KezdŇĎlap
Cikkek
Mi az a visszatesztelés?

Mi az a visszatesztelés?

K√∂z√©pszintŇĪ
Közzétéve Dec 8, 2020Frissítve Feb 9, 2023
6m

TL;DR

A visszatesztel√©s fontos l√©p√©s lehet a p√©nz√ľgyi piacokon val√≥ r√©szv√©tel optimaliz√°l√°s√°ban. Seg√≠t kider√≠teni, hogy a keresked√©si c√©ljainak √©s strat√©gi√°inak van-e √©rtelme, √©s hogy azok nyeres√©gesek lehetnek-e.

De hogyan n√©z ki egy egyszerŇĪ befektet√©si strat√©gia visszatesztel√©se? Mire kell vigy√°znia a keresked√©si strat√©gi√°k tesztel√©sekor? A visszatesztel√©s hasonl√≠t a szimul√°lt keresked√©shez? Mindezekre v√°laszt adunk ebben a cikkben.

 

Bevezetés

A visszatesztel√©s egy olyan eszk√∂z, amelyet √Ėn (mint kereskedŇĎ vagy befektetŇĎ) √ļj piacok √©s strat√©gi√°k felfedez√©s√©hez haszn√°lhat. Az adatok alapj√°n √©rt√©kes visszajelz√©st adhat, √©s meg√°llap√≠thatja, hogy az eredeti elk√©pzel√©se mŇĪk√∂dne-e.

F√ľggetlen√ľl att√≥l, hogy milyen eszk√∂zoszt√°lyokkal kereskedik, a visszatesztel√©shez nem kell kock√°ztatnia nehezen megkeresett p√©nzeszk√∂zeit. A visszatesztel√©si szoftver seg√≠ts√©g√©vel szimul√°lt k√∂rnyezetben fel√©p√≠thet √©s optimaliz√°lhat egy adott piaci megk√∂zel√≠t√©st. V√°gjunk is bele.

 

Mi az a visszatesztelés?

A p√©nz√ľgyekben a visszatesztel√©s egy keresked√©si strat√©gia mŇĪk√∂dŇĎk√©pess√©g√©t vizsg√°lja azzal, hogy a m√ļltbeli adatok alapj√°n teszteli, hogyan teljes√≠tett volna. M√°s sz√≥val, m√ļltbeli adatokat haszn√°l arra, hogy megn√©zze, hogyan teljes√≠tett volna egy strat√©gia. Ha a visszatesztel√©s j√≥ eredm√©nyeket mutat, a kereskedŇĎk vagy befektetŇĎk √©lesben is alkalmazhatj√°k a strat√©gi√°t.

De mit jelentenek a j√≥ eredm√©nyek ebben az esetben? Nos, a visszatesztel√©si eszk√∂z c√©lja egy adott strat√©gia kock√°zatainak √©s potenci√°lis j√∂vedelmezŇĎs√©g√©nek elemz√©se. A befektet√©si strat√©gia a statisztikai visszajelz√©sek alapj√°n optimaliz√°lhat√≥ √©s tov√°bbfejleszthetŇĎ a potenci√°lis eredm√©nyek maximaliz√°l√°sa √©rdek√©ben. Egy j√≥l elv√©gzett visszatesztel√©s biztos√≠t√©kot ny√ļjthat legal√°bb arra, hogy a strat√©gia mŇĪk√∂dŇĎk√©pes egy val√≥s keresked√©si k√∂rnyezetben alkalmazva.¬†

Term√©szetesen egy visszatesztel√©si platform vagy eszk√∂z hasznos lehet abban is, hogy megmutassa, mikor nem mŇĪk√∂dŇĎk√©pes vagy mikor t√ļl kock√°zatos egy strat√©gia. Ha a visszatesztel√©si eredm√©nyek nem optim√°lis teljes√≠tm√©nyt mutatnak, a keresked√©si elk√©pzel√©st el kell vetni vagy m√≥dos√≠tani kell. Fontos azonban azt is figyelembe venni, hogy milyen piaci k√∂r√ľlm√©nyek k√∂z√∂tt tesztelt√©k. Ugyanaz a visszatesztel√©s ellentmond√°sos eredm√©nyeket mutathat, ha a piaci felt√©telek megv√°ltoznak.

Halad√≥bb szinten a keresked√©si strat√©gi√°k visszatesztel√©se elengedhetetlen, k√ľl√∂n√∂sen az algoritmikus keresked√©si strat√©gi√°k (azaz az automatiz√°lt keresked√©s) eset√©ben.

 

Hogyan mŇĪk√∂dik a visszatesztel√©s?

A visszatesztel√©s m√∂g√∂tt az a feltev√©s √°ll, hogy ami a m√ļltban mŇĪk√∂d√∂tt, az tal√°n a j√∂vŇĎben is mŇĪk√∂dhet. Ezt azonban nagyon neh√©z meghat√°rozni. Ami egy adott piaci k√∂rnyezetben j√≥l mŇĪk√∂dik, egy m√°sikban megbukik.

A f√©lrevezetŇĎ adatokkal v√©gzett visszatesztel√©s kev√©sb√© ide√°lis eredm√©nyekhez vezethet. Ez√©rt kiemelkedŇĎ fontoss√°g√ļ, hogy j√≥ mint√°t tal√°ljunk a visszatesztel√©si idŇĎszakra, amely megfelelŇĎen t√ľkr√∂zi az aktu√°lis piaci k√∂rnyezetet. Ez kimondottan neh√©z lehet, mivel a piac folyamatos v√°ltoz√°sban van.

MielŇĎtt √ļgy d√∂nt, hogy visszatesztel egy strat√©gi√°t, nem √°rt meghat√°rozni, hogy pontosan mit is szeretne megtudni. MitŇĎl lenne mŇĪk√∂dŇĎk√©pes a strat√©gia? Megford√≠tva, mi c√°foln√° meg a felt√©telez√©seit? Ha ezeket elŇĎre tiszt√°zza, kev√©sb√© lesz elfogult az eredm√©nyek kapcs√°n.

A visszatesztel√©snek tartalmaznia kell a keresked√©si √©s leh√≠v√°si d√≠jakat, valamint minden egy√©b k√∂lts√©get, amely a strat√©gia kapcs√°n felmer√ľlhet. Azt is √©rdemes megjegyezni, hogy a visszatesztel√©si szoftverek is el√©g dr√°g√°k lehetnek, ahogyan a j√≥ minŇĎs√©gŇĪ piaci adatokhoz val√≥ hozz√°f√©r√©s is.

Aprop√≥, ha szeretne hozz√°f√©rni a Binance Futures platform m√ļltb√©li adataihoz, k√©rj√ľk, t√∂ltse ki ezt a jelentkez√©si ŇĪrlapot.

√Čs ne feledje, hogy a visszatesztel√©s, nos, tesztel√©s. A technikai elemz√©shez √©s a diagramk√©sz√≠t√©shez hasonl√≥an egy√°ltal√°n nincs garancia arra, hogy mŇĪk√∂dni fog, m√©g akkor sem, ha a m√ļltb√©li adatok alapj√°n nagyszerŇĪ eredm√©nyeket produk√°l.

 

Példa a visszatesztelésre

N√©zz√ľnk meg egy nagyon egyszerŇĪ hossz√ļ t√°v√ļ strat√©gi√°t a Bitcoinra vonatkoz√≥an.

√ćme a keresked√©si rendszer√ľnk:

  • A Bitcoint a 20 hetes mozg√≥√°tlag feletti elsŇĎ heti z√°r√≥√°rfolyamon v√°s√°roljuk meg.

  • A Bitcoint a 20 hetes mozg√≥√°tlag alatti elsŇĎ heti z√°r√≥√°rfolyamon adjuk el.

Ez a strat√©gia √©vente csak n√©h√°ny jelz√©st produk√°l. N√©zz√ľk meg a 2019-tŇĎl kezdŇĎdŇĎ idŇĎszakot.

Bitcoin heti diagram 2019-tŇĎl kezdŇĎdŇĎen.


A strat√©gia √∂t jelz√©st adott a m√©rt idŇĎkeretben:¬†

  • V√©tel @ ~ 4000$

  • Elad√°s @ ~ 8000$

  • V√©tel @ ~ 8500$

  • Elad√°s @ ~ 8000$

  • V√©tel @ ~ 9000$

 

Teh√°t a visszatesztel√©si eredm√©nyeink azt mutatj√°k, hogy a strat√©gia nyeres√©ges lett volna. Vagyis garant√°lja azt, hogy a strat√©gia a k√©sŇĎbbiekben is mŇĪk√∂dni fog? Nem. Ez csak azt jelenti, hogy az adott adathalmazt tekintve a strat√©gia nyeres√©ges lett volna. Tekinthetj√ľk az eredm√©nyt durva referenciamutat√≥nak is.

Ne feledje, hogy csak kevesebb mint k√©t √©v adatait vizsg√°ltuk. Ha ezt szeretn√©nk mŇĪk√∂dŇĎk√©pes strat√©gi√°v√° alak√≠tani, akkor √©rdemes lehet tov√°bb visszamenni az idŇĎben, √©s t√∂bb √°rfolyammozg√°ssal tesztelni.

Ezek alapj√°n ez egy √≠g√©retes kezdetnek tŇĪnik. Az eredeti elk√©pzel√©s√ľnk j√≥nak tŇĪnik, √©s n√©mi tov√°bbi optimaliz√°l√°ssal tal√°n egy befektet√©si strat√©gi√°t is l√©trehozhatunk belŇĎle. Tal√°n t√∂bb m√©rŇĎsz√°mot √©s technikai indik√°tort szeretn√©nk bevonni, hogy a jelz√©sek megb√≠zhat√≥bbak legyenek? Minden a saj√°t elk√©pzel√©seinken, a befektet√©si idŇĎt√°vunkon √©s a kock√°zattŇĪr√©s√ľnk√∂n m√ļlik.


‚ěü Bel√©pne a kriptovalut√°k vil√°g√°ba? Vegyen Bitcoint a Binance-en!

 

Visszatesztelés vs. szimulált kereskedés

Teh√°t most m√°r van egy hozz√°vetŇĎleges elk√©pzel√©s√ľnk arr√≥l, hogyan n√©zhet ki a visszatesztel√©s, √©s megn√©zt√ľnk egy nagyon egyszerŇĪ befektet√©si strat√©gi√°t. Azt is tudjuk, hogy a m√ļltbeli teljes√≠tm√©ny nem megb√≠zhat√≥ elŇĎrejelzŇĎje a j√∂vŇĎbeli teljes√≠tm√©nynek.

Hogyan lehetne teh√°t optimaliz√°lni egy szisztematikus strat√©gi√°t a jelenlegi piaci k√∂r√ľlm√©nyekhez? Kipr√≥b√°lhatn√°nk egy √©lŇĎ piacon, de an√©lk√ľl, hogy val√≥di p√©nzeszk√∂z√∂ket kock√°ztatn√°nk. Ezt forward teljes√≠tm√©nytesztel√©snek vagy szimul√°lt keresked√©snek is h√≠vj√°k.

A szimul√°lt keresked√©s egy strat√©gia szimul√°ci√≥ja √©lŇĎ keresked√©si k√∂rnyezetben. Szimul√°lt keresked√©snek h√≠vj√°k, mert b√°r a keresked√©sek dokument√°lva √©s napl√≥zva vannak, val√≥di p√©nzeszk√∂z√∂k nem ker√ľlnek felhaszn√°l√°sra. Ez egy tov√°bbi l√©p√©st biztos√≠t, ahol jav√≠thatja a strat√©gi√°j√°t, √©s k√©pet kaphat annak teljes√≠tm√©ny√©rŇĎl.

Ez mind remek, de hol k√©ne val√≥j√°ban neki√°llni? A Binance Futures testnet t√∂k√©letes hely arra, hogy itt √©s most tesztelje a strat√©gi√°it, de an√©lk√ľl, hogy kock√°ztatn√° a p√©nz√©t. Percek alatt l√©trehozhat egy sz√°ml√°t, √©s hasonl√≥ k√∂rnyezetben tesztelheti a strat√©gi√°it, mintha √©lŇĎben kereskedne a val√≥s idejŇĪ piacokon.

AmitŇĎl itt √≥vakodni kell, az a ‚Äěmazsol√°z√°s‚ÄĚ. Ez arra utal, hogy az adatoknak csak egy r√©szhalmaz√°t v√°lasztja ki egy elfogult n√©zŇĎpont megerŇĎs√≠t√©s√©re. Az elŇĎretesztel√©s l√©nyege, hogy √ļgy tesztelj√ľk a strat√©gi√°t, mintha az val√≥s idŇĎben t√∂rt√©nne. Ha a rendszer arra utas√≠tja, hogy tegyen meg valamit, tegye meg. Ha csak olyan keresked√©seket v√°laszt, amelyek a szem√©lyes elfogults√°ga alapj√°n ‚Äěj√≥l n√©znek ki‚ÄĚ, akkor a szisztematikus strat√©gia tesztje nem lesz √©rv√©nyes.

 

Manuális vs. automatikus visszatesztelés

A manu√°lis visszatesztel√©s mag√°ban foglalja a diagramok √©s m√ļltb√©li adatok elemz√©s√©t, valamint a strat√©gi√°nak megfelelŇĎ keresked√©sek manu√°lis lead√°s√°t. Az automatiz√°lt visszatesztel√©s l√©nyeg√©ben ugyanezt teszi, de a folyamatot sz√°m√≠t√≥g√©pes k√≥ddal automatiz√°lj√°k (olyan programoz√°si nyelvek, mint a Python vagy speci√°lis visszatesztel√©si szoftverek haszn√°lat√°val).

Sok kereskedŇĎ Google vagy Excel t√°bl√°zatkezelŇĎt haszn√°l a strat√©gia teljes√≠tm√©ny√©nek √©rt√©kel√©s√©re. Ezek a dokumentumok √ļgy mŇĪk√∂dnek, mint a strat√©giai tesztjelent√©sek. Ezek mindenf√©le inform√°ci√≥t tartalmazhatnak, p√©ld√°ul a keresked√©si platformot, az eszk√∂zoszt√°lyt, a keresked√©si idŇĎszakot, a nyeres√©ges √©s vesztes√©ges keresked√©sek sz√°m√°t, a Sharpe-ar√°nyt, a maxim√°lis vesztes√©get, a nett√≥ nyeres√©get √©s √≠gy tov√°bb.

R√∂viden, a Sharpe-ar√°ny egy strat√©gia potenci√°lis megt√©r√ľl√©s√©nek (ROI) √©rt√©kel√©s√©re szolg√°l a kock√°zatokhoz viszony√≠tva. Min√©l magasabb a Sharpe-ar√°ny √©rt√©ke, ann√°l vonz√≥bb a befektet√©si vagy keresked√©si strat√©gia.

A maxim√°lis vesztes√©g azt a pillanatot jelzi, amikor a keresked√©si strat√©gia a legut√≥bbi cs√ļcshoz k√©pest a legrosszabb teljes√≠tm√©nyt ny√ļjtotta (azaz a portf√≥li√≥ legnagyobb sz√°zal√©kos cs√∂kken√©s√©t az elemzett idŇĎszakban).

 

Záró gondolatok

Sok szisztematikus kereskedŇĎ √©s befektetŇĎ nagyban t√°maszkodik a strat√©gi√°k vissszatesztel√©s√©re. Ez az egyik legfontosabb eszk√∂z minden algoritmikus kereskedŇĎ eszk√∂zt√°r√°ban.

Ugyanakkor a visszatesztel√©si eredm√©nyek √©rtelmez√©se tr√ľkk√∂s lehet. A visszatesztel√©si m√≥dszerbe k√∂nnyen beleszŇĎhetj√ľk saj√°t elfogults√°gainkat. A visszatesztel√©s √∂nmag√°ban val√≥sz√≠nŇĪleg nem hoz l√©tre mŇĪk√∂dŇĎk√©pes keresked√©si strat√©gi√°kat, de seg√≠t kipr√≥b√°lni n√©h√°ny √∂tletet, √©s nyomon k√∂vetni a piacot.