Kas ir algoritmiskā tirdzniecība, un kā tā darbojas?
Sākums
Raksti
Kas ir algoritmiskā tirdzniecība, un kā tā darbojas?

Kas ir algoritmiskā tirdzniecība, un kā tā darbojas?

Vidēji sarežģītas tēmas
Publicēts May 31, 2024Atjaunināts Jul 23, 2024
7m

Galvenās atziņas

  • Algoritmiskajā tirdzniecÄ«bā tiek izmantoti datora algoritmi, lai automatizētu finanÅ¡u instrumentu pirkÅ¡anu un pārdoÅ¡anu, pamatojoties uz iepriekÅ¡ definētiem kritērijiem.

  • Algoritmiskajā tirdzniecÄ«bā tiek izmantotas tādas stratēģijas kā apjomā svērtā vidējā cena (VWAP), laikā svērtā vidējā cena (TWAP) un procentuālais apjoms (POV).

  • Lai gan algoritmiskā tirdzniecÄ«ba veicina efektivitāti un novērÅ¡ emociju ietekmi uz tirdzniecÄ«bu, tai ir raksturÄ«gi arÄ« dažādi izaicinājumi, piemēram, tehniskā sarežģītÄ«ba un iespējamās sistēmas kļūmes. 

Ievads

Emocijas var traucēt tirgotājiem pieņemt racionālus lēmumus. Algoritmiskā tirdzniecība piedāvā risinājumu, automatizējot tirdzniecības procesu. Šajā rakstā apskatīsim, kas ir algoritmiskā tirdzniecība, kā tā darbojas, kādas ir tās priekšrocības un ierobežojumi.

Kas ir algoritmiskā tirdzniecība?

Algoritmiskajā tirdzniecībā tiek izmantoti datora algoritmi, lai izveidotu un izpildītu pirkšanas un pārdošanas orderus finanšu tirgos. Šie algoritmi analizē tirgus datus un izpilda tirdzniecības darījumus, pamatojoties uz tirgotāja iestatītiem noteikumiem un nosacījumiem. Mērķis ir padarīt tirdzniecību efektīvāku un novērst emociju ietekmi uz tirdzniecības rezultātiem.

Kā darbojas algoritmiskā tirdzniecība?

Ir vairākas pieejas algoritmiskajā tirdzniecībā, taču ne visas ir efektīvas un veiksmīgas. Lai to ilustrētu, apskatīsim dažus vienkāršus piemērus, kas sniegs pamata izpratni par to, kā tas darbojas praksē.

Stratēģijas definēšana

Pirmais solis algoritmiskajā tirdzniecībā ir definēt tirdzniecības stratēģiju. Tā var būt balstīta uz dažādiem faktoriem, piemēram, uz cenas kustībām vai tehniskajiem modeļiem. Piemēram, tirdzniecības stratēģija var būt pavisam vienkārša – iegādāties, kad cena nokrītas par 5 %, un pārdot, kad cena paaugstinās par 5 %.

Algoritma programmēšana

Nākamais solis ir pārrakstīt šo stratēģiju datora algoritma veidā. Tas ietver noteikumu un nosacījumu iekodēšanu programmā, kas uzraudzīs tirgu un automātiski izpildīs tirdzniecības darījumus.

Populāra programmēšanas valoda, kas tiek izmantota šim mērķim, ir Python, jo tā ir vienkārša un tai ir pieejamas plašas bibliotēkas. Apskatīsim piemēru, kā Python valodā var iekodēt vienkāršu tirdzniecības algoritmu, lai tirgotu Bitcoin:

Šajā kodā tiek izmantota yfinance bibliotēka, lai lejupielādētu Bitcoin (BTC-USD) vēsturiskos datus, un pandas bibliotēka, lai manipulētu ar šiem datiem. Šī tirdzniecības stratēģija tiek definēta, izveidojot uz cenas kustībām balstītus pirkšanas un pārdošanas signālus. Proti, algoritms ģenerē pirkšanas signālu, kad cena nokrītas par 5 %, salīdzinot ar iepriekšējās dienas slēgšanas cenu, vai pārdošanas signālu, kad cena paaugstinās par 5 %, salīdzinot ar iepriekšējās dienas slēgšanas cenu. Funkcija execute_strategy atkārtoti caurlūko datus un drukā pirkšanas vai pārdošanas orderus, pamatojoties uz šiem signāliem.

Retrospektīvā pārbaude

Pirms algoritma ieviešanas tas tiek retrospektīvi testēts, izmantojot vēsturiskos tirgus datus, lai noskaidrotu, kādi būtu bijuši tā rezultāti iepriekšējos periodos. Tas palīdz precizēt stratēģiju un uzlabot tās efektivitāti.

Tālāk ir sniegts piemērs tam, kā veikt minētās stratēģijas retrospektīvo pārbaudi.

Šis kods simulē Bitcoin pirkšanu un pārdošanu, pamatojoties uz algoritma ģenerētajiem signāliem, un seko līdzi atlikumam laika gaitā. Retrospektīvās pārbaudes funkcija inicializē konta atlikumu, atkārtoti caurlūko datus, lai izpildītu pirkšanas un pārdošanas orderus, un izdrukā sākuma un beigu atlikumu. Tas palīdz novērtēt stratēģijas efektivitāti noteiktā vēsturiskā laika periodā.

Izpilde

Kad algoritms ir pārbaudīts, to var pievienot tirdzniecības platformai vai biržai, lai sāktu izpildīt tirdzniecības darījumus. Algoritms pastāvīgi uzrauga situāciju tirgū un automātiski izvieto tirdzniecības darījumu, tiklīdz identificē darījuma iespēju, kas atbilst definētajiem kritērijiem.

Daudzas platformas piedāvā API (lietojumprogrammu saskarnes), kas ļauj algoritmiem programmatiski mijiedarboties ar tirgu. Apskatīsim piemēru ar tirgus ordera izvietošanu, izmantojot Binance API.

Šis kods izmanto Binance bibliotēku, lai izveidotu savienojumu ar Binance API. Tas inicializē klientu ar API atslēgu un slepeno frāzi, tad izvieto pirkšanas tirgus orderi, lai iegādātos noteiktu daudzumu Bitcoin (BTC) par USDT. Tiek izdrukāta API atbilde, kas ietver informāciju par orderi.

Uzraudzība

Algoritms darbojas reāllaikā, un tas ir pastāvīgi jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka algoritms darbojas, kā paredzēts. Var būt nepieciešams veikt korekcijas atbilstoši tirgus situācijas izmaiņām vai darbības rādītājiem.

Tas var ietvert mehānismus, kas reģistrē algoritma darbības un rezultātus turpmākai analīzei. Tālāk ir sniegts piemērs, kur algoritmam tiek pievienots reģistrēšanas mehānisms.

Šis kods izveido reģistrēšanas mehānismu, izmantojot Python reģistrēšanas bibliotēku. Tiek izveidots žurnālfails ar nosaukumu trading.log, lai reģistrētu pirkšanas un pārdošanas darbības, kā arī laika zīmogu un cenu konkrēto darbību veikšanas brīdī. Tas palīdz veikt detalizētu uzskaiti par visiem algoritma izpildītajiem tirdzniecības darījumiem, atvieglojot rezultātu analīzi un jebkādu iespējamo problēmu diagnostiku.

Algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas

Tālāk ir sniegti daži indikatoru piemēri, kas varētu būt noderīgi algoritmiskās tirdzniecības stratēģijās.

Apjomā svērtā vidējā cena (VWAP)

VWAP ir indikators, ko var izmantot tirdzniecības stratēģijā ar mērķi izpildīt orderi iespējami tuvu apjomā svērtajai vidējai cenai. Mērķis ir sadalīt orderi mazākos un izpildīt tos noteiktā laika periodā, cenšoties nodrošināt atbilstību apjomā svērtajai vidējai cenai tirgū.

Laikā svērtā vidējā cena (TWAP)

TWAP stratēģija līdzinās VWAP stratēģijai, taču tā ir orientēta uz tirdzniecības darījumu vienmērīgu izpildi noteiktā laika periodā, nevis svēršanu pēc apjoma. Šīs stratēģijas mērķis ir mazināt apjomīgu orderu ietekmi uz tirgus cenu, sadalot to izpildi noteiktā laika periodā.

Procentuālais apjoms (POV)

POV ietver tirdzniecības darījumu izpildi, pamatojoties uz iepriekš noteiktu procentuālo daļu no tirgus apjoma. Piemēram, algoritms varētu censties izpildīt tirdzniecības darījumus atbilstoši 10 % no kopējā tirgus apjoma noteiktā laika periodā. Šī stratēģija pielāgo darījumu izpildi atbilstoši tirgus aktivitātei, lai mazinātu ietekmi uz tirgu.

Algoritmiskās tirdzniecības priekšrocības

Efektivitāte

Algoritmiskā tirdzniecība var izpildīt orderus lielā ātrumā (bieži vien pat milisekundēs), ļaujot tirgotājiem nopelnīt pat no mazām tirgus kustībām.

Tirdzniecība bez emocijām

Algoritmu darbības pamatā ir iepriekš definēti noteikumi, ko neietekmē emocijas, piemēram, bailes palaist garām izdevību vai alkatība. Tas var mazināt impulsīvu lēmumu risku, kam mēdz būt negatīva ietekme uz tirdzniecības rezultātiem.

Algoritmiskās tirdzniecības ierobežojumi

Tehniskā sarežģītība

Lai izstrādātu un uzturētu tirdzniecības algoritmus, ir nepieciešamas tehniskās zināšanas par programmēšanu un finanšu tirgiem. Daudziem tirgotājiem tas var būt šķērslis.

Sistēmas kļūmes

Algoritmiskās tirdzniecības sistēmās var rasties tehniskas problēmas, piemēram, programmatūras kļūdas, savienojamības problēmas vai aparatūras kļūmes. Tas var radīt būtiskus finanšu zaudējumus, ja šīs problēmas netiek atbilstoši atrisinātas.

Noslēgumā

Algoritmiskā tirdzniecība ietver datorprogrammu izmantošanu, lai automātiski izpildītu tirdzniecības darījumus, pamatojoties uz iepriekš definētiem noteikumiem un kritērijiem. Lai gan tai ir vairākas priekšrocības, piemēram, lielāka efektivitāte un no emocijām brīva tirdzniecība, tai ir raksturīgi arī dažādi izaicinājumi, piemēram, tehniskā sarežģītība un sistēmas kļūmju risks.

Turpini lasīt

Atruna: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.