Čo je algo obchodovanie a ako funguje?
Domov
Články
Čo je algo obchodovanie a ako funguje?

Čo je algo obchodovanie a ako funguje?

Roz┼í├şren├ę
Zverejnen├ę May 31, 2024Aktualizovan├ę Jul 23, 2024
7m

K─ż├║─Źov├ę poznatky

  • Algoritmick├ę obchodovanie (algo obchodovanie) vyu┼ż├şva po─Ź├şta─Źov├ę algoritmy na automatiz├íciu n├íkupu a┬ápredaja finan─Źn├Żch n├ístrojov na z├íklade vopred stanoven├Żch krit├ęri├ş.

  • Strat├ęgie pou┼ż├şvan├ę v┬áalgo obchodovan├ş pracuj├║ s┬áobjemovo v├í┼żenou priemernou cenou (VWAP), ─Źasovo v├í┼żenou priemernou cenou (TWAP) a┬ápercentom objemu (POV).

  • Algo obchodovanie zvy┼íuje efekt├şvnos┼ą a┬áz┬áobchodovania odstra┼łuje emocion├ílne skreslenia, no ─Źel├ş aj v├Żzvam, ako je technick├í zlo┼żitos┼ą a┬ápotenci├ílne zlyhania syst├ęmu.┬á

Úvod

Em├│cie ─Źasto stoja v┬áceste racion├ílnemu rozhodovaniu v┬áobchodovan├ş. Algo obchodovanie pon├║ka rie┼íenie automatiz├íciou obchodn├ęho procesu. V┬átomto ─Źl├ínku sa pozrieme na to, ─Źo je algo obchodovanie, ako funguje a┬áak├ę s├║ jeho v├Żhody a┬áobmedzenia.

─îo je to algo obchodovanie?

Pri algo obchodovan├ş sa pou┼ż├şvaj├║ po─Ź├şta─Źov├ę algoritmy na generovanie a┬ávykon├ívanie pr├şkazov na n├íkup a┬ápredaj na finan─Źn├Żch trhoch. Tieto algoritmy analyzuj├║ ├║daje o┬átrhu a┬ávykon├ívaj├║ obchody na z├íklade ┼ípecifick├Żch pravidiel a┬ápodmienok stanoven├Żch obchodn├şkom. Cie─żom je zefekt├şvni┼ą obchodovanie a┬áodstr├íni┼ą emocion├ílnu predpojatos┼ą, ktor├í m├┤┼że negat├şvne ovplyvni┼ą v├Żsledky obchodovania.

Ako funguje algo obchodovanie?

Existuje mnoho sp├┤sobov, ako realizova┼ą algo obchodovanie, no nie v┼íetky s├║ efekt├şvne, resp. ├║spe┼ín├ę. Na ilustr├íciu v┼íak uvedieme nieko─żko jednoduch├Żch pr├şkladov, ktor├ę m├┤┼żu posl├║┼żi┼ą ako v├Żchodisk├í a┬áposkytneme z├íkladn├║ predstavu o┬átom, ako to funguje v┬ápraxi.

Definovanie strat├ęgie

Prv├Żm krokom pri algo obchodovan├ş je definovanie obchodnej strat├ęgie. Mohlo by to by┼ą zalo┼żen├ę na r├┤znych faktoroch, ako s├║ cenov├ę pohyby alebo technick├ę vzory. Napr├şklad obchodn├í strat├ęgia m├┤┼że by┼ą rovnako jednoduch├í ako n├íkup, ke─Ć cena klesne o┬á5┬á% a┬ápredaj, ke─Ć st├║pne o┬á5┬á%.

Programovanie algoritmu

─Äal┼í├şm krokom je prelo┼żi┼ą t├║to strat├ęgiu do po─Ź├şta─Źov├ęho algoritmu. Ide o┬ák├│dovanie pravidiel a┬ápodmienok do programu, ktor├Ż dok├í┼że monitorova┼ą trh a┬áautomaticky vykon├íva┼ą obchody.

Ob─ż├║ben├Żm programovac├şm jazykom je na tento ├║─Źel Python, a┬áto v─Ćaka svojej jednoduchosti a┬ádostupnosti v├Żkonn├Żch kni┼żn├şc. Tu je ilustrat├şvny pr├şklad toho, ako by mohol by┼ą k├│dovan├Ż jednoduch├Ż obchodn├Ż algoritmus v┬áPythone na obchodovanie s┬ábitcoinom:

Tento k├│d pou┼ż├şva kni┼żnicu yfinance na s┼ąahovanie historick├Żch ├║dajov pre bitcoin (BTC-USD) a┬ákni┼żnicu pandas na manipul├íciu s┬á├║dajmi. Obchodn├í strat├ęgia je definovan├í vytv├íran├şm n├íkupn├Żch a┬ápredajn├Żch sign├ílov na z├íklade cenov├Żch pohybov. Algoritmus konkr├ętne generuje n├íkupn├Ż sign├íl, ke─Ć cena klesne o┬á5┬á% v┬áporovnan├ş so zatv├íracou cenou predch├ídzaj├║ceho d┼ła, a┬ápredajn├Ż sign├íl, ke─Ć cena st├║pne o┬á5┬á% v┬áporovnan├ş so zatv├íracou cenou predch├ídzaj├║ceho d┼ła. Funkcia execute_strategy iteruje prostredn├şctvom ├║dajov a┬ána z├íklade sign├ílov vytla─Ź├ş pr├şkazy na n├íkup alebo predaj.

Sp├Ątn├ę testovanie

Pred spusten├şm algoritmu sa sp├Ątne testuje pomocou historick├Żch ├║dajov o┬átrhu, aby sa zistilo, ako by to fungovalo v┬áminulosti. To pom├íha vylep┼íi┼ą strat├ęgiu a┬ázlep┼íi┼ą jej ├║─Źinnos┼ą.

Uv├ídzame pr├şklad, ako overi┼ą vy┼í┼íie uveden├║ strat├ęgiu:

Tento k├│d simuluje n├íkup a┬ápredaj bitcoinu na z├íklade sign├ílov generovan├Żch algoritmom a┬ásleduje zostatok v┬ápriebehu ─Źasu. Funkcia backtest inicializuje zostatok na ├║─Źte, iteruje ├║daje na vykonanie pr├şkazov na n├íkup a┬ápredaj a┬ávytla─Ź├ş po─Źiato─Źn├Ż a┬ákone─Źn├Ż zostatok. To pom├íha pos├║di┼ą v├Żkonnos┼ą strat├ęgie v┬áhistorickom obdob├ş.

Exek├║cia

Akon├íhle je algoritmus riadne otestovan├Ż, m├┤┼że by┼ą pripojen├Ż k┬áobchodnej platforme alebo burze na vykon├ívanie obchodov. Algoritmus priebe┼żne monitoruje trh, a┬áke─Ć identifikuje obchodn├║ pr├şle┼żitos┼ą, ktor├í sp─║┼ła jeho krit├ęri├í, automaticky realizuje obchod.

Mnoh├ę platformy pon├║kaj├║ rozhrania API (Application Programming Interfaces), ktor├ę umo┼ż┼łuj├║ algoritmom programovo interagova┼ą s┬átrhom. Uv├ídzame pr├şklad zadania trhov├ęho pr├şkazu pomocou rozhrania Binance API:

Tento k├│d pou┼ż├şva na pripojenie k┬áBinance API kni┼żnicu Binance. Inicializuje klienta pomocou k─ż├║─Źa API a┬átajomstva a┬ápotom zad├í trhov├Ż n├íkupn├Ż pr├şkaz na ur─Źit├ę mno┼żstvo bitcoinu (BTC) proti USDT. Vytla─Ź├ş sa odpove─Ć z┬áAPI, ktor├í obsahuje podrobnosti o┬ápr├şkaze.

Monitorovanie

Po spusten├ş algoritmu sa vy┼żaduje nepretr┼żit├ę monitorovanie, aby sa zabezpe─Źilo, ┼że funguje pod─ża o─Źak├ívania. Na z├íklade zmien trhov├Żch podmienok alebo metr├şk v├Żkonnosti m├┤┼żu by┼ą potrebn├ę ├║pravy.

M├┤┼żu to by┼ą napr├şklad mechanizmy protokolovania, ktor├ę zaznamen├ívaj├║ akcie algoritmu a┬ámetriky v├Żkonnosti na kontrolu. Uv├ídzame pr├şklad pridania protokolovania do algoritmu:

Tento k├│d nastavuje mechanizmus protokolovania pomocou kni┼żnice protokolovania Pythonu. Vytv├íra s├║bor denn├şka s┬án├ízvom trading.log a┬ázaznamen├íva akcie n├íkupu a┬ápredaja spolu s┬á─Źasovou pe─Źiatkou a┬ácenou, pri ktorej sa akcie vyskytuj├║. To pom├íha udr┼żiava┼ą podrobn├Ż z├íznam o┬áv┼íetk├Żch obchodoch vykonan├Żch algoritmom, ─Źo u─żah─Źuje anal├Żzu v├Żkonu a┬ádiagnostiku ak├Żchko─żvek probl├ęmov, ktor├ę m├┤┼żu vznikn├║┼ą.

Strat├ęgie algo obchodovania

V┬á─Ćal┼íom texte uv├ídzame pr├şklady niektor├Żch ukazovate─żov, ktor├ę by mohli by┼ą potenci├ílne u┼żito─Źn├ę v┬ástrat├ęgi├ích algoritmick├ęho obchodovania.

Objemovo v├í┼żen├í priemern├í cena (Volume Weighted Average Price, VWAP)

VWAP je ukazovate─ż, ktor├Ż mo┼żno pou┼żi┼ą v┬áobchodnej strat├ęgii, ktorej cie─żom je realizova┼ą pr├şkaz ─Źo najbli┼ż┼íie k┬áobjemovo v├í┼żenej priemernej cene. Cie─żom je rozdeli┼ą celkov├║ objedn├ívku na men┼íie ─Źasti a┬árealizova┼ą ich po─Źas ur─Źit├ęho obdobia s┬ácie─żom porovna┼ą objemovo v├í┼żen├║ priemern├║ cenu trhu.

─îasovo v├í┼żen├í priemern├í cena (TWAP)

Strat├ęgia TWAP je podobn├í strat├ęgii VWAP, ale zameriava sa na realiz├íciu obchodov rovnomerne po─Źas ur─Źit├ęho obdobia, a┬ánie na ich objemov├║ v├íhu. Cie─żom tejto strat├ęgie je minimalizova┼ą vplyv ve─żk├Żch objedn├ívok na trhov├║ cenu ich rozlo┼żen├şm v┬á─Źase.

Objem v percentách (POV)

Pri POV┬áide o┬árealiz├íciu obchodov na z├íklade vopred definovan├ęho percenta objemu trhu. Algoritmus sa m├┤┼że napr├şklad zamera┼ą na realiz├íciu obchodov, ktor├ę predstavuj├║ 10┬á% celkov├ęho objemu trhu v┬ákonkr├ętnom ─Źasovom r├ímci. T├íto strat├ęgia upravuje mieru realiz├ície na z├íklade aktivity trhu, aby sa minimalizoval vplyv na trh.

V├Żhody algo obchodovania

Efekt├şvnos┼ą

Algo obchodovanie m├┤┼że vykon├íva┼ą pr├şkazy vysokou r├Żchlos┼ąou, ─Źasto v┬ámilisekund├ích, ─Źo obchodn├şkom umo┼ż┼łuje vy┼ąa┼żi┼ą aj z┬ámal├Żch pohybov na trhu.

Obchodovanie bez em├│ci├ş

Algoritmy funguj├║ na z├íklade vopred definovan├Żch pravidiel a┬ánie s├║ ovplyvnen├ę em├│ciami, ako je FOMO alebo chamtivos┼ą. To m├┤┼że zn├ş┼żi┼ą riziko impulz├şvnych rozhodnut├ş, ktor├ę m├┤┼żu negat├şvne ovplyvni┼ą v├Żsledky obchodovania.

Obmedzenia algo obchodovania

Technick├í n├íro─Źnos┼ą

Vyv├şjanie a┬áudr┼żiavanie obchodn├Żch algoritmov si vy┼żaduje technick├ę znalosti v┬áoblasti programovania a┬áfinan─Źn├Żch trhov. To m├┤┼że by┼ą prek├í┼żkou pre mnoh├Żch obchodn├şkov.

Zlyhania syst├ęmu

Syst├ęmy pre algo obchodovanie s├║ n├íchyln├ę na technick├ę probl├ęmy, ako s├║ softv├ęrov├ę chyby, probl├ęmy s┬ápripojen├şm a┬ázlyhania hardv├ęru. Tie m├┤┼żu vies┼ą k┬ázna─Źn├Żm finan─Źn├Żm strat├ím, ak nie s├║ n├íle┼żite zvl├ídnut├ę.

Z├ívere─Źn├ę my┼ílienky

Algo obchodovanie zah┼Ľ┼ła pou┼ż├şvanie po─Ź├şta─Źov├Żch programov na automatick├ę vykon├ívanie obchodov na z├íklade vopred definovan├Żch pravidiel a┬ákrit├ęri├ş. Hoci pon├║ka mno┼żstvo v├Żhod, ako je zv├Ż┼íen├í efektivita a┬áobchodovanie bez em├│ci├ş, prin├í┼ía aj v├Żzvy, ako je technick├í zlo┼żitos┼ą a┬áriziko zlyhania syst├ęmu.

Pre─Ź├ştajte si tie┼ż

Zrieknutie sa zodpovednosti a┬ávarovanie pred rizikom: Tento obsah tu vid├şte ÔÇ×tak├Ż ak├Ż jeÔÇť a┬ásl├║┼żi len ako v┼íeobecn├í inform├ícia a┬ána ├║─Źely vzdel├ívania, bez akejko─żvek reprezent├ície alebo z├íruky. Tieto inform├ície by sa nemali pova┼żova┼ą za finan─Źn├ę, pr├ívne alebo odborn├ę poradenstvo a┬áani nie s├║ ur─Źen├ę ako odpor├║─Źanie na n├íkup ak├ęhoko─żvek konkr├ętneho produktu alebo slu┼żby. Mali by ste po┼żiada┼ą o┬áradu odborn├ęho poradcu. V┬ápr├şpade, ┼że autorom ─Źl├ínku je tretia osoba, upozor┼łujeme, ┼że n├ízory uveden├ę v┬á─Źl├ínku s├║ n├ízormi tohto prispievate─ża/autora a┬ánemusia nevyhnutne odr├í┼ża┼ą n├ízory Akad├ęmie Binance. ─Äal┼íie podrobnosti n├íjdete v┬ána┼íom ├║plnom zrieknut├ş sa zodpovednosti, ktor├ę sa nach├ídza tu. Ceny digit├ílnych akt├şv m├┤┼żu by┼ą volatiln├ę. Hodnota va┼íej invest├şcie m├┤┼że klesa┼ą alebo st├║pa┼ą a┬áinvestovan├í ─Źiastka sa v├ím nemus├ş vr├íti┼ą. Za svoje investi─Źn├ę rozhodnutia nesiete v├Żhradn├║ zodpovednos┼ą a┬áAkad├ęmia Binance nezodpoved├í za ┼żiadne straty, ktor├ę v├ím m├┤┼żu vznikn├║┼ą. Tento materi├íl by sa nemal pova┼żova┼ą za finan─Źn├ę, pr├ívne ani in├ę odborn├ę poradenstvo. Viac inform├íci├ş n├íjdete v┬ána┼íich Podmienkach pou┼ż├şvania a┬áVarovaniach pred rizikom.