Какво е алгоритмична търговия и как работи?
Начало
Статии
Какво е алгоритмична търговия и как работи?

Какво е алгоритмична търговия и как работи?

Средно ниво
Публикувано May 31, 2024Актуализирано Jul 11, 2024
7m

Ключови изводи

  • Алгоритмичната търговия използва компютърни алгоритми за автоматизиране на покупката и продажбата на финансови инструменти въз основа на предварително определени критерии.

  • Стратегиите, използвани в алгоритмичната търговия, включват среднопретеглена стойност (VWAP), средна цена, претеглена спрямо времето (TWAP) и процент от обема (POV).

  • Въпреки че алгоритмичната търговия подобрява ефективността и премахва емоционалните пристрастия от търговията, тя също е изправена пред предизвикателства, като техническа сложност и потенциални системни повреди. 

Въведение

Емоциите често стоят на пътя на рационалното вземане на решения в търговията. Алгоритмичната търговия предлага решение чрез автоматизиране на процеса на търговия. В тази статия ще проучим какво е алгоритмична търговия, как работи и нейните предимства и ограничения.

Какво е алгоритмична търговия?

Алгоритмичната търговия включва използване на компютърни алгоритми за генериране и изпълнение на поръчки за покупка и продажба на финансовите пазари. Тези алгоритми анализират пазарни данни и извършват сделки въз основа на специфични правила и условия, зададени от трейдъра. Целта е търговията да бъде по-ефективна и да се премахнат емоционалните пристрастия, които може да повлияят отрицателно върху резултатите от търговията.

Как работи алгоритмичната търговия?

Има много начини за извършване на алгоритмична търговия и не всички са ефективни или успешни. Но за да илюстрираме, ще преминем през някои прости примери, които могат да послужат като отправни точки и да дадат основна представа за това как работи на практика.

Дефиниране на стратегията

Първата стъпка в алгоритмичната търговия е да се дефинира стратегия за търговия. Това може да се основава на различни фактори, като движение на цените или технически модели. Например, една стратегия за търговия може да бъде толкова проста, колкото покупката, когато цената падне с 5%, и продажбата, когато се повиши с 5%.

Програмиране на алгоритъма

Следващата стъпка е да се преведе тази стратегия в компютърен алгоритъм. Това включва кодиране на правилата и условията в програма, която може да наблюдава пазара и автоматично да изпълнява сделки.

Python е популярен език за програмиране за тази цел поради своята простота и наличието на мощни библиотеки. Ето един илюстративен пример за това как един прост алгоритъм за търговия може да бъде кодиран в Python, за да търгува с Биткойн:

Този код използва библиотеката yfinance за изтегляне на исторически данни за Биткойн (BTC-USD) и библиотеката pandas за манипулиране на данните. Стратегията за търговия се дефинира чрез създаване на сигнали за покупка и продажба въз основа на движението на цените. По-конкретно, алгоритъмът генерира сигнал за покупка, когато цената падне с 5% в сравнение с цената на затваряне от предходния ден и сигнал за продажба, когато цената се повиши с 5% от цената на затваряне от предходния ден. Функцията execute_strategy преглежда данните и отпечатва поръчки за покупка или продажба въз основа на сигналите.

Бектестинг

Преди стартирането на алгоритъма той се бектества, като се използват исторически пазарни данни, за да се види как би се представил в миналото. Това помага за прецизиране на стратегията и подобряване на нейната ефективност.

Ето пример за това как да направите бектестинг на горната стратегия:

Този код симулира покупка и продажба на Биткойн въз основа на сигналите, генерирани от алгоритъма, проследявайки баланса във времето. Функцията бектестинг инициализира баланс по акаунта, преглежда данните, за да изпълни поръчки за покупка и продажба и отпечатва първоначалния и крайния баланс. Това помага да се оцени ефективността на стратегията през определен период.

Изпълнение

След като алгоритъмът е правилно тестван, той може да бъде свързан към платформа за търговия или борса за извършване на сделки. Алгоритъмът непрекъснато наблюдава пазара и когато идентифицира възможност за търговия, която отговаря на неговите критерии, автоматично предприема сделката.

Много платформи предлагат API (Приложни програмни интерфейси), които позволяват на алгоритмите да взаимодействат с пазара програмно. Ето пример за предприемане на пазарна поръчка с помощта на API на Binance:

Този код използва библиотеката binance, за да се свърже с API на Binance. Той инициализира клиента с API ключ и тайна, след което прави пазарна поръчка за покупка за определено количество Биткойн (BTC) спрямо USDT. Отговорът от API, който включва подробности за поръчката, се разпечатва.

Мониторинг

След като алгоритъмът е активен, той изисква непрекъснато наблюдение, за да се гарантира, че се представя според очакванията. Може да са необходими корекции въз основа на промени в пазарните условия или показателите за ефективност.

Това може да включва механизми за регистриране, които записват действията на алгоритъма и показателите за ефективност за преглед. Ето пример за добавяне на регистриране към алгоритъма:

Този код създава механизъм за регистриране с помощта на библиотеката за регистриране на Python. Той създава регистрационен файл на име trading.log и записва действията за покупка и продажба заедно с времевото клеймо и цената, на която се извършват действията. Това помага да се поддържа подробен запис на всички сделки, изпълнени от алгоритъма, което улеснява анализа на ефективността и диагностицирането на всички проблеми, които могат да възникнат.

Стратегии за алгоритмична търговия

По-долу са дадени примери за някои индикатори, които могат да бъдат потенциално полезни в стратегиите за алгоритмична търговия.

Претеглена по обем средна цена (VWAP)

VWAP е индикатор, който може да се използва в стратегия за търговия, която има за цел да изпълни поръчка възможно най-близо до претеглената по обем средна цена. Идеята е общата поръчка да се раздели на по-малки части и да се изпълнят за определен период, като се цели да съответства на претеглената по обем средна цена на пазара.

Средна цена, претеглена спрямо времето (TWAP)

TWAP стратегията е подобна на VWAP, но се фокусира върху равномерното извършване на сделки за определен период, вместо да ги претегля по обем. Тази стратегия има за цел да сведе до минимум влиянието на големите поръчки върху пазарната цена, като ги разпредели във времето.

Процент от обема (POV)

POV включва изпълнение на сделки въз основа на предварително определен процент от пазарния обем. Например, даден алгоритъм може да има за цел да изпълнява сделки, които представляват 10% от общия пазарен обем през определена времева рамка. Тази стратегия коригира процента на изпълнение въз основа на пазарната активност, за да сведе до минимум влиянието на пазара.

Предимства на алгоритмичната търговия

Ефективност

Алгоритмичната търговия може да изпълнява поръчки при високи скорости, често в рамките на милисекунди, което позволява на трейдърите да се възползват дори от малки пазарни движения.

Търговия без емоции

Алгоритмите работят въз основа на предварително дефинирани правила и не се влияят от емоции, напр. FOMO или алчност. Това може да намали риска от импулсивни решения, които могат да повлияят отрицателно върху резултатите от търговията.

Ограничения на алгоритмичната търговия

Техническа сложност

Разработването и поддържането на алгоритми за търговия изисква технически опит както в програмирането, така и във финансовите пазари. Това може да бъде бариера за много трейдъри.

Неизправности на системата

Системите за алгоритмична търговия са податливи на технически проблеми, като софтуерни грешки, проблеми със свързаността и хардуерни повреди. Те могат да доведат до значителни финансови загуби, ако не се управляват правилно.

Заключителни мисли

Алгоритмичната търговия включва използване на компютърни програми за автоматично изпълнение на сделки въз основа на предварително дефинирани правила и критерии. Въпреки че предлага множество предимства, като повишена ефективност и търговия без емоции, тя е изправена и пред предизвикателства, като техническа сложност и риск от неизправност на системата.

Допълнителни статии

Отказ от отговорност: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, имайте предвид, че тези изразени мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.