Mis on algo kauplemine (algo trading) ja kuidas see toimib?
Avaleht
Artiklid
Mis on algo kauplemine (algo trading) ja kuidas see toimib?

Mis on algo kauplemine (algo trading) ja kuidas see toimib?

EdasijÔudnud
Avaldatud May 31, 2024VĂ€rskendatud Jul 11, 2024
7m

VÔtmepunktid

  • Algoritmiline kauplemine (algo kauplemine) kasutab arvutialgoritme, et automatiseerida finantsinstrumentide ostu ja mĂŒĂŒki etteantud kriteeriumite alusel.

  • Algo kauplemisel kasutatavad strateegiad hĂ”lmavad mahu kaalutud keskmist hinda (VWAP - Volume Weighted Average Price), aja kaalutud keskmist hinda (TWAP - Time Weighted Average Price) ja mahu protsenti (POV - Percentage of Volume).

  • Kuigi algo kauplemine suurendab tĂ”husust ja eemaldab kauplemisest emotsionaalsed eelarvamused, seisab see silmitsi ka vĂ€ljakutsetega, nagu tehniline keerukus ja vĂ”imalikud sĂŒsteemirikked. 

Sissejuhatus

Emotsioonid takistavad sageli kauplemisel ratsionaalset otsuse tegemist. Algo kauplemine pakub lahendust kauplemisprotsessi automatiseerimisel. Selles artiklis uurime, mis on algo kauplemine, kuidas see toimib ning selle eeliste ja piirangute kohta.

Mis on algo kauplemine?

Algo kauplemine hĂ”lmab arvutialgoritmide kasutamist finantsturgudel ostu- ja mĂŒĂŒgikorralduste genereerimiseks ja tĂ€itmiseks. Need algoritmid analĂŒĂŒsivad turuandmeid ja teostavad tehinguid kaupleja seatud konkreetsete reeglite ja tingimuste alusel. EesmĂ€rk on muuta kauplemine tĂ”husamaks ja eemaldada emotsionaalsed eelarvamused , mis vĂ”ivad kauplemistulemusi negatiivselt mĂ”jutada.

Kuidas algo kauplemine toimib?

Algo kauplemiseks on mitu viisi, ja mitte kÔik pole tÔhusad ega edukad. Kuid illustreerimiseks toome vÀlja mÔned lihtsad nÀited, mis vÔivad olla lÀhtepunktiks ja annavad pÔhilise ettekujutuse selle toimimisest praktikas.

Strateegia mÀÀratlemine

Algo kauplemise esimene samm on kauplemisstrateegia mÀÀratlemine. See vĂ”ib pĂ”hineda erinevatel teguritel, nagu hinnamuutused vĂ”i tehnilised mustrid. NĂ€iteks vĂ”ib kauplemisstrateegia olla sama lihtne kui ostmine, kui hind langeb 5%, ja mĂŒĂŒmine, kui hind tĂ”useb 5%.

Algoritmi programmeerimine

JÀrgmine samm on selle strateegia tÔlkimine arvutialgoritmiks. See hÔlmab reeglite ja tingimuste kodeerimist programmi, mis suudab turgu jÀlgida ja teostada tehinguid automaatselt.

Python on sellel eesmÀrgil populaarne programmeerimiskeel oma lihtsuse ja vÔimsate teekide kÀttesaadavuse tÔttu. Siin on illustreeriv nÀide selle kohta, kuidas lihtsat kauplemisalgoritmi saab Pythonis bitcoinidega kauplemiseks kodeerida.

See kood kasutab bitcoini ajalooliste andmete (BTC-USD) allalaadimiseks yfinance teeki ja andmetega manipuleerimiseks panda teeki. Kauplemisstrateegia mÀÀratletakse hinnaliikumisel pĂ”hinevate ostu- ja mĂŒĂŒgisignaalide loomisega. TĂ€psemalt genereerib algoritm ostusignaali, kui hind langeb 5% vĂ”rreldes eelmise pĂ€eva sulgemishinnaga ja mĂŒĂŒgisignaali, kui hind tĂ”useb 5% eelmise pĂ€eva sulgemishinnast. Funktsioon execute_strategy kordab andmeid ja prindib signaalide pĂ”hjal ostu- vĂ”i mĂŒĂŒgikorraldused.

Tagasitestimine

Enne algoritmi kÀivitamist testitakse seda ajalooliste turuandmete abil, et nÀha, kuidas see oleks varem toiminud. See aitab strateegiat tÀpsustada ja selle tÔhusust parandada.

Siin on nĂ€ide ĂŒlaltoodud strateegia tagasitestimise kohta.

See kood simuleerib bitcoinide ostmist ja mĂŒĂŒmist algoritmi genereeritud signaalide pĂ”hjal, jĂ€lgides aja jooksul saldot. Tagasitestimise funktsioon lĂ€htestab konto saldo, kordab andmeid ostu- ja mĂŒĂŒgikorralduste tĂ€itmiseks ning prindib alg- ja lĂ”ppsaldo. See aitab hinnata strateegia toimivust ajaloolise perioodi vĂ€ltel.

Teostamine

Kui algoritm on korralikult testitud, saab selle tehingute tegemiseks ĂŒhendada kauplemisplatvormi vĂ”i börsiga. Algoritm jĂ€lgib pidevalt turgu ja kui see tuvastab selle kriteeriumidele vastava kauplemisvĂ”imaluse, paigutab see tehingu automaatselt.

Paljud platvormid pakuvad API-sid (Application Programming Interfaces), mis vÔimaldavad algoritmidel turuga programmipÔhiselt suhelda. Siin on nÀide turuhinnaga orderi esitamisest Binance'i API abil.

See kood kasutab Binance API-ga ĂŒhenduse loomiseks binance'i teeki. See lĂ€htestab kliendi API-vĂ”tme ja saladuse, seejĂ€rel esitab USDT vastu teatud koguse bitcoini (BTC) turuhinnaga ostuorderi. API vastus, mis sisaldab tellimuse ĂŒksikasju, prinditakse vĂ€lja.

JĂ€lgimine

PÀrast algoritmi kÀivitamist vajab see pidevat jÀlgimist, et tagada selle ootuspÀrane toimimine. Kohandused vÔivad olla vajalikud turutingimuste vÔi toimivusmÔÔdikute muutuste baasil.

See vÔib hÔlmata logimismehhanisme, mis salvestavad lÀbivaatamiseks algoritmi toimingud ja jÔudlusmÔÔdikud. Siin on nÀide logimise lisamisest algoritmile.

See kood seadistab Pythoni logi teegi abil logimismehhanismi. See loob logifaili nimega trading.log ning salvestab ostu- ja mĂŒĂŒgitoimingud koos ajatempli ja hinnaga, millega toimingud toimuvad. See aitab hoida ĂŒksikasjalikku arvestust kĂ”igi algoritmi poolt sooritatud tehingute kohta, hĂ”lbustades toimivuse analĂŒĂŒsimist ja vĂ”imalike probleemide diagnoosimist.

Algo kauplemise strateegiad

Allpool on toodud nÀited mÔnest indikaatorist, mis vÔivad olla algoritmiliste kauplemisstrateegiate puhul potentsiaalselt kasulikud.

Mahuga kaalutud keskmine hind (Volume Weighted Average Price – VWAP)

VWAP on indikaator, mida saab kasutada kauplemisstrateegias, mille eesmÀrk on tÀita korraldus vÔimalikult lÀhedal mahuga kaalutud keskmisele hinnale. Idee on jagada kogu tellimus vÀiksemateks osadeks ja tÀita need kindlaksmÀÀratud perioodi jooksul, et viia see vastavusse turu mahuga kaalutud keskmise hinnaga.

Ajaga kaalutud keskmine hind (TWAP - Time-Weighted Average Price)

TWAP-i strateegia sarnaneb VWAP-iga, kuid keskendub tehingute ĂŒhtlasele teostamisele kindla perioodi jooksul, selle asemel, et kaaluda neid mahu jĂ€rgi. Selle strateegia eesmĂ€rk on minimeerida suurte orderite mĂ”ju turuhinnale, jaotades need aja Ă€ra jooksul.

Mahu protsent (POV - Percentage of Volume)

POV hÔlmab tehingute teostamist, mis pÔhinevad eelnevalt mÀÀratletud protsendil turu mahust. NÀiteks vÔib algoritmi eesmÀrk olla teatud aja jooksul tehingute sooritamine, mis moodustavad 10% turu kogumahust. See strateegia kohandab tÀitmismÀÀra turutegevuse alusel, et minimeerida mÔju turule.

Algo kauplemise eelised

TÔhusus

Algo kauplemine suudab tÀita ordereid suure kiirusega, sageli millisekundite jooksul, vÔimaldades kauplejatel saada kasu isegi vÀikestest turuliikumistest.

Emotsioonivaba kauplemine

Algoritmid töötavad etteantud reeglite alusel ja neid ei mÔjuta emotsioonid, nagu FOMO vÔi ahnus. See vÔib vÀhendada impulsiivsete otsuste riski, mis vÔivad kauplemistulemusi negatiivselt mÔjutada.

Algo kauplemise piirangud

Tehniline keerukus

Kauplemisalgoritmide vÀljatöötamine ja hooldamine nÔuab tehnilisi teadmisi nii programmeerimisel kui ka finantsturgudel. See vÔib olla paljudele kauplejatele takistuseks.

SĂŒsteemi rikked

Algo kauplemise sĂŒsteemid on vastuvĂ”tlikud tehnilistele probleemidele, nagu tarkvaravead, ĂŒhenduvusprobleemid ja riistvararikked. NĂ”uetekohase juhtimise korral vĂ”ivad need kaasa tuua mĂ€rkimisvÀÀrseid rahalisi kaotusi.

LÔppmÀrkused

Algo kauplemine hĂ”lmab arvutiprogrammide kasutamist, et tehinguid automaatselt sooritada eelnevalt mÀÀratletud reeglite ja kriteeriumide alusel. Kuigi see pakub mitmeid eeliseid, nagu suurem tĂ”husus ja emotsioonivaba kauplemine, kaasnevad sellega ka vĂ€ljakutsed, nagu tehniline keerukus ja sĂŒsteemitĂ”rgete oht.

Lisalugemist

Kohustustest loobumine: seda sisu esitatakse sellisel kujul, nagu see on, ainult ĂŒldiseks teabeks ja hariduslikel eesmĂ€rkidel, ilma igasuguse esinduse vĂ”i garantiita. Seda ei tohiks tĂ”lgendada kui finants-, juriidilist vĂ”i muud professionaalset nĂ”uannet ega soovitust konkreetse toote vĂ”i teenuse ostmiseks. Peaksid kĂŒsima nĂ”u asjakohastelt professionaalsetelt nĂ”ustajatelt. Kui artikli on koostanud kolmandast osapoolest kaastöötaja, pane tĂ€hele, et vĂ€ljendatud seisukohad kuuluvad kolmandast osapoolest kaastöötajale ja ei pruugi kajastada Binance Academy omasid. Lisateabe saamiseks loe meie tĂ€ielikku lahtiĂŒtlemist. Digitaalsete varade hinnad vĂ”ivad olla kĂ”ikuvad. Sinu investeeringu vÀÀrtus vĂ”ib langeda vĂ”i tĂ”usta ja sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Sina vastutad ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest ja Binance Academy ei vastuta vĂ”imalike kahjude eest. Seda materjali ei tohiks tĂ”lgendada finants-, juriidilise vĂ”i muu professionaalse nĂ”uandena. Lisateabe saamiseks vaata meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.