TL;DR
Credeți că aveți idei grozave despre piață, dar nu știți cum să le testați fără a vă risca fondurile? A ști cum se testează ideile de tranzacționare reprezintă unul dintre cele mai importante atuuri ale unui bun trader sistematic.
Premisa de bază a testării este că ceea ce a funcționat în trecut poate funcționa în viitor. Dar cum faceți acest lucru? Și cum ar trebui să evaluați rezultatele? Să vedem cum arată un proces simplu de backtesting.
Introducere
Backtestingul este una dintre componentele cheie ale dezvoltării propriei strategii de analiză a graficelor și tranzacționare. Se realizează prin reconstruirea tranzacțiilor care ar fi avut loc în trecut cu un sistem bazat pe date istorice. Rezultatele backtestingului ar trebui să vă ofere o idee generală dacă o strategie de investiții este eficientă sau nu.
Înainte de a merge mai departe, dacă doriți să vă testați propriile strategii, Binance Futures este un loc minunat pentru a face acest lucru. Dacă doriți să obțineți acces la datele istorice de pe platformă, vă rugăm să completați acest formular de solicitare.
Ce este backtestingul?
În primul rând, dacă doriți să aflați mai multe despre ce este backtestingul, citiți articolul nostru Ce este backtestingul?
Pe scurt, scopul principal al backtestingului este să vă arate dacă ideile dvs. de tranzacționare sunt valide. Folosiți datele de piață anterioare pentru a vedea cum ar fi funcționat o strategie. Dacă strategia pare că are potențial, poate fi eficientă și într-un mediu de tranzacționare în timp real.
Ce trebuie să faceți înainte de backtesting
Înainte de a începe cu exemplul de backtesting, ar trebui să stabiliți ceva. Și anume, ce fel de trader sunteți. Sunteți un trader discreționar sau sistematic?
Tranzacționarea discreționară se bazează pe decizii - traderii își folosesc propria judecată pentru a stabili când să deschidă și să închidă poziții. Este o strategie relativ liberă și deschisă, în care majoritatea deciziilor depind de evaluarea de către traderi a condițiilor curente. După cum este de așteptat, backtestingul este mai puțin relevant atunci când vine vorba de tranzacționare discreționară, deoarece strategia nu este strict definită.
Acest lucru, desigur, nu înseamnă că, dacă sunteți un trader discreționar, nu ar trebui să testați deloc sau să tranzacționați virtual. Înseamnă doar că rezultatele pot să nu fie la fel de fiabile ca în celălalt caz.
Tranzacționarea sistematică se aplică mai bine subiectului nostru. Traderii sistematici se bazează pe un sistem de tranzacționare care definește și le spune exact când să deschidă și să închidă poziții. Deși au control complet asupra strategiei, semnalele de intrare și ieșire sunt determinate de strategie. O strategie sistematică simplă este ceva de genul:
Când A și B au loc în același timp, intrați într-o tranzacție.
Când X are loc ulterior, ieșiți din tranzacție.
Unii traderi preferă această abordare. Poate elimina deciziile emoționale din tranzacționare și poate oferi un grad rezonabil de siguranță că un sistem de tranzacționare este profitabil. Desigur, tot nu există garanții.
Acesta este motivul pentru care este important să vă asigurați că aveți reguli foarte clare în sistem pentru momentul deschiderii sau închiderii pozițiilor. Dacă strategia nu este bine definită, rezultatele vor fi, de asemenea, inconsecvente. După cum v-ați putea aștepta, acest tip de stil de tranzacționare este mai popular în cazul tranzacționării algoritmice.
Există un software de backtesting pe care îl puteți cumpăra dacă doriți să faceți backtesting automat. Puteți introduce propriile date, iar software-ul va face backtestingul pentru dvs. Cu toate acestea, în acest exemplu, vom alege o strategie manuală de backtesting. Va dura puțin mai mult, dar este complet gratuită.
Cum să testați o strategie de tranzacționare
Puteți găsi un șablon de foaie de calcul Google Sheets la acest link. Acesta este un șablon rudimentar pe care îl puteți folosi ca punct de plecare pentru a vă crea propriul șablon. Vă oferă o idee generală despre informațiile pe care le poate conține o fișă de backtesting. Unii traderi vor prefera să folosească Excel sau să codeze în Python – aici nu există reguli stricte. Puteți adăuga mult mai multe date și orice altceva considerați util.
Deci, să testăm o strategie de tranzacționare simplă. Iată ideea noastră:
Cumpărăm un Bitcoin la prima închidere zilnică după o cruce de aur. Considerăm că este o cruce de aur atunci când media mobilă pe 50 de zile trece peste media mobilă pe 200 de zile.
Vindem un Bitcoin la prima închidere zilnică după o cruce a morții. Considerăm că este o cruce a morții atunci când media mobilă pe 200 de zile trece sub media mobilă pe 50 de zile.
După cum puteți vedea, am definit și intervalul de timp în care strategia este valabilă. Aceasta înseamnă că nu vom considera că este un semnal de tranzacționare dacă apare o cruce de aur pe graficul de 4 ore.
Pentru acest exemplu, ne vom uita doar la perioada până la începutul anului 2019. Cu toate acestea, dacă doriți să obțineți rezultate mai precise și mai fiabile, puteți merge mult mai departe pentru a vedea acțiunea prețului Bitcoin.
Acum, să vedem ce semnale de tranzacționare a produs acest sistem pentru perioada respectivă:
Cumpărare @ ~ 5.400 USD
Vânzare @ ~ 9.200 USD
Cumpărare @ ~ 9.600 USD
Vânzare @ ~ 6.700 USD
Cumpărare @ ~9.000 USD
Iată cum arată semnalele noastre suprapuse pe grafic:
Strategia cruce de aur - crucea morții. Sursa: TradingView.
Prima noastră tranzacție ar fi obținut un profit de aproximativ 3800 USD, în timp ce a doua tranzacție a dus la o pierdere de aproximativ 2900 USD. Aceasta înseamnă că PnL-ul nostru realizat este în prezent de 900 USD.
De asemenea, suntem într-o tranzacție activă, care, din decembrie 2020, are un profit nerealizat de aproximativ 9000 USD. Dacă rămânem la strategia noastră definită inițial, o vom închide atunci când va avea loc următoarea cruce a morții.
➟ Doriți să începeți să tranzacționați criptomonede? Cumpărați Bitcoin pe Binance!
Evaluarea rezultatelor backtestingului
Deci, ce arată aceste rezultate? Strategia noastră ar fi avut un randament rezonabil, dar nu arată nimic extraordinar până acum. Am putea realiza tranzacția deschisă în prezent pentru a crește drastic PnL-ul nostru realizat, dar asta ar anula scopul backtestingului. Dacă nu ne ținem de plan, nici rezultatele nu vor fi de încredere.
Chiar dacă aceasta este o strategie sistematică, merită să luăm în considerare și contextul. Tranzacția neprofitabilă de la 9600 USD la 6700 USD a fost în momentul prăbușirii din cauza COVID-19 din martie 2020. Un astfel de eveniment Lebădă neagră poate avea o influență imensă asupra oricărui sistem de tranzacționare. Acesta este un alt motiv pentru care merită să ne uităm mai departe pentru a vedea dacă această pierdere este o valoare anormală sau doar un produs secundar al strategiei.
În orice caz, așa poate arăta un proces simplu de backtesting. Această strategie ar putea fi promițătoare dacă includem o perioadă mai mare și o testăm cu mai multe date sau includem alți indicatori tehnici pentru ca semnalele pe care le produce să devină mai puternice.
Dar ce altceva vă mai pot arăta rezultatele backtestingului?
Indicatori de volatilitate: creșterea și scăderea maxime.
Expunere: cantitatea de capital pe care trebuie să o alocați pentru strategie din întregul portofoliu.
Randamentul anualizat: randamentul procentual al strategiei pe parcursul unui an.
Raportul câștig-pierdere: cât de multe dintre tranzacțiile din sistem au ca rezultat un câștig și cât de multe au ca rezultat o pierdere.
Preț mediu de execuție: prețul mediu al intrărilor și ieșirilor executate din strategie.
Acestea sunt doar câteva exemple și nu o listă exhaustivă în niciun caz. Ce indicatori doriți să urmăriți depinde în totalitate de dvs. În orice caz, cu cât veți înregistra mai multe detalii despre configurații, cu atât veți avea mai multe oportunități de a învăța din rezultate. Unii traderi sunt foarte riguroși în backtesting, iar acest lucru se poate reflecta și în rezultatele lor.
Un ultim lucru de luat în considerare este optimizarea. Dacă ați citit articolul nostru despre backtesting, veți ști diferența dintre backtesting și forward testing sau tranzacționarea virtuală. Poate fi util să testați și să vă optimizați ideile într-un mediu de tranzacționare în timp real, cum ar fi testnetul Binance Futures.
Gânduri de încheiere
Am arătat procesul de bază prin care se face un backtest manual al unei strategii de tranzacționare. Rețineți, performanța trecută nu este o garanție pentru performanța viitoare.
Mediile de piață se schimbă și va trebui să vă adaptați la aceste schimbări dacă doriți să vă îmbunătățiți tranzacționarea. În general, ar fi bine, de asemenea, să nu aveți încredere oarbă în date. Logica poate fi un instrument surprinzător de util atunci când vine vorba de evaluarea rezultatelor.