O que é trading algorítmico e como ele funciona?
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O que é trading algorítmico e como ele funciona?

O que é trading algorítmico e como ele funciona?

Avançado
Publicado em May 31, 2024Atualizado em Jul 23, 2024
7m

Pontos-chave

  • O trading algor√≠tmico (algo trading) usa algoritmos de computador para automatizar a compra e venda de instrumentos financeiros com base em crit√©rios predefinidos.

  • As estrat√©gias usadas no trading algor√≠tmico incluem Pre√ßo M√©dio Ponderado por Volume (VWAP), Pre√ßo M√©dio Ponderado pelo Tempo (TWAP) e Porcentagem do Volume (POV).

  • Embora o trading algor√≠tmico melhore a efici√™ncia e remova vieses emocionais da negocia√ß√£o, ele tamb√©m enfrenta desafios como complexidade t√©cnica e poss√≠veis falhas no sistema.¬†

Introdução

As emo√ß√Ķes muitas vezes atrapalham a tomada de decis√Ķes racionais no trading. O trading algor√≠tmico oferece uma solu√ß√£o ao automatizar esse processo. Neste artigo, vamos conhecer o que √© trading algor√≠tmico, como ele funciona e seus benef√≠cios e limita√ß√Ķes.

O que é trading algorítmico?

O trading algor√≠tmico envolve o uso de algoritmos de computador para gerar e executar ordens de compra e venda nos mercados financeiros. Esses algoritmos analisam dados de mercado e executam trades baseados em regras e condi√ß√Ķes espec√≠ficas definidas pelo trader. O objetivo √© tornar o trading mais eficiente e remover os vieses emocionais que podem afetar negativamente os resultados da negocia√ß√£o.

Como o trading algorítmico funciona?

Existem in√ļmeras maneiras de fazer trading algor√≠tmico e nem todas s√£o eficientes ou bem-sucedidas. Para ilustrar, vamos passar por alguns exemplos simples que podem servir como pontos de partida e dar uma ideia b√°sica de como ele funciona na pr√°tica.

Definição da estratégia

O primeiro passo no trading algor√≠tmico √© definir uma estrat√©gia de trading. Ela pode ser baseada em v√°rios fatores, como movimentos de pre√ßos ou padr√Ķes t√©cnicos. Por exemplo, uma estrat√©gia de trading pode ser t√£o simples quanto comprar quando o pre√ßo cai 5% e vender quando sobe 5%.

Programação do algoritmo

O pr√≥ximo passo √© traduzir essa estrat√©gia em um algoritmo de computador. Isso envolve codificar as regras e condi√ß√Ķes em um programa que pode monitorar o mercado e executar trades automaticamente.

Python é uma linguagem de programação popular para esse fim, devido à sua simplicidade e à disponibilidade de bibliotecas robustas. Aqui está um exemplo ilustrativo de como um trading algorítmico simples pode ser codificado em Python para negociar bitcoin:

Esse código usa a biblioteca yfinance para baixar dados históricos para bitcoin (BTC-USD) e a biblioteca pandas para manipular os dados. A estratégia de trading é definida pela criação de sinais de compra e venda com base nos movimentos de preços. Especificamente, o algoritmo gera um sinal de compra quando o preço cai 5% em comparação com o preço de fechamento do dia anterior e um sinal de venda quando o preço sobe 5% em relação ao preço de fechamento do dia anterior. A função execute_Strategy itera os dados e imprime ordens de compra ou venda com base nos sinais.

Backtesting

Antes de iniciar o algoritmo, ele passa pelo backtest usando o histórico de dados do mercado para ver qual seria seu desempenho no passado. Isso ajuda a refinar a estratégia e melhorar sua eficácia.

Aqui está um exemplo de como realizar o backtest para a estratégia acima:

Esse código simula a compra e venda de bitcoin com base nos sinais gerados pelo algoritmo, rastreando o saldo ao longo do tempo. A função backtest inicializa um saldo de conta, itera os dados para executar ordens de compra e venda e imprime o saldo inicial e final. Isso ajuda a avaliar o desempenho da estratégia ao longo do período histórico.

Execução

Uma vez que o algoritmo √© devidamente testado, ele pode ser conectado a uma plataforma de trading ou corretora para executar as negocia√ß√Ķes. O algoritmo monitora continuamente o mercado e, quando identifica uma oportunidade de negocia√ß√£o que atenda aos seus crit√©rios, ele cria a ordem automaticamente.

Muitas plataformas oferecem APIs (interface de programa√ß√£o de aplica√ß√Ķes) que permitem que os algoritmos interajam com o mercado de forma program√°tica. Aqui est√° um exemplo de cria√ß√£o de uma ordem a mercado usando a API da Binance:

Este código usa a biblioteca binance para se conectar à API da Binance. Ele inicializa o "client" com uma chave API e uma chave secreta e, em seguida, cria uma ordem de compra a mercado para uma quantidade especifica de bitcoin (BTC) com USDT. A resposta da API que inclui detalhes da ordem, é impressa.

Monitoramento

Depois que o algoritmo est√° ativo, ele requer monitoramento cont√≠nuo para garantir que esteja funcionando conforme o esperado. Ajustes podem ser necess√°rios com base nas mudan√ßas das condi√ß√Ķes de mercado ou m√©tricas de desempenho.

Isso pode envolver mecanismos de registro que documentam as a√ß√Ķes e m√©tricas de desempenho do algoritmo para revis√£o. Aqui est√° um exemplo de adi√ß√£o de registro ao algoritmo:

Esse c√≥digo configura um mecanismo de registro usando a biblioteca logging da Python. Ele cria um arquivo de registro chamado trading.log e registra as a√ß√Ķes de compra e venda, juntamente com a data e hora do registro e o pre√ßo em que as a√ß√Ķes ocorrem. Isso ajuda a manter um registro detalhado de todos os trades executados pelo algoritmo, facilitando a an√°lise do desempenho e o diagn√≥stico de quaisquer problemas que possam surgir.

Estratégias de trading algorítmico

Abaixo est√£o exemplos de alguns indicadores que podem ser √ļteis em estrat√©gias de trading algor√≠tmico.

Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP)

O VWAP é um indicador que pode ser usado em uma estratégia de trading que visa executar uma ordem o mais próximo possível do preço médio ponderado por volume. A ideia é dividir a ordem total em partes menores e executá-las durante um período específico, com o objetivo de corresponder ao preço médio ponderado por volume do mercado.

Preço Médio Ponderado pelo Tempo (TWAP)

A estratégia TWAP é semelhante ao VWAP, mas se concentra em executar trades de maneira uniforme durante um período específico, em vez de ponderá-los por volume. Essa estratégia tem o objetivo de minimizar o impacto de grandes ordens a preço de mercado, espalhando-as ao longo do tempo.

Porcentagem do Volume (POV)

O POV envolve a execução de trading com base em uma porcentagem predefinida do volume de mercado. Por exemplo, um algoritmo pode ter como objetivo executar trades que representam 10% do volume total do mercado durante um período de tempo específico. Essa estratégia ajusta a taxa de execução com base na atividade do mercado para minimizar o impacto no mercado.

Benefícios do trading algorítmico

Eficiência

O trading algorítmico pode executar ordens em alta velocidade, muitas vezes em milissegundos, permitindo que os traders capitalizem mesmo com pequenos movimentos do mercado.

Trading sem emo√ß√Ķes

Os algoritmos operam com base em regras predefinidas e n√£o s√£o influenciados por emo√ß√Ķes, como FOMO (medo de ficar de fora) ou gan√Ęncia. Isso pode reduzir o risco de decis√Ķes impulsivas que podem impactar negativamente os resultados das negocia√ß√Ķes.

Limita√ß√Ķes do trading algor√≠tmico

Complexidade técnica

O desenvolvimento e a manutenção do trading algorítmico exigem conhecimento técnico tanto em programação quanto nos mercados financeiros. Isso pode ser uma barreira para muitos traders.

Falha no sistema

Os sistemas de trading algorítmico são suscetíveis a problemas técnicos, como bugs de software, problemas de conectividade e falhas de hardware. Isso pode resultar em perdas financeiras consideráveis se não forem gerenciados adequadamente.

Considera√ß√Ķes finais

O trading algor√≠tmico envolve o uso de programas de computador para executar trades automaticamente, com base em regras e crit√©rios predefinidos. Embora ele ofere√ßa in√ļmeros benef√≠cios, como maior efici√™ncia e negocia√ß√£o sem emo√ß√Ķes, ele tamb√©m traz desafios, como a complexidade t√©cnica e o risco de falhas no sistema.

Leituras adicionais

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