Domov
Články
─îo je sp├Ątn├ę testovanie?

─îo je sp├Ątn├ę testovanie?

Stredne pokro─Źil├Ż
Zverejnen├ę Dec 8, 2020Aktualizovan├ę Feb 9, 2023
6m

Zhrnutie

Sp├Ątn├ę testovanie m├┤┼że by┼ą d├┤le┼żit├Żm krokom pri optimaliz├ícii va┼íej interakcie s┬áfinan─Źn├Żmi trhmi. Pom├┤┼że v├ím zisti┼ą, ─Źi va┼íe obchodn├ę n├ípady a┬ástrat├ęgie maj├║ zmysel a┬á─Źi maj├║ potenci├íl prinies┼ą zisk.

Ako v┼íak vyzer├í sp├Ątn├ę testovanie jednoduchej investi─Źnej strat├ęgie? Na ─Źo by ste si mali d├íva┼ą pozor pri testovan├ş obchodn├Żch strat├ęgi├ş? Podob├í sa sp├Ątn├ę testovanie papierov├ęmu obchodovaniu? Na tieto ot├ízky si odpovieme v┬átomto ─Źl├ínku.

 

Úvod

Sp├Ątn├ę testovanie je n├ístroj, ktor├Ż m├┤┼żete (ako obchodn├şk alebo investor) vyu┼żi┼ą pri objavovan├ş nov├Żch trhov a┬ástrat├ęgi├ş. M├┤┼że v├ím poskytn├║┼ą cenn├║ sp├Ątn├║ v├Ązbu zalo┼żen├║ na ├║dajoch a┬ápoveda┼ą v├ím, ─Źi bol v├í┼í p├┤vodn├Ż n├ípad opodstatnen├Ż.

Bez oh─żadu na triedy akt├şv, s┬áktor├Żmi obchodujete, sp├Ątn├ę testovanie nevy┼żaduje, aby ste riskovali ┼żiadne z┬á┼ąa┼żko zaroben├Żch prostriedkov. Pomocou softv├ęru na sp├Ątn├ę testovanie v┬ásimulovanom prostred├ş si m├┤┼żete vytvori┼ą a┬áoptimalizova┼ą konkr├ętny trhov├Ż pr├şstup. Po─Ćme sa teda na to pozrie┼ą podrobnej┼íie.

 

─îo je sp├Ątn├ę testovanie?

Vo financi├ích sa sp├Ątn├ę testovanie zameriava na ┼żivotaschopnos┼ą obchodnej strat├ęgie testovan├şm, ako by fungovala na z├íklade historick├Żch ├║dajov. In├Żmi slovami, pou┼ż├şva minul├ę ├║daje na zistenie, ─Źi by bola strat├ęgia ├║spe┼ín├í. Ak sp├Ątn├ę testovanie prinesie dobr├ę v├Żsledky, obchodn├şci alebo investori m├┤┼żu pokra─Źova┼ą a┬ápou┼żi┼ą strat├ęgiu v┬áskuto─Źnom prostred├ş.

─îo v┼íak v┬átomto pr├şpade znamenaj├║ dobr├ę v├Żsledky? ├Ü─Źelom n├ístroja sp├Ątn├ęho testovania je analyzova┼ą rizik├í a┬ápotenci├ílnu ziskovos┼ą konkr├ętnej strat├ęgie. Investi─Źn├║ strat├ęgiu mo┼żno optimalizova┼ą a┬ávylep┼íi┼ą na z├íklade ┼ítatistickej sp├Ątnej v├Ązby s┬ácie─żom maximalizova┼ą potenci├ílne v├Żsledky. Dobre uskuto─Źnen├Ż sp├Ątn├Ż test m├┤┼że tie┼ż poskytn├║┼ą istotu, ┼że strat├ęgia je prinajmen┼íom ┼żivotaschopn├í pri aplikovan├ş v┬áre├ílnom obchodnom prostred├ş.┬á

Prirodzene, platforma alebo n├ístroj sp├Ątn├ęho testovania m├┤┼że by┼ą tie┼ż u┼żito─Źn├Ż pri ukazovan├ş, kedy strat├ęgia nie je ┼żivotaschopn├í alebo je pr├şli┼í riskantn├í. Ak v├Żsledky sp├Ątn├ęho testovania nazna─Źuj├║ menej ne┼ż optim├ílny v├Żkon, obchodn├Ż n├ípad by sa mal bu─Ć ┼íkrtn├║┼ą, alebo upravi┼ą. Je v┼íak tie┼ż d├┤le┼żit├ę vzia┼ą do ├║vahy trhov├ę podmienky, v┬áktor├Żch bol testovan├Ż. Rovnak├ę sp├Ątn├ę testovanie m├┤┼że prinies┼ą protichodn├ę v├Żsledky v┬ápr├şpade zmien podmienok na trhu.

Na profesion├ílnej┼íej ├║rovni je sp├Ątn├ę testovanie obchodn├Żch strat├ęgi├ş absol├║tne nevyhnutn├ę, najm├Ą pokia─ż ide o┬áalgoritmick├ę obchodn├ę strat├ęgie (t.┬áj. automatizovan├ę obchodovanie).

 

Ako funguje sp├Ątn├ę testovanie?

Z├íkladn├Żm predpokladom sp├Ątn├ęho testovania je, ┼że to, ─Źo fungovalo v┬áminulosti, m├┤┼że fungova┼ą aj v┬ábud├║cnosti. Ur─Źi┼ą to v┼íak m├┤┼że by┼ą skuto─Źne n├íro─Źn├ę. ─îo m├┤┼że by┼ą ziskov├ę v┬áur─Źitom trhovom prostred├ş, m├┤┼że by┼ą v┬áinom prostred├ş ├║pln├Żm prepad├íkom.

Sp├Ątn├ę testovanie so zav├ídzaj├║cim s├║borom ├║dajov m├┤┼że prinies┼ą v├Żsledky, ktor├ę nie s├║ ide├ílne. To je d├┤vod, pre─Źo je k─ż├║─Źov├ę n├íjs┼ą dobr├║ vzorku pre obdobie sp├Ątn├ęho testovania, ktor├í odr├í┼ża aktu├ílne trhov├ę prostredie. To m├┤┼że by┼ą obzvl├í┼í┼ą n├íro─Źn├ę, ke─Ć┼że trh sa neust├íle men├ş.

Pred samotn├Żm rozhodnut├şm otestova┼ą strat├ęgiu m├┤┼że by┼ą u┼żito─Źn├ę stanovi┼ą si, ─Źo vlastne chcete zisti┼ą. V─Ćaka ─Źomu by bola strat├ęgia ┼żivotaschopn├í? A┬ánaopak, ─Źo by skres─żovalo va┼íe domnienky? Ak to viete vopred, bude ┼ąa┼ż┼íie, aby v├Żsledky boli ovplyvnen├ę va┼íimi predsudkami.

Sp├Ątn├ę testovanie by malo zah┼Ľ┼ła┼ą aj poplatky za obchodovanie a┬áv├Żber a┬áv┼íetky ─Ćal┼íie n├íklady, ktor├ę m├┤┼żu by┼ą s├║─Źas┼ąou strat├ęgie. Treba tie┼ż poznamena┼ą, ┼że softv├ęr na sp├Ątn├ę testovanie m├┤┼że by┼ą dos┼ą drah├Ż, rovnako ako pr├şstup k┬ávysokokvalitn├Żm ├║dajom o┬átrhu.

V┬átejto s├║vislosti, ak chcete z├şska┼ą pr├şstup k┬áhistorick├Żm ├║dajom z┬áplatformy Binance Futures, vypl┼łte tento formul├ír ┼żiadosti.

A┬ánezabudnite, ┼że sp├Ątn├ę testovanie je, nu┼ż, testovanie. Podobne ako v┬ápr├şpade technickej anal├Żzy a┬ágrafov, neexistuje ┼żiadna z├íruka, ┼że bude fungova┼ą, aj ke─Ć historick├ę ├║daje vyk├í┼żu skvel├ę v├Żsledky.

 

Pr├şklad sp├Ątn├ęho testovania

Po─Ćme sa pozrie┼ą na ├║plne jednoduch├║ dlhodob├║ strat├ęgiu pre bitcoin.

Tu je n├í┼í obchodn├Ż syst├ęm:

  • Bitcoin k├║pime pri prvej t├Ż┼żdennej uz├ívierke nad 20-t├Ż┼żd┼łov├Żm k─║zav├Żm priemerom.

  • Bitcoin pred├íme pri prvej t├Ż┼żdennej uz├ívierke pod 20-t├Ż┼żd┼łov├Żm k─║zav├Żm priemerom.

T├íto strat├ęgia produkuje len nieko─żko sign├ílov ro─Źne. Po─Ćme sa pozrie┼ą na obdobie od roku 2019.

T├Ż┼żdenn├Ż graf bitcoinu od roku 2019.


V┬ástanovenom ─Źasovom r├ímci strat├ęgia vytvorila 5┬ásign├ílov:┬á

  • N├íkup pri cene pribli┼żne 4┬á000┬áUSD

  • Predaj pri cene pribli┼żne 8┬á000┬áUSD

  • N├íkup pri cene pribli┼żne 8┬á500┬áUSD

  • Predaj pri cene pribli┼żne 8┬á000┬áUSD

  • K├║pi┼ą za ~ 9┬á000 USD

 

Tak┼że na┼íe v├Żsledky sp├Ątn├ęho testovania ukazuj├║, ┼że t├íto strat├ęgia by bola ziskov├í. Znamen├í to, ┼że existuje z├íruka, ┼że bude fungova┼ą aj na─Ćalej? Nie. Znamen├í to len, ┼że pri poh─żade na tento konkr├ętny s├║bor ├║dajov by strat├ęgia priniesla zisk. Tento v├Żsledok si m├┤┼żete predstavi┼ą ako pribli┼żn├Ż orienta─Źn├Ż bod.

Nezabudnite: sk├║mali sme len ├║daje za obdobie menej ako 2┬árokov. Ak by sme to chceli premeni┼ą na funk─Źn├║ strat├ęgiu, mo┼żno by st├ílo za to vr├íti┼ą sa sp├Ą┼ą v┬á─Źase a┬áotestova┼ą strat├ęgiu s┬áv├Ą─Ź┼í├şm cenov├Żm pohybom.

Tak ─Źi onak, je to s─żubn├Ż za─Źiatok. Na┼ía prvotn├í my┼ílienka sa zd├í by┼ą spr├ívna a┬ámo┼żno sa n├ím z┬ánej po ─Ćal┼íej optimaliz├ícii podar├ş vytvori┼ą investi─Źn├║ strat├ęgiu. Mo┼żno by sme mali zahrn├║┼ą viac metr├şk a┬átechnick├Żch ukazovate─żov, aby sign├íly boli spo─żahlivej┼íie? V┼íetko z├íle┼ż├ş na na┼íich vlastn├Żch n├ípadoch, ─Źasovom horizonte invest├şcie a┬átolerancii rizika.


Ô×č Chcete za─Źa┼ą s kryptomenou? K├║pte si bitcoiny na Binance!

 

Porovnanie sp├Ątn├ęho testovania a papierov├ęho obchodovania

Tak┼że teraz m├íme pribli┼żn├║ predstavu o┬átom, ako m├┤┼że sp├Ątn├ę testovanie vyzera┼ą. Pozreli sme sa aj na ve─żmi jednoduch├║ investi─Źn├║ strat├ęgiu. Vieme tie┼ż, ┼że v├Żkonnos┼ą v┬áminulosti nie je indik├ítorom bud├║cich v├Żsledkov.

Ako by sme teda mohli optimalizova┼ą systematick├║ strat├ęgiu na s├║─Źasn├ę trhov├ę podmienky? Mohli by sme to vysk├║┼ía┼ą na skuto─Źnom trhu, ale bez toho, aby sme riskovali skuto─Źn├ę prostriedky. Toto je tie┼ż zn├íme pod n├ízvom testovanie v├Żkonnosti dopredu alebo papierov├ę obchodovanie.

Papierov├ę obchodovanie je simul├ícia strat├ęgie v┬áskuto─Źnom obchodnom prostred├ş. Naz├Żva sa to papierov├ę obchodovanie, preto┼że zatia─ż ─Źo obchody sa dokumentuj├║ a┬ázaznamen├ívaj├║, nepou┼ż├şvaj├║ sa ┼żiadne skuto─Źn├ę prostriedky. To v├ím poskytuje ─Ćal┼í├ş krok, v┬áktorom m├┤┼żete zlep┼íi┼ą svoju strat├ęgiu a┬áz├şska┼ą predstavu o┬ájej v├Żkonnosti.

To je skvel├ę, ale kde vlastne za─Źa┼ą? Testovacia sie┼ą Binance Futures je ide├ílnym miestom na testovanie strat├ęgi├ş v┬áaktu├ílnych podmienkach, ale bez toho, aby ste riskovali svoje prostriedky. V┬ápriebehu nieko─żk├Żch min├║t si m├┤┼żete vytvori┼ą ├║─Źet a┬ávysk├║┼ía┼ą si strat├ęgie v┬ápodobnom prostred├ş, ako keby ste obchodovali na skuto─Źn├Żch trhoch v┬áre├ílnom ─Źase.

Nie─Źo, na ─Źo si treba d├íva┼ą pozor, je ÔÇ×vyberanie hrozienok z┬ákol├í─ŹaÔÇť. Tento pojem ozna─Źuje vyberanie iba podmno┼żiny ├║dajov na potvrdenie skreslen├ęho poh─żadu. Zmyslom testovania dopredu je otestova┼ą strat├ęgiu, ako keby sa pou┼ż├şvala v┬áre├ílnom ─Źase. Ak v├ím syst├ęm povie, aby ste nie─Źo urobili, tak to urobte. Ak si vyberiete iba obchody, ktor├ę ÔÇ×vyzeraj├║ dobreÔÇť na z├íklade va┼íej osobnej zaujatosti, potom test systematickej strat├ęgie nebude platn├Ż.

 

Porovnanie manu├ílneho a automatizovan├ęho sp├Ątn├ęho testovania

Manu├ílne sp├Ątn├ę testovanie zah┼Ľ┼ła anal├Żzu grafov a┬áhistorick├Żch ├║dajov a┬ámanu├ílne umiest┼łovanie obchodov pod─ża strat├ęgie. Automatizovan├ę sp├Ątn├ę testovanie rob├ş v┬ápodstate to ist├ę, ale proces je automatizovan├Ż po─Ź├şta─Źov├Żm k├│dom (pomocou programovac├şch jazykov ako Python alebo ┼ípecializovan├ęho softv├ęru na sp├Ątn├ę testovanie).

Mnoho obchodn├şkov pou┼ż├şva na vyhodnotenie v├Żkonnosti strat├ęgie tabu─żky Google alebo Excel. Tieto dokumenty funguj├║ ako spr├ívy testerov strat├ęgi├ş. M├┤┼żu zah┼Ľ┼ła┼ą v┼íetky druhy inform├íci├ş, ako je obchodn├í platforma, trieda akt├şv, obdobie obchodovania, po─Źet v├ş┼ąazn├Żch a┬ástratov├Żch obchodov, Sharpeov pomer, maxim├ílne ─Źerpanie, ─Źist├Ż zisk a┬á─Ćal┼íie.

Stru─Źne povedan├ę, Sharpeov pomer sa pou┼ż├şva na vyhodnotenie potenci├ílnej ROI strat├ęgie vo vz┼ąahu k┬árizik├ím. ─î├şm vy┼í┼íia je hodnota Sharpeovho pomeru, t├Żm atrakt├şvnej┼íia je investi─Źn├í alebo obchodn├í strat├ęgia.

Maxim├ílne ─Źerpanie predstavuje moment, v┬áktorom va┼ía obchodn├í strat├ęgia mala najhor┼í├ş v├Żkon v┬áporovnan├ş s┬áposledn├Żm vrcholom (t.┬áj. najv├Ą─Ź┼í├ş percentu├ílny pokles, ktor├Ż malo va┼íe portf├│lio po─Źas analyzovan├ęho obdobia).

 

Z├ívere─Źn├ę my┼ílienky

Mnoho systematick├Żch obchodn├şkov a┬áinvestorov sa pri svojich strat├ęgi├ích vo ve─żkej miere spolieha na sp├Ątn├ę testovanie. Je to jeden zo z├íkladn├Żch n├ístrojov v┬ásade n├ístrojov ka┼żd├ęho obchodn├şka s┬áalgo.

Interpret├ícia v├Żsledkov sp├Ątn├ęho testovania v┼íak m├┤┼że by┼ą z├írove┼ł zlo┼żit├í. Je ─żahk├ę vtla─Źi┼ą do met├│dy sp├Ątn├ęho testovania svoje vlastn├ę predsudky. Samotn├ę sp├Ątn├ę testovanie pravdepodobne nevytvor├ş ┼żivotaschopn├ę obchodn├ę strat├ęgie. Pom├┤┼że v├ím v┼íak otestova┼ą niektor├ę n├ípady a┬ásledova┼ą pulz trhu.