Cum s─â testa╚Ťi o strategie de tranzac╚Ťionare
Acas─â
Articole
Cum s─â testa╚Ťi o strategie de tranzac╚Ťionare

Cum s─â testa╚Ťi o strategie de tranzac╚Ťionare

Intermediar
Publicat Dec 17, 2020Actualizat Jun 21, 2023
7m

TL;DR

Crede╚Ťi c─â ave╚Ťi idei grozave despre pia╚Ť─â, dar nu ╚Öti╚Ťi cum s─â le testa╚Ťi f─âr─â a v─â risca fondurile? A ╚Öti cum se testeaz─â ideile de tranzac╚Ťionare reprezint─â unul dintre cele mai importante atuuri ale unui bun trader sistematic.

Premisa de baz─â a test─ârii este c─â ceea ce a func╚Ťionat ├«n trecut poate func╚Ťiona ├«n viitor. Dar cum pute╚Ťi face dvs. acest lucru ╚Öi cum ar trebui s─â evalua╚Ťi rezultatele? S─â vedem cum arat─â un proces simplu de backtesting.

Introducere

Backtestingul este una dintre componentele cheie ale dezvolt─ârii propriei strategii de analiz─â a graficelor ╚Öi tranzac╚Ťionare. Se realizeaz─â prin reconstruirea tranzac╚Ťiilor care ar fi avut loc ├«n trecut cu un sistem bazat pe date istorice. Rezultatele backtestingului ar trebui s─â v─â ofere o idee general─â dac─â o strategie de investi╚Ťii este eficient─â sau nu.

Ce este backtestingul?

├Än primul r├ónd, dac─â dori╚Ťi s─â afla╚Ťi mai multe despre backtesting, citi╚Ťi articolul nostru Ce este backtestingul?┬á

Pe scurt, scopul principal al backtestingului este s─â v─â arate dac─â ideile dvs. de tranzac╚Ťionare sunt valide. ├Äncepe╚Ťi folosind datele de pia╚Ť─â anterioare pentru a vedea cum ar fi func╚Ťionat o strategie. Dac─â strategia pare c─â are poten╚Ťial, poate fi eficient─â ╚Öi ├«ntr-un mediu de tranzac╚Ťionare ├«n timp real.

Ce trebuie s─â face╚Ťi ├«nainte de backtesting?

├Änainte de a ├«ncepe backtestingul, trebuie s─â stabili╚Ťi ce tip de trader sunte╚Ťi. Sunte╚Ťi un trader discre╚Ťionar sau sistematic?

Tranzac╚Ťionarea discre╚Ťionar─â se bazeaz─â pe decizii - traderii ├«╚Öi folosesc propria judecat─â pentru a stabili c├ónd s─â deschid─â ╚Öi s─â ├«nchid─â pozi╚Ťii. Este o strategie relativ liber─â ╚Öi deschis─â, ├«n care majoritatea deciziilor depind de evaluarea de c─âtre traderi a condi╚Ťiilor curente. Prin urmare, backtestingul este mai pu╚Ťin relevant atunci c├ónd vine vorba de tranzac╚Ťionare discre╚Ťionar─â, deoarece strategia nu este strict definit─â.

Desigur, acest lucru nu ├«nseamn─â c─â, dac─â sunte╚Ťi un trader discre╚Ťionar, nu ar trebui s─â testa╚Ťi sau s─â tranzac╚Ťiona╚Ťi virtual deloc. ├Änseamn─â doar c─â rezultatele pot s─â nu fie la fel de fiabile cum sunt, de obicei, ├«n cazul tranzac╚Ťion─ârii sistematice.

Tranzac╚Ťionarea sistematic─â se aplic─â mai bine backtestingului. Traderii sistematici se bazeaz─â pe un sistem de tranzac╚Ťionare care define╚Öte ╚Öi le spune exact c├ónd s─â deschid─â ╚Öi s─â ├«nchid─â pozi╚Ťii. ├Än timp ce traderii sistematici au control asupra majorit─â╚Ťii aspectelor strategiei, aceasta determin─â semnalele de intrare ╚Öi ie╚Öire ├«n ├«ntregime pentru ei. O strategie sistematic─â simpl─â are doi pa╚Öi simpli:

  1. C├ónd A ╚Öi B au loc ├«n acela╚Öi timp, intra╚Ťi ├«ntr-o tranzac╚Ťie.┬á

  2. C├ónd X are loc dup─â, ie╚Öi╚Ťi din tranzac╚Ťie.┬á

Unii traderi prefer─â aceast─â abordare. Poate elimina deciziile emo╚Ťionale din tranzac╚Ťionare ╚Öi poate oferi un grad rezonabil de siguran╚Ť─â c─â un sistem de tranzac╚Ťionare este profitabil. Desigur, tot nu exist─â garan╚Ťii.

Acesta este motivul pentru care este important s─â v─â asigura╚Ťi c─â ave╚Ťi reguli foarte clare ├«n sistem pentru momentul deschiderii sau ├«nchiderii pozi╚Ťiilor. O strategie care nu este bine definit─â va duce la rezultate inconsecvente. Dup─â cum v-a╚Ťi putea a╚Ötepta, acest stil de tranzac╚Ťionare este mai popular ├«n cazul tranzac╚Ťion─ârii algoritmice.

Exist─â un software de backtesting pe care ├«l pute╚Ťi cump─âra dac─â dori╚Ťi s─â automatiza╚Ťi procesul - trebuie doar s─â introduce╚Ťi propriile date, iar software-ul va face backtestingul pentru dvs. ├Än acest exemplu, ├«ns─â, vom alege o strategie manual─â de backtesting. Presupune pu╚Ťin mai mult efort, dar este complet gratuit─â.

Cum s─â testa╚Ťi o strategie de tranzac╚Ťionare?

Pute╚Ťi g─âsi un ╚Öablon de foaie de calcul Google Sheets la acest link. Acesta este un ╚Öablon rudimentar pe care ├«l pute╚Ťi folosi ca punct de plecare pentru a v─â crea propriul ╚Öablon. V─â ofer─â o idee general─â despre informa╚Ťiile pe care le poate con╚Ťine o fi╚Ö─â de backtesting. Unii traderi vor prefera s─â foloseasc─â Excel sau s─â codeze ├«n Python; nu exist─â reguli stricte. Pute╚Ťi ad─âuga oric├óte date ave╚Ťi nevoie, al─âturi de orice alte informa╚Ťii pe care le considera╚Ťi utile.

Data

Pia╚Ťa

Lateral

Intrare

Stop pierdere

Profit

Risc

Recompens─â

PnL

12.08

BTCUSD

Long

18.000 USD

16.200 USD

21.600 USD

10%

20%

3600

12.09

BTCUSD

Short

19.000 USD

20.900 USD

13.300 USD

10%

30%

-1900


S─â test─âm o strategie de tranzac╚Ťionare simpl─â:

  • Cump─âr─âm un Bitcoin la prima ├«nchidere zilnic─â dup─â o cruce de aur. Consider─âm c─â este o cruce de aur atunci c├ónd media mobil─â pe 50 de zile trece peste media mobil─â pe 200 de zile.

  • Vindem un Bitcoin la prima ├«nchidere zilnic─â dup─â o cruce a mor╚Ťii. Consider─âm c─â este o cruce a mor╚Ťii atunci c├ónd media mobil─â pe 200 de zile trece sub media mobil─â pe 50 de zile.

Dup─â cum pute╚Ťi vedea, am definit ╚Öi intervalul de timp ├«n care strategia este valabil─â. Aceasta ├«nseamn─â c─â dac─â are loc o cruce de aur pe graficul de patru ore, nu o vom considera un semnal de tranzac╚Ťionare.

Intervalul de timp din acest exemplu ├«ncepe la ├«nceputul anului 2019. Cu toate acestea, dac─â dori╚Ťi s─â ob╚Ťine╚Ťi rezultate mai precise ╚Öi mai fiabile, pute╚Ťi merge mult mai departe ├«n istoricul ac╚Ťiunii pre╚Ťului Bitcoin.

Acum, s─â vedem ce semnale de tranzac╚Ťionare a produs acest sistem pentru perioada respectiv─â:

  • Cump─ârare @ ~ 5.400 USD

  • V├ónzare @ ~ 9.200 USD

  • Cump─ârare @ ~ 9.600 USD

  • V├ónzare @ ~ 6.700 USD

  • Cump─ârare @ ~9.000 USD

Iat─â cum arat─â semnalele noastre suprapuse pe grafic:

Strategia cruce de aur - crucea mor╚Ťii. Sursa: TradingView

Prima noastr─â tranzac╚Ťie ar fi ob╚Ťinut un profit de aproximativ 3.800 USD, ├«n timp ce a doua tranzac╚Ťie a dus la o pierdere de aproximativ 2.900 USD. Aceasta ├«nseamn─â c─â PnL-ul nostru realizat este ├«n prezent de 900 USD.┬á

De asemenea, suntem ├«ntr-o tranzac╚Ťie activ─â, care, din decembrie 2020, are un profit nerealizat de aproximativ 9.000 USD. Dac─â r─âm├ónem la strategia noastr─â definit─â ini╚Ťial, o vom ├«nchide atunci c├ónd va avea loc urm─âtoarea cruce a mor╚Ťii.┬á

Evaluarea rezultatelor backtestingului

Deci, ce arat─â aceste rezultate? Strategia noastr─â ar fi avut un randament rezonabil, dar nu arat─â nimic extraordinar p├ón─â acum. Am putea realiza tranzac╚Ťia deschis─â ├«n prezent pentru a cre╚Öte drastic PnL-ul nostru realizat, dar asta ar anula scopul backtestingului. Dac─â nu ne ╚Ťinem de plan, nici rezultatele nu vor fi de ├«ncredere.

Chiar dac─â aceasta este o strategie sistematic─â, merit─â s─â lu─âm ├«n considerare ╚Öi contextul. Tranzac╚Ťia neprofitabil─â de la 9.600 USD la 6.700 USD a fost ├«n momentul pr─âbu╚Öirii din cauza COVID-19 din martie 2020. Un astfel de eveniment Leb─âd─â neagr─â poate avea o influen╚Ť─â imens─â asupra oric─ârui sistem de tranzac╚Ťionare. Acesta este un alt motiv pentru care merit─â s─â ne uit─âm mai departe pentru a vedea dac─â aceast─â pierdere este o valoare anormal─â sau doar un efect secundar al strategiei.

Acesta este un exemplu de proces simplu de backtesting. Aceast─â strategie ar putea fi promi╚Ť─âtoare dac─â includem o perioad─â mai mare ╚Öi o test─âm cu mai multe date sau includem al╚Ťi indicatori tehnici pentru ca semnalele pe care le produce s─â devin─â mai puternice.

Dar ce altceva v─â mai pot ar─âta rezultatele backtestingului?

  • Indicatori de volatilitate: cre╚Öterea ╚Öi sc─âderea maxime.

  • Expunere: suma de capital pe care trebuie s─â o aloca╚Ťi din ├«ntregul portofoliu pentru a executa strategia.

  • Randamentul anualizat: randamentul procentual al strategiei pe parcursul unui an.

  • Raportul c├ó╚Ötig-pierdere: c├ót de multe dintre tranzac╚Ťiile din sistem vor avea ca rezultat probabil un c├ó╚Ötig ╚Öi c├ót de multe vor avea ca rezultat probabil o pierdere.

  • Pre╚Ť mediu de execu╚Ťie: pre╚Ťul mediu al intr─ârilor ╚Öi ie╚Öirilor executate din strategie.

Re╚Ťine╚Ťi c─â aceste exemple men╚Ťionate mai sus nu constituie o list─â exhaustiv─â. Ce indicatori dori╚Ťi s─â urm─âri╚Ťi depinde ├«n totalitate de dvs. ├Än orice caz, cu c├ót ve╚Ťi ├«nregistra mai multe detalii despre configura╚Ťii, cu at├ót ve╚Ťi avea mai multe oportunit─â╚Ťi de a ├«nv─â╚Ťa din rezultate. Unii traderi sunt foarte riguro╚Öi ├«n backtesting, iar acest lucru se poate reflecta ╚Öi ├«n rezultatele lor.

Un ultim lucru de luat ├«n considerare este optimizarea. Dac─â a╚Ťi citit articolul nostru despre backtesting, ve╚Ťi ╚Öti diferen╚Ťa dintre backtesting ╚Öi forward testing sau tranzac╚Ťionarea virtual─â.┬á

Gânduri de încheiere

Am ar─âtat procesul de baz─â prin care se face un backtest manual al unei strategii de tranzac╚Ťionare. Cu toate acestea, este important s─â re╚Ťine╚Ťi c─â performan╚Ťa trecut─â nu garanteaz─â performan╚Ťa viitoare.

Mediile de pia╚Ť─â se schimb─â ╚Öi va trebui s─â v─â adapta╚Ťi la aceste schimb─âri dac─â dori╚Ťi s─â v─â ├«mbun─ât─â╚Ťi╚Ťi strategia de tranzac╚Ťionare. De asemenea, ar trebui s─â nu ave╚Ťi ├«ncredere orbe╚Öte ├«n date. Sim╚Ťul practic este un instrument util ÔÇô de╚Öi adesea trecut cu vederea ÔÇô atunci c├ónd vine vorba de evaluarea rezultatelor.

Materiale suplimentare