Ce este tranzac╚Ťionarea algoritmic─â ╚Öi cum func╚Ťioneaz─â?
Acas─â
Articole
Ce este tranzac╚Ťionarea algoritmic─â ╚Öi cum func╚Ťioneaz─â?

Ce este tranzac╚Ťionarea algoritmic─â ╚Öi cum func╚Ťioneaz─â?

Avansat
Publicat May 31, 2024Actualizat Jul 23, 2024
7m

Idei principale

  • Tranzac╚Ťionarea algoritmic─â (tranzac╚Ťionarea algo) utilizeaz─â algoritmi informatici pentru a automatiza cump─ârarea ╚Öi v├ónzarea de instrumente financiare pe baza unor criterii predefinite.

  • Strategiile utilizate ├«n tranzac╚Ťionarea algoritmic─â includ Pre╚Ťul mediu ponderat pe baza volumului (VWAP), Pre╚Ťul mediu ponderat ├«n timp (TWAP) ╚Öi Procentul de volum (POV).

  • ├Än timp ce tranzac╚Ťionarea algoritmic─â spore╚Öte eficien╚Ťa ╚Öi elimin─â prejudec─â╚Ťile emo╚Ťionale din tranzac╚Ťionare, se confrunt─â ╚Öi cu provoc─âri, cum ar fi complexitatea tehnic─â ╚Öi poten╚Ťialele defec╚Ťiuni ale sistemului.┬á

Introducere

Emo╚Ťiile stau adesea ├«n calea lu─ârii unor decizii ra╚Ťionale ├«n tranzac╚Ťionare. Tranzac╚Ťionarea algoritmic─â ofer─â o solu╚Ťie prin automatizarea procesului de tranzac╚Ťionare. ├Än acest articol, vom explora ce este tranzac╚Ťionarea algoritmic─â, cum func╚Ťioneaz─â ╚Öi beneficiile ╚Öi limit─ârile acesteia.

Ce este tranzac╚Ťionarea algoritmic─â?

Tranzac╚Ťionarea algoritmic─â implic─â utilizarea algoritmilor informatici pentru a genera ╚Öi executa ordine de cump─ârare ╚Öi v├ónzare pe pie╚Ťele financiare. Ace╚Öti algoritmi analizeaz─â datele pie╚Ťei ╚Öi execut─â tranzac╚Ťii pe baza unor reguli ╚Öi condi╚Ťii stabilite de trader. Scopul este de a face tranzac╚Ťionarea mai eficient─â ╚Öi de a elimina prejudec─â╚Ťile emo╚Ťionale care pot afecta negativ rezultatele tranzac╚Ťion─ârii.

Cum func╚Ťioneaz─â tranzac╚Ťionarea algoritmic─â?

Exist─â numeroase modalit─â╚Ťi de a tranzac╚Ťiona algoritmic ╚Öi nu toate sunt eficiente sau de succes. Dar, pentru a ilustra, vom prezenta c├óteva exemple simple, care pot servi drept puncte de plecare ╚Öi vom oferi o idee de baz─â despre cum func╚Ťioneaz─â ├«n practic─â.

Definirea strategiei

Primul pas ├«n tranzac╚Ťionarea algoritmic─â este definirea unei strategii de tranzac╚Ťionare. Acest lucru s-ar putea baza pe diver╚Öi factori, cum ar fi mi╚Öc─ârile de pre╚Ť sau modelele tehnice. De exemplu, o strategie de tranzac╚Ťionare ar putea fi simpl─â, bazat─â pe cump─ârare atunci c├ónd pre╚Ťul scade cu 5% ╚Öi v├ónzare atunci c├ónd cre╚Öte cu 5%.

Programarea algoritmului

Urm─âtorul pas este traducerea acestei strategii ├«ntr-un algoritm informatic. Aceasta presupune codificarea regulilor ╚Öi condi╚Ťiilor ├«ntr-un program care poate monitoriza pia╚Ťa ╚Öi executa automat tranzac╚Ťii.

Python este un limbaj de programare popular ├«n acest scop datorit─â simplit─â╚Ťii sale ╚Öi disponibilit─â╚Ťii unor biblioteci puternice. Iat─â un exemplu ilustrativ despre cum ar putea fi codificat un algoritm simplu de tranzac╚Ťionare ├«n Python pentru a tranzac╚Ťiona Bitcoin:

Acest cod utilizeaz─â biblioteca yfinance pentru a desc─ârca date istorice pentru Bitcoin (BTC-USD) ╚Öi biblioteca pandas pentru a manipula datele. Strategia de tranzac╚Ťionare este definit─â prin crearea de semnale de cump─ârare ╚Öi v├ónzare pe baza mi╚Öc─ârilor pre╚Ťurilor. Mai exact, algoritmul genereaz─â un semnal de cump─ârare atunci c├ónd pre╚Ťul scade cu 5% fa╚Ť─â de pre╚Ťul de ├«nchidere din ziua precedent─â ╚Öi un semnal de v├ónzare atunci c├ónd pre╚Ťul cre╚Öte cu 5% fa╚Ť─â de pre╚Ťul de ├«nchidere din ziua precedent─â. Func╚Ťia execute_strategy itereaz─â prin date ╚Öi plaseaz─â ordine de cump─ârare sau v├ónzare pe baza semnalelor.

Backtesting

├Änainte de lansarea algoritmului, acesta este testat pe baza datelor istorice de pia╚Ť─â pentru a vedea care ar fi fost performan╚Ťele sale ├«n trecut. Acest lucru ajut─â la rafinarea strategiei ╚Öi la ├«mbun─ât─â╚Ťirea eficacit─â╚Ťii sale.

Iat─â un exemplu de testare a strategiei de mai sus:

Acest cod simuleaz─â cump─ârarea ╚Öi v├ónzarea de Bitcoin pe baza semnalelor generate de algoritm, urm─ârind soldul ├«n timp. Func╚Ťia de testare ini╚Ťializeaz─â un sold al contului, itereaz─â prin date pentru a executa ordine de cump─ârare ╚Öi v├ónzare ╚Öi imprim─â soldul ini╚Ťial ╚Öi final. Acest lucru ajut─â la evaluarea performan╚Ťei strategiei ├«n perioada istoric─â.

Execu╚Ťie

Odat─â ce algoritmul este testat corespunz─âtor, acesta poate fi conectat la o platform─â de tranzac╚Ťionare sau la o burs─â pentru a executa tranzac╚Ťii. Algoritmul monitorizeaz─â continuu pia╚Ťa, iar atunci c├ónd identific─â o oportunitate de tranzac╚Ťionare care ├«ndepline╚Öte criteriile sale, plaseaz─â automat tranzac╚Ťia.

Multe platforme ofer─â API-uri (interfe╚Ťe de programare a aplica╚Ťiilor) care permit algoritmilor s─â interac╚Ťioneze programatic cu pia╚Ťa. Iat─â un exemplu de plasare a unui ordin de pia╚Ť─â utiliz├ónd Binance API:

Acest cod utilizeaz─â biblioteca Binance pentru a se conecta la Binance API. Ini╚Ťializeaz─â clientul cu o cheie API ╚Öi un secret, apoi plaseaz─â un ordin de cump─ârare de pia╚Ť─â pentru o cantitate specificat─â de Bitcoin (BTC) ├«n schimbul USDT. R─âspunsul de la API, care include detalii despre ordin, este tip─ârit.

Monitorizarea

Dup─â ce algoritmul este ├«n func╚Ťiune, necesit─â o monitorizare continu─â pentru a asigura c─â func╚Ťioneaz─â conform a╚Ötept─ârilor. Pot fi necesare ajust─âri pe baza modific─ârilor condi╚Ťiilor de pia╚Ť─â sau a indicatorilor de performan╚Ť─â.

Acest lucru poate implica mecanisme de jurnalizare care ├«nregistreaz─â ac╚Ťiunile algoritmului ╚Öi indicatorii de performan╚Ť─â pentru revizuire. Iat─â un exemplu de ad─âugare a jurnaliz─ârii la algoritm:

Acest cod configureaz─â un mecanism de ├«nregistrare utiliz├ónd biblioteca de jurnalizare Python. Creeaz─â un fi╚Öier de jurnal numit trading.log ╚Öi ├«nregistreaz─â ac╚Ťiunile de cump─ârare ╚Öi v├ónzare, ├«mpreun─â cu marcajul temporal ╚Öi pre╚Ťul la care au loc ac╚Ťiunile. Acest lucru ajut─â la p─âstrarea unei eviden╚Ťe detaliate a tuturor tranzac╚Ťiilor executate de algoritm, facilit├ónd analiza performan╚Ťei ╚Öi diagnosticarea oric─âror probleme care pot ap─ârea.

Strategii de tranzac╚Ťionare algoritmic─â

Mai jos pute╚Ťi vedea exemple ale unor indicatori care ar putea fi utili ├«n strategiile de tranzac╚Ťionare algoritmic─â.

Pre╚Ť mediu ponderat pe baza volumului (VWAP)

VWAP este un indicator care poate fi utilizat ├«ntr-o strategie de tranzac╚Ťionare, care are ca scop executarea unui ordin c├ót mai aproape de pre╚Ťul mediu ponderat ├«n func╚Ťie de volum. Ideea este de a ├«mp─âr╚Ťi ordinul total ├«n p─âr╚Ťi mai mici ╚Öi de a le executa ├«ntr-o perioad─â specificat─â, cu scopul de a se potrivi cu pre╚Ťul mediu ponderat ├«n func╚Ťie de volum al pie╚Ťei.

Pre╚Ťul mediu ponderat ├«n timp (TWAP)

Strategia TWAP este similar─â cu VWAP, dar se concentreaz─â pe executarea tranzac╚Ťiilor ├«n mod uniform ├«ntr-o perioad─â specificat─â, mai degrab─â dec├ót pe ponderarea acestora ├«n func╚Ťie de volum. Aceast─â strategie are ca scop minimizarea impactului ordinelor mari asupra pre╚Ťului de pia╚Ť─â prin r─âsp├óndirea acestora ├«n timp.

Procent de volum (POV)

POV implic─â executarea tranzac╚Ťiilor pe baza unui procent predefinit din volumul pie╚Ťei. De exemplu, un algoritm ar putea avea ca scop executarea tranzac╚Ťiilor care reprezint─â 10% din volumul total al pie╚Ťei ├«ntr-un anumit interval de timp. Aceast─â strategie ajusteaz─â rata de execu╚Ťie pe baza activit─â╚Ťii de pe pia╚Ť─â pentru a minimiza impactul pe pia╚Ť─â.

Beneficiile tranzac╚Ťion─ârii algoritmice

Eficien╚Ť─â

Tranzac╚Ťionarea algoritmic─â poate executa ordine la viteze mari, adesea ├«n decurs de milisecunde, permi╚Ť├ónd traderilor s─â valorifice chiar ╚Öi mi╚Öc─ârile mici ale pie╚Ťei.

Tranzac╚Ťionare f─âr─â emo╚Ťii

Algoritmii func╚Ťioneaz─â pe baza unor reguli predefinite ╚Öi nu sunt influen╚Ťa╚Ťi de emo╚Ťii, cum ar fi FOMO sau l─âcomia. Acest lucru poate reduce riscul unor decizii impulsive, care pot avea un impact negativ asupra rezultatelor tranzac╚Ťion─ârii.

Limit─ârile tranzac╚Ťion─ârii algoritmice

Complexitatea tehnic─â

Dezvoltarea ╚Öi men╚Ťinerea algoritmilor de tranzac╚Ťionare necesit─â experien╚Ť─â tehnic─â at├ót ├«n programare, c├ót ╚Öi pe pie╚Ťele financiare. Acest lucru poate reprezenta o barier─â pentru mul╚Ťi traderi.

Erori de sistem

Sistemele de tranzac╚Ťionare algoritmic─â sunt susceptibile la probleme tehnice, cum ar fi erori de software, probleme de conectivitate ╚Öi defec╚Ťiuni hardware. Acestea pot duce la pierderi financiare semnificative dac─â nu sunt gestionate corect.

Gânduri de încheiere

Tranzac╚Ťionarea algoritmic─â implic─â utilizarea de programe de calculator pentru a executa automat tranzac╚Ťii pe baza unor reguli ╚Öi criterii predefinite. De╚Öi ofer─â numeroase beneficii, cum ar fi cre╚Öterea eficien╚Ťei ╚Öi tranzac╚Ťionarea f─âr─â emo╚Ťii, prezint─â ╚Öi provoc─âri, cum ar fi complexitatea tehnic─â ╚Öi riscul de defec╚Ťiuni ale sistemului.

Materiale suplimentare

Declinarea responsabilit─â╚Ťii: Acest con╚Ťinut v─â este prezentat ÔÇ×ca atareÔÇŁ numai pentru informare general─â ╚Öi ├«n scopuri educa╚Ťionale, f─âr─â a oferi declara╚Ťii sau garan╚Ťii de vreun fel. Nu trebuie s─â fie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natur─â profesional─â ╚Öi nici nu este destinat s─â recomande achizi╚Ťionarea unui anumit produs sau serviciu. Ar trebui s─â solicita╚Ťi sfaturi de la consilierii profesioni╚Öti corespunz─âtori. ├Än cazul ├«n care articolul reprezint─â contribu╚Ťia unui colaborator ter╚Ť, v─â rug─âm s─â re╚Ťine╚Ťi c─â acele opinii exprimate apar╚Ťin contributorului ter╚Ť ╚Öi nu le reflect─â neap─ârat pe cele ale Academiei Binance. V─â rug─âm s─â citi╚Ťi declara╚Ťia noastr─â complet─â de declinare a r─âspunderii aici pentru mai multe detalii. Pre╚Ťurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investi╚Ťiei dvs. poate sc─âdea sau cre╚Öte ╚Öi este posibil s─â nu primi╚Ťi ├«napoi suma investit─â. Sunte╚Ťi singura persoan─â responsabil─â pentru deciziile dvs. de investi╚Ťii, iar Academia Binance nu este responsabil─â pentru pierderile pe care le pute╚Ťi suferi. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natur─â profesional─â. Pentru mai multe informa╚Ťii, consulta╚Ťi Termenii de utilizare ╚Öi Avertismentul privind riscurile.