Czym jest i jak dzia艂a handel algorytmiczny?
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Czym jest i jak dzia艂a handel algorytmiczny?

Czym jest i jak dzia艂a handel algorytmiczny?

Zaawansowany
Opublikowane May 31, 2024Zaktualizowane Jul 11, 2024
7m

Najwa偶niejsze informacje

  • Handel algorytmiczny to automatyzacja kupna i sprzeda偶y instrument贸w finansowych wed艂ug wcze艣niej okre艣lonych kryteri贸w z wykorzystaniem algorytm贸w komputerowych.

  • Strategie stosowane w handlu algorytmicznym to np. cena 艣rednia wa偶ona wolumenem (VWAP), Time Weighted Average Price (TWAP) czy procent wolumenu (POV).

  • Chocia偶 handel algorytmiczny zwi臋ksza wydajno艣膰 i eliminuje z handlu uprzedzenia emocjonalne, wi膮偶e si臋 r贸wnie偶 z trudno艣ciami, np. ze z艂o偶ono艣ci膮 techniczn膮 i potencjalnymi awariami systemu.聽

Wprowadzenie

Emocje utrudniaj膮 racjonalne podejmowanie decyzji w handlu. Handel algorytmiczny stanowi rozwi膮zanie tego problemu poprzez automatyzacj臋 procesu handlowego. W tym artykule sprawdzimy, czym jest handel algorytmiczny, na czym polega oraz jakie ma zalety i ograniczenia.

Czym jest handel algorytmiczny?

Handel algorytmiczny polega na tworzeniu oraz realizacji zlece艅 kupna i sprzeda偶y na rynkach finansowych przy u偶yciu algorytm贸w komputerowych. Algorytmy te analizuj膮 dane rynkowe i realizuj膮 transakcje na podstawie konkretnych zasad oraz warunk贸w okre艣lonych przez tradera. Celem jest zwi臋kszenie sprawno艣ci handlu i wyeliminowanie uprzedze艅 emocjonalnych, kt贸re mog膮 mie膰 negatywny wp艂yw na wyniki handlowe.

Na czym polega handel algorytmiczny?

Jest wiele metod handlu algorytmicznego, ale nie wszystkie s膮 wydajne i skuteczne. Ale aby to zilustrowa膰, przedstawimy kilka prostych przyk艂ad贸w, kt贸re mog膮 pos艂u偶y膰 za punkty wyj艣cia i da膰 podstawowe wyobra偶enie o tym, jak to dzia艂a w praktyce.

Ustalenie strategii

Pierwszy krok w handlu algorytmicznym to ustalenie strategii handlowej. Za podstaw臋 mog膮 tu s艂u偶y膰 r贸偶ne czynniki, np. ruchy cenowe lub formacje techniczne. Strategia handlowa mo偶e by膰 prosta, np. kupowanie, kiedy cena spada o 5%, i sprzedawanie, kiedy ro艣nie o 5%.

Programowanie algorytmu

Kolejnym krokiem jest prze艂o偶enie tej strategii na algorytm komputerowy. Wi膮偶e si臋 to z zakodowaniem zasad i warunk贸w w programie, kt贸ry jest w stanie obserwowa膰 rynek i realizowa膰 transakcje automatycznie.

Ze wzgl臋du na prostot臋 i dost臋pno艣膰 pot臋偶nych bibliotek popularnym j臋zykiem programowania do tego celu jest Python. Oto plastyczny przyk艂ad, jak mo偶na zakodowa膰 w Pythonie prosty algorytm do handlu bitcoinem:

Kod pobiera dane historyczne bitcoina (BTC-USD) przy u偶yciu biblioteki yfinance, a dzia艂ania na danych realizuje przy u偶yciu biblioteki pandas. Ustalanie strategii handlowej odbywa si臋 poprzez tworzenie sygna艂贸w do kupna i sprzeda偶y na podstawie ruch贸w cenowych. Konkretnie algorytm generuje sygna艂 do kupna, kiedy cena spadnie o 5% poni偶ej ceny zamkni臋cia z dnia poprzedniego, i sygna艂 do sprzeda偶y, kiedy cena wzro艣nie o 5% powy偶ej ceny zamkni臋cia z dnia poprzedniego. Funkcja execute_strategy iteruje dane i na podstawie sygna艂贸w drukuje zlecenia kupna lub sprzeda偶y.

Testowanie wsteczne

Przed uruchomieniem odbywa si臋 testowanie wsteczne algorytmu przy u偶yciu historycznych danych rynkowych, aby zobaczy膰, jak dzia艂a艂by w przesz艂o艣ci. Pomaga to w doskonaleniu strategii i poprawie jej skuteczno艣ci.

Oto przyk艂ad, jak przeprowadzi膰 test historyczny powy偶szej strategii:

Kod ten symuluje kupno oraz sprzeda偶 bitcoina na podstawie sygna艂贸w generowanych przez algorytm i z biegiem czasu rejestruje saldo. Funkcja testowania wstecznego inicjuje saldo konta, iteruje dane w celu realizacji zlece艅 kupna i sprzeda偶y oraz prezentuje saldo pocz膮tkowe i ko艅cowe. Mo偶na w ten spos贸b oceni膰 skuteczno艣膰 strategii w danym okresie historycznym.

Wykonanie

Po odpowiednim przetestowaniu algorytmu mo偶na go pod艂膮czy膰 do platformy transakcyjnej lub gie艂dy w celu wykonywania transakcji. Algorytm stale obserwuje rynek, a kiedy rozpozna okazj臋 handlow膮, kt贸ra spe艂nia jego kryteria, automatycznie wystawia transakcj臋.

Wiele platform ma w ofercie interfejsy API (Application Programming Interface), kt贸re umo偶liwiaj膮 algorytmom programowe wsp贸艂dzia艂anie z rynkiem. Oto przyk艂ad sk艂adania zlecenia rynkowego przy u偶yciu interfejsu API Binance:

Ten kod 艂膮czy si臋 z interfejsem API Binance przy u偶yciu biblioteki binance. Inicjuje klient kluczem API i kluczem tajnym, a nast臋pnie sk艂ada zlecenie market kupna na okre艣lon膮 ilo艣膰 bitcoin贸w (BTC) w zamian za USDT. Pojawia si臋 odpowied藕 z interfejsu API, kt贸ra zawiera szczeg贸艂y zlecenia.

Nadz贸r

Po uruchomieniu trzeba ci膮gle obserwowa膰, czy algorytm dzia艂a zgodnie z oczekiwaniami. W zale偶no艣ci od zmian warunk贸w rynkowych lub wska藕nik贸w wydajno艣ci mog膮 by膰 konieczne korekty.

W tym celu stosuje si臋 np. mechanizmy rejestrowania, kt贸re zapisuj膮 dzia艂ania algorytmu i wska藕niki wydajno艣ci na potrzeby weryfikacji. Oto przyk艂ad dodania rejestrowania do algorytmu:

Ten kod konfiguruje mechanizm rejestrowania przy u偶yciu biblioteki rejestrowania j臋zyka Python. Tworzy plik dziennika o nazwie trading.log i rejestruje czynno艣ci kupna oraz sprzeda偶y wraz ze znacznikiem czasu i cen膮, przy kt贸rej maj膮 one miejsce. Pomaga to w prowadzeniu szczeg贸艂owego zapisu wszystkich transakcji realizowanych przez algorytm, co u艂atwia analiz臋 wynik贸w i diagnozowanie wszelkich potencjalnych problem贸w.

Strategie handlu algorytmicznego

Poni偶ej znajduje si臋 kilka przyk艂adowych wska藕nik贸w, kt贸re mog膮 by膰 przydatne w strategiach handlu algorytmicznego.

Cena 艣rednia wa偶ona wolumenem (VWAP)

VWAP to wska藕nik, kt贸ry mo偶na stosowa膰 w strategii handlowej przewidzianej do realizacji zlece艅 po cenie jak najbardziej zbli偶onej do ceny 艣redniej wa偶onej wolumenem. Chodzi o to, aby podzieli膰 ca艂e zlecenie na mniejsze cz臋艣ci i realizowa膰 je w okre艣lonym przedziale czasowym w celu dopasowania ich do ceny 艣redniej wa偶onej wolumenem danego rynku.

Time Weighted Average Price (TWAP)

Strategia TWAP jest podobna do strategii VWAP, ale jest nastawiona na r贸wnomierne wykonywanie transakcji w okre艣lonym czasie, a nie na ich wa偶enie wolumenem. W tej strategii chodzi o zminimalizowanie wp艂ywu du偶ych zlece艅 na cen臋 market poprzez roz艂o偶enie ich w czasie.

Procent wolumenu (POV)

POV polega na wykonywaniu transakcji wed艂ug uprzednio okre艣lonego procentu wolumenu rynkowego. Algorytm mo偶e np. d膮偶y膰 do realizacji transakcji, kt贸re stanowi膮 10% ca艂kowitego wolumenu rynkowego w danym przedziale czasowym. Strategia koryguje wska藕nik realizacji zgodnie z dzia艂aniami na rynku, aby zminimalizowa膰 wp艂yw na rynek.

Zalety handlu algorytmicznego

Wydajno艣膰

Handel algorytmiczny jest w stanie realizowa膰 zlecenia z du偶膮 szybko艣ci膮, cz臋sto w ci膮gu milisekund, dzi臋ki czemu inwestorzy mog膮 czerpa膰 zyski nawet z niewielkich ruch贸w na rynku.

Handel bez emocji

Algorytmy dzia艂aj膮 wed艂ug wcze艣niej ustalonych zasad i nie maj膮 na nie wp艂ywu emocje, np. FOMO czy chciwo艣膰. Mo偶e to ogranicza膰 ryzyko podejmowania impulsywnych decyzji, kt贸re miewaj膮 ujemny wp艂yw na wyniki handlowe.

Ograniczenia handlu algorytmicznego

Z艂o偶ono艣膰 techniczna

Opracowywanie i utrzymywanie algorytm贸w handlowych wymaga wiedzy technicznej zar贸wno w zakresie programowania, jak i rynk贸w finansowych. Dla wielu trader贸w mo偶e to stanowi膰 barier臋.

Awarie systemu

Systemy handlu algorytmicznego s膮 podatne na problemy techniczne, np. b艂臋dy oprogramowania, problemy z 艂膮czno艣ci膮 i awarie urz膮dze艅. Bez odpowiedniej kontroli mog膮 one prowadzi膰 do znacznych strat finansowych.

Wnioski Ko艅cowe

Handel algorytmiczny polega na automatycznym wykonywaniu transakcji wed艂ug wcze艣niej ustalonych zasad i kryteri贸w przy u偶yciu program贸w komputerowych. Chocia偶 ma wiele zalet, jak np. wi臋ksza wydajno艣膰 i handel bez emocji, wi膮偶e si臋 r贸wnie偶 z trudno艣ciami, np. ze z艂o偶ono艣ci膮 techniczn膮 i ryzykiem awarii systemu.

Dalsza Lektura

Wy艂膮czenie Odpowiedzialno艣ci i Ostrze偶enie o Ryzyku: Niniejsza tre艣膰 jest prezentowana u偶ytkownikowi w stanie, w jakim si臋 znajduje, wy艂膮cznie w celach og贸lnoinformacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie nale偶y jej interpretowa膰 jako porady finansowej, prawnej ani innego rodzaju porady specjalistycznej. Nie ma ona r贸wnie偶 charakteru zach臋ty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu ani us艂ugi. U偶ytkownik powinien zasi臋gn膮膰 w艂asnej porady u odpowiednich zawodowych doradc贸w. Je偶eli artyku艂 jest napisany przez osob臋 z zewn膮trz, nale偶y pami臋ta膰, 偶e wyra偶one pogl膮dy s膮 pogl膮dami tej osoby i nie musz膮 odzwierciedla膰 pogl膮d贸w Akademii Binance. Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 w naszym pe艂nym wy艂膮czeniu odpowiedzialno艣ci tutaj. Ceny aktyw贸w cyfrowych bywaj膮 zmienne. Mo偶liwe, 偶e warto艣膰 Twojej inwestycji spadnie lub wzro艣nie i nie odzyskasz zainwestowanej kwoty. Ponosisz wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ewentualne straty. To nie jest porada z zakresu finans贸w, prawa ani innej dziedziny. Aby uzyska膰 wi臋cej informacji, zapoznaj si臋 z naszymi Warunkami U偶ytkowania i Ostrze偶eniem o Ryzyku.