Apa Itu Backtesting?

TL;DR

Backtesting bisa menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan cara Anda jika ingin terlibat dalam pasar keuangan. Membantu Anda mempelajari apakah ide dan strategi perdagangan Anda masuk akal dan bahkan berpotensi menghasilkan laba.

Bagaimana wujud backtesting strategi investasi yang sederhana? Apa yang harus Anda waspadai saat menguji strategi trading? Apakah backtesting mirip dengan paper trading? Kita akan menjawab semuanya dalam artikel ini.

Pengantar

Backtesting adalah alat yang dapat Anda (sebagai pedagang atau investor) gunakan saat mengeksplor pasar dan strategi baru. Bisa memberikan beberapa wawasan berharga berdasarkan data, dan memberi tahu apakah ide awal Anda valid.

Terlepas dari kelas aset yang Anda perdagangkan, backtesting juga tidak mengharuskan Anda mempertaruhkan dana hasil jerih payah Anda. Menggunakan perangkat lunak backtesting dalam lingkungan simulasi, Anda dapat membangun dan mengoptimalkan pendekatan tertentu terhadap pasar.

Di bidang keuangan, backtesting mencari kelayakan strategi trading dengan menguji strategi tersebut akan dilakukan berdasarkan data historis. Dengan kata lain, alat ini menggunakan data masa lalu untuk melihat bagaimana strategi akan dilakukan. Jika backtesting menunjukkan hasil yang baik, pedagang atau investor dapat langsung menerapkan strategi ke lingkungan yang sebenarnya.

Namun, bagaimana suatu hasil dikatakan bagus dalam kasus ini? Nah, tujuan dari alat backtesting adalah untuk menganalisis risiko dan potensi profitabilitas dari strategi tertentu. Strategi investasi dapat dioptimalkan dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik statistik untuk memaksimalkan potensi hasil. Backtest yang dilakukan dengan baik juga dapat memberikan jaminan bahwa strategi tersebut setidaknya dapat dijalankan jika diterapkan dalam lingkungan trading yang sebenarnya.

Secara alami, platform atau alat backtesting juga dapat bermanfaat dalam menunjukkan kapan suatu strategi tidak dapat dijalankan atau terlalu berisiko. Jika hasil backtesting menunjukkan kinerja yang kurang optimal, ide trading harus dibuang atau dimodifikasi. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan kondisi pasar saat pengujian. Backtesting yang sama dapat memberikan hasil yang bertentangan jika kondisi pasar berubah.

Pada tingkat yang lebih profesional, strategi trading backtesting sangat penting, terutama dalam hal strategi trading algoritmik (trading otomatis).

Bagaimana cara kerja backtesting?

Premis yang mendasari backtesting adalah bahwa apa yang berhasil di masa lalu mungkin akan berhasil di masa depan. Namun, ini bisa sangat sulit untuk ditentukan. Apa yang mungkin menguntungkan dalam lingkungan pasar tertentu bisa jadi akan gagal sepenuhnya di lingkungan pasar lain.

Backtesting dengan kumpulan data yang menyesatkan bisa menyebabkan hasil yang kurang ideal. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk menemukan sampel yang baik saat periode backtesting yang mencerminkan lingkungan pasar saat ini. Ini bisa sangat sulit, karena pasar terus berubah.

Sebelum Anda memutuskan untuk melakukan backtesting terhadap suatu strategi, akan sangat membantu jika Anda menentukan apa yang sebenarnya ingin Anda ketahui. Apa yang membuat strategi itu bisa berhasil? Sebaliknya, apa yang akan memutarbalikkan asumsi Anda? Jika Anda mengetahui hal ini sebelumnya, hasilnya akan lebih sulit untuk memengaruhi bias Anda.

Backtesting juga harus mencakup biaya trading dan penarikan, dan biaya lain yang mungkin timbul karena menggunakan strategi tersebut. Perlu juga dicatat bahwa perangkat lunak backtesting juga bisa sangat mahal, sama seperti akses ke data pasar berkualitas tinggi.

Berbicara mengenai data pasar, jika Anda ingin mendapatkan akses ke data historis dari platform Binance Futures, silakan isi formulir pengajuan ini.

Dan perlu juga diingat bahwa backtesting adalah, well, testing atau pengujian. Mirip dengan analisis teknikal dan charting, sama sekali tidak ada jaminan akan berhasil, bahkan jika alat ini menghasilkan hasil yang bagus berdasarkan data historis.

Contoh Backtesting

Mari kita melihat strategi jangka panjang yang sangat sederhana untuk Bitcoin.

Ini sistem trading kita:

Kita membeli Bitcoin pada penutupan mingguan pertama di atas moving average 20-minggu.
Kita menjual Bitcoin pada penutupan mingguan pertama di bawah moving average 20-minggu.

Strategi ini hanya menghasilkan sedikit sinyal per tahun. Mari kita lihat periode waktunya mulai tahun 2019.

Chart mingguan Bitcoin sejak 2019.

Strategi menghasilkan lima sinyal dalam timeframe yang diukur:

Beli @ ~$4.000
Jual @ ~$8.000
Beli @ ~$8.500
Jual @ ~$8.000
Beli @ ~$9.000

Jadi, hasil backtesting kita menunjukkan bahwa strategi ini akan menghasilkan laba. Apakah ini merupakan jaminan akan terus berhasil? Tidak. Ini hanya berarti bahwa dengan melihat kumpulan data spesifik ini, strategi tersebut akan menghasilkan laba. Anda bisa menganggap hasil ini sebagai benchmark kasar.

Ingat; kita hanya melihat data kurang dari dua tahun. Jika ingin mengubahnya menjadi strategi yang dapat ditindaklanjuti, mungkin ada baiknya untuk kembali ke masa lalu dan mengujinya dengan aksi harga yang lebih banyak.

Dengan demikian, ini sepertinya adalah awal yang menjanjikan. Ide awal kita tampaknya bagus, dan kita mungkin dapat membuat strategi investasi berdasarakan pengujian ini dengan beberapa pengoptimalan lebih lanjut. Mungkin kita ingin menyertakan lebih banyak metrik dan indikator teknikal untuk membuat sinyal lebih andal? Semuanya terserah pada ide, jangka waktu investasi, dan toleransi risiko masing-masing.

➟ Ingin memiliki mata uang kripto? Beli Bitcoin di Binance!

Backtesting vs. paper trading

Jadi, sekarang kita sudah memiliki gambaran kasar seperti apa backtesting itu, dan sudah melihat strategi investasi yang sangat sederhana. Kita juga sudah tahu bahwa kinerja masa lalu tidak mengindikasikan hasil di masa mendatang.

Lantas, bagaimana kita bisa mengoptimalkan strategi sistematis untuk kondisi pasar saat ini? Kita bisa mencobanya di live market tetapi tanpa mempertaruhkan dana sesungguhnya. Ini juga dikenal sebagai forward performance testing atau paper trading.

Paper trading merupakan simulasi strategi dalam lingkungan live trading. Disebut paper trading karena walaupun trading didokumentasikan dan dicatat, tidak ada dana nyata yang digunakan. Ini memberi kesempatan kepada Anda untuk meningkatkan strategi dan mendapatkan gambaran tentang kinerjanya.

Itu bagus, tapi dari mana Anda sebaiknya memulai? Testnet Binance Futures adalah tempat yang sempurna bagi Anda untuk menguji strategi saat ini tanpa mempertaruhkan dana Anda. Anda bisa membuat akun dalam hitungan menit, dan menguji strategi di lingkungan yang serupa seolah-olah Anda akan melakukan trading langsung di pasar yang sebenarnya.

Sesuatu yang harus diwaspadai di sini adalah proses memilihnya, atau sering disebut juga dengan "cherry-picking". Artinya, memilih hanya subset data untuk mengonfirmasi sudut pandang yang bias. Inti dari forward testing adalah untuk menguji strategi seolah-olah itu akan terjadi dalam kondisi real-time. Jika sistem menyuruh Anda melakukan sesuatu, lakukanlah. Jika Anda hanya memilih trading yang "terlihat bagus" berdasarkan bias pribadi Anda, maka pengujian untuk strategi sistematis tidak akan valid.

Backtesting manual vs. otomatis

Backtesting manual melibatkan analisis chart & data historis, dan secara manual menempatkan trading sesuai dengan strategi. Pada dasarnya backtesting otomatis sama, tetapi prosesnya diotomatiskan dengan kode komputer (menggunakan bahasa pemrograman seperti Python atau perangkat lunak backtesting khusus).

Banyak pedagang menggunakan spreadsheet Google atau Excel untuk mengevaluasi kinerja strategi. Dokumen-dokumen ini berfungsi seperti laporan penguji strategi. Bisa mencakup semua jenis informasi, seperti platform trading, kelas aset, periode trading, jumlah trading menghasilkan laba dan yang merugi, rasio Sharpe, drawdown maksimum, laba bersih, dan banyak lagi.

Singkatnya, rasio Sharpe digunakan untuk mengevaluasi potensi ROI dari suatu strategi dalam kaitannya dengan risiko. Semakin tinggi nilai rasio Sharpe, semakin menarik investasi atau strategi tradingnya.

Drawdown maksimum mewakili saat di mana strategi trading Anda memiliki kinerja terburuk dibandingkan peak terakhir (persentase penurunan terbesar dalam portofolio Anda selama periode yang dianalisis).

Konklusi

Banyak pedagang dan investor sistematis yang sangat bergantung pada backtesting dalam strategi mereka. Ini adalah salah satu instrumen penting dalam perangkat setiap pedagang algo.

Di saat yang sama, menafsirkan hasil backtesting bisa jadi rumit. Sangat mudah untuk menanamkan bias Anda sendiri ke dalam metode pengujian. Backtesting saja kemungkinan tidak akan menciptakan strategi trading yang layak, tetapi akan membantu Anda menguji beberapa ide dan menjaga agar jari Anda tetap berada pada denyut nadi pasar.

Anda masih memiliki pertanyaan mengenai trading algoritme dan analisis data? Lihat platform tanya jawab kami, Ask Academy, tempat komunitas akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda.