5 olulist indikaatorit, mida kasutatakse tehnilises analĂŒĂŒsis
Avaleht
Artiklid
5 olulist indikaatorit, mida kasutatakse tehnilises analĂŒĂŒsis

5 olulist indikaatorit, mida kasutatakse tehnilises analĂŒĂŒsis

Keskmine
Avaldatud Mar 2, 2020VĂ€rskendatud Nov 16, 2023
8m

TL;DR

Indikaatorid on tehniliste analĂŒĂŒtikute lahingutes testitud lemmikrelvad. Iga mĂ€ngija valib tööriistad, mis sobivad kĂ”ige paremini tema ainulaadse stiiliga, et seejĂ€rel saada oma valdkonna meistriks. MĂ”nele meeldib vaadata turu liikumist, samas kui teised tahavad turumĂŒra vĂ€lja filtreerida vĂ”i volatiilsust mÔÔta.

Millised on aga parimad tehnilised indikaatorid? Iga kaupleja ĂŒtleb teile midagi erinevat. See, mida ĂŒks analĂŒĂŒtik arvab olevat ĂŒlim indikaator, on teisele tĂ€ielikult ĂŒleliigne. MĂ”ned allpool olevast nimekirjast on siiski vĂ€ga populaarsed (RSI, MA, MACD, StochRSI ja BB).

Kas tahad teada, mis need on ja kuidas neid kasutada? Loe edasi.


Sissejuhatus

Kauplejad kasutavad tehnilisi indikaatoreid, et saada vara hinnamuutusest tĂ€iendavat ĂŒlevaadet. Need indikaatorid hĂ”lbustavad mustrite tuvastamist ja praeguse turukeskkonna ostu- vĂ”i mĂŒĂŒgisignaale. Indikaatoreid on mitmeid erinevaid tĂŒĂŒpe ja neid kasutavad laialdaselt pĂ€evakauplejad, hinnakĂ”ikumisega kauplejad ja mĂ”nikord isegi pikemaajalised investorid. MĂ”ned professionaalsed analĂŒĂŒtikud ja edasijĂ”udnud kauplejad loovad isegi oma indikaatoreid. Selles artiklis kirjeldame lĂŒhidalt kĂ”ige populaarsemaid tehnilise analĂŒĂŒsi indikaatoreid, mis vĂ”ivad iga kaupleja turuanalĂŒĂŒsi tööriistakomplektis kasulikud olla.


1. Suhtelise tugevuse indeks (Relative Strength Index - RSI)


Suhtelise tugevuse indeks


RSI on momentumi indikaator, mis nĂ€itab, kas vara on ĂŒleostetud vĂ”i ĂŒlemĂŒĂŒdud. Ta teeb seda, mÔÔtes hiljutiste hinnamuutuste ulatust (standardseade on eelmised 14 perioodi – seega 14 pĂ€eva, 14 tundi jne). SeejĂ€rel kuvatakse andmed ostsillaatorina, mille vÀÀrtus on vahemikus 0 kuni 100.

Kuna RSI on momentumi indikaator, nĂ€itab see hinna muutumise kiirust (momentumit). See tĂ€hendab, et kui momentum kasvab samal ajal, kui hind tĂ”useb, on tĂ”usutrend tugev ja lisandub ĂŒha rohkem ostjaid. Seevastu, kui momentum vĂ€heneb samal ajal kui hind tĂ”useb, vĂ”ib see nĂ€idata, et turgu vĂ”ivad peagi valitsema hakata mĂŒĂŒjad.

Traditsioonilise tĂ”lgenduse jĂ€rgi, kui RSI on ĂŒle 70, on vara ĂŒleostetud ja kui alla 30, on vara ĂŒlemĂŒĂŒdud. Sellisena vĂ”ivad ÀÀrmuslikud vÀÀrtused viidata eelseisvale trendi pöördumisele vĂ”i tagasitĂ”mbumisele. Sellest hoolimata vĂ”ib olla parem mitte mĂ”elda nendele vÀÀrtustele kui otsestele ostu- vĂ”i mĂŒĂŒgisignaalidele. Nagu paljude teiste tehnilise analĂŒĂŒsi (TA) tehnikate puhul, vĂ”ib RSI anda valesid vĂ”i eksitavaid signaale, mistĂ”ttu on alati kasulik enne tehingusse sisenemist arvestada teiste teguritega.

Kas soovid rohkem teada saada? Vaata meie artiklit suhtelise tugevuse indeksi (RSI) kohta.


2. Libisev keskmine (Moving Average - MA)


libisevad keskmised


Libisev keskmine silub hinnamuutusi, filtreerides vĂ€lja turumĂŒra ja tuues esile trendi suuna. Kuna see pĂ”hineb varasematel hinnaandmetel, on see viivitusega indikaator.

Kaks kÔige sagedamini kasutatavat libisevat keskmist on lihtne libisev keskmine (SMA vÔi MA) ja eksponentsiaalne libisev keskmine (EMA). SMA graafikul vÔetakse kindlaksmÀÀratud perioodi hinnaandmed ja saadakse keskmine. NÀiteks 10-pÀevase SMA graafikul arvutatakse viimase 10 pÀeva keskmine hind. EMA seevastu arvutatakse viisil, mis annab rohkem kaalu kÔige vÀrskematele hinnaandmetele. See reageerib hiljutistele hinnamuutustele rohkem.

Nagu mainitud, on libisev keskmine viivitusega indikaator. Mida pikem periood, seda suurem on viivitus. Sellisena reageerib 200-pÀevane SMA hiljutisele hinnamuutusele aeglasemalt kui 50-pÀevane SMA.

Kauplejad kasutavad sageli praeguste turusuundumuste mÔÔtmiseks hinna suhet konkreetsete libisevate keskmiste vÀÀrtustesse. NĂ€iteks kui hind pĂŒsib pikema aja jooksul ĂŒle 200-pĂ€evase SMA, vĂ”ivad paljud kauplejad pidada seda vara olevat pulliturul.

Kauplejad vĂ”ivad ostu- vĂ”i mĂŒĂŒgisignaalidena kasutada ka libiseva keskmise lĂ”ikepunkte. Seda vĂ”ib pidada nĂ€iteks mĂŒĂŒgisignaaliks, kui 100-pĂ€evane SMA ĂŒletab 200-pĂ€evase SMA. Aga mida see lĂ”ikepunkt tĂ€pselt tĂ€hendab? See nĂ€itab, et viimase 100 pĂ€eva keskmine hind on nĂŒĂŒd madalam kui viimase 200 pĂ€eva keskmine hind. Selles olukorras mĂŒĂŒmise mĂ”te seisneb selles, et lĂŒhiajalised hinnaliikumised ei jĂ€rgi enam tĂ”usutrendi, seega vĂ”ib trend olla pöörduv.

Kas soovid rohkem teada saada? Vaata meie artiklit libisevate keskmiste kohta.


3. Libisevate keskmiste konvergentsi/divergentsi histogramm (Moving Average Convergence Divergence - MACD)


libisevate keskmiste konvergentsi/divergentsi histogramm


MACD-d kasutatakse vara momentumi mÀÀramiseks, nĂ€idates seost kahe libiseva keskmise vahel. See koosneb kahest joonest – MACD- ja signaaljoonest. MACD-joon arvutatakse, lahutades 26 EMA 12 EMA-st. Signaaljoon tĂ”mmatakse ĂŒle MACD 9 EMA joone. Paljud graafikutööriistad sisaldavad sageli ka histogrammi, mis nĂ€itab MACD-joone ja signaalijoone vahelist kaugust. 

Otsides erinevusi MACD ja hinnaliikumise vahel, vĂ”ivad kauplejad saada ĂŒlevaate praeguse trendi tugevusest. NĂ€iteks kui hind tĂ”useb kĂ”rgemale, MACD aga madalamale, vĂ”ib turu suund peagi muutuda. Mida MACD meile sel juhul ĂŒtleb? Et hind tĂ”useb, samal ajal kui momentum vĂ€heneb, seega on suurem tĂ”enĂ€osus trendi aeglustumise vĂ”i pöördumise tekkeks.

Kauplejad vĂ”ivad kasutada seda indikaatorit ka MACD joone ja selle signaaliliini vahelise ristumise otsimiseks. NĂ€iteks kui MACD joon ristub signaalijoonest kĂ”rgemal, vĂ”ib see viidata ostusignaalile. Kui MACD joon ristub signaalijoonest allpool, vĂ”ib see viidata mĂŒĂŒgisignaalile.

Sageli kasutatakse MACD-d koos RSI-ga, kuna mĂ”lemad mÔÔdavad momentumit, kuid erinevate tegurite alusel. Eeldatakse, et need vĂ”ivad koos anda turust tĂ€ielikuma tehnilise ĂŒlevaate.

Kas soovid rohkem teada saada? Vaata meie artiklit MACD kohta.



Kas soovid alustada krĂŒptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!



4. Stochastic RSI (StochRSI)


stochastic rsi


Stochastic RSI on momentumi ostsillaator, mida kasutatakse, et teha kindlaks, kas vara on ĂŒleostetud vĂ”i ĂŒlemĂŒĂŒdud. Nagu nimigi ĂŒtleb, on see RSI tuletisinstrument, kuna see genereeritakse hinnaandmete asemel RSI vÀÀrtustest. See luuakse, kasutades tavaliste RSI-vÀÀrtustega valemit, mida nimetatakse stohhastilise ostsillaatori arvutusvalemiks. Tavaliselt jÀÀvad Stochastic RSI vÀÀrtused vahemikku 0 kuni 1 (vĂ”i 0 kuni 100).

Suurema kiiruse ja tundlikkuse tĂ”ttu vĂ”ib StochRSI genereerida palju kauplemissignaale, mida vĂ”ib olla keeruline tĂ”lgendada. Üldiselt on kĂ”ige kasulikum, kui see on oma vahemiku ĂŒlemise vĂ”i alumise ÀÀrmusliku nĂ€idu lĂ€hedal. 

StochRSI nĂ€itu ĂŒle 0,8 loetakse tavaliselt ĂŒleostetuks, samas kui alla 0,2 vĂ”ib lugeda ĂŒlemĂŒĂŒduks. VÀÀrtus 0 tĂ€hendab, et RSI on mÔÔdetud perioodi kĂ”ige madalam (vaikeseadistus on tavaliselt 14). VÀÀrtus 1 nĂ€itab, et RSI on mÔÔdetud perioodi kĂ”ige kĂ”rgem.

Sarnaselt sellele, kuidas tuleks RSI-d kasutada, ei tĂ€henda ĂŒleostetud vĂ”i ĂŒlemĂŒĂŒdud StochRSI vÀÀrtus, et hind kindlasti pöörduks. StochRSI puhul nĂ€itab see lihtsalt, et RSI vÀÀrtused (millest StochRSI vÀÀrtused on tuletatud) on nende hiljutiste ÀÀrmuslike nĂ€itude lĂ€hedal. Samuti on oluline meeles pidada, et StochRSI on tundlikum kui RSI indikaator, mistĂ”ttu kipub see genereerima rohkem valesid vĂ”i eksitavaid signaale. 

Kas soovid rohkem teada saada? Vaata meie artiklit Stochastic RSI kohta.


5. Bollingeri vööndid (Bollinger Bands - BB)


bollingeri vööndid


Bollingeri vööndid mÔÔdavad turu volatiilsust, samuti ĂŒleostetud ja ĂŒlemĂŒĂŒdud tingimusi. Need koosnevad kolmest joonest - SMA-st (keskmisest joonest) ning ĂŒlemisest ja alumisest joonest. Seadistused vĂ”ivad erineda, kuid tavaliselt on ĂŒlemine ja alumine joon keskmisest joonest kahe standardhĂ€lbe kaugusel. Volatiilsuse suurenedes vĂ”i vĂ€henedes, suureneb ja vĂ€heneb ka joonte vaheline kaugus.

Üldjuhul, mida lĂ€hemal on hind ĂŒlemisele vahemikule, seda lĂ€hemal ĂŒleostetud tingimustele vĂ”ib graafikul kuvatav vara olla. Ja vastupidi, mida lĂ€hemal on hind madalamale vahemikule, seda lĂ€hemal vĂ”ib see olla ĂŒlemĂŒĂŒdud tingimustele. Enamasti jÀÀb hind vahemike piiresse, kuid harvadel juhtudel vĂ”ib see nendest kĂ”rgemale vĂ”i allapoole liikuda. Kuigi see sĂŒndmus ei pruugi iseenesest olla kauplemissignaal, vĂ”ib see olla ÀÀrmuslike turutingimuste indikaatoriks.

Teist olulist BB-de mĂ”istet nimetatakse pigistamiseks. See viitab madala volatiilsuse perioodile, kus kĂ”ik jooned on ĂŒksteisele vĂ€ga lĂ€hedal. Seda vĂ”ib kasutada potentsiaalse tulevase volatiilsuse indikaatorina. Ja vastupidi, kui jooned on ĂŒksteisest vĂ€ga kaugel, vĂ”ib jĂ€rgneda volatiilsuse vĂ€henemise periood.

Kas soovid rohkem teada saada? Vaata meie artiklit Bollingeri vööndite kohta.


LÔppmÀrkused

Kuigi indikaatorid nĂ€itavad andmeid, on oluline arvestada, et nende andmete tĂ”lgendamine on vĂ€ga subjektiivne. SeetĂ”ttu on alati kasulik korraks eemalt vaadata ja mĂ”elda, kas isiklikud eelarvamused mĂ”jutavad otsuste tegemist. See, mis ĂŒhe kaupleja jaoks vĂ”ib olla otsene ostu- vĂ”i mĂŒĂŒgisignaal, vĂ”ib teise jaoks olla lihtsalt turumĂŒra. 

Nagu enamiku turuanalĂŒĂŒsi tehnikate puhul, on indikaatorid parimad, kui neid kasutatakse ĂŒksteisega koos vĂ”i muude meetoditega, nĂ€iteks fundamentaalanalĂŒĂŒsiga (FA).

Parim viis tehnilist analĂŒĂŒsi (TA) Ă”ppida on palju harjutada. Mine Binance’i lehele ja pane oma uued teadmised proovile!