ما هو الاختبار الرجعي؟
جدول المُحتويات
المقدمة
ما هو الاختبار الرجعي؟
كيف يعمل الاختبار الرجعي؟
مثال على الاختبار الرجعي
الاختبار الرجعي مقابل التداول الورقي
الاختبار الرجعي اليدوي مقابل الآلي
أفكار ختامية
ما هو الاختبار الرجعي؟
الصفحة الرئيسية
المقالات
ما هو الاختبار الرجعي؟

ما هو الاختبار الرجعي؟

متوسط
تاريخ النشر Dec 8, 2020تاريخ التحديث Aug 21, 2022
6m

الموجز

يمكن أن يكون الاختبار الرجعي خطوة مهمة في تحسين كيفية تفاعلك مع الأسواق المالية. حيث يساعدك على معرفة ما إذا كانت أفكار واستراتيجيات التداول الخاصة بك منطقية وما إذا كان بإمكانها جني الأرباح.

لكن كيف يبدو الاختبار الرجعي استراتيجية استثمار بسيطة؟ ما الذي يجب أن تكون حذراً منه عند اختبار استراتيجيات التداول؟ هل الاختبار الرجعي مشابه للتداول الورقي؟ سنجيب عن كل هذه الأسئلة في هذه المقالة.

 

المقدمة

يُعتبر الاختبار الرجعي أداة يمكنك استخدامها (كمتداول أو مستثمر) عند استكشاف أسواق واستراتيجيات جديدة. ويمكن أن يوفر بعض الملاحظات القيّمة استناداً إلى البيانات ويوضح لك ما إذا كانت فكرتك الأولية صحيحة أم لا.

بغض النظر عن فئات الأصول التي تتداولها، فإن الاختبار الرجعي لا يتطلب منك المخاطرة بأي من أموالك التي جنيتها بشق الأنفس. باستخدام برنامج الاختبار الرجعي في بيئة محاكاة، يمكنك بناء نهج معين للسوق وتحسينه. لنلق نظرة أكثر تفصيلاً.

 

ما هو الاختبار الرجعي؟

في مجال التمويل، ينظر الاختبار الرجعي إلى جدوى استراتيجية التداول من خلال اختبار كيف يمكن إتمامها بناءً على البيانات التاريخية. بمعنى آخر، يستخدم البيانات السابقة لمعرفة كيف كان أداء الاستراتيجية. إذا أظهر الاختبار الرجعي نتائج جيدة، يمكن للمتداولين أو المستثمرين المضي قدماً وتطبيق الاستراتيجية على بيئة حقيقية.

لكن ماذا تعني النتائج الجيدة في هذه الحالة؟ حسناً، يتمثل الغرض من أداة الاختبار الرجعي في تحليل المخاطر والربحية المحتملة لاستراتيجية معينة. ويمكن تحسين استراتيجية الاستثمار وتعزيزها بناءً على الملاحظات الإحصائية لتحقيق أقصى قدر ممكن من النتائج المحتملة. ويمكن أن يؤكد الاختبار الرجعي الذي يتم تنفيذه بشكل جيد أيضاً على أن الاستراتيجية قابلة للتطبيق على الأقل عند تنفيذها في بيئة تداول حقيقية. 

بطبيعة الحال، يمكن أن يكون نظام أو أداة الاختبار الرجعي مفيدة أيضاً في إظهار متى تكون الاستراتيجية غير قابلة للتطبيق أو تنطوي على مخاطر كبيرة. إذا كانت نتائج الاختبار الرجعي تشير إلى أداء دون المستوى الأمثل، فيجب إما تجاهل فكرة التداول أو تعديلها. ومع ذلك، من المهم أيضاً مراعاة ظروف السوق التي تم اختبارها فيها. حيث قد يؤدي الاختبار الرجعي نفسه إلى نتائج متضاربة عندما تتغير ظروف السوق.

على مستوى أكثر احترافية، يُعد الاختبار الرجعي لاستراتيجيات التداول أمراً ضرورياً للغاية، خاصةً عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات التداول الخوارزمية (أي التداول الآلي).

 

كيف يعمل الاختبار الرجعي؟

تتمثل الفرضية الأساسية لإجراء الاختبار الرجعي في أن ما نجح في الماضي، قد ينجح في المستقبل. ومع ذلك، قد يكون من الصعب جداً تحديد ذلك. ما قد يكون مربحاً في بيئة سوق معينة، قد يفشل تماماً في بيئة سوق أخرى.

يمكن أن يؤدي الاختبار الرجعي باستخدام مجموعة بيانات مضللة إلى نتائج أقل من مثالية. وهذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان العثور على عينة جيدة لفترة الاختبار الرجعي تعكس بيئة السوق الحالية. قد يكون هذا صعباً بشكل خاص، لأن السوق في حالة تغير مستمر.

قبل أن تقرر إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية ما، قد يكون من المفيد تحديد ما ترغب في اكتشافه بالضبط. ما الذي يجعل الاستراتيجية قابلة للتطبيق؟ وعلى العكس من ذلك، ما الذي قد يُكذب افتراضاتك؟ إذا كنت تعرف ذلك مسبقاً، فسيكون من الصعب أن تؤثر النتائج على تحيزاتك.

يجب أن يشمل الاختبار الرجعي أيضاً رسوم التداول والسحب وأي تكلفة أخرى قد تتكبدها الاستراتيجية. ومن الجدير بالذكر أن برنامج الاختبار الرجعي يمكن أيضاً أن يكون مكلفاً للغاية، تماماً مثل الوصول إلى بيانات السوق عالية الجودة.

وفي هذا الصدد، إذا كنت ترغب في الوصول إلى بيانات تاريخية من منصة عقود Binance الآجلة، فيُرجى ملء استمارة الطلب هذه.
تذَّكر أن الاختبار الرجعي مجرد اختبار. وعلى غرار التحليل الفني والرسم البياني، لا يوجد أي ضمان على الإطلاق بأنه سيعمل بشكل صحيح، حتى لو أدى إلى نتائج رائعة بناءً على البيانات التاريخية.

 

مثال على الاختبار الرجعي

لننتقل إلى استراتيجية طويلة المدى وبسيطة للغاية للبيتكوين.

فيما يلي نظام التداول الخاص بنا:

  • نشتري البيتكوين عند الإغلاق الأسبوعي الأول فوق المتوسط المتحرك لمدة 20 أسبوعاً.
  • ونبيع البيتكوين عند الإغلاق الأسبوعي الأول أقل من المتوسط المتحرك لمدة 20 أسبوعاً.

لا تُسفر هذه الاستراتيجية إلا عن عدد قليل من الإشارات في السنة. لنلق نظرة على الفترة الزمنية التي تبدأ من عام 2019.

المخطط الأسبوعي للبيتكوين منذ عام 2019.


أسفرت الاستراتيجية عن خمس إشارات في الإطار الزمني المُقاس: 

  • شراء @ ~4000 دولار أمريكي
  • بيع @ ~8000 دولار أمريكي
  • شراء @ ~8500 دولار أمريكي
  • بيع @ ~8000 دولار أمريكي
  • الشراء عند 9,000 دولار

 

تُظهر نتائج الاختبار الرجعي أن هذه الاستراتيجية كانت ستحقق أرباحاً. هل هذا يعني أن هذا الاختبار الرجعي يُمثل ضماناً أنها ستستمر في العمل بشكل صحيح؟ لا. هذا يعني فقط أنه بالنظر إلى مجموعة البيانات المحددة هذه، كانت الاستراتيجية ستحقق ربحاً. يمكنك اعتبار هذه النتيجة كمعيار قياس تقريبي.

يُرجى مراعاة أننا نظرنا فقط إلى مدة أقل من عامين من البيانات. إذا كنا نرغب في تحويل هذه الاستراتيجية إلى استراتيجية قابلة للتنفيذ، فقد يكون من المفيد الرجوع إلى الوراء في الوقت واختبارها بمزيد من تحركات السعر.

مع ذلك، فإن هذه بداية واعدة. تبدو فكرتنا الأولية سليمة، وقد نتمكن من إنشاء استراتيجية استثمار منها بمزيد من التحسين. ربما نرغب في تضمين المزيد من المقاييس والمؤشرات الفنية لجعل الإشارات أكثر موثوقية؟ الأمر كله متروك لأفكارنا الخاصة والأفق الزمني للاستثمار وتحمل المخاطر.


 

الاختبار الرجعي مقابل التداول الورقي

لدينا الآن فكرة تقريبية عن الشكل الذي قد يبدو عليه الاختبار الرجعي وألقينا نظرة على استراتيجية استثمار بسيطة للغاية. ونعرف أيضاً أن الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية.

إذاً، كيف يمكننا تحسين استراتيجية منهجية لظروف السوق الحالية؟ يمكننا تجربتها في سوق حي ولكن دون المخاطرة بأموال حقيقية. ويُعرف هذا أيضاً باسم اختبار الأداء الآجل أو التداول الورقي.

التداول الورقي هو محاكاة لاستراتيجية في بيئة تداول حية. ويطلق عليه التداول الورقي لأنه بينما يتم توثيق التداولات وتسجيلها، لا يتم استخدام أموال حقيقية. ويتيح لك هذا خطوة إضافية، حيث يمكنك تحسين الاستراتيجية وتكوين فكرة عن أدائها.

هذا رائع، لكن من أين يمكنك أن تبدأ بالفعل؟ في الوقت الحالي، تُعد الشبكة التجريبية لعقود Binance الآجلة مكاناً مثالياً لاختبار الاستراتيجيات ولكن دون المخاطرة بأموالك. يمكنك إنشاء حساب في غضون دقائق، واختبار الاستراتيجيات في بيئة مماثلة كما لو كنت تتداول في الأسواق في الوقت الحقيقي.

الشيء الذي يجب الحذر منه هنا هو "النهج الانتقائي". يشير هذا إلى اختيار مجموعة فرعية فقط من البيانات لتأكيد وجهة نظر متحيزة. والهدف من الاختبار المسبق هو اختبار الاستراتيجية كما لو كانت ستحدث في الوقت الحقيقي. إذا أخبرك النظام بفعل شيء ما، فافعله. إذا اخترت فقط التداولات "التي تبدو جيدة" بناءً على تحيزك الشخصي، فلن يكون اختبار الاستراتيجية المنهجية صحيحاً.

 

الاختبار الرجعي اليدوي مقابل الآلي

يتضمن الاختبار الرجعي اليدوي تحليل المخططات والبيانات التاريخية ووضع التداولات يدوياً وفقاً للاستراتيجية. يقوم الاختبار الرجعي الآلي بنفس الشيء بشكل أساسي، ولكن تتم العملية بشكل آلي بواسطة كود برمجي (باستخدام لغات البرمجة مثل بايثون أو برنامج الاختبار الرجعي المتخصص).

يستخدم العديد من المتداولين جداول بيانات Google أو Excel لتقييم أداء الاستراتيجية. وتعمل هذه المستندات مثل تقارير أداة اختبار الاستراتيجية. وقد تشمل جميع أنواع المعلومات، مثل منصة التداول وفئة الأصول وفترة التداول وعدد التداولات الرابحة والخاسرة ونسبة شارب، والحد الأقصى للتراجع وصافي الربح، وغيرها المزيد.
باختصار، تُستخدم نسبة شارب لتقييم العائد على الاستثمار المحتمل للاستراتيجية فيما يتعلق بالمخاطر. كلما ارتفعت قيمة نسبة شارب، زادت جاذبية استراتيجية الاستثمار أو التداول.

يمثل الحد الأقصى للتراجع اللحظة التي كان فيها لاستراتيجية التداول الخاصة بك أسوأ أداء بالنسبة إلى الذروة الأخيرة (على سبيل المثال، أكبر نسبة انخفاض لحافظتك خلال الفترة التي تم تحليلها).

 

أفكار ختامية

يعتمد العديد من المتداولين والمستثمرين المنهجيين بشكل كبير على الاختبار الرجعي لاستراتيجياتهم. وهي إحدى الأدوات الأساسية في مجموعة أدوات أي مُتداوِل خوارزمي.

في الوقت نفسه، قد يكون تفسير نتائج الاختبار الرجعي أمراً صعباً. من السهل أن تطبع تحيزاتك على طريقة الاختبار الرجعي. من المحتمل ألا يؤدي الاختبار الرجعي وحده إلى إنشاء استراتيجيات تداول قابلة للتطبيق، ولكنه سيساعدك على اختبار بعض الأفكار والاطلاع على نبض السوق ومواكبته.