Idei principale
Tranzacționarea algoritmică (tranzacționarea algo) utilizează algoritmi informatici pentru a automatiza cumpărarea și vânzarea de instrumente financiare pe baza unor criterii predefinite.
Strategiile utilizate în tranzacționarea algoritmică includ Prețul mediu ponderat pe baza volumului (VWAP), Prețul mediu ponderat în timp (TWAP) și Procentul de volum (POV).
În timp ce tranzacționarea algoritmică sporește eficiența și elimină prejudecățile emoționale din tranzacționare, se confruntă și cu provocări, cum ar fi complexitatea tehnică și potențialele defecțiuni ale sistemului.
Introducere
Emoțiile stau adesea în calea luării unor decizii raționale în tranzacționare. Tranzacționarea algoritmică oferă o soluție prin automatizarea procesului de tranzacționare. În acest articol, vom explora ce este tranzacționarea algoritmică, cum funcționează și beneficiile și limitările acesteia.
Ce este tranzacționarea algoritmică?
Tranzacționarea algoritmică implică utilizarea algoritmilor informatici pentru a genera și executa ordine de cumpărare și vânzare pe piețele financiare. Acești algoritmi analizează datele pieței și execută tranzacții pe baza unor reguli și condiții stabilite de trader. Scopul este de a face tranzacționarea mai eficientă și de a elimina prejudecățile emoționale care pot afecta negativ rezultatele tranzacționării.
Cum funcționează tranzacționarea algoritmică?
Există numeroase modalități de a tranzacționa algoritmic și nu toate sunt eficiente sau de succes. Dar, pentru a ilustra, vom prezenta câteva exemple simple, care pot servi drept puncte de plecare și vom oferi o idee de bază despre cum funcționează în practică.
Definirea strategiei
Primul pas în tranzacționarea algoritmică este definirea unei strategii de tranzacționare. Acest lucru s-ar putea baza pe diverși factori, cum ar fi mișcările de preț sau modelele tehnice. De exemplu, o strategie de tranzacționare ar putea fi simplă, bazată pe cumpărare atunci când prețul scade cu 5% și vânzare atunci când crește cu 5%.
Programarea algoritmului
Următorul pas este traducerea acestei strategii într-un algoritm informatic. Aceasta presupune codificarea regulilor și condițiilor într-un program care poate monitoriza piața și executa automat tranzacții.
Python este un limbaj de programare popular în acest scop datorită simplității sale și disponibilității unor biblioteci puternice. Iată un exemplu ilustrativ despre cum ar putea fi codificat un algoritm simplu de tranzacționare în Python pentru a tranzacționa Bitcoin:
Acest cod utilizează biblioteca yfinance pentru a descărca date istorice pentru Bitcoin (BTC-USD) și biblioteca pandas pentru a manipula datele. Strategia de tranzacționare este definită prin crearea de semnale de cumpărare și vânzare pe baza mișcărilor prețurilor. Mai exact, algoritmul generează un semnal de cumpărare atunci când prețul scade cu 5% față de prețul de închidere din ziua precedentă și un semnal de vânzare atunci când prețul crește cu 5% față de prețul de închidere din ziua precedentă. Funcția execute_strategy iterează prin date și plasează ordine de cumpărare sau vânzare pe baza semnalelor.
Backtesting
Înainte de lansarea algoritmului, acesta este testat pe baza datelor istorice de piață pentru a vedea care ar fi fost performanțele sale în trecut. Acest lucru ajută la rafinarea strategiei și la îmbunătățirea eficacității sale.
Iată un exemplu de testare a strategiei de mai sus:
Acest cod simulează cumpărarea și vânzarea de Bitcoin pe baza semnalelor generate de algoritm, urmărind soldul în timp. Funcția de testare inițializează un sold al contului, iterează prin date pentru a executa ordine de cumpărare și vânzare și imprimă soldul inițial și final. Acest lucru ajută la evaluarea performanței strategiei în perioada istorică.
Execuție
Odată ce algoritmul este testat corespunzător, acesta poate fi conectat la o platformă de tranzacționare sau la o bursă pentru a executa tranzacții. Algoritmul monitorizează continuu piața, iar atunci când identifică o oportunitate de tranzacționare care îndeplinește criteriile sale, plasează automat tranzacția.
Multe platforme oferă API-uri (interfețe de programare a aplicațiilor) care permit algoritmilor să interacționeze programatic cu piața. Iată un exemplu de plasare a unui ordin de piață utilizând Binance API:
Acest cod utilizează biblioteca Binance pentru a se conecta la Binance API. Inițializează clientul cu o cheie API și un secret, apoi plasează un ordin de cumpărare de piață pentru o cantitate specificată de Bitcoin (BTC) în schimbul USDT. Răspunsul de la API, care include detalii despre ordin, este tipărit.
Monitorizarea
După ce algoritmul este în funcțiune, necesită o monitorizare continuă pentru a asigura că funcționează conform așteptărilor. Pot fi necesare ajustări pe baza modificărilor condițiilor de piață sau a indicatorilor de performanță.
Acest lucru poate implica mecanisme de jurnalizare care înregistrează acțiunile algoritmului și indicatorii de performanță pentru revizuire. Iată un exemplu de adăugare a jurnalizării la algoritm:
Acest cod configurează un mecanism de înregistrare utilizând biblioteca de jurnalizare Python. Creează un fișier de jurnal numit trading.log și înregistrează acțiunile de cumpărare și vânzare, împreună cu marcajul temporal și prețul la care au loc acțiunile. Acest lucru ajută la păstrarea unei evidențe detaliate a tuturor tranzacțiilor executate de algoritm, facilitând analiza performanței și diagnosticarea oricăror probleme care pot apărea.
Strategii de tranzacționare algoritmică
Mai jos puteți vedea exemple ale unor indicatori care ar putea fi utili în strategiile de tranzacționare algoritmică.
Preț mediu ponderat pe baza volumului (VWAP)
VWAP este un indicator care poate fi utilizat într-o strategie de tranzacționare, care are ca scop executarea unui ordin cât mai aproape de prețul mediu ponderat în funcție de volum. Ideea este de a împărți ordinul total în părți mai mici și de a le executa într-o perioadă specificată, cu scopul de a se potrivi cu prețul mediu ponderat în funcție de volum al pieței.
Prețul mediu ponderat în timp (TWAP)
Strategia TWAP este similară cu VWAP, dar se concentrează pe executarea tranzacțiilor în mod uniform într-o perioadă specificată, mai degrabă decât pe ponderarea acestora în funcție de volum. Această strategie are ca scop minimizarea impactului ordinelor mari asupra prețului de piață prin răspândirea acestora în timp.
Procent de volum (POV)
POV implică executarea tranzacțiilor pe baza unui procent predefinit din volumul pieței. De exemplu, un algoritm ar putea avea ca scop executarea tranzacțiilor care reprezintă 10% din volumul total al pieței într-un anumit interval de timp. Această strategie ajustează rata de execuție pe baza activității de pe piață pentru a minimiza impactul pe piață.
Beneficiile tranzacționării algoritmice
Eficiență
Tranzacționarea algoritmică poate executa ordine la viteze mari, adesea în decurs de milisecunde, permițând traderilor să valorifice chiar și mișcările mici ale pieței.
Tranzacționare fără emoții
Algoritmii funcționează pe baza unor reguli predefinite și nu sunt influențați de emoții, cum ar fi FOMO sau lăcomia. Acest lucru poate reduce riscul unor decizii impulsive, care pot avea un impact negativ asupra rezultatelor tranzacționării.
Limitările tranzacționării algoritmice
Complexitatea tehnică
Dezvoltarea și menținerea algoritmilor de tranzacționare necesită experiență tehnică atât în programare, cât și pe piețele financiare. Acest lucru poate reprezenta o barieră pentru mulți traderi.
Erori de sistem
Sistemele de tranzacționare algoritmică sunt susceptibile la probleme tehnice, cum ar fi erori de software, probleme de conectivitate și defecțiuni hardware. Acestea pot duce la pierderi financiare semnificative dacă nu sunt gestionate corect.
Gânduri de încheiere
Tranzacționarea algoritmică implică utilizarea de programe de calculator pentru a executa automat tranzacții pe baza unor reguli și criterii predefinite. Deși oferă numeroase beneficii, cum ar fi creșterea eficienței și tranzacționarea fără emoții, prezintă și provocări, cum ar fi complexitatea tehnică și riscul de defecțiuni ale sistemului.
Materiale suplimentare
Declinarea responsabilității: Acest conținut vă este prezentat „ca atare” numai pentru informare generală și în scopuri educaționale, fără a oferi declarații sau garanții de vreun fel. Nu trebuie să fie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională și nici nu este destinat să recomande achiziționarea unui anumit produs sau serviciu. Ar trebui să solicitați sfaturi de la consilierii profesioniști corespunzători. În cazul în care articolul reprezintă contribuția unui colaborator terț, vă rugăm să rețineți că acele opinii exprimate aparțin contributorului terț și nu le reflectă neapărat pe cele ale Academiei Binance. Vă rugăm să citiți declarația noastră completă de declinare a răspunderii aici pentru mai multe detalii. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți singura persoană responsabilă pentru deciziile dvs. de investiții, iar Academia Binance nu este responsabilă pentru pierderile pe care le puteți suferi. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.