad tulemused ei näita siiski tulevasi tulemusi.
Niisiis, kuidas saaksime optimeerida süstemaatilist strateegiat praeguste turutingimuste jaoks? Me võiksime seda proovida elaval turul, kuid ilma reaalsete rahaliste vahenditega riskimata. Seda tuntakse ka kui tulemuslikkuse testimist või paberil kauplemist.
Paberil kauplemine on strateegia simulatsioon reaalajas kauplemiskeskkonnas. Seda nimetatakse paberil kauplemiseks, sest kuigi tehingud dokumenteeritakse ja registreeritakse, ei kasutata tegelikke vahendeid. See annab täiendava sammu, mille abil saad strateegiat täiustada ja saada ettekujutus selle tulemuslikkusest.
See on suurepärane, kuid kust saad tegelikult alustada? Binance'i futuuride testnet on ideaalne koht, kus saad testida strateegiaid siin ja praegu, ilma oma rahaga riskimata. Saad luua konto mõne minutiga ja katsetada strateegiaid samasuguses keskkonnas, nagu oleksid kauplemas reaalajas turgudel.
Siinkohal tasub olla ettevaatlik „valikulise testimisega“. See tähendab, et valitakse ainult osa andmeid, et kinnitada erapoolikut seisukohta. Edasitestimise mõte on katsetada strateegiat nii, nagu see toimuks reaalajas. Kui süsteem ütleb, et pead midagi tegema, siis tee seda. Kui valid ainult selliseid tehinguid, mis „näevad head välja“, mis põhinevad sinu isiklikul eelarvamusel, siis ei ole süstemaatilise strateegia test kehtiv.
Manuaalne vs automaatne järeltestimine
Manuaalne järeltestimine hõlmab graafikute ja ajalooliste andmete analüüsimist ning kauplemiste käsitsi paigutamist vastavalt strateegiale. Automaatne järeltestimine teeb põhimõtteliselt sama, kuid protsess on automatiseeritud arvutikoodi abil (kasutades programmeerimiskeeli nagu Python või spetsiaalset järeltestimise tarkvara).
Paljud kauplejad kasutavad strateegia tulemuslikkuse hindamiseks Google'i või Exceli tabeleid. Need dokumendid töötavad nagu strateegia testija aruanded. Need võivad sisaldada igasugust teavet, nagu kauplemisplatvorm, varaklass, kauplemisperiood, võitnud ja kaotatud tehingute arv, Sharpe'i suhtarv, maksimaalne langemine, puhaskasum ja palju muud.
Lühidalt öeldes kasutatakse Sharpe'i suhet strateegia potentsiaalse ROI hindamiseks riskide suhtes. Mida suurem on Sharpe'i suhtarv, seda atraktiivsem on investeerimis- või kauplemisstrateegia.
Maksimaalne langus näitab hetke, mil sinu kauplemisstrateegia saavutas viimase tipptaseme suhtes halvima tulemuse (st suurima protsentuaalse languse, mis sinu portfellile analüüsitava perioodi jooksul osaks sai).
Lõppmärkused
Paljud süstemaatilised kauplejad ja investorid tuginevad oma strateegiate puhul suuresti järeltestimisele. See on üks peamisi vahendeid iga algokaupleja tööriistakomplektis.
Samas võib järeltestimise tulemuste tõlgendamine olla keeruline. Järeltestimise meetodisse on lihtne oma eelarvamusi sisse suruda. Ainuüksi järeltestimine ei loo tõenäoliselt elujõulisi kauplemisstrateegiaid, kuid see aitab sul mõnda ideed katsetada ja hoida oma sõrme turu pulsil.