Что такое бэктест

Осторожно! Много текста.

Бэктест играет важную роль в оптимизации взаимодействия с финансовыми рынками. Он позволяет тестировать торговые стратегии и оценивать последствия их применения.

Как выглядит бэктест простой инвестиционной стратегии? Чего следует опасаться при тестировании торговых стратегий? В чем отличие бэктеста от бумажной торговли? Обо всем в нашей статье.

Введение

Бэктест – это инструмент для изучения новых рынков и стратегий, который может предоставить ценную информацию и подтвердить или опровергнуть предположения об эффективности торговой стратегии.

Независимо от класса активов, бэктест не предполагает риска какими-либо средствами. Он сводится к использованию программного обеспечения для тестирования стратегии в смоделированной среде, давая возможность создавать и оптимизировать подход к рынку. Рассмотрим это подробнее.

Что такое бэктест?

С финансовой точки зрения бэктест помогает оценить эффективность торговой стратегии, демонстрируя результаты применения подобных стратегий в прошлом. Если бэктест показывает хорошие результаты, трейдеры или инвесторы могут применить стратегию в реальной среде.

Но что значит хорошие результаты? Цель бэктеста – проанализировать риски и потенциальную прибыльность конкретной стратегии. Инвестиционная стратегия может быть оптимизирована с помощью статистических данных для максимизации потенциальных результатов. Качественный бэктест также может гарантировать, что стратегия по крайней мере жизнеспособна при реализации в торговой среде.

Вы можете использовать платформу или инструмент для бэктеста, чтобы убедиться в том, что стратегия жизнеспособна или не слишком рискованна. Если результаты бэктеста указывают на неэффективность стратегии, откажитесь от нее либо оптимизируйте. Однако важно учитывать рыночные условия, в которых применяется тестируемая стратегия, поскольку бэктест может давать противоречивые результаты при их изменении.

На более профессиональном уровне бэктест торговых стратегий абсолютно необходим, особенно для алгоритмических торговых стратегий (автоматической торговли).

Как работает бэктест

Основная идея тестирования состоит в том, что, если какая-либо стратегия сработала в прошлом, то она может сработать и в будущем. Однако определить эффективность может быть очень непросто, поскольку то, что хорошо работает в одной рыночной среде, может не работать в другой.

Для бэктеста важно использовать надежные источники информации, так как неверные данные приведут к неверным результатам. Вот почему крайне важно найти хороший образец, который отражает текущую рыночную среду, несмотря на изменчивые условия рынка.

Прежде чем тестировать стратегию, необходимо сформулировать цель бэктеста. Убедиться в эффективности стратегии? Или наоборот, найти опровержение ее эффективности? Если вы заранее знаете ответы на эти вопросы, результаты могут оказаться неубедительными.

Бэктест должен учитывать комиссию за торговлю и вывод средств, а также любые другие расходы, связанные со стратегией. Стоит отметить, что программное обеспечение для бэктеста может быть довольно дорогим, как и доступ к достоверным данным рынка.

Чтобы получить доступ к историческим данным с помощью платформы Binance Futures, заполните форму заявки.

Помните, что бэктест – это способ тестирования, поэтому, как и в случае с техническим анализом и построением графиков, нет никаких гарантий того, что стратегия окажется прибыльной, даже если исторические данные говорят об обратном.

Пример бэктеста

Рассмотрим простую долгосрочную стратегию для биткоина.

Система нашей торговли заключается в следующем:

Мы покупаем биткоины, как только график 20-недельной средней скользящей начинает подниматься вверх.
Мы продаем биткоины, как только график 20-недельной средней скользящей начинает опускаться вниз.

Эта стратегия подает всего несколько сигналов в год. Давайте посмотрим на временной период, начиная с 2019 года.

График биткоина по неделям с 2019 года.

Мы видим, что стратегия подала пять сигналов:

Купить ~ $ 4000
Продать ~ $ 8000
Купить ~ $ 8500
Продать ~ $ 8000
Купить @ ~ $ 9000

Итак, результаты бэктеста говорят о том, что стратегия была бы рентабельной. Дает ли это какие-либо гарантии? Нет. Это лишь означает, что в условиях конкретного набора данных стратегия принесла бы прибыль. Полученные данные можно воспринимать в качестве ориентира для принятия решений.

Имейте в виду, что мы изучили данные менее чем за два года, а этого не всегда достаточно. Чтобы создать действенную стратегию, понадобится больший объем информации о движении цены за несколько лет.

Таким образом, бэктест – это отличное начало реализации любой стратегии. С его помощью вы сможете скорректировать инвестиционную стратегию, собрать больше данных о метриках и технических индикаторах, чтобы убедиться в надежности сигналов. Все зависит от идей, сроков инвестирования и готовности рисковать.

➟ Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Бэктест и бумажная торговля

Теперь у нас есть представление о бэктесте и его применении к простой инвестиционной стратегии. Однако успех стратегии в прошлом не гарантирует ее успеха в будущем.

Как оптимизировать систематическую стратегию для текущих рыночных условий, не рискуя реальными средствами? В этом нам поможет форвардтест, или бумажная торговля.

Бумажная торговля – это имитация стратегии в реальной торговой среде. Она называется бумажной, потому что, несмотря на то, что сделки документируются и регистрируются, реальные средства не используются. То есть операции происходят только на бумаге. Этот способ позволяет усовершенствовать стратегию и составить представление о ее эффективности.

С чего начать? Binance Futures testnet — идеальное место для тестирования стратегий в реальном времени без финансовых рисков. Вы можете начать прямо сейчас: просто создайте аккаунт и протестируйте стратегии в той же среде, как если бы вы торговали на рынках в реальном времени.

Здесь важно не делать поспешных выводов и полностью полагаться на данные системы. Цель форвардтеста – проверить эффективность стратегии в реальном времени. Поэтому, если система подсказывает те или иные действия, соглашайтесь на них. Если же вы начнете выбирать сделки исходя из личных предубеждений, тестирование систематической стратегии окажется недействительным.

Ручной и автоматический бэктест

Ручной бэктест включает анализ графиков и исторических данных, а также размещение сделок вручную. Автоматический бэктест делает то же самое с помощью компьютерного кода (с использованием языков программирования, таких как Python, или специализированного программного обеспечения для бэктеста).

Многие трейдеры используют электронные таблицы Google или Excel в качестве отчетов для оценки эффективности стратегии. Документы могут учитывать всевозможную информацию, такую как торговая платформа, класс активов, торговый период, количество успешных и неуспешных сделок, коэффициент Шарпа, максимальная просадка, чистая прибыль и многое другое.

Коэффициент Шарпа используется для оценки потенциальной окупаемости инвестиций (ROI) стратегии с учетом рисков. Чем выше значение коэффициента Шарпа, тем привлекательнее инвестиционная или торговая стратегия.

Максимальная просадка – это момент, когда торговая стратегия показывает наихудшие результаты по сравнению с последним пиком.

Резюме

Многие систематические трейдеры и инвесторы в значительной степени полагаются на результаты бэктеста – одного из важнейших инструментов работы с алгоритмами.

В то же время интерпретировать результаты бэктеста в отрыве от личных предубеждений может оказаться совсем непросто. Помните, что бэктест – лишь один из этапов создания эффективных торговых стратегий, используемый для проверки идей и мониторинга ситуации на рынке.