Mi az algoritmikus keresked√©s √©s hogyan mŇĪk√∂dik?
KezdŇĎlap
Cikkek
Mi az algoritmikus keresked√©s √©s hogyan mŇĪk√∂dik?

Mi az algoritmikus keresked√©s √©s hogyan mŇĪk√∂dik?

Haladó
Közzétéve May 31, 2024Frissítve Jul 11, 2024
7m

A legfontosabb tudnivalók

  • Az algoritmikus keresked√©s (algo keresked√©s) sz√°m√≠t√≥g√©pes algoritmusokat haszn√°l a p√©nz√ľgyi eszk√∂z√∂k elŇĎre meghat√°rozott krit√©riumok alapj√°n t√∂rt√©nŇĎ v√©tel√©nek √©s elad√°s√°nak automatiz√°l√°s√°ra.

  • Az algo keresked√©sben haszn√°lt strat√©gi√°k k√∂z√© tartozik a volumennel s√ļlyozott √°tlag√°r (VWAP), az idŇĎvel s√ļlyozott √°tlag√°r (TWAP) √©s a volumen sz√°zal√©kos ar√°nya (POV).

  • B√°r az algoritmikus keresked√©s n√∂veli a hat√©konys√°got √©s kiz√°rja az √©rzelmi elfogults√°gokat a keresked√©sbŇĎl, olyan kih√≠v√°sokkal is k√ľzd, mint a technikai √∂sszetetts√©g √©s az esetleges rendszerhib√°k.¬†

Bevezetés

A keresked√©sben az √©rzelmek gyakran a racion√°lis d√∂nt√©shozatal √ļtj√°ban √°llnak. Az algo keresked√©s a keresked√©si folyamat automatiz√°l√°s√°val k√≠n√°l megold√°st. Ebben a cikkben megvizsg√°ljuk, hogy mi az algo keresked√©s, hogyan mŇĪk√∂dik, illetve milyen elŇĎnyei √©s korl√°tai vannak.

Mi az algoritmikus kereskedés?

Az algo keresked√©s sor√°n sz√°m√≠t√≥g√©pes algoritmusokat haszn√°lnak v√©teli √©s elad√°si megb√≠z√°sok l√©trehoz√°s√°ra √©s v√©grehajt√°s√°ra a p√©nz√ľgyi piacokon. Ezek az algoritmusok elemzik a piaci adatokat, √©s a kereskedŇĎ √°ltal meghat√°rozott szab√°lyok √©s felt√©telek alapj√°n hajtj√°k v√©gre a keresked√©seket. A c√©l az, hogy hat√©konyabb√° tegy√©k a keresked√©st, √©s megsz√ľntess√©k azokat az √©rzelmi elfogults√°gokat, amelyek negat√≠van befoly√°solhatj√°k a keresked√©si eredm√©nyeket.

Hogyan mŇĪk√∂dik az algo keresked√©s?

Az algo keresked√©snek sz√°mos m√≥dja van, √©s nem mindegyik hat√©kony vagy sikeres. Szeml√©ltet√©sk√©pp azonban v√©gigmegy√ľnk n√©h√°ny egyszerŇĪ p√©ld√°n, amelyek kiindul√≥pontk√©nt szolg√°lhatnak, √©s alapvetŇĎ k√©pet adnak arr√≥l, hogyan mŇĪk√∂dik a gyakorlatban.

A stratégia meghatározása

Az algo keresked√©s elsŇĎ l√©p√©se a keresked√©si strat√©gia meghat√°roz√°sa. Ez k√ľl√∂nb√∂zŇĎ t√©nyezŇĎk√∂n alapulhat, p√©ld√°ul √°rmozg√°sokon vagy technikai mint√°kon. P√©ld√°ul egy keresked√©si strat√©gia ak√°r olyan egyszerŇĪ is lehet, hogy akkor v√°s√°rolsz, amikor az √°rfolyam 5%-kal esik, √©s akkor adsz el, amikor 5%-kal emelkedik.

Az algoritmus programoz√°sa

A k√∂vetkezŇĎ l√©p√©s ennek a strat√©gi√°nak a sz√°m√≠t√≥g√©pes algoritmusba val√≥ √°t√ľltet√©se. Ez mag√°ban foglalja a szab√°lyok √©s felt√©telek k√≥dol√°s√°t egy olyan programba, amely k√©pes a piac megfigyel√©s√©re √©s a keresked√©sek automatikus v√©grehajt√°s√°ra.

A Python egyszerŇĪs√©ge √©s a nagy teljes√≠tm√©nyŇĪ k√∂nyvt√°rak el√©rhetŇĎs√©ge miatt n√©pszerŇĪ programoz√°si nyelv erre a c√©lra. Az al√°bbiakban bemutatunk egy szeml√©ltetŇĎ p√©ld√°t arra, hogyan lehet egy egyszerŇĪ bitcoin keresked√©si algoritmust Pythonban k√≥dolni:

Ez a k√≥d az yfinance k√∂nyvt√°rat haszn√°lja a bitcoin (BTC-USD) m√ļltb√©li adatainak let√∂lt√©s√©re, √©s a pandas k√∂nyvt√°rat az adatok manipul√°l√°s√°ra. A keresked√©si strat√©gi√°t az √°rmozg√°sokon alapul√≥ v√©teli √©s elad√°si jelz√©sek l√©trehoz√°sa hat√°rozza meg. Pontosabban, az algoritmus v√©teli jelz√©st gener√°l, ha az √°r 5%-kal cs√∂kken az elŇĎzŇĎ napi z√°r√≥ √°rhoz k√©pest, √©s elad√°si jelz√©st, ha az √°r 5%-kal emelkedik az elŇĎzŇĎ napi z√°r√≥ √°rhoz k√©pest. Az execute_strategy f√ľggv√©ny v√©gigmegy az adatokon, √©s a jelz√©sek alapj√°n v√©teli vagy elad√°si megb√≠z√°sokat √≠r ki.

Visszatesztelés

MielŇĎtt elind√≠tan√°nk az algoritmust, a m√ļltbeli piaci adatok alapj√°n visszatesztelj√ľk, hogy l√°ssuk, hogyan teljes√≠tett volna a m√ļltban. Ez seg√≠t a strat√©gia finom√≠t√°s√°ban √©s hat√©konys√°g√°nak jav√≠t√°s√°ban.

√ćme egy p√©lda arra, hogyan lehet a fenti strat√©gi√°t visszatesztelni:

Ez a k√≥d az algoritmus √°ltal gener√°lt jelz√©sek alapj√°n szimul√°lja a bitcoinok v√©tel√©t √©s elad√°s√°t, k√∂vetve az egyenleget az idŇĎ m√ļl√°s√°val. A visszatesztel√©si funkci√≥ inicializ√°l egy sz√°mlaegyenleget, megism√©tli az adatokat a v√©teli √©s elad√°si megb√≠z√°sok v√©grehajt√°s√°hoz, √©s ki√≠rja a kezdeti √©s a v√©gsŇĎ egyenleget. Ez seg√≠t felm√©rni, hogyan teljes√≠tett volna a strat√©gia egy m√ļltb√©li idŇĎszakban.

Végrehajtás

Miut√°n az algoritmust megfelelŇĎen tesztelt√ľk, csatlakoztathat√≥ egy keresked√©si platformhoz vagy tŇĎzsd√©hez a keresked√©sek v√©grehajt√°s√°hoz. Az algoritmus folyamatosan figyeli a piacot, √©s amikor olyan keresked√©si lehetŇĎs√©get tal√°l, amely megfelel a krit√©riumoknak, automatikusan lebonyol√≠tja a keresked√©st.

Sz√°mos platform k√≠n√°l API-kat (alkalmaz√°sprogramoz√°si fel√ľleteket), amelyek lehetŇĎv√© teszik az algoritmusok sz√°m√°ra, hogy programozottan kapcsolatba l√©pjenek a piaccal. Itt egy p√©lda piaci megb√≠z√°s lead√°s√°ra a Binance API seg√≠ts√©g√©vel:

Ez a k√≥d a binance k√∂nyvt√°rat haszn√°lja a Binance API-hoz val√≥ csatlakoz√°shoz. A program inicializ√°lja az √ľgyfelet egy API-kulccsal √©s egy titokkal, majd piaci v√©teli megb√≠z√°st ad le egy meghat√°rozott mennyis√©gŇĪ bitcoinra (BTC) USDT ellen√©ben. Az API v√°lasza, amely tartalmazza a megb√≠z√°s r√©szleteit, ki√≠r√°sra ker√ľl.

Megfigyelés

Miut√°n az algoritmus aktiv√°l√°sra ker√ľlt, folyamatos fel√ľgyeletet ig√©nyel annak biztos√≠t√°sa, hogy az elv√°r√°soknak megfelelŇĎen teljes√≠tsen. A piaci felt√©telek vagy a teljes√≠tm√©nymutat√≥k v√°ltoz√°sai alapj√°n kiigaz√≠t√°sokra lehet sz√ľks√©g.

Ez mag√°ban foglalhat olyan napl√≥z√°si mechanizmusokat, amelyek fel√ľlvizsg√°lat c√©lj√°b√≥l r√∂gz√≠tik az algoritmus mŇĪveleteit √©s a teljes√≠tm√©nymutat√≥kat. Egy p√©lda a napl√≥z√°s hozz√°ad√°s√°ra az algoritmushoz:

Ez a k√≥d egy napl√≥z√°si mechanizmust √°ll√≠t be a Python napl√≥z√°si k√∂nyvt√°r√°nak haszn√°lat√°val. L√©trehoz egy trading.log nevŇĪ napl√≥f√°jlt, √©s r√∂gz√≠ti a v√©teli √©s elad√°si mŇĪveleteket az idŇĎb√©lyeggel √©s azzal az √°rral egy√ľtt, amelyen a mŇĪveletek v√©grehajt√°sra ker√ľltek. Ez seg√≠t r√©szletes nyilv√°ntart√°st vezetni az algoritmus √°ltal v√©grehajtott √∂sszes keresked√©srŇĎl, ami megk√∂nny√≠ti a teljes√≠tm√©ny elemz√©s√©t √©s az esetlegesen felmer√ľlŇĎ probl√©m√°k diagnosztiz√°l√°s√°t.

Algo kereskedési stratégiák

Az alábbiakban néhány olyan indikátorra mutatunk példákat, amelyek hasznosak lehetnek az algoritmikus kereskedési stratégiákban.

Volumennel s√ļlyozott √°tlag√°r (VWAP)

A VWAP egy olyan indik√°tor, amely olyan keresked√©si strat√©gi√°ban haszn√°lhat√≥, amely arra t√∂rekszik, hogy a megb√≠z√°st a lehetŇĎ legk√∂zelebb hajtsa v√©gre a volumennel s√ļlyozott √°tlag√°rhoz (VWAP). Az elk√©pzel√©s az, hogy kisebb darabokra osztja a teljes megb√≠z√°st, √©s egy meghat√°rozott idŇĎszak alatt v√©grehajtja ŇĎket, t√∂rekedve arra, hogy p√°ros√≠tsa ŇĎket a volumennel s√ļlyozott piaci √°tlag√°rral.

IdŇĎvel s√ļlyozott √°tlag√°r (TWAP)

A TWAP strat√©gia hasonl√≥ a VWAP-hoz, de a hangs√ļly nem a volumen alap√ļ s√ļlyoz√°son van, hanem arra t√∂rekszik, hogy a keresked√©seket egyenletesen hajtsa v√©gre egy meghat√°rozott idŇĎszak alatt. Ennek a strat√©gi√°nak az a c√©lja, hogy minimaliz√°lja a nagy megb√≠z√°sok piaci √°rra gyakorolt hat√°s√°t az√°ltal, hogy idŇĎben eloszlatja a megb√≠z√°sokat.

Volumen százalékos aránya (POV)

A POV a piaci volumen elŇĎre meghat√°rozott sz√°zal√©ka alapj√°n hajtja v√©gre a keresked√©seket. P√©ld√°ul egy algoritmus c√©lja lehet, hogy olyan keresked√©seket hajtson v√©gre, amelyek a teljes piaci volumen 10%-√°t k√©pviselik egy adott idŇĎszakban. Ez a strat√©gia a piaci aktivit√°s alapj√°n m√≥dos√≠tja a v√©grehajt√°si ar√°nyt a piaci hat√°sok minimaliz√°l√°sa √©rdek√©ben.

Az algo keresked√©s elŇĎnyei

Hatékonyság

Az algo keresked√©s gyorsan, gyakran ezredm√°sodperceken bel√ľl k√©pes v√©grehajtani a megb√≠z√°sokat, lehetŇĎv√© t√©ve a kereskedŇĎk sz√°m√°ra, hogy m√©g a kis piaci mozg√°sokb√≥l is profit√°ljanak.

√Črzelemmentes keresked√©s

Az algoritmusok elŇĎre meghat√°rozott szab√°lyok alapj√°n mŇĪk√∂dnek, √©s nem befoly√°solj√°k ŇĎket az √©rzelmek, p√©ld√°ul a FOMO vagy a kapzsis√°g. Ez cs√∂kkentheti az impulz√≠v d√∂nt√©sek kock√°zat√°t, amelyek negat√≠van befoly√°solhatj√°k a keresked√©si eredm√©nyeket.

Az algo kereskedés korlátai

Technikai összetettség

A keresked√©si algoritmusok fejleszt√©se √©s karbantart√°sa technikai szak√©rtelmet ig√©nyel mind a programoz√°s, mind a p√©nz√ľgyi piacok ter√©n. Ez sok kereskedŇĎ sz√°m√°ra akad√°lyt jelenthet.

Rendszerhib√°k

Az algo keresked√©si rendszerek hajlamosak technikai probl√©m√°kra, p√©ld√°ul szoftverhib√°kra, kapcsol√≥d√°si probl√©m√°kra √©s hardverhib√°kra. Ezek jelentŇĎs p√©nz√ľgyi vesztes√©gekhez vezethetnek, ha nem megfelelŇĎen kezelik ŇĎket.

Záró gondolatok

Az algo keresked√©s sor√°n sz√°m√≠t√≥g√©pes programokat haszn√°lnak, amelyek elŇĎre meghat√°rozott szab√°lyok √©s felt√©telek alapj√°n automatikusan v√©grehajtanak keresked√©seket. B√°r sz√°mos elŇĎnnyel j√°r, mint p√©ld√°ul nagyobb hat√©konys√°g √©s √©rzelemmentes keresked√©s, az algoritmikus keresked√©snek kih√≠v√°sai is vannak, mint p√©ld√°ul a technikai bonyolults√°g √©s a rendszerhib√°k kock√°zata.

További olvasnivaló

FelelŇĎss√©gkiz√°r√≥ nyilatkozat: A jelen bejegyz√©s tartalm√°t annak adott form√°j√°ban, v√°ltoztat√°s n√©lk√ľl bocs√°tjuk rendelkez√©sre √°ltal√°nos t√°j√©koztat√°si √©s oktat√°si c√©llal, mindennemŇĪ felelŇĎss√©g vagy szavatoss√°g v√°llal√°sa n√©lk√ľl. Az itt le√≠rtak nem tekinthetŇĎk p√©nz√ľgyi, jogi vagy egy√©b szakmai tan√°csad√°snak, sem egy konkr√©t term√©k vagy szolg√°ltat√°s megv√°s√°rl√°s√°ra tett javaslatnak. Javasoljuk, hogy k√©rj tan√°csot a megfelelŇĎ szaktan√°csad√≥kt√≥l. Mivel a jelen cikket harmadik f√©lk√©nt k√∂zremŇĪk√∂dŇĎ szerzŇĎ √≠rta, felh√≠vjuk a figyelmedet, hogy az itt kifejtett n√©zŇĎpontok a harmadik f√©lk√©nt k√∂zremŇĪk√∂dŇĎ szerzŇĎ √°ll√°spontj√°t r√©szletezik, √©s nem felt√©tlen√ľl t√ľkr√∂zik a Binance Academy v√©lem√©ny√©t. Tov√°bbi r√©szletek√©rt olvasd el itt a teljes felelŇĎss√©gkiz√°r√≥ nyilatkozatunkat. A digit√°lis eszk√∂z√∂k √°ra ingadozhat. A befektet√©s √©rt√©ke cs√∂kkenhet vagy nŇĎhet, √©s az is elŇĎfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett √∂sszeget. A befektet√©si d√∂nt√©seid√©rt egyed√ľl te felelsz, √©s a Binance Academy nem v√°llal felelŇĎss√©get az esetlegesen felmer√ľlŇĎ vesztes√©gek√©rt. Az itt le√≠rtak nem tekinthetŇĎk p√©nz√ľgyi, jogi vagy egy√©b szakmai tan√°csad√°snak. Tov√°bbi inform√°ci√≥√©rt tekintsd meg a Haszn√°lati felt√©teleinket √©s a Kock√°zati figyelmeztet√©st.