Vad Àr algo-handel och hur fungerar det?
Hem
Artiklar
Vad Àr algo-handel och hur fungerar det?

Vad Àr algo-handel och hur fungerar det?

MedelnivÄ
Publicerad May 31, 2024Uppdaterad Jul 23, 2024
7m

Viktig information

  • Algoritmisk handel (algo-handel) anvĂ€nder datoralgoritmer för att automatisera köp och försĂ€ljning av finansiella instrument baserat pĂ„ fördefinierade kriterier.

  • Strategier som anvĂ€nds i algo-handel inkluderar Volym viktat medelvĂ€rde pris (VWAP), tid viktat medelvĂ€rde pris (TWAP) och procent av Volym (POV).

  • Även om algo-handel förbĂ€ttrar effektiviteten och tar bort kĂ€nslomĂ€ssiga fördomar frĂ„n handeln, stĂ„r den ocksĂ„ inför utmaningar, sĂ„som teknisk komplexitet och potentiella systemfel. 

Introduktion

KÀnslor stÄr ofta i vÀgen för rationellt beslutsfattande inom handel. Algo-handel erbjuder en lösning genom att automatisera handelsprocessen. I den hÀr artikeln kommer vi att utforska vad algohandel Àr, hur det fungerar och dess fördelar och begrÀnsningar.

Vad Àr algo-handel?

Algo-handel innebÀr att man anvÀnder datoralgoritmer för att generera och utföra köp- och sÀljorder pÄ finansmarknaderna. Dessa algoritmer analyserar marknadsdata och utför affÀrer baserat pÄ specifika regler och villkor som faststÀllts av handlaren. MÄlet Àr att göra handeln mer effektiv och ta bort de kÀnslomÀssiga fördomar som kan pÄverka handelsresultaten negativt.

Hur fungerar revanschhandel?

Det finns mÄnga sÀtt att göra algo-handel, och alla Àr inte effektiva eller framgÄngsrika. Men för att illustrera kommer vi att gÄ igenom nÄgra enkla exempel som kan fungera som utgÄngspunkter och ge en grundlÀggande uppfattning om hur det fungerar i praktiken.

Definiera strategin

Det första steget i algo-handel Àr att definiera en handelsstrategi. Detta kan baseras pÄ olika faktorer, sÄsom prisrörelser eller tekniska mönster. Till exempel kan en handelsstrategi vara sÄ enkel som att köpa nÀr priset sjunker med 5 % och sÀlja nÀr det stiger med 5 %.

Programmering av algoritmen

NÀsta steg Àr att översÀtta denna strategi till en datoralgoritm. Detta innebÀr att reglerna och villkoren kodas i ett program som kan övervaka marknaden och utföra affÀrer automatiskt.

Python Àr ett populÀrt programmeringssprÄk för detta ÀndamÄl pÄ grund av dess enkelhet och tillgÄngen till kraftfulla bibliotek. HÀr Àr ett illustrativt exempel pÄ hur en enkel handelsalgoritm kan kodas i Python för att handla bitcoin:

Den hÀr koden anvÀnder yfinance-biblioteket för att ladda ned historiska data för bitcoin (BTC-USD) och pandas-biblioteket för att manipulera data. Handelsstrategin definieras genom att skapa köp- och sÀljsignaler baserat pÄ prisrörelser. NÀrmare bestÀmt genererar algoritmen en köpsignal nÀr kursen sjunker med 5 % jÀmfört med föregÄende dags stÀngningskurs och en sÀljsignal nÀr kursen stiger med 5 % frÄn föregÄende dags stÀngningskurs. execute_strategy-funktionen itererar genom data och skriver ut köp- eller sÀljorder baserat pÄ signalerna.

Vi testar vÄra skript

Innan algoritmen lanseras backtestas den med hjÀlp av historiska marknadsdata för att se hur den skulle ha presterat tidigare. Detta hjÀlper till att förfina strategin och förbÀttra dess effektivitet.

HÀr Àr ett exempel pÄ hur du testar strategin ovan:

Denna kod simulerar köp och försÀljning av bitcoin baserat pÄ signalerna som genereras av algoritmen och följer balansen över tid. Backtest-funktionen initierar ett kontosaldo, itererar genom data för att utföra köp- och sÀljorder och skriver ut det initiala och slutliga saldot. Detta hjÀlper till att bedöma strategins resultat under den historiska perioden.

Utförande

NÀr algoritmen har testats ordentligt kan den anslutas till en handelsplattform eller börs för att utföra affÀrer. Algoritmen övervakar kontinuerligt marknaden och nÀr den identifierar en handelsmöjlighet som uppfyller dess kriterier gör den automatiskt handeln.

MÄnga plattformar erbjuder API:er (Application Programming Interfaces) som gör det möjligt för algoritmer att interagera med marknaden programmatiskt. HÀr Àr ett exempel pÄ hur du lÀgger en marknadsorder med API:et Binance:

Den hÀr koden anvÀnder binance-biblioteket för att ansluta till Binance-API:et. Den initierar klienten med en API-nyckel och en hemlighet och lÀgger sedan en marknadsköpsorder för en specificerad mÀngd bitcoin (BTC) mot USDT. Svaret frÄn API:et, som innehÄller information om ordern, skrivs ut.

Övervakning

NÀr algoritmen Àr live krÀver den kontinuerlig övervakning för att sÀkerstÀlla att den fungerar som förvÀntat. Justeringar kan bli nödvÀndiga baserat pÄ förÀndringar i marknadsförhÄllanden eller resultatmÄtt.

Detta kan omfatta loggningsmekanismer som registrerar algoritmens ÄtgÀrder och prestandamÄtt för granskning. HÀr Àr ett exempel pÄ hur du lÀgger till loggning i algoritmen:

Den hÀr koden konfigurerar en loggningsmekanism med hjÀlp av Pythons loggningsbibliotek. Den skapar en loggfil med namnet trading.log och registrerar köp- och sÀljÄtgÀrder tillsammans med tidsstÀmpeln och priset som ÄtgÀrderna utförs till. Detta hjÀlper till att hÄlla ett detaljerat register över all handel som utförs av algoritmen, vilket gör det lÀttare att analysera prestanda och diagnostisera eventuella problem som kan uppstÄ.

Strategier för algo-handel

Nedan följer exempel pÄ nÄgra indikatorer som kan vara potentiellt anvÀndbara i algoritmiska handelsstrategier.

Volym viktat medelvÀrde Pris (VWAP)

VWAP Àr en indikator som kan anvÀndas i en handelsstrategi som syftar till att utföra en order sÄ nÀra det volymvÀgda genomsnittspriset som möjligt. Tanken Àr att dela upp den totala ordern i mindre bitar och utföra dem under en viss period, i syfte att matcha marknadens volymvÀgda genomsnittspris.

Tidsviktat medelvÀrde-pris (Time-Weighted Average Price/TWAP)

TWAP-strategin liknar VWAP, men fokuserar pÄ att utföra affÀrer jÀmnt över en viss period snarare Àn att vikta dem efter volym. Denna strategi syftar till att minimera effekten av stora order pÄ marknadspriset genom att sprida ut dem över tiden.

Volymprocent (POV/percentage of volume)

POV innebÀr att man utför affÀrer baserat pÄ en fördefinierad procentandel av marknadsvolymen. En algoritm kan till exempel syfta till att utföra affÀrer som representerar 10 % av den totala marknadsvolymen under en viss tidsperiod. Denna strategi justerar genomförandegraden baserat pÄ marknadsaktivitet för att minimera marknadspÄverkan.

Fördelar med algo-handel

Effektivitet

Algo-handel kan utföra order i höga hastigheter, ofta inom millisekunder, vilket gör det möjligt för handlare att dra nytta av Àven smÄ marknadsrörelser.

KÀnslolös handel

Algoritmer fungerar baserat pÄ fördefinierade regler och pÄverkas inte av kÀnslor, sÄsom FOMO eller girighet. Detta kan minska risken för impulsiva beslut som kan pÄverka handelsresultaten negativt.

BegrÀnsningar av Algo-handel

Teknisk komplexitet

Att utveckla och underhÄlla handelsalgoritmer krÀver teknisk expertis inom bÄde programmering och finansmarknader. Detta kan vara ett hinder för mÄnga handlare.

Systemfel

Algo-handelssystem Àr mottagliga för tekniska problem, som programvarufel, anslutningsproblem och hÄrdvarufel. Dessa kan leda till betydande ekonomiska förluster om de inte hanteras korrekt.

Sammanfattningsvis

Algo-handel innebĂ€r att man anvĂ€nder datorprogram för att automatiskt utföra affĂ€rer baserat pĂ„ fördefinierade regler och kriterier. Även om det erbjuder mĂ„nga fördelar, sĂ„som ökad effektivitet och kĂ€nslofri handel, kommer det ocksĂ„ med utmaningar, som teknisk komplexitet och risken för systemfel.

Mer information

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehĂ„ll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast som allmĂ€n information och i utbildningsĂ€ndamĂ„l, utan representation eller garanti av nĂ„got slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rĂ„dgivning. Det Ă€r inte heller avsett att rekommendera köp av nĂ„gon specifik produkt eller tjĂ€nst. Du bör söka egen rĂ„dgivning frĂ„n lĂ€mpliga professionella rĂ„dgivare. I de fall dĂ„ artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör Ă„sikterna som uttrycks denna tredje part och Ă„terspeglar inte nödvĂ€ndigtvis Binance Academys Ă„sikter. LĂ€s vĂ„r fullstĂ€ndiga ansvarsfriskrivning hĂ€r för mer information. Priserna pĂ„ digitala tillgĂ„ngar kan vara volatila. VĂ€rdet pĂ„ din investering kan gĂ„ ner eller upp och du kanske inte fĂ„r tillbaka det investerade beloppet. Du Ă€r sjĂ€lv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan Ă„dra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rĂ„dgivning. Se vĂ„ra anvĂ€ndarvillkor och vĂ„r riskvarning för mer information.