Īsumā
Retrospektīvā tirdzniecība var būt nozīmīgs posms savas dalības finanšu tirgos optimizēšanā. Tā palīdz noskaidrot, vai tavas tirdzniecības idejas un stratēģijas ir derīgas un varētu būt ienesīgas.
Taču kā notiek vienkāršas ieguldījumu stratēģijas retrospektīvā pārbaude? Kam būtu jāpievērš uzmanība, pārbaudot tirdzniecības stratēģijas? Vai retrospektīvā tirdzniecība līdzinās simulētajai tirdzniecībai? Uz visiem šiem jautājumiem atbildēsim šajā rakstā.
Ievads
Retrospektīvā pārbaude ir rīks, kuru tu kā tirgotājs vai investors vari izmantot, lai izpētītu jaunus tirgus un stratēģijas. Tā var sniegt vērtīgu, uz datiem balstītu informāciju un norādīt, vai tava sākotnējā ideja ir izmantojama.
Neatkarīgi no tā, kuras kategorijas aktīvus tu tirgo, retrospektīvajā pārbaudē tu neriskē ar saviem sūrā darbā nopelnītajiem līdzekļiem. Izmantojot retrospektīvās pārbaudes programmatūru tu simulētā vidē vari veidot un optimizēt dažādas tirgus stratēģijas. Apskatīsim to detalizēti.
Kas ir retrospektīvā pārbaude?
Finanšu tirgos retrospektīvo pārbaudi izmanto, lai novērtētu tirdzniecības stratēģijas dzīvotspēju, pārbaudot tās iespējamos rezultātus, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem. Citiem vārdiem sakot, šajā pārbaudē tiek izmantoti vēsturiskie dati, lai noskaidrotu, kādi būtu bijuši konkrētās stratēģijas rezultāti. Ja retrospektīvā pārbaude liecina par labiem rezultātiem, tirgotāji vai investori var mēģināt ieviest šo stratēģiju dzīvē.
Bet ko īsti nozīmē labi rezultāti? Retrospektīvās pārbaudes mērķis ir novērtēt konkrētas stratēģijas riskus un iespējamo ienesīgumu. Šo ieguldījumu stratēģiju var optimizēt un uzlabot, balstoties uz statistiskajiem datiem, lai tādējādi uzlabotu iespējamos rezultātus. Kvalitatīvi veikta retrospektīvā pārbaude var arī sniegt pārliecību, ka, ieviešot izvēlēto stratēģiju reālā tirdzniecības vidē, tā būs, kā minimums, dzīvotspējīga.
Protams, retrospektīvās pārbaudes platformu vai rīku var arī izmantot, lai atsijātu stratēģijas, kas nav dzīvotspējīgas vai ir pārāk riskantas. Ja retrospektīvās pārbaudes rezultāti nav pietiekami labi, attiecīgā tirdzniecības ideja ir jāatmet vai jāmaina. Tomēr ir svarīgi arī ņemt vērā tirgus apstākļus, kādos ir veikta pārbaude. Mainoties tirgus apstākļiem, tā pati retrospektīvā pārbaude varētu sniegt atšķirīgus rezultātus.
Profesionālākā līmenī tirdzniecības stratēģiju retrospektīvā pārbaude ir absolūti nepieciešama – jo īpaši tad, ja tiek izmantotas algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas (proti, automatizētā tirdzniecība).
Kā tiek veikta retrospektīvā pārbaude?
Retrospektīvās pārbaudes pamatā ir pieņēmums, ka tas, kas darbojās iepriekš, varētu darboties arī turpmāk. Tomēr to var būt ļoti grūti novērtēt. Kas būs ienesīgi vienā tirgus vidē, var būt pilnīgi neefektīvi citos apstākļos.
Izmantojot retrospektīvai pārbaudei maldinošus datus, rezultāti var būt tāli no ideāla. Tāpēc ir svarīgi piemeklēt atbilstošu retrospektīvās pārbaudes periodu, kas atbilst pašreizējai tirgus videi. Tas var būt ļoti sarežģīti, jo tirgus pastāvīgi mainās.
Pirms nolem veikt kādas stratēģijas retrospektīvo pārbaudi, var būt noderīgi noskaidrot, ko tieši tu vēlies noskaidrot. Kas liecinātu par stratēģijas derīgumu? Un pretēji – kas liecinātu, ka tavi pieņēmumi ir bijuši kļūdaini? Ja tev jau iepriekš būs zināmas atbildes uz šiem jautājumiem, rezultātiem būs grūtāk ietekmēt tavus subjektīvos priekšstatus.
Retrospektīvajā pārbaudē ir jāietver arī tirdzniecības un izmaksas komisijas maksas, kā arī jebkuras citas izmaksas, kas rodas stratēģijas īstenošanas gaitā. Jāpiebilst arī, ka retrospektīvās pārbaudes programmatūra (un piekļuve kvalitatīviem tirgus datiem) mēdz būt ļoti dārga.
Ja vēlies piekļūt Binance nākotnes līgumu platformas vēsturiskajiem datiem, lūdzu, aizpildi šo pieteikuma veidlapu.
Un paturi prātā, ka būtībā retrospektīvā pārbaude ir testēšana. Līdzīgi kā tehniskajā analīzē un grafiku analīzē – nav nekādu garantiju, ka stratēģija darbosies, pat tad, ja vēsturiskie dati liecina par izciliem rezultātiem.
Retrospektīvās pārbaudes piemērs
Apskatīsim pavisam vienkāršu Bitcoin tirdzniecības ilgtermiņa stratēģiju.
Mūsu tirdzniecības sistēma ir šāda:
Mēs iegādājamies Bitcoin brīdī, kad nedēļas slēgšanas cena pirmoreiz pārsniedz 20 nedēļu mainīgo vidējo vērtību.
Mēs pārdodam Bitcoin brīdī, kad nedēļas slēgšanas cena pirmoreiz nokrītas zemāk par 20 nedēļu mainīgo vidējo vērtību.
Šī stratēģija gada laikā veido tikai dažus signālus. Aplūkosim laika periodu no 2019. gada.
Bitcoin nedēļas grafiks kopš 2019. gada.
Šī stratēģija apskatītajā laika periodā radīja piecus signālus:
Iegāde pie ~4000 $
Pārdošana pie ~8000 $
Iegāde pie ~8500 $
Pārdošana pie ~8000 $
Pirkt pie ~9000 $
Tātad mūsu retrospektīvās pārbaudes rezultāti liecina, ka šī stratēģija būtu bijusi ienesīga. Vai tas garantē, ka šī stratēģija būs ienesīga arī turpmāk? Nē. Tas vienkārši nozīmē, ka, aplūkojot konkrēto datu kopumu, šī stratēģija būtu nesusi peļņu. Šo rezultātu var uzskatīt par aptuvenu etalonu.
Paturi prātā – mēs apskatījām datus par mazāk nekā diviem gadiem. Ja vēlies praktiski izmantot šādu stratēģiju, varētu būt ieteicams apskatīt ilgāku laika periodu un pārbaudīt stratēģiju ar apjomīgākiem cenu kustības datiem.
Tomēr sākums ir daudzsološs. Mūsu sākotnējā ideja šķiet pareiza, un to varētu izmantot ieguldījumu stratēģijas izveidei, veicot turpmākus uzlabojumus. Iespējams, varētu iekļaut papildu rādītājus un tehniskos indikatorus, lai signāli būtu pārliecinošāki. Viss ir atkarīgs no tirgotāja idejām, ieguldījumu perioda un riska tolerances.
➟ Vēlies sākt izmantot kriptovalūtas? Pērc Bitcoin platformā Binance!
Retrospektīvā pārbaude un simulētā tirdzniecība
Tātad tagad mums ir aptuvens priekšstats par to, kā tiek veikta retrospektīvā pārbaude, un esam apskatījuši pavisam vienkāršu ieguldījumu stratēģiju. Mēs zinām arī, ka cenas iepriekšējās kustības negarantē rezultātus nākotnē.
Kā mēs varētu optimizēt sistemātisku stratēģiju pašreizējiem tirgus apstākļiem? Mēs varētu to izmēģināt reālajā tirgū, neriskējot ar īstu naudu. To sauc par turpmāko rezultātu testēšanu jeb simulēto tirdzniecību.
Simulētā tirdzniecība ir stratēģijas simulācija reālā tirdzniecības vidē. To sauc par simulēto jeb "papīra" tirdzniecību, jo, lai gan tirdzniecības darījumi tiek dokumentēti un reģistrēti, netiek izmantoti īsti līdzekļi. Tas kalpo par papildu posmu, kurā vari uzlabot savu stratēģiju un gūt priekšstatu par tās iespējamajiem rezultātiem.
Lieliski, taču kur to darīt? Lieliska vieta, kur pārbaudīt savas stratēģijas reālajā situācijā, neriskējot ar savu naudu, ir Binance nākotnes līgumu testēšanas tīkls. Tu vari dažu minūšu laikā izveidot kontu un izmēģināt savas stratēģijas vidē, kas līdzinās tiešsaistes tirdzniecībai reāllaika tirgū.
Tomēr ir jāuzmanās no apzinātas nepilnīgu datu izvēles. Tā notiek, ja izvēlies tikai atsevišķu datu apakškopu, kas ļauj apstiprināt tavu subjektīvo viedokli. Nākotnē vērstās testēšanas mērķis ir pārbaudīt stratēģiju, iztēlojoties, ka viss notiek reāllaikā. Ja sistēma liek kaut ko darīt – dari to. Ja izvēlēsies tikai tos darījumus, kas "izskatās labi", vadoties pēc taviem subjektīvajiem priekšstatiem, tad sistemātiskās stratēģijas pārbaudes rezultāti nebūs derīgi.
Manuālā un automatizētā retrospektīvā pārbaude
Manuālā retrospektīvā pārbaude ietver grafiku un vēsturisko datu analīzi un tirdzniecības darījumu manuālu izvietošanu saskaņā ar izvēlēto stratēģiju. Automātiskā retrospektīvā pārbaude būtībā dara to pašu, tikai procesu automatizē datorkods (izmantojot tādas programmēšanas valodas kā Python vai specializētu retrospektīvās pārbaudes programmatūru).
Daudzi tirgotāji izmanto Google vai Excel izklājlapas, lai novērtētu stratēģijas efektivitāti. Šie dokumenti darbojas kā stratēģijas pārbaudes atskaites. Tie var ietvert dažādu informāciju, piemēram, tirdzniecības platformu, aktīvu kategoriju, tirdzniecības periodu, darījumu skaitu ar peļņu vai zaudējumiem, Šarpa koeficientu, maksimālo kritumu, neto peļņu u. c.
Īsumā – Šarpa koeficients tiek izmantots, lai novērtētu stratēģijas iespējamo ROI attiecībā pret riskiem. Jo lielāka ir Šarpa koeficienta vērtība, jo pievilcīgāka ir konkrētā tirdzniecības stratēģija vai ieguldījumu iespēja.
Maksimālais kritums ir brīdis, kurā tavai tirdzniecības stratēģijai bija sliktākie rezultāti attiecībā pret pēdējo augstāko punktu (proti, lielākais procentuālais tava portfeļa vērtības kritums apskatītajā periodā).
Noslēgumā
Daudzi sistemātiskie tirgotāji un investori lielā mērā paļaujas uz savu stratēģiju retrospektīvo pārbaudi. Tas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem jebkura algoritmiskā tirgotāja arsenālā.
Tajā pat laikā retrospektīvās pārbaudes rezultātu interpretēšana nebūt nav vienkārša. Tavi subjektīvie priekšstati un aizspriedumi var viegli ietekmēt retrospektīvo pārbaudi. Ir maz ticams, ka retrospektīvā pārbaude vien ļaus izvēlēties efektīvas tirdzniecības stratēģijas, taču tā var palīdzēt pārbaudīt idejas un sekot līdzi tirgū notiekošajam.