TL;DR
A visszatesztelés fontos lépés lehet a pénzügyi piacokon való részvétel optimalizálásában. Segít kideríteni, hogy a kereskedési céljainak és stratégiáinak van-e értelme, és hogy azok nyereségesek lehetnek-e.
De hogyan néz ki egy egyszerű befektetési stratégia visszatesztelése? Mire kell vigyáznia a kereskedési stratégiák tesztelésekor? A visszatesztelés hasonlít a szimulált kereskedéshez? Mindezekre választ adunk ebben a cikkben.
Bevezetés
A visszatesztelés egy olyan eszköz, amelyet Ön (mint kereskedő vagy befektető) új piacok és stratégiák felfedezéséhez használhat. Az adatok alapján értékes visszajelzést adhat, és megállapíthatja, hogy az eredeti elképzelése működne-e.
Függetlenül attól, hogy milyen eszközosztályokkal kereskedik, a visszateszteléshez nem kell kockáztatnia nehezen megkeresett pénzeszközeit. A visszatesztelési szoftver segítségével szimulált környezetben felépíthet és optimalizálhat egy adott piaci megközelítést. Vágjunk is bele.
Mi az a visszatesztelés?
A pénzügyekben a visszatesztelés egy kereskedési stratégia működőképességét vizsgálja azzal, hogy a múltbeli adatok alapján teszteli, hogyan teljesített volna. Más szóval, múltbeli adatokat használ arra, hogy megnézze, hogyan teljesített volna egy stratégia. Ha a visszatesztelés jó eredményeket mutat, a kereskedők vagy befektetők élesben is alkalmazhatják a stratégiát.
De mit jelentenek a jó eredmények ebben az esetben? Nos, a visszatesztelési eszköz célja egy adott stratégia kockázatainak és potenciális jövedelmezőségének elemzése. A befektetési stratégia a statisztikai visszajelzések alapján optimalizálható és továbbfejleszthető a potenciális eredmények maximalizálása érdekében. Egy jól elvégzett visszatesztelés biztosítékot nyújthat legalább arra, hogy a stratégia működőképes egy valós kereskedési környezetben alkalmazva.
Természetesen egy visszatesztelési platform vagy eszköz hasznos lehet abban is, hogy megmutassa, mikor nem működőképes vagy mikor túl kockázatos egy stratégia. Ha a visszatesztelési eredmények nem optimális teljesítményt mutatnak, a kereskedési elképzelést el kell vetni vagy módosítani kell. Fontos azonban azt is figyelembe venni, hogy milyen piaci körülmények között tesztelték. Ugyanaz a visszatesztelés ellentmondásos eredményeket mutathat, ha a piaci feltételek megváltoznak.
Haladóbb szinten a kereskedési stratégiák visszatesztelése elengedhetetlen, különösen az algoritmikus kereskedési stratégiák (azaz az automatizált kereskedés) esetében.
Hogyan működik a visszatesztelés?
A visszatesztelés mögött az a feltevés áll, hogy ami a múltban működött, az talán a jövőben is működhet. Ezt azonban nagyon nehéz meghatározni. Ami egy adott piaci környezetben jól működik, egy másikban megbukik.
A félrevezető adatokkal végzett visszatesztelés kevésbé ideális eredményekhez vezethet. Ezért kiemelkedő fontosságú, hogy jó mintát találjunk a visszatesztelési időszakra, amely megfelelően tükrözi az aktuális piaci környezetet. Ez kimondottan nehéz lehet, mivel a piac folyamatos változásban van.
Mielőtt úgy dönt, hogy visszatesztel egy stratégiát, nem árt meghatározni, hogy pontosan mit is szeretne megtudni. Mitől lenne működőképes a stratégia? Megfordítva, mi cáfolná meg a feltételezéseit? Ha ezeket előre tisztázza, kevésbé lesz elfogult az eredmények kapcsán.
A visszatesztelésnek tartalmaznia kell a kereskedési és lehívási díjakat, valamint minden egyéb költséget, amely a stratégia kapcsán felmerülhet. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a visszatesztelési szoftverek is elég drágák lehetnek, ahogyan a jó minőségű piaci adatokhoz való hozzáférés is.
Apropó, ha szeretne hozzáférni a Binance Futures platform múltbéli adataihoz, kérjük, töltse ki ezt a jelentkezési űrlapot.
És ne feledje, hogy a visszatesztelés, nos, tesztelés. A technikai elemzéshez és a diagramkészítéshez hasonlóan egyáltalán nincs garancia arra, hogy működni fog, még akkor sem, ha a múltbéli adatok alapján nagyszerű eredményeket produkál.
Példa a visszatesztelésre
Nézzünk meg egy nagyon egyszerű hosszú távú stratégiát a Bitcoinra vonatkozóan.
Íme a kereskedési rendszerünk:
A Bitcoint a 20 hetes mozgóátlag feletti első heti záróárfolyamon vásároljuk meg.
A Bitcoint a 20 hetes mozgóátlag alatti első heti záróárfolyamon adjuk el.
Ez a stratégia évente csak néhány jelzést produkál. Nézzük meg a 2019-től kezdődő időszakot.
Bitcoin heti diagram 2019-től kezdődően.
A stratégia öt jelzést adott a mért időkeretben:
Vétel @ ~ 4000$
Eladás @ ~ 8000$
Vétel @ ~ 8500$
Eladás @ ~ 8000$
Vétel @ ~ 9000$
Tehát a visszatesztelési eredményeink azt mutatják, hogy a stratégia nyereséges lett volna. Vagyis garantálja azt, hogy a stratégia a későbbiekben is működni fog? Nem. Ez csak azt jelenti, hogy az adott adathalmazt tekintve a stratégia nyereséges lett volna. Tekinthetjük az eredményt durva referenciamutatónak is.
Ne feledje, hogy csak kevesebb mint két év adatait vizsgáltuk. Ha ezt szeretnénk működőképes stratégiává alakítani, akkor érdemes lehet tovább visszamenni az időben, és több árfolyammozgással tesztelni.
Ezek alapján ez egy ígéretes kezdetnek tűnik. Az eredeti elképzelésünk jónak tűnik, és némi további optimalizálással talán egy befektetési stratégiát is létrehozhatunk belőle. Talán több mérőszámot és technikai indikátort szeretnénk bevonni, hogy a jelzések megbízhatóbbak legyenek? Minden a saját elképzeléseinken, a befektetési időtávunkon és a kockázattűrésünkön múlik.
➟ Belépne a kriptovaluták világába? Vegyen Bitcoint a Binance-en!
Visszatesztelés vs. szimulált kereskedés
Tehát most már van egy hozzávetőleges elképzelésünk arról, hogyan nézhet ki a visszatesztelés, és megnéztünk egy nagyon egyszerű befektetési stratégiát. Azt is tudjuk, hogy a múltbeli teljesítmény nem megbízható előrejelzője a jövőbeli teljesítménynek.
Hogyan lehetne tehát optimalizálni egy szisztematikus stratégiát a jelenlegi piaci körülményekhez? Kipróbálhatnánk egy élő piacon, de anélkül, hogy valódi pénzeszközöket kockáztatnánk. Ezt forward teljesítménytesztelésnek vagy szimulált kereskedésnek is hívják.
A szimulált kereskedés egy stratégia szimulációja élő kereskedési környezetben. Szimulált kereskedésnek hívják, mert bár a kereskedések dokumentálva és naplózva vannak, valódi pénzeszközök nem kerülnek felhasználásra. Ez egy további lépést biztosít, ahol javíthatja a stratégiáját, és képet kaphat annak teljesítményéről.
Ez mind remek, de hol kéne valójában nekiállni? A Binance Futures testnet tökéletes hely arra, hogy itt és most tesztelje a stratégiáit, de anélkül, hogy kockáztatná a pénzét. Percek alatt létrehozhat egy számlát, és hasonló környezetben tesztelheti a stratégiáit, mintha élőben kereskedne a valós idejű piacokon.
Amitől itt óvakodni kell, az a „mazsolázás”. Ez arra utal, hogy az adatoknak csak egy részhalmazát választja ki egy elfogult nézőpont megerősítésére. Az előretesztelés lényege, hogy úgy teszteljük a stratégiát, mintha az valós időben történne. Ha a rendszer arra utasítja, hogy tegyen meg valamit, tegye meg. Ha csak olyan kereskedéseket választ, amelyek a személyes elfogultsága alapján „jól néznek ki”, akkor a szisztematikus stratégia tesztje nem lesz érvényes.
Manuális vs. automatikus visszatesztelés
A manuális visszatesztelés magában foglalja a diagramok és múltbéli adatok elemzését, valamint a stratégiának megfelelő kereskedések manuális leadását. Az automatizált visszatesztelés lényegében ugyanezt teszi, de a folyamatot számítógépes kóddal automatizálják (olyan programozási nyelvek, mint a Python vagy speciális visszatesztelési szoftverek használatával).
Sok kereskedő Google vagy Excel táblázatkezelőt használ a stratégia teljesítményének értékelésére. Ezek a dokumentumok úgy működnek, mint a stratégiai tesztjelentések. Ezek mindenféle információt tartalmazhatnak, például a kereskedési platformot, az eszközosztályt, a kereskedési időszakot, a nyereséges és veszteséges kereskedések számát, a Sharpe-arányt, a maximális veszteséget, a nettó nyereséget és így tovább.
Röviden, a Sharpe-arány egy stratégia potenciális megtérülésének (ROI) értékelésére szolgál a kockázatokhoz viszonyítva. Minél magasabb a Sharpe-arány értéke, annál vonzóbb a befektetési vagy kereskedési stratégia.
A maximális veszteség azt a pillanatot jelzi, amikor a kereskedési stratégia a legutóbbi csúcshoz képest a legrosszabb teljesítményt nyújtotta (azaz a portfólió legnagyobb százalékos csökkenését az elemzett időszakban).
Záró gondolatok
Sok szisztematikus kereskedő és befektető nagyban támaszkodik a stratégiák vissszatesztelésére. Ez az egyik legfontosabb eszköz minden algoritmikus kereskedő eszköztárában.
Ugyanakkor a visszatesztelési eredmények értelmezése trükkös lehet. A visszatesztelési módszerbe könnyen beleszőhetjük saját elfogultságainkat. A visszatesztelés önmagában valószínűleg nem hoz létre működőképes kereskedési stratégiákat, de segít kipróbálni néhány ötletet, és nyomon követni a piacot.